Årsrapport 2004 - Cision

Forts. NOTE 32
SpareBank 1 SR-Bank Årsrapport 2004 Side 60
Inntil 1 - 3 3 - 12 Uten
Rentebindingstid 1 mnd. mndr. mndr. 1 - 5 år Over 5 år restløpetid Totalt
Norske kroner:
Gjeld til kredittinstitusjoner 535 535
Innskudd fra kunder 28 284 3 053 1 609 104 33 050
Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 1 431 3 589 507 3 077 1 105 9 709
Ikke rentebærende gjeld 1 037 1 037
Ansvarlig lånekapital 300 300
Sum egenkapital 3 165 3 165
Utenlandsk valuta:
Gjeld til kredittinstitusjoner 1 443 405 201 165 2 214
Innskudd fra kunder 332 332
Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 2 606 4 203 267 227 99 7 402
Ansvarlig lånekapital 454 966 1 420
Ikke rentebærende gjeld 23 23
Sum gjeld og egenkapital 35 085 12 516 2 584 3 408 1 369 4 225 59 187
Netto renteeksponering på balansen -28 508 31 996 1 452 -683 -1 197 -3 060
Ikke bokførte derivater som påvirker renteeksp. 287 -513 -1 833 865 1 194 0
Netto renteeksp. inkl. ikke
balanseførte finansielle derivater -28 221 31 483 -381 182 -3 -3 060
I prosent av forvaltningskapital -48 % 53 % -1 % 0 % 0 % -5 %
Kassekreditt er medtatt under intervall 0-1 mnd. Oppstillingen over restløpetid viser resterende løpetid på ulike balanseposter.
Oppstillingen over rentebindingstid viser hvor lang tid banken er bundet til gjeldende rente på ulike balanseposter. Bankens renterisiko
har gjennom hele året vært lav i forhold til bankens balanse. Ved årslutt var den totale rentefølsomheten slik at en renteendring på
1 prosent ville gitt banken i overkant av 6 millioner kr i resultateffekt. Alle poster på balansen samt utenombalanseposter som
renteswapper etc. er inkludert i denne beregningen. For handelsporteføljen som i hovedsak består av obligasjoner og sertifikater har
porteføljen gjennom året hatt en lav durasjon. Ved årslutt hadde denne porteføljen en durasjon på 0,2 og en renteendring på 1 prosent
ville hatt en resultateffekt på i underkant av 11 millioner kr.