Årsrapport 2004 - Cision

More documents

Recommendations

Info

SpareBank 1 SR-Bank Årsrapport 2004 Side 42 NOTE 12 RISIKOKLASSIFISERING AV UTLÅNSMASSEN Bankens risikoklassifiseringssystemer er utviklet for å styre bankens utlånsportefølje i tråd med bankens kredittstrategi, kredittpolitikk og bevilgningsreglement og setter sammen med kredittbehandlingsrutinene klare krav til prosesser for kredittbehandling og risikovurderinger. Kredittstrategien er utledet fra bankens hovedstrategi og strategier for egenkapital, funding og vekst. BEDRIFTSMARKED Klassifiseringssystemet for bedriftsmarkedskunder er basert på en ratingmodell som beregner sannsynlighet for forventet mislighold over 3 år basert på historiske dataserier for finansielle nøkkeltall (inntjeningsevne og tæringsevne) samt kriterier for ledelse/adferd og bedriftens alder. Alle kriteriene er objektive og er basert på offentlig tilgjengelig regnskaps- og kredittinformasjon og informasjon fra egne registre. Korrigering av regnskapsdata og dermed korrigert klassifisering foretas etter egendefinerte standard korrigeringsregler. For nærmere bestemte grupper etter størrelse og risiko foretas grundig analyse av fremtidig utvikling som grunnlag for korrigert klassifisering. Den korrigerte klassifiseringen legges til grunn for videre behandling ihht. kredittstrategi, kredittpolitikk og bevilgningsreglement. Nedklassifisering foretas ut fra korrigeringsreglene for regnskap og dersom regnskapet utvikler seg negativt gjennom året. For høyrisikoengasjementer er det skjerpet oppfølgingsrutine med kvartalsvis gjennomgang. Det benyttes 11 risikoklasser (A - K) som gir uttrykk for ulike intervaller av sannsynlighet for fremtidig mislighold. Grenseverdiene for intervallene er valgt skjønnsmessig ut fra forutsetning om en tilnærmet normalfordeling av porteføljen. Sikkerhetsverdiene er inndelt i 5 klasser (1 - 5) etter obligatoriske objektive vurderingsregler for maksimalverdier for hvert sikkerhetsobjekt. Risikomatrisen Risikomatrisen er inndelt i 5 risikogrupper - hhv. Laveste, Lav, Middels, Høy og Høyeste risiko. Engasjement omfatter alle typer kapitaltjenester som ytes kunden gjennom lån, kreditter, garantier inklusiv remburser, påløpte ikke betalte renter og provisjoner og terminforretninger med valuta- og renteinstrumenter. Risikomatrise 31.12. 2004: 2003 2004 2003 2004 Risikogruppe % % Laveste og lav risiko 11 050 11 829 52,5 53,1 Middels risiko 7 733 8 728 36,7 39,2 Høy og høyeste risiko 2 273 1 722 10,8 7,7 Sum 21 056 22 279 100,0 100,0 Banken har en restriktiv praksis knyttet til innvilgning av nye høyrisikoengasjementer. Sammen med andre tiltak blant annet gjennom vektlegging av risikojustert avkastning mv., har dette i 2004 medvirket til en risikoprofil med lavere andel høyrisiko. Samlet engasjement har hatt en volumvekst på 5,8 prosent i 2004. Prissetting Banken tilstreber å prise engasjementene ut fra risikoeksponeringen slik at engasjementer med høyest risiko får høyest pris. Prismodellen baseres på bankens avkastningskrav på risikojustert kapitalbinding. Fordeling på risikogruppene: Klasse A B C D E F G H I J K Totalt Sikkerhet> 0-1 % 1-2 % 2-3 % 3-4 % 4-5 % 5-7 % 7-9 % 9-16 % 16-25 % 25-50 % 50-100 % 1 >100 % 42 1 419 2 065 1 050 325 1 039 101 1 042 23 63 56 7 225 2 75-100 % 20 680 870 516 335 702 144 612 4 24 57 3 964 3 50-75 % 0 448 347 134 130 2 131 48 199 7 71 83 3 598 4 25-50 % 1 312 676 421 216 438 110 197 29 25 63 2 488 5 0-25 % 2 084 175 814 128 1 069 99 142 315 62 6 110 5 004 Totalt 2 147 3 034 4 772 2 249 2 075 4 409 545 2 365 125 189 369 22 279 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 Lån Lån Kreditter Kreditter Garantier Garantier Totalt Totalt Laveste og lav risiko 6 965 7 315 3 523 3 606 562 908 11 050 11 829 Middels risiko 3 787 4 717 2 696 2 882 1 250 1 129 7 733 8 728 Høy og høyeste risiko 1 387 904 821 689 65 129 2 273 1 722 Sum 12 139 12 936 7 040 7 177 1 877 2 166 21 056 22 279
Forts. NOTE 12 SpareBank 1 SR-Bank Årsrapport 2004 Side 43 Spesifikasjon på bransjer Bedriftsmarkedsengasjementene er fordelt på 19 bransjer. Det er egne markedsutvalg for de fleste bransjene for oppfølging av markedsmessig og strukturell utvikling mv. Bransjeutvalgene er også organ for erfaringsutvikling innen SpareBank 1 samarbeidet. Fordeling av bedriftsmarkedsengasjement på bransjer: 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 Lån Lån Kreditter Kreditter Garantier Garantier Total Total Jordbruk 1 391 1 506 558 518 5 5 1 954 2 029 Fiske 223 158 13 30 12 0 248 188 Fiskeoppdrett 220 207 259 310 20 66 499 583 Utvinning olje/gass 642 365 87 182 49 43 778 590 Produksjon av næringsmidler 96 172 407 166 77 12 580 350 Grafisk virksomhet 614 539 26 93 9 23 649 655 Industri 454 471 293 259 130 113 877 843 Verft 49 74 300 340 290 198 639 612 Kraft og vannforsyning 71 99 378 204 148 182 597 485 Bygg og anlegg 452 482 606 712 433 496 1 491 1 690 Varehandel 952 977 407 392 104 112 1 463 1 481 Hotell og restaurant 217 176 28 30 6 15 251 221 Sjøfart 1 595 1 658 46 80 2 1 1 643 1 739 Transport 133 115 70 61 162 191 365 367 Eiendomsdrift 3 632 4 526 715 1 587 225 360 4 572 6 473 Forretn.tj.yting 673 707 415 358 143 258 1 231 1 323 Sosial og privat tj.yting 462 555 309 145 12 12 783 712 Finans 170 90 163 4 50 50 383 144 Offentlig sektor 93 59 1 960 1 706 0 29 2 053 1 794 Sum 12 139 12 936 7 040 7 177 1 877 2 166 21 056 22 279 Fordeling av mislighold, tapsutsatte engasjement og tapsavsetninger på bransjer: 2003 2004 2003 2004 2003 2004 Mislighold Mislighold Tapsutsatte Tapsutsatte Tapsavsetn. Tapsavsetn. Jordbruk 3 4 4 16 2 3 Fiske 64 23 2 27 3 13 Fiskeoppdrett 13 0 16 2 4 1 Utvinning olje/gass 0 0 0 0 0 0 Produksjon av næringsmidler 0 0 0 10 0 5 Grafisk virksomhet 0 0 1 0 1 0 Industri 6 7 27 56 13 20 Verft 0 0 0 0 0 0 Kraft og vannforsyning 0 0 2 2 1 1 Bygg og anlegg 2 14 13 1 4 1 Varehandel 4 4 8 4 8 4 Hotell og restaurant 2 2 24 16 13 9 Sjøfart 54 9 36 0 50 5 Transport 0 0 14 7 11 5 Eiendomsdrift 54 12 14 30 16 7 Forretn.tj.yting 25 23 75 63 43 38 Sosial og privat tj.yting 2 1 6 4 4 3 Finans 0 0 0 0 0 0 Offentlig sektor 0 0 0 0 0 0 Sum 229 99 242 238 173 115
Page 1 and 2: Årsrapport I 2004 GJORDE VI DET ME
Page 3 and 4: er det som skiller bankene fra hver
Page 5 and 6: I juli ble det mye grising på Åse
Page 7 and 8: SpareBank 1 SR-Bank Årsrapport 200
Page 9 and 10: Hovedtall Nøkkeltall SpareBank 1 S
Page 31 and 32: Balanse SpareBank 1 SR-Bank Årsrap
Page 41: SpareBank 1 SR-Bank Årsrapport 200
Page 45 and 46: Forts. NOTE 12 SpareBank 1 SR-Bank
Page 47 and 48: Forts. NOTE 15 SpareBank 1 SR-Bank
Page 49 and 50: NOTE 16 VARIGE DRIFTSMIDLER SpareBa
Page 93 and 94:
SpareBank 1 SR-Bank Årsrapport 200
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Foto: Anne Lise Norheim, unntatt si
show all

Årsrapport 2004 - Cision

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?