Stresstesting på likviditetsområdet i RVS - Bankenes sikringsfond

Likviditetsstyring 

– tilpasning til nye krav 

v/ Per Grøtterød 

Banksjef finans 

SpareBank 1 Buskerud - Vestfold

Agenda 

• Kort presentasjon av banken 

• Erfaring fra Finanskrisen vedrørende Likviditet 

• Ny forskrift om forsvarlig likviditetsstyring 

• SpareBank 1 Buskerud – Vestfold's 

Strategi for likviditetsstyring og likviditetsbuffere 

• Stress scenarioer vedrørende likviditetsrisiko i 

SpareBank 1 Buskerud – Vestfold

SpareBank 1-alliansen 

SpareBank 1-alliansen, nøkkeltall (per 1.1.2010) 

– 20 selvstendige sparebanker 

3 

• Herav syv børsnoterte egenkapitalbevisbanker 

– To felleseide forretningsbanker 

• BNbank og Bank 1 Oslo 

– Total forvaltning: ca NOK 625 mrd. (inkl. BNbank) 

– Totalt egne kontorer: 352 

– Totalt distribusjonskontorer: 378 

– Totalt antall årsverk: ca 6 300 

– Antall nettkunder: ca 530.000 

En fantastisk ressursgruppe

8 bankkontorer, 9 meglerkontorer og totalt 264 ansatte 

Lokalbanker: Sandefjord, Kongsberg, Drammen, Larvik, 

Horten, Tønsberg, Stavern og Hvittingfoss.

70,0 % 

60,0 % 

50,0 % 

40,0 % 

30,0 % 

20,0 % 

10,0 % 

0,0 % 

37,3 % 

Markedsandeler 

Markedsandel - kunder ift befolkning over 18 år 

15,8 % 

4,0 % 

24,6 % 

12,5 % 

64,1 % 

Sandefjord Larvik Tønsberg Horten Drammen Kongsberg 

Markedsandel

Hovedtrekk regnskap pr 30.06.2011 

Resultat etter skatt 65 mill. kroner ( 118 mill ) 

Egenkapitalavkastning (annualisert) 8,0 % ( 16,0 % ) 

Resultat pr egenkapitalbevis 5,65 kroner ( 10,10 ) 

Forretningskapital 25.405 mill. kroner (25.069 mill.) 

Forvaltningskapital 21.540 mill. kr, hvorav Brutto utlån er 17.500 mill 

Verdipapirgjeld, inkl innskudd fra banker 7.223 mill. ( 8.400 mill) 

Innskuddsdekning 69,8 % ( 64,1 %) 

Tilfredsstillende soliditet 12,4 % og 13,9 % ( 12,8 % og 15,0 %)

Utsiktene fremover 

Det forventes fortsatt sterk konkurranse i 2011 og 2012. 

Presset rentemargin – lavere inntjening krever tiltak. 

Lønnsomhetsprogram med fokus på både inntekts- og 

kostnadsområdet er igangsatt. 

God kredittkvalitet i bankens utlånsportefølje 

– forventning om relativt lave tap 

Banken er godt kapitalisert og har en tilfredsstillende 

finansiering. 

Banken vil videreføre sin aktive likviditetspolitikk - samt 

utnytte SpareBank 1 Boligkreditt mer aktivt i den 

langsiktige finansieringen.

Agenda 








Innlåning for sparebanker: 

• Ti år siden - innskuddsdekning 

• Innskudd, samt kort fremmedkapital 

• Etter Finance Credit og Nordlandsbanken 

9 

– lang !! fremmedkapital ( 1 til 3 år !!) 

• Høy kredittvekst 

Erfaringer fra Finanskrisen 

I grove trekk 

Verdipapir gjeld vs innskudd % brutto utlån 

70 

65 

60 

55 

50 

45 

40 

35 

30 

25 

20 

VP gjeld Innskudd 

2003 2004 2005 2006 2007

Erfaringer fra Finanskrisen

Erfaringer fra Finanskrisen

12 


bp 

Spreadkurven for små og mellomstore banker 3 år over SWAP rente 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 År 

…..og hva hvis likviditeten forsvinner?

Bankpakke 1 og 2 medvirket til å stabilisere 

markedet. 

Bytteordning/F-lån 

Statens Finansfond 

Norges Bank 

Hva kjennetegnet de norske 

bankene under finanskrise ? 

Norske banker var ”sunne” 

Tillit tilstede mellom utsteder og investor. 

Stor andel av boliglån – ”stabilisator” 

=> Tilgjengelig likviditet og fungerende 

fundingmarked, men pris-sjokk for bankene

Bankenes Samfunnsrolle 

Bank balanse 

Aktiva 

Langsiktig 


Innlån 

Lån ut Lån inn 

Kortsiktig 

Egenkapital 

Bankene gir ikke bare lån, 

De skaper også lange penger 

Konsekvenser 

Bankenes evne til å skape lange 

penger reduseres. 

Likviditet får en mye høyere 

kostnad enn tidligere 

Konsekvensene kan bli 

Mindre likviditet til samfunnet ! 

Er det noen andre som vil ta på seg 

denne rollen ? 

Tilsiktet utvikling ?

Agenda 








Ny forskrift om forsvarlig likviditetsstyring 

• Vedtatt i Norge: 

– Endringer i pantsettelsesadgangen i Norges Bank 

– Innføring av ”kvote basert innskudd i Norges Bank” 

– Nye kvalitative krav til likviditetsstyringen 

• Retningslinjer fra CEBS: 

– Retningslinjer for overlevelsesperioder, størrelsen på og 

sammensetningen av likviditetsbuffere 

– Retningslinjer for internprising av likviditet 

• BIS-forslag til kvantitative krav til likviditet: 

– Krav til likviditetsdekning (”Liquidity Coverage Ratio”) 

– Krav til stabil finansiering (”Net Stable Funding Ratio”) 

16

Ny forskrift om 

forsvarlig likviditetsstyring 

De viktigste endringene for 

en bank av vår størrelse 

– Likviditetsstrategien skal angi styrets risikotoleranse 

– En forsvarlig likviditetsreserve, samt kvalitative krav til sammensetningen 

av denne: 

• God kvalitet 

• Ikke foreligge heftelser 

• Ikke foreligge hindringer for umiddelbar realisering/anvendelse for 

finansiering 

– Kravene skal oppfylles på konsolidert basis 

– Forsvarlig likviditetsstyring på tvers av legale enheter, 

forretningsområder og valutaer 

– Proposjonalitetsprinsippet er presisert 

– Forsvarlig styring av likviditet intradag. 

17



• Oversikt over eiendeler som aksepteres som sikkerhet for 

låneadgang hos sentralbanker og eiendeler som kan være 

tilgjengelig på kort varsel 

• Diversifisert finansiering. 

De viktigste endringene for 

en bank av vår størrelse 

• Jevnlig test av beredskapsplanene. 

• Etablering av metoder for måle likviditetsrisikoen. 

• Stresstester skal omfatte både selskapsspesifikk stress, 

markedsstress og kombinasjon av disse 

• Internprising av likviditetsrisiko 

• Minst kvartalsvis styre- og ledelsesrapportering - frekvens og 

innhold skal tilpasses likviditetssituasjon 

18



Styrets ansvar 

§ 2. Fastsettelse og gjennomgang av likviditetsstrategi 

Styret i foretak som nevnt i § 1 skal fastsette og sørge for at foretaket til enhver 

tid har og praktiserer en dokumentert likviditetsstrategi som tilfredsstiller 

kravene i denne forskrift. Strategien skal tilpasses alle relevante 

forretningsområder, med intern fordeling av risiko og kostnader. 

I strategien skal foretaket fastsette retningslinjer og rammer for 

likviditetsrisiko og risikotoleranse, retningslinjer for beholdning av 

likvide eiendeler, retningslinjer for stabil langsiktig finansiering, samt 

beredskapsplaner, og metoder og rutiner for risikomåling, prognoser 

og overvåking, inkludert stresstester. 

Strategien skal også inneholde planer for organisering og ansvarsforhold og 

bestemmelser om styre- og ledelsesrapportering og om uavhengig kontroll. 

Styret skal minst en gang i året vurdere strategien. Styrets vurdering og 

konklusjon skal være skriftlig nedfelt i styrereferatet



Gammel balanse 

Likviditetsbuffer 

Utlån + annet 

Fremtidens bankbalanse 

Kortsiktig 

finansiering 

Innskudd 

Langsiktig 

finansiering 

Egenkapital 

Likviditetsbuffer 

Utlån + annet 

Ny balanse 

RESULTAT: Aktiva: Mer av det som yielder minst 

Passiva: Mer av det som koster mest 

Kortsiktig 

finansiering 

Innskudd 

Langsiktig 

finansiering 

Egenkapital



Konsekvenser 

• Endringene i balansens sammensetning gir lavere avkastning og 

høyere kostnader 

• Hvem skal betale? 

1. Lånekundene 

2. Innskuddskundene 

3. Obligasjonsholderne 

4. Aksjonærene 

• Hva som skjer på kort sikt avhenger av konkurransesituasjonen

Agenda 








SpareBank1 Buskerud-Vestfold 

Strategi for likviditetstyring og -buffere 

• Styret skal vedta mål for likviditetsstyringen til banken, jfr. Pkt 3.1.1. 

• Bankens rammeverk for styring av likviditetsrisiko skal gjenspeile 

bankens risikoprofil og være lav, men samtidig være på linje med 

risikoprofilen til øvrige sammenlignbare aktører i markedet. 

• I bankens likviditetsstrategi er det fastsatt følgende overordnet mål: 

"Banken skal kunne overleve i en normalsituasjon i minimum 

12 mnd uten tilgang på ekstern finansiering fra 

kapitalmarkedet. 

I stress scenarioet ”Stor krise i banken og markedet ” - skal 

banken kunne overleve uten tilgang på ekstern finansiering 

fra kapitalmarkedet i minimum 3 mnd."

SB1BV Strategi for 

likviditetsstyring og -buffere 

Rammeverk for styring av likviditetsrisiko 

Ramme/måltall Rammer 

Overlevelsesevne- normalsituasjon 

Overlevelsesevne – stor krise i markedet og banken 

Innskuddsdekning på bankens balanse xx 

Andel fundingforfall innenfor 12 mnd (rullerende) xx 

Andel av totalporteføljen overført bolig- og næringskreditt (totalportefølje inkl 

overført volum) 

Likviditetsindikatorer I og II xx 

Intradag – min. innestående på konto Norges Bank og SMN xx 

Maksimal andel av likviditetsreserven som kan være trekkrettigheter xx 

Rentepapirer i likviditetsporteføljen xx 

Spredning i fundigkilder 

- diversifisering SpareBank1 

- diversifisering andre 

Maksimal løpetid utlån xx 

12 mnd 

Fullmakt innlån neste 12 mnd forfall over 1 år xx 

3 mnd 

xx 

xx 

xx



Formål 

• Formålet med SpareBank 1 Buskerud-Vestfolds 

finansaktiviteter er: 

- finansiering av bankens virksomhet, til lavest mulig 

finansieringskostnad 

- styring av bankens finansielle risikoer, 

- oppnå tilfredsstillende avkastning på bankens 

overskuddslikviditet og handelsportefølje av 

rentepapirer.



Overordende rammer 

• Bankens overordnede mål for styring av markedsrisiko 

(risikotoleranse - risikoappetitt) er definert i bankens overordnede 

risikostrategi. Denne defineres som bankens maksimale tapspotensial 

innen for de rammer som er gitt for de ulike markedsrisikoene. 

• Bankens samlede tapspotensial for 2011 basert på visse 

forutsetninger, skal ikke overstige X mill kr. 

Basert på ovennevnte foreslås følgende rammer for 

markedsrisiko i SpareBank 1 Buskerud-Vestfold: 

Aksjerisiko: NOK x mill 

Renterisiko NOK x mill 

Spreadrisiko NOK x mill 

Valutarisiko NOK x mill 

Total ramme for markedsrisiko NOK X mill



Rammer for Spreadrisiko 

– Spreadrisiko er knyttet til den økonomiske konsekvensen det får for konsernet, at 

markedsverdien faller på obligasjonsporteføljen som en følge av en generell 

økning i spread i obligasjonsmarkedet. 

• I obligasjonsporteføljen foreligger det også kredittrisiko på den enkelte utsteder. 

Kapitalbehov knyttet til denne risikoen er imidlertid beregnet under strategi for kredittrisiko. 

– Erfaringer fra finanskrisen er at spreadene økte betydelig og markedsverdien på 

obligasjonsporteføljen ble vesentlig redusert. Erfaringer fra denne krisen legges til 

grunn ved beregning av kapitalbehov for spread risiko. 

– Rammen er satt til som følger : 

Spread risko 

Total obligasjonsportefølje 

Obligasjonsportefølje til likviditetsformål 

Obligasjonsportefølje til handelsportefølje 

Total obligasjonsportefølje 

Obligasjons 

portefølje pr 

31.12.10 Ramme 

Beregnet 

verdifall % 

Beregnet 

kapitalbehov



– Likviditetsreserve = 

• Obligasjoner og sertifikater i likviditetsporteføljen, 

• innskudd på foliokonto i Norges Bank, 

• ubenyttede trekkrettigheter i Norges Bank, 

• klargjorte lån (Web-klienten) som kan overføres til SpareBank 1 Boligkreditt og 

SpareBank1 Næringskreditt, trekkrettigheter i andre banker og plasseringer i 

andre banker uten bindingstid. 

– Likviditetsporteføljen = 

Likviditetsbuffere 

• Rentepapirene i likviditetsporteføljen skal være deponerbare i Norges Bank etter 

15.2.2012, og minst 40 % av porteføljen bør være utstedt av stater i Norden 

eller ha statsgaranti fra nordiske stater (ekskl. Island). 

– Finansieringen av likviditetsreserven = 

• Avkastningen på likviditetsporteføljen vil være lavere enn porteføljer som har et 

annet formål. Den lavere avkastningen vil være en kostnad som banken 

fremover må hensynta i sine kalkyler ved prisfastsettelse av andre produkter.



Obligasjoner og sertifikater 

Øvre ramme NOK XX mill 

Likviditets 

Portefø lje 

Øvre ramme 

NOK XX mill 

Nordiske 

stater , eks. 

Island 

Øvrig 

deponerbare 

papirer i 

Norges 

Bank 

Handels 

Portefølje 

Øvre ramme 

NOK XX mill 

Øvrige 

rentebærende 

VP. med 

minimum 

rating BBB 

Ansv.obl.lån, 

inkl 

Fondsobl. 

Øvre ramme 

NOK XX mill 

Total investerings ramme 

Utlån Fin.institusjoner 

Kortsiktig 

Lån 

Langsiktig 

lån 

Omløpsaksjer 

Øvre ramme 

NOK XX mill 

Derivater 

Renteswapper 

sikring 

FRAer 

sikring 

Cross 

currency 

interest rate 

swap 

sikring

Agenda 








SB1BV 

Normalsituasjon og stresscenarioer 

Bakgrunn 

• Alle scenarier i stresstesten viser til absolutt ” worst-case” på 

finansieringssiden; det vil si ingen ekstern finansiering tilgjengelig 

uansett situasjon i markedet og banken. 

• Det er en rekke tiltak som kan gjøres for å tilføre banken likviditet 

(ref. beredskapsplan), men hovedformålet er å vise 

likviditetseffekten av store endringer i bankens innskudds- og 

utlånsvolumer. 

• I tillegg vil det være en del positive kontantstrømmer fra driften som 

vil bedre bankens likviditet, hvorav avdrag på utlån og positiv 

rentenetto er de største. Disse er utelatt fra stresstesten

SB1BV 


• Bygger på 6 stresscenarier: 

– normal drift, 

Forklaring til stresstester 

– en middels og stor bankspesifikk krise, 

– en middels og stor system krise 

– en stor krise i både banken og markedet. 

• Alle scenariene er delt opp i 4 tidsperioder; 30, 90, 180 og 270 

dager. 

• Forutsetter faktisk forfallsstruktur og at innlån ikke blir fornyet. 

• Viser virkningen på utlåns- og innskuddvolumet. 

• Virkningene er estimater fra bankens side og er ikke dokumentert 

med erfaringstall

SB1BV 


Forutsetninger: 

• Nødvendig deponering (bundet likviditet) i Norges Bank 

opprettholdes. 

• Tilgang til sentralbankfinansiering er tilgjengelig (F-lån, D-lån 

etc. ) 

• Deler av utlånsveksten på PM kan overføres til Spare Bank 1 

Boligkreditt, - ved stor krise i markedet blir imidlertid ingen 

lån overført

SB1BV 


Forutsetninger: 

• Publikum opprettholder tilliten til innskuddsgarantiordningen 

• Salg av likviditetsportefølje verdipapirer (VP) med rabatt 

(økende rabatter i de ulike scenariene – fra – 5 % til – 25 %) 

• Reduksjon av innskudd, mest betydelig for innskudd over 2 mill 

• Opptrekk av rammekreditter 

Utfallet av stresstestene er i stor grad avhengig av forutsetningene som settes, og det er knyttet 

stor usikkerhet til fastsettelse av disse (lite erfaringsdata)

SB1BV 


Normalsituasjon - Eksempel på forutsetninger 

Normalsituasjon ink. Budsjett 2011 

Normalsituasjon 

0 1 mnd 3 mnd 6 mnd 9 mnd 12 mnd 15 mnd 24 mnd 

Innskudd fra Banker uten avtalt løpetid anf. 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Likviditetsportefølje VP 93 % 93 % 93 % 93 % 93 % 93 % 93 % 

Budsjett Kundeinnskudd 15 største 0,42 % 1,25 % 2,50 % 3,75 % 5,00 % 6,25 % 10,00 % 

Budsjett Øvrige innskudd over 2 mill 0,42 % 1,25 % 2,50 % 3,75 % 5,00 % 6,25 % 10,00 % 

Budsjett Øvrige kunde innskudd 0,42 % 1,25 % 2,50 % 3,75 % 5,00 % 6,25 % 10,00 % 

Opptrekk av ubenyttet kommitert 5,00 % 10,00 % 18,75 % 30,00 % 37,50 % 37,50 % 37,50 % 

Budsjett sum utlån Ressursgruppe 0,67 % 2,00 % 4,00 % 6,00 % 8,00 % 10,00 % 16,00 % 

Budsjett sum utlån Lokalbanker 0,89 % 2,67 % 5,35 % 8,03 % 10,70 % 13,37 % 21,40 % 

Andel boligkreditt av nye boliglån 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 

Forfall VP funding 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

SB1BV 


Saldo Norges Bank 

Utlån til Bank uten avtalt løpetid Anf. 

Utlån til Bank med avtalt løpetid Depo 

Tilgjengelig likviditet 

Tiltak 

Likvide omløpsmidler (Verdipapirer) 

Bundet likviditet 

Brukte sikkerheter Norges Bank 

Webklient Boligkreditt 

Tilgjengelig likviditet tiltak 

Sum tilgjengelig likviditet 

Innskudd fra Banker uten avtale, ink F-lån 

Innsk. Banker og Meglede innsk m.avt.løpetid 

Forfall VP funding 

Forfall ANS Lån/ Fonds Obl. 

Fremtidig forfall 

Bufferkapital 

Bufferkapital i % (Likvider/Kortsiktig gjeld) 

Netto vekst Utlån/innskudd 

Kundeinnskudd 15 største (-meglede innskudd) 

Øvrige innskudd over 2 mill (-meglede innskudd) 

Øvrige kundeinnskudd 

Sum innskudd kunder 

Ubenyttet kommitert (inkl. byggelån) 

Sum utlån Ressursgruppe 

Sum utlån Lokalbanker 

Herav Boligkreditt (maks 20 % av br. Utlån) 

Utlån til kunder 

Netto endring innlån/utlån 

Refinansieringsbehov normalsituasjon 


Saldo: 1 mnd 3 mnd 12 mnd 15 mnd

SB1BV 


4.000 

3.500 

3.000 

2.500 

2.000 

1.500 

1.000 

500 

0 

-500 

-1.000 

-1.500 

3.078 

Bufferkapital normalsituasjon 

2.880 


1.952 

1 mnd 3 mnd 6 mnd 9 mnd 12 mnd 18 mnd 24 mnd 

1.474 

3.063 

1.893 

1.170 

798 

80 

-1.017 

Tilgjengelig likviditet inkl 

tilgjengelig for overføring 

til boligkreditt 

Fremtidige forfall 

Bufferkapital (Tilgjengelig 

likviditet - kjente forfall) 

Buffer justert for 

forventet vekst og 

overføring til boligkreditt

SB1BV 


STRESSTEST SP.BV 

Innskudd fra Banker uten avtalt løpetid anf. 

Likviditetsportefølje VP 

Budsjett Kundeinnskudd 15 største 

Budsjett Øvrige innskudd over 2 mill 

Budsjett Øvrige kunde innskudd 

Opptrekk av ubenyttet kommitert 

Budsjett sum utlån Ressursgruppe 

Budsjett sum utlån Lokalbanker 

Andel boligkreditt av nye boliglån 



Innskudd fra Banker uten avtalt løpetid anf. 

Likviditetsportefølje VP 

Budsjett Kundeinnskudd 15 største 

Budsjett Øvrige innskudd over 2 mill 

Budsjett Øvrige kunde innskudd 

Opptrekk av ubenyttet kommitert 

Budsjett sum utlån Ressursgruppe 

Budsjett sum utlån Lokalbanker 

Andel boligkreditt av nye boliglån 


Stress-scenarioer 

Middels krise i banken Stor krise i banken 

1 mnd 3 mnd 6 mnd 9 mnd 1 mnd 3 mnd 6 mnd 9 mnd 

0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

90 % 90 % 90 % 90 % 85 % 85 % 85 % 85 % 

-3 % -5 % -8 % -25 % -12 % -18 % -30 % -50 % 

-2 % -3 % -5 % -15 % -12 % -18 % -30 % -50 % 

0 % 0 % 0 % 0 % -2 % -6 % -8 % -10 % 

2,0 % 3,0 % 4,0 % 12,0 % 2,0 % 3,0 % 4,0 % 12,0 % 

-0,5 % -3,0 % -5,0 % -10,0 % -0,5 % -10,0 % -15,0 % -20,0 % 

-0,1 % -0,2 % -0,5 % -0,6 % -0,5 % -1,0 % -2,0 % -3,0 % 

0,0 % 50,0 % 50,0 % 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 

0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Middels krise i markedet Stor krise i markedet 

1 mnd 3 mnd 6 mnd 9 mnd 1 mnd 3 mnd 6 mnd 9 mnd 

0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

80,0 % 80,0 % 80,0 % 80,0 % 75,0 % 75,0 % 75,0 % 75,0 % 

-3 % -5 % -8 % -25 % -8 % -12 % -20 % -40 % 

-1 % -2 % -3 % -10 % -8 % -12 % -20 % -40 % 

0 % 0 % 0 % 0 % -1 % -3 % -4 % -5 % 

5,0 % 10,0 % 15,0 % 25,0 % 12,5 % 20,0 % 30,0 % 40,0 % 

-0,2 % -0,6 % -2,0 % -6,0 % -0,1 % -0,3 % -1,0 % -3,0 % 

-0,2 % -0,6 % -1,0 % -2,0 % -0,1 % -0,3 % -1,0 % -3,0 % 

0,0 % 30,0 % 30,0 % 30,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

SB1BV 


Stress-scenarioer 


Stor krise markedet og banken 

1 mnd 3 mnd 6 mnd 9 mnd 

Innskudd fra Banker uten avtalt løpetid anf. 0 % 0 % 0 % 0 % 

Likviditetsportefølje VP 75 % 75 % 75 % 75 % 

Budsjett Kundeinnskudd 15 største -10 % -15 % -25 % -50 % 

Budsjett Øvrige innskudd over 2 mill -10 % -15 % -25 % -50 % 

Budsjett Øvrige kunde innskudd -2 % -6 % -8 % -10 % 

Opptrekk av ubenyttet kommitert 15,0 % 25,0 % 37,5 % 50,0 % 

Budsjett sum utlån Ressursgruppe -0,1 % -0,3 % -1,0 % -3,0 % 

Budsjett sum utlån Lokalbanker -0,1 % -0,3 % -1,0 % -3,0 % 

Andel boligkreditt av nye boliglån 0 % 0 % 0 % 0 % 

Forfall VP funding 0 % 0 % 0 % 0 %

SB1BV 


4.000 

3.000 

2.000 

1.000 

0 

-1.000 

-2.000 

-3.000 

1.018 

Bufferkapital etter stress 

343 

-999 

-2.266 

3.079 

Stresscenario 

2.204 

Stor krise markedet og banken Middels krise i banken Stor krise i banken Middels krise i markedet Stor krise i markedet 

2.089 

1 mnd 

3 mnd 

6 mnd 

9 mnd 

776

SB1BV 


Scenario 1a: Stor krise i markedet og banken 

Scenario: 

• Scenariet er både bankspesifikt og markedsspesifikt og en kombinasjon 

av disse, tilsvarende nivå 3 i beredskapsplanen (Kap. 2.3.) 

• Stor likviditetskrise rammer banken. 

• Scenariet forutsetter at det skjer dramatiske forstyrrelser i 

kapitalmarkedet generelt sett. Dette medfører at norske banker og 

finansinstitusjoner opplever store vanskeligheter med å få refinansiert 

sine innlån samtidig som en del innskudd trekkes ut av bankene og en 

ser en økning i trekk på rammekreditter.

SB1BV 



Hendelser: 

•Innskudd faller med x mill på 90 dager og x mill på 270 dager. 

•Hovedtyngden av innskuddsreduksjonen skjer mellom 180 og 270 dager. 

•Opptrekk av rammekreditter på x mill. på 90 dager og x mill. på 270 

dager. 

•NB: Stans i overføringen av lån til Boligkreditt.

SB1BV 



Tiltak: 

• Beredskapsplanen trer i kraft nivå 3 

• Stans i innvilgelse av nye lån både i BM og PM 

• Frie verdipapirer selges til x % rabatt. 

• Dersom krisens varighet er lengre enn 90 dager iverksettes følgende tiltak 

Ytterligere salg av utlånsportefølje anbefales (avh. av krisens art…..) 

Mulig sentralbankfinansiering

Takk for oppmerksomheten !!

Stresstesting på likviditetsområdet i RVS - Bankenes sikringsfond

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?