Active Quant Strategy
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Weekly comment<br />
<strong>Active</strong> <strong>Quant</strong> <strong>Strategy</strong><br />
28 March 2013<br />
실적 Top20 - SEC 의 실적비중 감소는 추세적으로 진행 중<br />
(%)<br />
75<br />
70<br />
65<br />
60<br />
55<br />
50<br />
45<br />
40<br />
35<br />
Top20 이익비중 - SEC<br />
Top20 이익비중<br />
삼성전자 제외한 Top20의 실적 비중은<br />
추세적으로 감소 중(전 고점은 2011년)<br />
30<br />
1981 1985 1989 1993 1997 2001 2005 2009 2013<br />
자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터<br />
실적 Top20 - SEC 의 2011 년 수준의 영업이익 회복 시기는 2015 년<br />
(조원)<br />
120<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
Top20 영업이익 -SEC<br />
Top20 영업이익<br />
삼성전자 제외한 Top20의<br />
2011년 실적 회복 시기는<br />
2015년에야 가능할 것으로 추정<br />
0<br />
1981 1985 1989 1993 1997 2001 2005 2009 2013<br />
자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터<br />
이진우, <strong>Quant</strong> Analyst<br />
3774 1469 zeenu@miraeasset.com<br />
정의민<br />
3774 3976 em.jung@miraeasset.com<br />
See the last page of this report for important disclosures<br />
<strong>Active</strong> <strong>Quant</strong> <strong>Strategy</strong><br />
장기 실적 트렌드 변화, Mid-Cap이 중심에 있다<br />
2013 년 연간 전망이 아닌 2015 년까지의 장기 기업실적 전망을 점검해 보면, 이례적인 흐름이<br />
관찰. 기업실적은 향후 3 년간(2013~2015 년)꾸준히 늘어날 것으로 전망되지만, 실적 상위 종<br />
목들의 이익 기여도는 오히려 감소하는 것으로 관찰되기 때문. 달라진 기업실적 환경에는 이<br />
익 규모 상위 70 위~100 위에 해당하는 Mid-Cap 의 성장 및 실적 비중 증가가 한 몫을 하고<br />
있음. 이른바 기업이익의 파레토 법칙의 완화 가능성이 높아진 시점. 향후 실적 추정의 재점검<br />
이 진행될 수 있다는 점에서 장기적인 실적전망을 통한 종목선정이 필요한 시기로 판단. 실적<br />
규모 상위 종목(상위 20 위 이내)에서는 LG, Mid-Cap 중에서는 스카이라이프, 하나투어, 베이<br />
직하우스, 대웅제약을 꼽을 수 있음.<br />
2013년~2015년 실적 전망에서 얻는 힌트: 실적의 '파레토 법칙' 완화<br />
2012년 기준으로 보면 실적규모 상위 20개 기업이 전체 기업이익의 65%를 차지. 이러한 흐름<br />
은 1981년 이후 줄곧 이어져 온 현상이기도 함. 경험적으로 보면 1995년 상위 20개 기업이 시<br />
장 전체 이익의 70%를 기록한 이후 현재까지 65% 전후로 이익비중의 쏠림과 완화가 반복되<br />
어 왔음. 하지만 2015년까지의 장기 기업실적 전망을 점검해 보면, 실적 성장을 주도했던 시가<br />
총액 상위 업종의 이익 비중은 2013년부터 2015년까지 점차 감소할 것으로 전망되고 있음.<br />
2012년 이후 실적 상위 20개 종목의 이익은 늘어나지만 KOSPI 내 이익비중은 2012년 65%를<br />
고점으로 2015년까지 하락할 것으로 예상된다는 것임(62%).<br />
Mid - Cap이 변화의 중심<br />
결론적으로 달라진 기업실적 환경에는 이익 규모 상위 70위~100위에 해당하는 중형주들의<br />
성장 및 실적 비중 증가가 한 몫. 실제 실적 비중 상위 70위~200위 종목들의 이익비중은 올해<br />
를 저점으로(12%) 2015년 14% 수준까지 증가할 것으로 전망되고 있고, 특히 이익규모 70위<br />
~100위 종목의 실적 비중 증가가 관찰되고 있는 상황. 장기적으로 본다면 Mid-Cap의 실적<br />
성장흐름에 주목할 필요가 있는 시점.<br />
Figure 1 실적 Top20 의 실적 규모는 늘어나지만 이익 비중은 2013 년부터 감소세로 전환<br />
(조원) (%)<br />
120<br />
Top20 영업이익(LHS)<br />
80<br />
100<br />
Top20 이익비중(RHS)<br />
실적 규모는 늘어나지만,<br />
이익 비중은 2012년이후<br />
감소전환<br />
75<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
40<br />
1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015<br />
자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터<br />
70<br />
65<br />
60<br />
55<br />
50<br />
45
이진우, <strong>Quant</strong> Analyst, 3774 1469 zeenu@miraeasset.com <strong>Active</strong> <strong>Quant</strong> <strong>Strategy</strong><br />
정의민, 3774 3976 em.jung@miraeasset.com<br />
Mirae Asset Securities<br />
Table of contents<br />
Ⅰ. Weekly Market Comment (Earnings & Liquidity) 3<br />
Ⅱ. Positive Signaled Stocks Performance Analysis 8<br />
Ⅲ. Weekly Key Chart & Table 10<br />
1. Sector Summary 11<br />
2. Earnings Signals 14<br />
3. Liquidity Signals 17<br />
2 2
이진우, <strong>Quant</strong> Analyst, 3774 1469 zeenu@miraeasset.com <strong>Active</strong> <strong>Quant</strong> <strong>Strategy</strong><br />
정의민, 3774 3976 em.jung@miraeasset.com<br />
Mirae Asset Securities<br />
Ⅰ. Weekly Market Comment (Earnings & Liquidity)<br />
4 월은 기업실적 재점검의 시기<br />
유럽 불확실성 등 매크로 이슈가 주식시장에 영향을 미치고 있지만, 4 월부터는 기업실적에 대한 재점검이 이루어<br />
질 것으로 예상. 4 월은 1 분기(2013. 1~3 월)의 실적에 대한 윤곽이 들어날 수 있는 시기인데다, 연초 전망됐던 연간<br />
실적의 가시성을 확인해 볼 수 있기 때문. 주식시장 역시 기업실적 재점검에 따른 기업간 차별화 흐름이 전개될 가<br />
능성 존재.<br />
2013 년~2015 년 실적 전망에서 얻는 힌트: 실적의 '파레토 법칙' 완화<br />
2013 년 연간 전망이 아닌 2015 년까지의 장기 기업실적 전망을 점검해 보면, 이례적인 흐름이 관찰. 기업실적은 향<br />
후 3 년간(2013~2015 년)꾸준히 늘어날 것으로 전망되지만 실적 상위 종목들의 이익 기여도는 오히려 감소하는 것<br />
으로 관찰되기 때문. 실제 그 동안 실적 성장을 주도했던 시가총액 상위 업종의 이익 비중은 2013 년부터 2015 년까<br />
지 점차 감소할 것으로 전망되고 있음. 달리 말하면 그 동안 이익규모 상위 기업들이 전체 실적을 주도하는 이른바<br />
'파레토 법칙'이 존재했지만 향후 3 년은 이러한 흐름이 완화될 가능성이 높다는 것임.<br />
예컨대 국내 주식시장은 '상위 20 개 기업(영업이익 기준)이 전체 기업이익의 65%를 기여하는 구조'였음(2012 년 연<br />
간 실적기준). 그만큼 실적 상위 업종에 대한 이익의 집중도가 높았다는 것으로 1981 년 이후 줄곧 이어져 온 현상이<br />
기도 함. 경험적으로 보면 1995 년 상위 20 개 기업이 시장 전체 이익의 70%를 기록한 이후 현재까지 65% 전후로<br />
이익비중의 쏠림과 완화가 반복되어 왔음.<br />
주목해볼 점은 2012 년 이후 실적 상위 20 개 종목의 이익은 늘어나지만 KOSPI 내 이익비중은 2012 년 65%를 고점<br />
으로 2015 년까지 하락할 것으로 예상된다는 것임(62%). 이는 1981 년 이후 실적 상위 종목이 이익비중과 연동했던<br />
모습과는 다른 흐름. 물론 실적비중이 상위 종목의 이익비중 62%에 달한다는 점에서 대형주 중심의 실적 성장은 여<br />
전히 진행형이지만 실적 쏠림의 완화는 이미 진행 중인 것으로 볼 수 있음.<br />
실제 삼성전자를 제외한 실적규모 상위 20 개 종목을 보면, 이 같은 이익기여도 감소는 이미 추세적인 현상이기도<br />
함. 1987 년 이들 기업의 시장 내 이익비중은 1987 년 62%를 기록한 이후 줄곧 감소하고 있고, 2011 년에는 56%,<br />
2012 년은 53%, 2015 년은 50%를 하회할 것으로 전망. 이러한 흐름을 본다면 실적 규모 상위 종목들의 이익기여도<br />
감소가 일시적 현상보다는 장기간 구조적으로 진행되고 있을 가능성이 높음.<br />
Mid-Cap 이 변화의 중심<br />
결론적으로 달라진 기업실적 환경에는 이익 규모 상위 70 위~100 위에 해당하는 중형주들의 성장 및 실적 비중 증<br />
가가 한 몫을 하고 있음.<br />
실적 비중 상위 70 위~200 위 종목들의 이익비중은 올해를 저점으로(12%) 2015 년 14% 수준까지 증가할 것으로 전<br />
망되고 있고, 특히 이익규모 70 위~100 위 종목의 실적 비중 증가가 관찰되고 있는 상황. 장기적으로 본다면 Mid-<br />
Cap 의 실적 성장흐름에 주목할 필요가 있는 시점.<br />
이 같은 흐름이 시사하는 바는 크게 두 가지임. 첫째, 실적 기여도가 줄어들고 있다는 점에서 기존 대형주만의 포트<br />
폴리오 운용이 녹록치 않아졌다는 점, 둘째. 이러한 흐름을 보안하기 위해서는 Mid-Cap 에 대한 관심도 필요하다는<br />
것임.<br />
3 3
이진우, <strong>Quant</strong> Analyst, 3774 1469 zeenu@miraeasset.com <strong>Active</strong> <strong>Quant</strong> <strong>Strategy</strong><br />
정의민, 3774 3976 em.jung@miraeasset.com<br />
Mirae Asset Securities<br />
장기 실적전망을 고려한 구조적 성장 기업군에 관심<br />
실적 추정의 재점검이 진행될 수 있다는 점에서 장기적인 실적전망을 통한 종목선정이 필요한 시기로 판단. 우리는<br />
구조적 이익성장 기업이 진행되는 기업을 장기 관심 종목으로 선정하고자 함. 실적규모 상위 종목(상위 20 위 이내)<br />
에서는 LG 를 선정해 볼 수 있고, Mid-Cap 중에서는 스카이라이프, 하나투어, 베이직하우스, 대웅제약을 꼽을 수 있<br />
음. 단, Mid-Cap 종목의 경우 최근 실적추정치 변화까지 고려함.<br />
종목 선정의 기준은 다음과 같음.<br />
1) 향후 3 년(2013~2015 년) 평균 영업이익 Growth 두 자릿수 - (절대적 이익증가 관점)<br />
2) 이익규모 순위(랭킹), 향후 3 년 연속 증가 기업(연간 영업이익 순, KOSPI 기업) - (상대적 이익증가 관점)<br />
3) 최근 1 개월내 실적 추정치 개선 수반(1Q & 2013 년) - Mid Cap 종목만 고려<br />
4 4
이진우, <strong>Quant</strong> Analyst, 3774 1469 zeenu@miraeasset.com <strong>Active</strong> <strong>Quant</strong> <strong>Strategy</strong><br />
정의민, 3774 3976 em.jung@miraeasset.com<br />
Mirae Asset Securities<br />
Figure 2 실적 Top20 의 실적 규모는 늘어나지만 이익 비중은 2013 년부터 감소세로 전환<br />
(조원)<br />
120<br />
Top20 영업이익(LHS)<br />
(%)<br />
80<br />
Top20 이익비중(RHS)<br />
실적 규모는 늘어나지만,<br />
100<br />
이익 비중은 2012년이후<br />
감소전환<br />
75<br />
70<br />
80<br />
65<br />
60<br />
40<br />
20<br />
1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015<br />
자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터<br />
Figure 3 실적 Top20 - SEC 의 실적 비중 감소는 추세적으로 진행 중<br />
(%)<br />
75<br />
70<br />
65<br />
60<br />
55<br />
50<br />
45<br />
40<br />
35<br />
30<br />
Top20 이익비중 -SEC<br />
Top20 이익비중<br />
1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015<br />
자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터<br />
삼성전자 제외한 Top20의 실적 비중은<br />
추세적으로 감소 중(전 고점은 2011년)<br />
Figure 4 실적 Top20 - SEC 의 2011 년 수준의 영업이익 회복 시기는 2015 년<br />
(조원)<br />
120<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
Top20 영업이익 - SEC<br />
Top20 영업이익<br />
1981 1985 1989 1993 1997 2001 2005 2009 2013<br />
자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터<br />
삼성전자 제외한 Top20의<br />
2011년 실적 회복 시기는<br />
2015년에야 가능할 것으로 추정<br />
60<br />
55<br />
50<br />
45<br />
40<br />
5 5
이진우, <strong>Quant</strong> Analyst, 3774 1469 zeenu@miraeasset.com <strong>Active</strong> <strong>Quant</strong> <strong>Strategy</strong><br />
정의민, 3774 3976 em.jung@miraeasset.com<br />
Mirae Asset Securities<br />
Figure 5 Mid-Cap 종목의 비중은 2013 년을 기점으로 회복<br />
(%) (%)<br />
80<br />
Top20(LHS) 70~100위(RHS) 71~200위(RHS)<br />
30<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
-<br />
0<br />
1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015<br />
자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터<br />
Figure 6 장기실적 전망을 고려한 구조적 성장 종목군(5 선)<br />
Code<br />
Code<br />
Name<br />
Name<br />
Market Data<br />
A003550 LG 65,600<br />
A053210 스카이라이프 33,500<br />
A039130 하나투어 69,400<br />
A084870 베이직하우스 18,450<br />
A069620 대웅제약 60,800<br />
Sales<br />
A003550 LG 22,507<br />
A053210 스카이라이프 1,504<br />
A039130 하나투어 745<br />
A084870 베이직하우스 1,426<br />
A069620 대웅제약 1,722<br />
1M<br />
(%)<br />
10.4<br />
24.7<br />
24.3<br />
13.6<br />
12.3<br />
-1.8 3,510<br />
-1.3 294<br />
0.0 110<br />
1.6 103<br />
0.2 144<br />
자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터<br />
OP<br />
2013.1Q(E)<br />
1W<br />
(%)<br />
8.0<br />
14.4<br />
11.9<br />
6.7<br />
9.9<br />
Valuation(2013) Sales(YoY,%)<br />
Price(원) ROE P/E P/B<br />
2013<br />
12MF<br />
EV/<br />
ROA<br />
PSR<br />
P/E<br />
EBITDA<br />
1M<br />
(%)<br />
7.8<br />
16.4<br />
22.1<br />
13.1<br />
13.7<br />
NP<br />
7.9<br />
14.1<br />
21.1<br />
11.9<br />
13.2<br />
0.0 2.7 3,050<br />
3.1 13.6 220<br />
0.0 0.0 100<br />
17.7 31.6 59<br />
7.5 7.5 125<br />
0.9<br />
3.5<br />
4.3<br />
1.5<br />
1.5<br />
1M<br />
(%)<br />
1.1<br />
2.4<br />
2.7<br />
0.7<br />
1.0<br />
6.0<br />
7.5<br />
12.5<br />
5.9<br />
6.7<br />
-2.8 107,905<br />
2.3 6,519<br />
0.0 2,999<br />
30.3 5,616<br />
4.1 7,127<br />
9.8 8.1 6.5 43.8 13.7 10.8 56.2 6.4 12.5<br />
15.1 14.5 16.3 83.9 57.6 50.5 72.3 48.3 44.6<br />
15.0 12.1 10.6 33.9 17.7 24.2 21.8 16.6 14.1<br />
2013(Annual)<br />
Sales OP NP<br />
17,020<br />
1,210<br />
424<br />
460<br />
591<br />
2014 2015 2013<br />
14,540<br />
965<br />
377<br />
281<br />
504<br />
2012<br />
2014 2015<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
OP(YoY,%) NP(YoY,%)<br />
7.8 13.4 9.3 64.3 23.5 71.2 27.0<br />
6.5 5.0 10.2 60.2 9.6 14.7 47.9 12.9 15.1<br />
20 20 16 17<br />
164 155 134 125<br />
229 204 203 202<br />
257 214 199 195<br />
201 195 177 188<br />
5<br />
KOSPI 내 영업이익 순위<br />
2013(E) 2014(E)<br />
2013 2014 2015<br />
2015(E)<br />
6 6
이진우, <strong>Quant</strong> Analyst, 3774 1469 zeenu@miraeasset.com <strong>Active</strong> <strong>Quant</strong> <strong>Strategy</strong><br />
정의민, 3774 3976 em.jung@miraeasset.com<br />
Appendix<br />
역대 KOSPI 기업이익 Top 50 종목(영업이익 기준)<br />
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013(E) 2014(E) 2015(E)<br />
1 <br />
2 <br />
3 <br />
4 <br />
5 <br />
6 <br />
7 <br />
8 <br />
9 <br />
10 <br />
11 <br />
12 <br />
13 <br />
14 <br />
15 <br />
16 <br />
17 <br />
18 <br />
19 <br />
20 <br />
21 <br />
22 <br />
23 <br />
24 <br />
25 <br />
26 <br />
27 <br />
28 <br />
29 <br />
30 <br />
31 <br />
32 <br />
33 <br />
34 <br />
35 <br />
36 <br />
37 <br />
38 <br />
39 <br />
40 <br />
41 <br />
42 <br />
43 <br />
44 <br />
45 <br />
46 <br />
47 <br />
48 <br />
49 <br />
50 <br />
주: 1981 년~2012 년은 실제치, 2013 년~2015 년은 컨센서스 기준<br />
자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터<br />
Mirae Asset Securities<br />
14<br />
7
이진우, <strong>Quant</strong> Analyst, 3774 1469 zeenu@miraeasset.com <strong>Active</strong> <strong>Quant</strong> <strong>Strategy</strong><br />
정의민, 3774 3976 em.jung@miraeasset.com<br />
Mirae Asset Securities<br />
Ⅱ. Positive Signaled Stocks Performance Analysis<br />
Figure 10 Positive Signaled Stocks 성과 점검 (1)<br />
구분 Code 기업 종가 시가총액 (백만원) 1W Chg (%) 1M Chg (%)<br />
A034220 LG디스플레이 31,500 11,271,195 -4.56 -14.50<br />
1주차 Positive Signaled<br />
A001800<br />
A035760<br />
오리온<br />
CJ오쇼핑<br />
1,072,000<br />
307,800<br />
6,398,858<br />
1,909,480<br />
2.12<br />
5.29<br />
-0.55<br />
4.02<br />
Stocks<br />
(11월 4주 )<br />
A000270 기아차<br />
평균 (%)<br />
KOSPI (%)<br />
53,900<br />
-<br />
-<br />
21,849,084<br />
-<br />
-<br />
4.71<br />
1.89<br />
0.52<br />
-3.87<br />
-3.73<br />
3.23<br />
KOSPI 대비 (ppt) - - 1.37 -6.95<br />
A032640 LG유플러스 8,550 3,733,027 -2.71 4.20<br />
A008060 대덕전자 11,200 546,519 -4.91 -3.57<br />
2주차 Positive Signaled<br />
Stocks<br />
(12월 1주 )<br />
A071050<br />
A042660<br />
A138930<br />
한국금융지주<br />
대우조선해양<br />
BS금융지주<br />
평균 (%)<br />
KOSPI (%)<br />
44,200<br />
30,650<br />
15,250<br />
-<br />
-<br />
2,535,438<br />
5,866,127<br />
2,949,043<br />
-<br />
-<br />
2.99<br />
8.13<br />
3.70<br />
1.44<br />
1.52<br />
17.43<br />
16.67<br />
14.40<br />
9.82<br />
3.97<br />
KOSPI 대비 (ppt) - - -0.08 5.86<br />
A000660 SK하이닉스 28,150 19,540,486 2.12 4.43<br />
3주차 Positive Signaled<br />
A069960<br />
A010950<br />
현대백화점<br />
S-Oil<br />
153,000<br />
95,900<br />
3,580,573<br />
11,035,592<br />
-3.46<br />
4.90<br />
1.26<br />
-4.31<br />
Stocks<br />
A003490 대한항공 43,700 3,200,262 2.45 7.24<br />
(12월 2주 )<br />
평균 (%)<br />
KOSPI (%)<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
1.50<br />
1.45<br />
2.15<br />
1.63<br />
KOSPI 대비 (ppt) - - 0.05 0.52<br />
A015760 한국전력 32,350 20,767,538 -0.34 14.93<br />
4주차 Positive Signaled<br />
Stocks<br />
(12월 3주 )<br />
A047040<br />
A004020<br />
대우건설<br />
현대제철<br />
평균 (%)<br />
KOSPI (%)<br />
9,090<br />
83,100<br />
-<br />
-<br />
3,778,010<br />
7,089,633<br />
-<br />
-<br />
-0.50<br />
-2.25<br />
-1.03<br />
-0.61<br />
-5.67<br />
-6.74<br />
0.84<br />
-0.58<br />
KOSPI 대비 (ppt) - - -0.42 1.42<br />
A010620 현대미포조선 118,500 2,370,000 -4.65 -8.91<br />
5주차 Positive Signaled<br />
Stocks<br />
(1월 1주)<br />
A010950<br />
A000830<br />
S-Oil<br />
삼성물산<br />
평균 (%)<br />
KOSPI (%)<br />
95,900<br />
65,500<br />
-<br />
-<br />
11,035,592<br />
10,320,821<br />
-<br />
-<br />
-6.73<br />
-1.26<br />
-4.21<br />
-1.93<br />
-9.76<br />
1.26<br />
-5.81<br />
-3.61<br />
KOSPI 대비 (ppt) - - -2.28 -2.20<br />
6주차 Positive Signaled<br />
Stocks<br />
A000640<br />
A001680<br />
A097950<br />
A011170<br />
A030200<br />
동아제약<br />
대상<br />
CJ제일제당<br />
롯데케미칼<br />
KT<br />
124,000<br />
31,000<br />
363,500<br />
215,500<br />
36,550<br />
1,380,740<br />
1,080,378<br />
4,851,055<br />
7,386,353<br />
9,543,637<br />
-1.19<br />
5.63<br />
4.25<br />
-0.20<br />
0.56<br />
0.40<br />
-5.63<br />
-0.96<br />
-2.39<br />
2.22<br />
(1월 2주)<br />
A035760 CJ오쇼핑<br />
평균 (%)<br />
KOSPI (%)<br />
307,800<br />
-<br />
-<br />
1,909,480<br />
-<br />
-<br />
2.25<br />
1.88<br />
-0.41<br />
-0.98<br />
-1.22<br />
-2.05<br />
KOSPI 대비 (ppt) - - 2.29 0.83<br />
A030200 KT 36,550 9,543,637 6.08 -2.90<br />
A034730 SK C&C 102,000 5,100,000 -1.87 -2.80<br />
7주차 Positive Signaled A002380 KCC 286,000 3,008,720 -3.18 -5.52<br />
Stocks<br />
(1월 3주)<br />
A120110 코오롱인더<br />
평균 (%)<br />
KOSPI (%)<br />
54,900<br />
-<br />
-<br />
1,419,298<br />
-<br />
-<br />
-2.71<br />
-0.42<br />
-0.17<br />
-2.55<br />
-3.44<br />
-0.13<br />
KOSPI 대비 (ppt) - - -0.25 -3.31<br />
A034120 SBS 45,400 828,667 1.96 0.65<br />
A017670 SK텔레콤 184,500 14,897,584 -2.33 1.17<br />
8주차 Positive Signaled<br />
Stocks<br />
(1월 4주)<br />
A033630<br />
A042660<br />
A018880<br />
SK브로드밴드<br />
대우조선해양<br />
한라공조<br />
평균 (%)<br />
KOSPI (%)<br />
4,740<br />
30,650<br />
25,000<br />
-<br />
-<br />
1,402,846<br />
5,866,127<br />
2,669,000<br />
-<br />
-<br />
-3.64<br />
2.76<br />
1.24<br />
0.00<br />
-0.93<br />
-9.94<br />
6.72<br />
-0.41<br />
-0.36<br />
1.94<br />
KOSPI 대비 (ppt) - - 0.93 -2.31<br />
A035760 CJ오쇼핑 307,800 1,909,480 -4.46 3.55<br />
A001680 대상 31,000 1,080,378 5.07 18.48<br />
9주차 Positive Signaled<br />
Stocks<br />
(2월 1주)<br />
A000660<br />
A042660<br />
A032640<br />
SK하이닉스<br />
대우조선해양<br />
LG유플러스<br />
평균 (%)<br />
KOSPI (%)<br />
28,150<br />
30,650<br />
8,550<br />
-<br />
-<br />
19,540,486<br />
5,866,127<br />
3,733,027<br />
-<br />
-<br />
1.84<br />
-5.03<br />
8.11<br />
1.11<br />
-1.54<br />
8.61<br />
0.84<br />
4.42<br />
7.18<br />
3.29<br />
KOSPI 대비 (ppt) - - 2.64 3.89<br />
A130960 CJ E&M 37,800 1,434,001 -2.19 10.20<br />
10주차 Positive Signaled<br />
Stocks<br />
(2월 2주)<br />
A071840 롯데하이마트<br />
평균 (%)<br />
KOSPI (%)<br />
KOSPI 대비 (ppt)<br />
69,600<br />
-<br />
-<br />
-<br />
1,643,097<br />
-<br />
-<br />
-<br />
0.00<br />
-1.09<br />
2.29<br />
-3.39<br />
-4.66<br />
2.77<br />
3.76<br />
-0.99<br />
자료: KRX, 미래에셋증권 리서치센터<br />
8 8
이진우, <strong>Quant</strong> Analyst, 3774 1469 zeenu@miraeasset.com <strong>Active</strong> <strong>Quant</strong> <strong>Strategy</strong><br />
정의민, 3774 3976 em.jung@miraeasset.com<br />
Mirae Asset Securities<br />
Figure 11 Positive Signaled Stocks 성과 점검 (2)<br />
구분 Code 기업 종가 시가총액 (백만원) 1W Chg (%) 1M Chg (%)<br />
A000660 SK하이닉스 29,450 20,443,013 3.11 12.45<br />
11주차 Positive Signaled A009150 삼성전기 100,000 7,553,091 1.80 1.48<br />
Stocks<br />
평균 (%) - - 2.46 6.97<br />
(2월 3주)<br />
KOSPI (%) - - 2.27 1.14<br />
KOSPI 대비 (ppt) - - 0.18 5.83<br />
A042660 대우조선해양 28,000 5,358,941 -5.34 -12.40<br />
A010140 삼성중공업 35,950 8,302,870 -2.30 -9.95<br />
A057050 현대홈쇼핑 137,500 1,650,000 6.80 12.00<br />
12주차 Positive Signaled<br />
Stocks<br />
(2월 4주)<br />
A028150<br />
A039130<br />
A017670<br />
A046140<br />
GS홈쇼핑<br />
하나투어<br />
SK텔레콤<br />
SBS콘텐츠허브<br />
194,100<br />
69,400<br />
180,500<br />
15,050<br />
1,273,781<br />
806,163<br />
14,574,601<br />
323,027<br />
3.36<br />
-3.18<br />
1.44<br />
-2.81<br />
6.39<br />
1.30<br />
6.05<br />
10.53<br />
평균 (%) - - -0.29 1.99<br />
KOSPI (%) - - -1.02 -3.22<br />
KOSPI 대비 (ppt) - - 0.73 5.21<br />
A000660 SK하이닉스 29,450 20,443,013 7.24 12.19<br />
A096770 SK이노베이션 164,000 15,234,264 -3.42 -6.55<br />
13주차 Positive Signaled A035250 강원랜드 30,950 6,621,458 4.13 -1.75<br />
Stocks<br />
A010520 현대하이스코 33,600 2,694,720 5.34 -5.49<br />
(3월 1주)<br />
평균 (%) - - 3.32 -0.40<br />
KOSPI (%) - - 0.02 -0.53<br />
KOSPI 대비 (ppt) - - 3.30 0.13<br />
A130960 CJ E&M 34,650 1,314,501 1.46 -8.33<br />
14주차 Positive Signaled A028150 GS홈쇼핑 194,100 1,273,781 3.45 1.46<br />
Stocks<br />
평균 (%) - - 2.45 -3.43<br />
(3월 2주)<br />
KOSPI (%) - - -0.23 -0.55<br />
KOSPI 대비 (ppt) - - 2.69 -2.89<br />
A115390 락앤락 28,450 1,564,750 -6.12 -3.23<br />
A000080 하이트진로 32,450 2,275,629 -1.22 -0.76<br />
15주차 Positive Signaled<br />
Stocks<br />
(3월 3주)<br />
A001430<br />
A030000<br />
A005440<br />
세아베스틸<br />
제일기획<br />
현대그린푸드<br />
평균 (%)<br />
32,950<br />
24,150<br />
17,000<br />
-<br />
1,181,657<br />
2,778,246<br />
1,660,976<br />
-<br />
-8.41<br />
-2.80<br />
-1.12<br />
-3.93<br />
-2.80<br />
-3.40<br />
-5.03<br />
-3.05<br />
KOSPI (%) - - -2.13 -0.43<br />
KOSPI 대비 (ppt) - - -1.80 -2.61<br />
자료: KRX, 미래에셋증권 리서치센터<br />
9 9
이진우, <strong>Quant</strong> Analyst, 3774 1469 zeenu@miraeasset.com <strong>Active</strong> <strong>Quant</strong> <strong>Strategy</strong><br />
정의민, 3774 3976 em.jung@miraeasset.com<br />
Mirae Asset Securities<br />
Ⅲ. Weekly Key Chart &<br />
Earnings/Liquidity Signals<br />
1. Sector Summary<br />
2. Earnings Signals<br />
3. Liquidity Signals<br />
10 10
이진우, <strong>Quant</strong> Analyst, 3774 1469 zeenu@miraeasset.com <strong>Active</strong> <strong>Quant</strong> <strong>Strategy</strong><br />
정의민, 3774 3976 em.jung@miraeasset.com<br />
1. Sector Summary (1) – Weekly Earnings Estimate Change & Breakdown<br />
Weekly Sector Earning Summary<br />
(%)<br />
2<br />
1<br />
0<br />
-1<br />
-2<br />
(%)<br />
1<br />
0<br />
-1<br />
-2<br />
-3<br />
0.2 0.2<br />
-0.1<br />
Mirae Asset Securities<br />
0.0<br />
IT 자동차 및<br />
부품<br />
-1.7<br />
-0.4<br />
0.0<br />
-0.5<br />
0.0<br />
0.3 0.2<br />
1.1 1.0<br />
0.0 0.0<br />
2013(E) OP Chg. 2013(E) NP Chg.<br />
0.0<br />
-0.6 -0.6 -0.7<br />
-0.1<br />
0.4<br />
0.2<br />
-0.3 -0.4 -0.3 -0.3 -0.2<br />
은행 철강금속 지주회사 정유 보험 화학 통신 및 장비 조선 건설 유통 음식료 인터넷,엔터 유틸리티<br />
-1.1<br />
-0.3<br />
-0.2<br />
2013(E) OP Chg. 2013(E) NP Chg.<br />
0.1<br />
0.5<br />
-0.6<br />
0.1<br />
0.3 0.3 0.4<br />
0.2<br />
-2.2<br />
증권 화장품<br />
-2.6<br />
운송 호텔,레져 서비스 & 기타 기계,전선 상사 패션,의류 홈쇼핑,소매 광고,미디어 제약<br />
2013(E) Earning Breakdown (단위: 억원, 배,%)<br />
Sector & Industry<br />
MP (KOSPI200+α) 10,038,787<br />
IT 2,796,473<br />
자동차 및 부품<br />
은행<br />
철강금속<br />
지주회사<br />
정유<br />
보험<br />
화학<br />
통신 및 장비<br />
조선<br />
건설<br />
유통<br />
음식료<br />
인터넷,엔터<br />
유틸리티<br />
증권<br />
화장품<br />
운송<br />
호텔,레져<br />
서비스 & 기타<br />
기계,전선<br />
상사<br />
패션,의류<br />
홈쇼핑,소매<br />
광고,미디어<br />
제약<br />
Market Cap<br />
(억원)<br />
1,124,053<br />
654,415<br />
499,022<br />
319,219<br />
325,372<br />
465,937<br />
426,831<br />
311,443<br />
355,807<br />
354,535<br />
279,421<br />
283,660<br />
245,209<br />
342,624<br />
179,176<br />
203,525<br />
193,149<br />
138,868<br />
128,879<br />
80,200<br />
78,751<br />
53,366<br />
65,409<br />
63,731<br />
69,714<br />
자료: Dataguide, 미래에셋증권 리서치센터<br />
-0.6<br />
Chg.(%) Chg.(%)<br />
Chg.(%)<br />
Market Cap Earnings(NP) Diff.<br />
P/E<br />
SALES OP NP<br />
1M 1W 1M 1W 1M Weight(A) Weight(B) A-B 2012(E) 2013(E)<br />
17,654,490<br />
3,483,490<br />
1,907,558<br />
644,406<br />
734,910<br />
1,820,515<br />
1,177,184<br />
840,527<br />
682,547<br />
573,203<br />
1,042,746<br />
893,348<br />
545,224<br />
244,367<br />
71,187<br />
1,010,024<br />
53,057<br />
123,830<br />
582,553<br />
54,487<br />
107,774<br />
251,565<br />
606,735<br />
64,754<br />
45,088<br />
60,092<br />
33,320<br />
0.0 1,392,971<br />
0.2 419,923<br />
-0.2 175,528<br />
-0.2 116,422<br />
-0.1 55,636<br />
-0.6 113,949<br />
0.1 48,914<br />
0.7 34,418<br />
-0.2 45,934<br />
-0.1 44,818<br />
0.7 44,141<br />
-0.2 37,999<br />
0.0 36,252<br />
0.8 27,170<br />
-0.4 15,000<br />
0.3 64,355<br />
-3.3 16,273<br />
-0.8 15,285<br />
-0.7 18,378<br />
-0.5 10,123<br />
-0.5 8,086<br />
-0.3 13,894<br />
-0.5 8,224<br />
-4.0 9,156<br />
0.1 5,443<br />
0.4 4,579<br />
-0.2 3,070<br />
0.0 -0.6 1,041,939<br />
0.2 0.6 339,264<br />
-0.1 -0.8 181,062<br />
0.0 -1.2 82,442<br />
0.3 -0.3 41,727<br />
1.1 0.6 44,539<br />
0.0 0.0 36,639<br />
0.0 -1.1 37,245<br />
-0.6 -2.1 33,959<br />
-0.1 -2.3 32,752<br />
-0.3 0.0 27,000<br />
-0.4 -1.7 27,054<br />
-0.3 -0.3 25,005<br />
-0.7 -2.3 17,994<br />
0.1 -2.9 15,223<br />
0.1 -0.4 27,341<br />
-2.2 -6.1 11,954<br />
-0.4 -1.1 9,212<br />
-1.1 -9.0 8,127<br />
-0.3 -1.7 7,961<br />
0.1 -0.6 6,589<br />
-0.6 -0.5 5,930<br />
0.1 -2.0 6,094<br />
-1.0 -7.6 5,813<br />
0.2 0.3 4,834<br />
0.2 -0.8 3,492<br />
-0.9 -1.5 2,687<br />
-1.0<br />
-0.7<br />
0.0 -0.7 100 100 11.8<br />
0.2 0.2 27.9 32.6 -4.7 10.7<br />
0.0 -0.4 11.2 17.4 -6.2 6.4<br />
0.0 -1.2 6.5 7.9 -1.4 7.4<br />
0.2 -0.9 5.0 4.0 1.0 11.8<br />
1.0 1.3 3.2 4.3 -1.1 9.7<br />
0.0 -0.6 3.2 3.5 -0.3 12.7<br />
-0.6 -1.5 4.6 3.6 1.1 13.4<br />
-0.7 -2.3 4.3 3.3 1.0 16.4<br />
0.4 -1.2 3.1 3.1 0.0 12.8<br />
0.2 -2.5 3.5 2.6 1.0 11.6<br />
-0.3 -2.1 3.5 2.6 0.9 14.8<br />
-0.2 -0.3 2.8 2.4 0.4 12.7<br />
-1.3 -2.5 2.8 1.7 1.1 19.0<br />
-0.1 -3.2 2.4 1.5 1.0 20.1<br />
-0.4 -0.1 3.4 2.6 0.8 N/A 12.5<br />
-1.7 -8.7 1.8 1.1 0.6 19.7<br />
-0.5 -2.7 2.0 0.9 1.1 24.3<br />
-2.6 -4.6 1.9 0.8 1.1 N/A 23.8<br />
-0.2 -1.6 1.4 0.8 0.6 20.0<br />
0.5 2.9 1.3 0.6 0.7 25.4<br />
-0.6 -0.6 0.8 0.6 0.2 12.2<br />
0.3 -3.5 0.8 0.6 0.2 12.6<br />
0.3 -4.2 0.5 0.6 0.0 10.2<br />
0.4 0.8 0.7 0.5 0.2 15.9<br />
0.3 -0.9 0.6 0.3 0.3 22.1<br />
-1.0 -2.2 0.7 0.3 0.4 34.1<br />
-1.3<br />
0.2<br />
0.3<br />
0.1<br />
-0.1<br />
-0.9<br />
0.1<br />
-0.4<br />
-1.0<br />
9.6<br />
8.2<br />
6.2<br />
7.9<br />
12.0<br />
7.2<br />
8.9<br />
12.5<br />
12.6<br />
9.5<br />
13.2<br />
13.1<br />
11.2<br />
15.8<br />
16.1<br />
15.0<br />
22.1<br />
17.4<br />
19.6<br />
13.5<br />
12.9<br />
9.2<br />
13.5<br />
18.3<br />
25.9<br />
11 11
이진우, <strong>Quant</strong> Analyst, 3774 1469 zeenu@miraeasset.com <strong>Active</strong> <strong>Quant</strong> <strong>Strategy</strong><br />
정의민, 3774 3976 em.jung@miraeasset.com<br />
1. Sector Summary (2) – Weekly Earnings Estimate(금액기준) & Analyst Update Ratio Change<br />
Sector's Earnings Estimate Change: 1Q13, 2013 NP<br />
(억원)<br />
800<br />
600<br />
400<br />
200<br />
0<br />
-200<br />
-400<br />
(억원)<br />
500<br />
400<br />
300<br />
200<br />
100<br />
0<br />
-100<br />
-200<br />
634<br />
-198<br />
-284<br />
IT 자동차 및<br />
부품<br />
Mirae Asset Securities<br />
8<br />
-17<br />
-1<br />
39<br />
-51<br />
1Q13 OP(E) Chg. 2013 NP(E) Chg.<br />
-43<br />
< 1Q13 OP & 2013 NP change(1W) ><br />
-228<br />
18<br />
0<br />
-95<br />
101<br />
-1<br />
53<br />
-40 -73<br />
화학 정유 철강금속 조선 건설<br />
6<br />
<br />
1Q13 OP(E) Chg. 2013 NP(E) Chg.<br />
19<br />
0<br />
인터넷,엔터 화장품 패션,의류 광고,미디어 유틸리티 통신 및 장비 지주회사<br />
Analyst Update Ratio chg (2013 EPS 기준) : 최근 1 개월, 이전 1 개월<br />
(%)<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
-20<br />
-40<br />
-60<br />
-80<br />
-100<br />
(%)<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
-20<br />
-40<br />
-60<br />
-80<br />
-100<br />
10<br />
< 2013E EPS 기준 ><br />
4<br />
-101<br />
Update Ratio(-1M). Update Ratio(1M).<br />
-104<br />
135<br />
5<br />
444<br />
(억원)<br />
600<br />
500<br />
400<br />
300<br />
200<br />
100<br />
0<br />
-100<br />
-200<br />
-300<br />
(억원)<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
-10<br />
-20<br />
-30<br />
-40<br />
-50<br />
-60<br />
-70<br />
160<br />
-25<br />
0<br />
<br />
1Q13 OP(E) Chg. 2013 NP(E) Chg.<br />
-51<br />
-44 -50<br />
-245 -238<br />
-208<br />
-246<br />
-209<br />
은행 보험 증권 음식료 유통 운송 제약<br />
2<br />
21<br />
0<br />
1Q13 OP(E) Chg. 2013 NP(E) Chg.<br />
30<br />
< 1Q13 OP & 2013 NP change(1W) ><br />
492<br />
-5 -29<br />
홈쇼핑,소매 서비스 & 기타<br />
-60<br />
기계,전선 상사 호텔,레져<br />
Almost Updated- Upward 100<br />
80<br />
60<br />
Almost Updated- Upward<br />
12<br />
4<br />
40<br />
20<br />
10<br />
22<br />
13<br />
-54<br />
IT<br />
-5<br />
-48<br />
자동차 및<br />
부품<br />
-20<br />
-49<br />
화학<br />
-49<br />
정유<br />
-15<br />
-52<br />
철강금속<br />
-15<br />
-34 -27<br />
-41<br />
Almost Updated- Downward<br />
조선 건설<br />
0<br />
-20<br />
-40<br />
-60<br />
-80<br />
-100<br />
-25<br />
-51<br />
은행<br />
-13<br />
-59<br />
보험<br />
-14<br />
-27<br />
증권<br />
-19<br />
-32<br />
음식료<br />
-23<br />
유통<br />
-18<br />
-28<br />
Almost Updated- Downward<br />
운송 제약<br />
-30<br />
-26<br />
-39 -42 -38<br />
-45<br />
32<br />
18 25<br />
-13<br />
-38<br />
-17 -18<br />
인터넷,엔터 화장품 패션,의류 광고,미디어 유틸리티 통신 및 장비 지주회사<br />
자료 : Dataguide, 미래에셋증권 리서치센터<br />
< 2013E EPS 기준 ><br />
Update Ratio(-1M). Update Ratio(1M).<br />
Almost Updated- Upward<br />
12<br />
Almost Updated- Downward<br />
(%)<br />
(%)<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
-20<br />
-40<br />
-60<br />
-80<br />
-100<br />
39<br />
19<br />
-35<br />
-37<br />
< 2013E EPS 기준 ><br />
Update Ratio(-1M). Update Ratio(1M).<br />
23<br />
< 2013E EPS 기준 ><br />
Update Ratio(-1M). Update Ratio(1M).<br />
-57<br />
3<br />
21<br />
-5<br />
-19<br />
Almost Updated- Upward<br />
-14 -13 -17<br />
-26<br />
-39<br />
Almost Updated- Downward<br />
홈쇼핑,소매 서비스 & 기타 기계,전선 상사 호텔,레져<br />
12 12
이진우, <strong>Quant</strong> Analyst, 3774 1469 zeenu@miraeasset.com <strong>Active</strong> <strong>Quant</strong> <strong>Strategy</strong><br />
정의민, 3774 3976 em.jung@miraeasset.com<br />
1. Sector Summary (3) – Weekly & Monthly Earnings Estimate<br />
Weekly Sector's Earnings Estimate Change: 1Q13, 2013 NP<br />
(%)<br />
0.4<br />
0.2<br />
0.0<br />
-0.2<br />
-0.4<br />
-0.6<br />
-0.8<br />
-1.0<br />
-1.2<br />
-1.4<br />
(%)<br />
1.5<br />
1.0<br />
0.5<br />
0.0<br />
-0.5<br />
-1.0<br />
-0.3<br />
0.2<br />
0.2<br />
Mirae Asset Securities<br />
0.0<br />
IT 자동차 및<br />
부품<br />
-0.1<br />
-0.6 -0.6<br />
-0.7<br />
0.0<br />
-0.5<br />
<br />
1Q13 OP(E) 2013 NP(E)<br />
0.1<br />
0.0<br />
0.2 0.2<br />
화학 정유<br />
-1.2<br />
철강금속 조선 건설<br />
<br />
1Q13 OP(E) 2013 NP(E)<br />
0.3 0.3<br />
-0.1<br />
-0.9<br />
인터넷,엔터 화장품 패션,의류 광고,미디어 유틸리티 통신 및 장비 지주회사<br />
Monthly Sector's Earnings Estimate Change: 1Q13, 2013 NP<br />
2<br />
1<br />
0<br />
-1<br />
-2<br />
-3<br />
-4<br />
-5<br />
(%)<br />
-10<br />
-12<br />
-14<br />
(%)<br />
2<br />
0<br />
-2<br />
-4<br />
-6<br />
-8<br />
-0.3<br />
0.2<br />
-0.7<br />
-0.4<br />
IT 자동차 및<br />
부품<br />
-5.9<br />
-3.2<br />
0.2<br />
-2.7<br />
-2.3<br />
-2.8<br />
1.2<br />
0.3<br />
-0.6<br />
0.4<br />
-3.5<br />
-0.4<br />
1Q13 OP(E) 2013 NP(E)<br />
-0.9<br />
0.0<br />
-3.9<br />
0.4<br />
-2.5<br />
-0.6<br />
0.0<br />
-0.3<br />
1.0<br />
-3.4<br />
화학 정유 철강금속 조선 건설<br />
-3.3<br />
-4.2<br />
< 1Q13 OP & 2013 NP change(1M) ><br />
-12.9<br />
인터넷,엔터 화장품 패션,의류 광고,미디어 유틸리티 통신 및 장비 지주회사<br />
자료: Dataguide, 미래에셋증권 리서치센터<br />
<br />
1Q13 OP(E) 2013 NP(E)<br />
-0.9<br />
-0.3 -0.1<br />
-1.4 -1.2<br />
-8.7<br />
-2.1<br />
1.3<br />
(%)<br />
0.0<br />
-0.5<br />
-1.0<br />
-1.5<br />
-2.0<br />
-2.5<br />
-3.0<br />
-3.5<br />
-4.0<br />
-4.5<br />
-5.0<br />
1<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
-1<br />
-1<br />
-1<br />
(%)<br />
(%)<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
0<br />
-1<br />
-2<br />
-3<br />
-4<br />
(%)<br />
0<br />
-1<br />
-1<br />
-2<br />
-2<br />
-3<br />
-3<br />
-4<br />
-4<br />
-5<br />
-5<br />
-0.1 0.0<br />
0.2<br />
0.0<br />
-0.6<br />
< 1Q13 OP & 2013 NP change(1W) ><br />
1Q13 OP(E) 2013 NP(E)<br />
-1.7<br />
-0.9<br />
-1.3<br />
-0.2<br />
-0.5<br />
-2.6<br />
-1.1 -1.0<br />
은행 보험 증권 음식료 유통 운송 제약<br />
0.4<br />
0.0<br />
< 1Q13 OP & 2013 NP change(1W) ><br />
1Q3 OP(E) 2013 NP(E)<br />
0.5<br />
0.3<br />
홈쇼핑,소매 서비스 & 기타<br />
-0.8<br />
기계,전선 상사 호텔,레져<br />
-0.5<br />
-1.2<br />
-1.4<br />
-1.8<br />
-1.5<br />
-1.5<br />
은행 보험 증권 음식료 유통<br />
-4.6<br />
운송 제약<br />
0.8<br />
3.3<br />
-0.6<br />
-2.5<br />
-1.2<br />
0.1<br />
< 1Q13 OP & 2013 NP change(1M) ><br />
1Q13 OP(E) 2013 NP(E)<br />
-3.1<br />
-3.5<br />
-3.5<br />
홈쇼핑,소매 서비스 & 기타 기계,전선 상사 호텔,레져<br />
-0.3<br />
< 1Q13 OP & 2013 NP change(1M) ><br />
1Q13 OP(E) 2013 NP(E)<br />
2.9<br />
-0.6<br />
-1.5<br />
-0.2<br />
-0.9<br />
-0.2<br />
-1.6<br />
-2.2<br />
13 13
이진우, <strong>Quant</strong> Analyst, 3774 1469 zeenu@miraeasset.com <strong>Active</strong> <strong>Quant</strong> <strong>Strategy</strong><br />
정의민, 3774 3976 em.jung@miraeasset.com<br />
2. Earnings Signals<br />
Name<br />
1D<br />
Signal Signal 1Q 2013<br />
-1M<br />
Chg. Chg.<br />
Present<br />
1w Analy st Update<br />
(1M)<br />
삼성전자 TRUE ### ↑ ↑ 30 30 1,509,000<br />
SK하이닉스 ### ### ↑ ↑ -30 52 29,500<br />
LG전자 ### ### ↓ ↑ -33 33 82,800<br />
삼성전기 ### ### ## ↓ -42 -17 99,000<br />
삼성SDI ### ### ↓ ↓ -52 8 140,000<br />
LG이노텍 ### ### ↑ ↑ -52 14 79,100<br />
LG디스플레이 ### ### ↑ ↑ -17 29 32,000<br />
현대차 ### ### ## ↓ -25 9 220,500<br />
기아차 ### ### ## ## -59 9 55,700<br />
현대모비스 ### ### ## ## 45 7 305,000<br />
한국타이어 TRUE ### ↑ ↑ -47 12 49,600<br />
현대위아 ### ### ## ## 35 15 169,500<br />
만도 ### ### ↓ ↓ -59 5 116,500<br />
한라공조 ### ### ## ## 0 -13 27,400<br />
넥센타이어 ### ### ↑ ↑ -50 21 16,200<br />
금호타이어 ### ### ↓ ↓ -33 -67 12,900<br />
에스엘 ### ### ## ## 0 -50 14,950<br />
LG화학 ### ### ↓ ↓ -41 -30 270,000<br />
롯데케미칼 ### ### ↓ ↓ 25 -29 200,500<br />
OCI ### ### ↑ ↑ -42 16 162,500<br />
제일모직 ### ### ↓ ## -65 6 84,600<br />
금호석유 ### ### ↓ ↓ -54 -21 105,500<br />
한화케미칼 ### ### ↑ ↓ -24 -24 20,000<br />
락앤락 ### ### ## ↑ -20 10 27,550<br />
코오롱인더 ### ### ↓ ↓ -13 -38 53,500<br />
SKC ### ### ↓ ↓ -58 -17 32,650<br />
삼성정밀화학 ### ### ## ↓ -40 20 55,400<br />
KCC ### ### ↓ ↓ -20 20 297,000<br />
한화 ### ### ## ## 17 -17 33,250<br />
효성 ### ### ↓ ↓ -67 -33 53,500<br />
LG하우시스 ### ### ## ## -33 -33 86,700<br />
SK이노베이션 ### ### ↓ ↓ -30 -15 160,000<br />
S-Oil ### ### ↓ ↑ -46 12 93,100<br />
두산중공업 ### ### ## ## -63 11 42,600<br />
GS ### ### ↓ ↓ -28 11 64,900<br />
POSCO ### ### ## ↓ -57 -57 324,500<br />
현대제철 ### ### ↓ ↓ 31 -15 80,400<br />
고려아연 ### ### ↓ ↑ -27 9 356,000<br />
현대하이스코 ### ### ↓ ↓ -70 -22 35,100<br />
세아베스틸 ### ### ↑ ↓ -26 -21 32,850<br />
동국제강 ### ### ## ## -33 -8 12,300<br />
풍산 ### ### ↓ ↓ -55 14 27,050<br />
LS산전 ### ### ## ## -44 -33 60,000<br />
현대중공업 ### ### ## ## -57 -17 212,500<br />
삼성중공업 ### ### ↓ ## -32 12 35,950<br />
대우조선해양 ### ### ## ↑ -9 9 27,950<br />
현대미포조선 ### ### ↓ ↓ -52 -24 117,500<br />
STX조선해양 ### ### ## ## 0 0 6,620<br />
한진중공업 ### ### ## ## 13 0 9,080<br />
성광벤드 ### ### ↑ ↑ -10 -30 23,050<br />
Mirae Asset Securities<br />
Price(원)<br />
종가 시가총액 Sales<br />
2,222,747<br />
204,777<br />
135,500<br />
73,947<br />
63,782<br />
15,955<br />
114,501<br />
485,710<br />
225,787<br />
296,899<br />
61,442<br />
43,613<br />
21,219<br />
29,252<br />
15,377<br />
16,287<br />
5,063<br />
178,932<br />
68,722<br />
38,755<br />
44,362<br />
32,143<br />
28,057<br />
15,153<br />
13,405<br />
11,824<br />
14,293<br />
31,244<br />
24,924<br />
18,788<br />
7,775<br />
147,945<br />
104,815<br />
45,095<br />
60,302<br />
282,921<br />
68,593<br />
67,177<br />
28,150<br />
11,781<br />
7,604<br />
7,581<br />
18,000<br />
161,500<br />
83,000<br />
53,494<br />
23,500<br />
5,678<br />
6,291<br />
6,592<br />
528,450<br />
26,660<br />
125,563<br />
19,561<br />
13,812<br />
14,177<br />
69,305<br />
212,153<br />
116,570<br />
80,040<br />
17,570<br />
17,630<br />
13,585<br />
9,890<br />
4,505<br />
10,106<br />
1,402<br />
58,810<br />
41,757<br />
7,401<br />
15,795<br />
14,098<br />
18,161<br />
1,329<br />
13,416<br />
6,052<br />
3,514<br />
8,131<br />
29,148<br />
29,970<br />
6,082<br />
180,818<br />
84,974<br />
20,565<br />
26,307<br />
78,430<br />
30,357<br />
13,831<br />
19,280<br />
5,060<br />
16,815<br />
6,669<br />
5,460<br />
140,957<br />
36,907<br />
35,968<br />
10,183<br />
-<br />
5,783<br />
1,005<br />
1M<br />
(%)<br />
OP<br />
0.9 85,029<br />
2.2 2,110<br />
1.5 2,850<br />
0.1 1,187<br />
-0.0 195<br />
2013.1Q(E) 2013.2Q(E) 2013.3Q(E)<br />
2013(Annual) EPS Rev ision(1M)<br />
2013(Annual)<br />
1W<br />
(%)<br />
1M<br />
(%)<br />
NP<br />
0.5 2.8 68,249<br />
1.6 33.7 1,738<br />
-0.2 -4.4 1,970<br />
0.0 -3.1 901<br />
-7.3 -21.2 1,149<br />
0.2 (29) 283.5 -55.6 (220)<br />
-0.4 1,390<br />
0.3 20,076<br />
-0.2 8,503<br />
0.0 7,808<br />
-0.6 2,288<br />
-0.2 1,410<br />
0.1 768<br />
1.3 810<br />
-0.8 481<br />
-3.5 1,067<br />
-3.6 17<br />
-0.7 3,949<br />
-0.2 1,393<br />
-0.3 117<br />
-0.1 841<br />
-1.1 536<br />
0.4 279<br />
0.0 220<br />
0.1 632<br />
-0.6 315<br />
-2.0 -<br />
0.1 615<br />
-0.7 903<br />
-5.9 414<br />
-3.7 182<br />
0.0 5,701<br />
0.1 3,581<br />
-0.4 1,175<br />
-0.3 2,250<br />
-1.0 5,990<br />
-0.3 1,307<br />
0.4 1,894<br />
-0.6 1,005<br />
2.6 285<br />
-0.5 (46)<br />
-1.1 325<br />
0.0 431<br />
0.0 4,410<br />
-0.1 2,703<br />
1.8 1,349<br />
-0.4 107<br />
0.0 -<br />
1.1 415<br />
-1.8 212<br />
4.7 4.9 816<br />
0.0 0.1 21,077<br />
0.0 -3.2 9,285<br />
0.0 0.8 9,238<br />
1.4 -1.2 1,690<br />
0.0 3.0 1,100<br />
-0.3 -0.1 540<br />
0.0 -2.0 638<br />
0.3 -6.6 363<br />
-2.6 -14.1 394<br />
0.0 -70.9 124<br />
-6.3 -15.7 3,655<br />
-4.1 -12.0 1,122<br />
5.8 -28.0 34<br />
-1.8 -1.9 686<br />
-0.4 -4.7 390<br />
7.5 -15.0 172<br />
0.0 0.0 178<br />
-3.3 -3.9 362<br />
-8.2 -12.0 166<br />
0.0 0.0 70<br />
-0.0 0.1 496<br />
0.0 6.4 967<br />
-3.7 -62.0 55<br />
0.0 38.6 121<br />
-2.6 -1.1 4,134<br />
-4.8 -4.1 2,960<br />
0.0 -1.0 702<br />
-3.8 -4.4 1,829<br />
0.0 -1.4 5,920<br />
-1.3 -2.0 985<br />
-0.5 -1.7 1,566<br />
-2.8 -1.6 711<br />
0.4 -2.5 179<br />
0.0 0.0 (242)<br />
-1.8 -6.3 170<br />
0.0 0.0 262<br />
0.0 -1.0 2,424<br />
-0.0 2.1 2,054<br />
0.0 -4.3 873<br />
-20.0 -34.6 300<br />
0.0 0.0 -<br />
0.0 18.5 (168)<br />
2.0 -0.8 156<br />
1M<br />
(%)<br />
Sales<br />
1.7 574,430<br />
58.1 29,759<br />
-3.0 134,450<br />
0.4 21,872<br />
-4.7 14,662<br />
0.0 14,974<br />
-17.6 73,920<br />
0.0 224,991<br />
-1.2 124,680<br />
0.1 83,270<br />
-1.8 18,684<br />
0.2 18,520<br />
-0.1 14,141<br />
-2.2 11,180<br />
-2.7 4,773<br />
-14.0 10,997<br />
-18.7 1,436<br />
-5.6 61,156<br />
-7.8 41,988<br />
-74.5 7,968<br />
2.4 16,590<br />
-1.2 15,705<br />
-21.8 18,305<br />
0.0 1,490<br />
-1.2 13,928<br />
-5.7 7,121<br />
0.0 3,957<br />
0.5 8,876<br />
9.6 31,245<br />
-71.4 31,526<br />
25.2 6,678<br />
3.2 177,520<br />
-0.7 83,211<br />
-2.6 23,679<br />
-0.4 27,139<br />
-8.6 82,315<br />
0.3 35,090<br />
-0.7 14,566<br />
-1.0 21,207<br />
-5.3 5,667<br />
0.0 18,507<br />
-4.7 7,535<br />
-4.2 6,827<br />
-0.9 138,751<br />
0.1 37,026<br />
-7.4 37,755<br />
-11.0 10,072<br />
0.0 -<br />
0.0 6,058<br />
1.1 994<br />
1M<br />
(%)<br />
OP<br />
1.9 95,020<br />
3.7 3,980<br />
1.7 4,380<br />
0.5 1,727<br />
0.4 460<br />
0.8 309<br />
-0.0 3,145<br />
0.1 23,940<br />
-0.0 10,054<br />
0.0 7,870<br />
-1.4 2,317<br />
0.0 1,550<br />
0.2 856<br />
3.5 852<br />
-0.7 518<br />
3.7 1,222<br />
-0.3 27<br />
-0.3 5,702<br />
-0.3 2,000<br />
-0.1 433<br />
0.1 1,024<br />
-0.3 916<br />
-0.6 579<br />
0.0 238<br />
-0.2 787<br />
-0.2 540<br />
-1.5 215<br />
0.1 732<br />
-0.3 1,127<br />
-5.4 759<br />
-4.4 242<br />
-0.3 5,661<br />
0.1 3,295<br />
0.1 1,411<br />
-0.1 2,554<br />
-1.0 7,671<br />
-0.1 2,664<br />
-0.3 2,210<br />
-0.8 1,017<br />
0.6 477<br />
-1.4 294<br />
-0.1 436<br />
0.0 543<br />
0.0 4,204<br />
0.5 2,730<br />
1.3 1,582<br />
-0.5 149<br />
0.0 -<br />
-0.4 (17)<br />
1.2 208<br />
1W<br />
(%)<br />
1M<br />
(%)<br />
NP<br />
1.4 5.3 75,074<br />
4.5 40.6 3,216<br />
3.5 8.9 3,235<br />
-0.3 -0.9 1,395<br />
3.4 -10.6 1,284<br />
0.2 -11.6 71<br />
2.7 6.8 2,235<br />
0.0 -0.5 24,120<br />
0.0 -1.8 10,330<br />
0.0 2.0 9,555<br />
1.3 -0.9 1,813<br />
0.0 2.7 1,170<br />
-0.3 0.9 595<br />
0.0 0.2 699<br />
0.4 -4.7 376<br />
-3.1 -5.4 539<br />
0.0 -32.9 19<br />
-3.7 -6.9 4,475<br />
-3.4 -4.2 1,610<br />
1.6 -12.1 197<br />
-1.7 -1.9 670<br />
-2.4 -5.2 708<br />
4.1 0.6 456<br />
0.0 0.0 181<br />
-1.9 -3.5 446<br />
-3.2 -3.2 344<br />
0.0 0.0 241<br />
0.0 0.2 522<br />
0.0 13.6 1,049<br />
3.2 -41.8 344<br />
0.0 6.7 171<br />
-1.3 -2.4 4,027<br />
-2.9 -2.9 2,696<br />
0.0 -0.9 886<br />
-3.6 -2.9 1,937<br />
0.0 -1.3 6,255<br />
-0.9 -2.0 1,923<br />
0.2 -1.6 1,769<br />
-4.5 -8.0 764<br />
-1.0 -0.3 341<br />
-0.0 33.4 66<br />
-2.0 -2.0 253<br />
0.0 0.0 395<br />
0.0 -1.4 2,353<br />
0.0 1.7 2,024<br />
0.0 3.4 1,070<br />
-14.5 -28.8 178<br />
0.0 0.0 -<br />
0.0 -123.7 (225)<br />
2.5 0.6 159<br />
1M<br />
(%)<br />
Sales<br />
2.4 603,070<br />
37.1 31,381<br />
2.6 135,106<br />
0.5 24,361<br />
-2.0 15,925<br />
-26.0 15,831<br />
-9.8 80,920<br />
0.6 213,068<br />
0.3 117,426<br />
0.6 81,570<br />
-2.0 18,765<br />
0.4 18,244<br />
0.1 13,650<br />
-0.2 10,320<br />
-3.4 4,753<br />
8.1 10,953<br />
-39.6 1,390<br />
-1.4 62,719<br />
2.0 42,630<br />
-14.9 8,607<br />
1.1 16,880<br />
-0.9 16,952<br />
-4.3 18,960<br />
0.0 1,429<br />
-2.6 13,302<br />
0.1 7,426<br />
0.0 4,176<br />
1.3 8,424<br />
10.8 30,438<br />
-45.6 32,454<br />
-27.9 6,627<br />
-1.0 182,170<br />
2.0 82,519<br />
0.1 22,584<br />
0.5 28,199<br />
-6.5 82,420<br />
-0.6 33,540<br />
-1.2 14,349<br />
-6.8 22,150<br />
0.2 5,545<br />
0.0 17,115<br />
-0.6 7,321<br />
0.0 6,480<br />
-1.5 135,436<br />
0.0 37,340<br />
-5.7 35,463<br />
-14.3 9,959<br />
0.0 -<br />
0.0 5,804<br />
0.2 1,057<br />
1M<br />
(%)<br />
OP<br />
1.3 101,000<br />
3.4 5,190<br />
2.6 3,946<br />
0.5 2,138<br />
0.2 757<br />
1.3 571<br />
0.2 4,769<br />
-0.1 21,185<br />
0.0 9,007<br />
0.1 7,475<br />
-1.5 2,273<br />
0.6 1,490<br />
0.2 760<br />
3.7 806<br />
-2.1 495<br />
8.6 1,167<br />
-4.8 15<br />
-0.2 6,274<br />
-0.2 2,347<br />
0.1 598<br />
0.4 1,110<br />
-0.2 1,303<br />
-0.9 765<br />
0.0 250<br />
-0.0 691<br />
-0.1 575<br />
-0.8 290<br />
0.1 624<br />
2.0 1,177<br />
-6.3 1,099<br />
-4.5 310<br />
-0.2 6,239<br />
0.2 3,471<br />
-0.8 1,345<br />
-0.1 2,829<br />
-0.5 6,775<br />
-0.1 2,207<br />
-0.8 2,074<br />
-0.6 1,121<br />
0.3 454<br />
-2.2 152<br />
-0.1 421<br />
0.0 561<br />
0.0 4,429<br />
-0.3 2,839<br />
1.6 1,553<br />
-0.2 219<br />
0.0 -<br />
-3.2 (159)<br />
-1.6 226<br />
1W<br />
(%)<br />
1M<br />
(%)<br />
NP<br />
1.5 5.2 80,292<br />
5.7 31.9 4,161<br />
4.3 10.5 3,294<br />
0.3 1.0 1,647<br />
4.3 -4.8 1,615<br />
0.1 -2.1 314<br />
-1.6 -3.5 3,584<br />
0.0 -0.6 21,693<br />
-0.0 -0.4 9,414<br />
0.0 0.5 8,995<br />
1.0 -1.8 1,640<br />
0.0 0.2 1,178<br />
0.7 0.8 515<br />
0.0 0.8 691<br />
0.4 -3.9 363<br />
-1.8 1.1 446<br />
0.0 -70.7 13<br />
-2.6 -3.4 4,939<br />
-2.0 -0.1 1,800<br />
0.3 -2.4 313<br />
1.2 0.9 802<br />
-2.3 -5.3 950<br />
-0.6 6.0 549<br />
0.0 0.0 197<br />
-5.4 -5.2 366<br />
-3.4 -2.6 391<br />
0.0 0.0 236<br />
0.0 0.1 421<br />
0.0 10.9 1,212<br />
-6.4 -34.2 513<br />
0.0 4.1 222<br />
-1.1 -1.7 4,758<br />
-1.2 -0.3 3,042<br />
0.0 -0.4 794<br />
-0.4 0.2 2,155<br />
0.0 1.3 5,625<br />
-1.1 -1.6 1,535<br />
0.6 -0.0 1,602<br />
-3.2 -4.4 823<br />
-2.4 1.0 320<br />
0.0 80.7 (158)<br />
0.6 1.4 230<br />
0.0 0.0 380<br />
0.0 -1.4 2,412<br />
0.0 1.4 2,158<br />
2.5 3.5 1,212<br />
2.2 -6.8 220<br />
0.0 0.0 -<br />
0.0 0.0 (396)<br />
0.4 -3.1 165<br />
14<br />
1M<br />
(%)<br />
Sales<br />
3.1 2,356,665<br />
20.6 120,954<br />
4.9 541,261<br />
0.1 89,099<br />
-0.4 60,264<br />
-4.3 60,897<br />
-11.1 306,007<br />
0.6 877,373<br />
0.7 476,334<br />
0.0 331,700<br />
-1.8 74,383<br />
-0.5 74,880<br />
-0.0 56,360<br />
0.5 42,030<br />
-4.6 19,000<br />
5.7 43,500<br />
-67.9 5,893<br />
-1.4 245,983<br />
-1.0 168,725<br />
-2.4 33,053<br />
-1.8 67,441<br />
-1.8 62,253<br />
0.0 75,448<br />
0.0 5,767<br />
-0.2 55,941<br />
0.1 28,938<br />
0.0 16,040<br />
2.3 34,308<br />
17.8 125,943<br />
-33.8 128,742<br />
2.1 25,869<br />
0.1 727,255<br />
1.0 337,666<br />
2.5 94,660<br />
0.4 111,389<br />
-1.6 325,924<br />
0.1 137,557<br />
-0.1 57,799<br />
-1.7 87,090<br />
-1.0 22,448<br />
0.0 68,811<br />
1.4 29,683<br />
-0.0 25,250<br />
-1.3 562,020<br />
-0.6 149,410<br />
6.8 146,098<br />
-8.2 40,585<br />
0.0 -<br />
0.0 25,785<br />
-4.4 4,135<br />
1W<br />
(%)<br />
1M<br />
(%)<br />
OP<br />
1W<br />
(%)<br />
1M<br />
(%)<br />
NP<br />
1W<br />
(%)<br />
1M<br />
(%)<br />
T Up Dn H N<br />
Up<br />
date<br />
P/E P/B ROE<br />
0.7 1.3 ###### 1.1 2.9 ###### 0.8 2.2 30 9 3 7 11 30 8.5 1.7 22.9<br />
0.6 2.9 15,905<br />
0.6 1.6 14,290<br />
0.2 0.4 6,920<br />
0.2 0.1 2,035<br />
0.5 0.7 1,405<br />
0.2 0.2 14,070<br />
0.1 0.1 86,716<br />
0.0 -0.1 35,740<br />
0.0 0.0 31,855<br />
0.1 -0.6 9,413<br />
0.0 -0.1 6,043<br />
0.1 0.1 3,169<br />
0.0 1.9 3,414<br />
0.4 -1.3 1,941<br />
1.0 0.4 4,648<br />
0.0 -3.1 184<br />
0.2 -0.1 22,668<br />
0.3 0.1 7,821<br />
0.4 -0.2 2,183<br />
0.1 0.2 4,064<br />
-0.3 -1.3 4,150<br />
0.1 1.1 2,143<br />
0.1 0.0 938<br />
0.0 -0.1 3,134<br />
-0.1 -0.1 1,996<br />
-0.5 0.2 790<br />
0.0 -0.5 2,497<br />
0.0 -0.5 4,157<br />
-2.0 -3.9 3,569<br />
0.0 -2.7 926<br />
0.2 0.2 23,191<br />
0.4 0.4 14,702<br />
0.0 -0.4 5,983<br />
-0.1 -0.5 10,785<br />
-0.5 -0.4 29,276<br />
-0.1 -0.2 8,848<br />
-0.1 -0.3 8,730<br />
-0.2 -0.4 4,428<br />
-0.0 1.1 1,761<br />
-0.5 -2.6 680<br />
-0.1 0.0 1,638<br />
0.0 -1.3 2,026<br />
0.0 0.1 17,769<br />
0.0 -0.1 11,245<br />
0.0 1.2 6,404<br />
-0.1 -0.3 905<br />
0.0 0.0 -<br />
0.0 0.3 667<br />
-0.3 -2.5 880<br />
5.1 22.1 13,760<br />
1.4 2.1 11,440<br />
1.0 1.1 5,117<br />
-0.4 -0.7 5,410<br />
1.1 -4.0 347<br />
0.2 -1.8 9,858<br />
-0.1 -0.2 88,282<br />
0.0 -0.9 39,042<br />
0.0 0.5 37,785<br />
0.7 -2.0 6,882<br />
0.0 0.2 4,709<br />
0.1 0.3 2,263<br />
0.0 -0.0 2,722<br />
0.9 -4.9 1,413<br />
-1.8 -0.2 1,622<br />
0.0 -16.0 191<br />
-1.7 -4.4 17,345<br />
-2.2 -4.4 5,895<br />
0.3 -2.4 1,290<br />
0.0 -1.1 3,060<br />
-1.9 -7.5 2,995<br />
0.4 -7.0 1,530<br />
-0.6 -0.8 750<br />
-2.7 -3.6 1,751<br />
-3.5 -4.9 1,272<br />
-9.0 -6.4 790<br />
0.0 0.7 2,233<br />
0.0 3.7 4,040<br />
-3.7 -21.1 1,517<br />
0.0 2.5 618<br />
-0.3 -0.8 17,310<br />
-0.9 -0.5 11,480<br />
-0.8 -0.1 3,264<br />
-0.8 -0.9 7,966<br />
0.0 0.5 22,510<br />
-1.2 -2.4 6,583<br />
0.1 -1.2 6,739<br />
-2.2 -3.2 3,286<br />
-1.3 0.6 1,236<br />
-10.2 14.9 (617)<br />
-1.9 -0.8 946<br />
0.0 -2.4 1,420<br />
0.0 -1.8 11,660<br />
0.0 -0.1 8,990<br />
0.2 -2.5 4,570<br />
-4.9 -14.8 983<br />
0.0 0.0 -<br />
0.0 -15.2 (416)<br />
0.9 -1.4 678<br />
4.5 20.8 27 14 0 1 12 52 14.9 1.7 13.0<br />
0.6 3.2 27 9 4 5 8 33 13.1 1.0 8.5<br />
-0.2 -0.1 24 3 4 6 11 -17 15.0 1.7 12.7<br />
-0.2 -0.6 25 2 2 6 15 8 12.2 0.8 7.0<br />
2.8 -4.2 21 3 1 2 15 14 45.9 1.2 2.8<br />
1.8 -0.3 24 7 1 8 8 29 11.6 1.0 9.3<br />
-0.2 0.2 32 3 2 4 22 9 7.1 1.1 17.7<br />
0.0 -0.1 32 3 0 3 24 9 5.8 1.0 20.5<br />
0.0 0.0 29 2 0 3 23 7 7.9 1.4 20.0<br />
0.9 -0.3 17 2 0 1 14 12 8.9 1.4 18.3<br />
0.0 0.1 20 3 0 3 12 15 9.3 1.8 22.6<br />
-0.0 -0.1 22 1 1 1 19 5 9.4 1.3 13.7<br />
0.0 -0.2 8 0 1 1 5 -13 10.8 1.7 18.0<br />
0.8 -2.7 14 3 2 0 9 21 11.6 1.6 18.6<br />
-3.8 2.9 3 0 2 0 1 -67 10.0 1.7 18.7<br />
0.0 -6.1 2 0 1 0 1 -50 17.2 0.7 10.2<br />
-1.3 -3.7 27 2 8 1 15 -30 11.5 1.8 15.3<br />
-1.8 -4.3 28 0 8 4 15 -29 11.7 1.2 10.1<br />
2.1 -1.1 19 3 1 1 13 16 30.0 1.2 3.5<br />
0.0 -0.4 17 1 0 3 13 6 14.5 1.3 8.5<br />
-1.9 -8.9 24 0 5 2 15 -21 11.8 2.1 18.6<br />
-1.8 -7.1 21 4 5 4 6 -24 18.5 0.7 4.2<br />
0.4 0.5 10 1 0 1 8 10 20.2 2.2 12.1<br />
-4.8 -5.8 8 0 3 2 3 -38 8.5 0.8 9.0<br />
-5.1 -5.4 12 0 2 2 7 -17 9.3 1.0 11.2<br />
-8.1 -6.5 5 1 1 0 3 20 18.1 1.2 6.7<br />
-6.6 -6.4 5 1 1 0 3 20 14.0 0.6 2.7<br />
0.0 1.5 6 0 1 2 3 -17 6.2 0.5 7.4<br />
-14.2 -28.4 6 0 2 2 2 -33 12.4 0.7 5.0<br />
0.0 -2.7 3 0 1 0 1 -33 14.0 1.1 8.0<br />
-0.4 0.0 27 2 4 3 16 -15 8.7 1.0 10.8<br />
0.3 0.2 26 3 2 1 18 12 9.5 1.8 20.8<br />
0.0 -3.2 19 2 2 2 13 11 13.8 0.9 7.0<br />
-0.1 0.0 18 2 1 1 13 11 7.7 0.9 12.3<br />
-3.5 -4.6 7 0 4 0 3 -57 11.9 0.7 5.7<br />
-0.1 -1.8 26 1 4 4 17 -15 10.4 0.7 6.6<br />
0.1 -0.5 22 2 2 1 17 9 10.0 1.6 16.1<br />
-2.6 -3.4 27 1 6 2 18 -22 8.6 1.4 16.2<br />
-0.6 0.1 19 2 4 1 9 -21 9.5 0.8 8.7<br />
0.0 0.0 12 0 1 3 7 -8 -12.3 0.3 -2.6<br />
-2.1 -2.2 22 3 3 0 16 14 8.0 0.8 9.5<br />
0.0 -3.2 9 0 3 1 4 -33 12.7 2.1 15.5<br />
0.0 -0.9 23 0 4 0 19 -17 13.9 0.9 6.3<br />
0.0 0.0 25 3 1 5 16 12 9.2 1.4 15.4<br />
0.1 -3.4 23 2 2 5 14 9 11.7 1.1 9.1<br />
-2.7 -13.0 21 0 5 6 10 -24 23.9 0.7 3.0<br />
0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0<br />
0.0 0.0 8 0 0 1 7 0 N/A 0.4 -2.0<br />
0.9 -3.1 10 1 3 1 5 -30 9.8 1.7 17.6<br />
14
이진우, <strong>Quant</strong> Analyst, 3774 1469 zeenu@miraeasset.com <strong>Active</strong> <strong>Quant</strong> <strong>Strategy</strong><br />
정의민, 3774 3976 em.jung@miraeasset.com<br />
Name<br />
1D<br />
Signal Signal 1Q 2013<br />
-1M<br />
Chg. Chg.<br />
Present<br />
1w Analy st Update<br />
(1M)<br />
SK네트웍스 ### ### ## ## -67 0 7,470<br />
LG상사 ### ### ↓ ↓ 0 -14 41,000<br />
LG ### ### ## ## -33 -33 65,400<br />
SK ### ### ## ↑ -10 -20 164,500<br />
두산 ### ### ## ## -21 0 126,500<br />
LS ### ### ## ## -50 25 86,000<br />
두산인프라코어### ### ## ## -47 -11 15,750<br />
두산엔진 ### ### ## ## 0 0 9,050<br />
삼성엔지니어링### ### ↓ ↓ -38 -24 128,000<br />
삼성물산 ### ### ↑ ## 30 10 67,800<br />
현대건설 ### ### ↑ ↑ -30 9 65,200<br />
GS건설 ### ### ↓ ↑ -62 5 53,300<br />
대우건설 ### ### ## ## -69 -6 8,860<br />
대림산업 ### ### ↓ ## 32 14 91,600<br />
현대산업 ### ### ↓ ↓ -25 25 23,900<br />
신한지주 ### ### ↓ ↓ -48 -24 39,650<br />
KB금융 ### ### ## ↓ -32 -14 36,750<br />
우리금융 ### ### ↑ ↑ -33 -17 12,350<br />
하나금융지주 ### ### ↓ ↓ -30 -13 38,250<br />
기업은행 ### ### ↓ ↑ -31 19 12,750<br />
외환은행 ### ### ## ## 0 0 7,160<br />
BS금융지주 ### ### ↓ ↓ -55 10 14,900<br />
DGB금융지주 ### ### ## ↓ -41 6 16,800<br />
삼성생명 ### ### ## ## -80 -10 101,000<br />
삼성화재 ### ### ## ## -63 19 219,000<br />
한화생명 ### ### ## ↓ -57 7 6,770<br />
동부화재 ### ### ## ## -50 7 47,500<br />
현대해상 ### ### ## ## -50 -17 32,300<br />
코리안리 ### ### ## ## -33 -17 11,400<br />
LIG손해보험 ### ### ## ## -53 7 24,400<br />
메리츠화재 ### ### ## ↑ -42 8 12,400<br />
동양생명 ### ### ## ## 40 -20 11,100<br />
삼성증권 ### ### ↓ ## 0 -63 53,800<br />
대우증권 ### ### ↓ ## -14 -29 11,550<br />
한국금융지주 ### ### ↑ ↓ 0 -40 44,000<br />
우리투자증권 ### ### ↓ ## -17 -50 11,800<br />
현대증권 ### ### ## ## 0 -25 8,030<br />
키움증권 ### ### ↓ ## -13 -38 67,300<br />
미래에셋증권 ### ### ↑ ## 57 0 40,500<br />
동양증권 ### ### ## ## 0 0 4,005<br />
삼성카드 ### ### ## ## -75 -25 39,250<br />
KT&G ### ### ## ## -7 7 75,400<br />
오리온 ### ### ↑ ↓ -54 38 1,040,000<br />
CJ제일제당 ### ### ↓ ↓ 18 -41 342,000<br />
CJ ### ### ## ## 0 -22 144,500<br />
롯데제과 ### ### ↓ ↑ 0 0 1,718,000<br />
하이트진로 ### ### ## ## -14 14 33,700<br />
롯데칠성 ### ### ## ↑ -40 -20 1,450,000<br />
농심 ### ### ## ↓ 14 0 290,000<br />
빙그레 ### ### ## ↓ -22 0 128,000<br />
동원산업 ### ### ## ## 100 0 305,000<br />
롯데삼강 ### ### ## ## 0 0 824,000<br />
대상 ### ### ## ## -50 17 34,500<br />
롯데쇼핑 ### ### ↓ ↓ 30 7 384,500<br />
이마트 ### ### ## ## -36 -18 216,500<br />
현대백화점 ### ### ## ## -28 -12 160,000<br />
신세계 ### ### ## ## -23 -23 216,000<br />
GS리테일 ### ### ↓ ↓ 31 -23 29,450<br />
현대홈쇼핑 ### ### ## ↓ -19 -6 137,500<br />
CJ오쇼핑 ### ### ↓ ↑ 38 19 300,000<br />
GS홈쇼핑 ### ### ## ↑ 70 5 197,500<br />
롯데하이마트 ### ### ## ## 8 8 73,600<br />
Mirae Asset Securities<br />
Price(원)<br />
종가 시가총액 Sales<br />
18,540<br />
15,892<br />
112,852<br />
77,252<br />
26,386<br />
27,692<br />
26,564<br />
6,290<br />
51,200<br />
105,916<br />
72,604<br />
27,183<br />
36,824<br />
31,877<br />
18,017<br />
188,020<br />
141,984<br />
99,543<br />
92,967<br />
69,615<br />
46,175<br />
28,814<br />
22,521<br />
202,000<br />
103,751<br />
58,799<br />
33,630<br />
28,876<br />
13,465<br />
14,640<br />
11,991<br />
11,941<br />
41,122<br />
37,734<br />
24,519<br />
23,512<br />
13,651<br />
14,873<br />
16,966<br />
4,998<br />
45,475<br />
103,519<br />
62,078<br />
44,771<br />
41,928<br />
24,420<br />
23,414<br />
17,939<br />
17,640<br />
12,610<br />
10,258<br />
11,284<br />
11,872<br />
121,082<br />
60,351<br />
37,444<br />
21,266<br />
22,677<br />
16,500<br />
18,611<br />
12,961<br />
17,375<br />
68,824<br />
31,280<br />
22,507<br />
303,128<br />
9,522<br />
28,989<br />
21,539<br />
-<br />
26,949<br />
65,190<br />
29,700<br />
22,980<br />
19,014<br />
23,400<br />
8,610<br />
34,405<br />
33,404<br />
37,714<br />
28,435<br />
23,626<br />
11,151<br />
5,471<br />
4,341<br />
-<br />
41,604<br />
26,513<br />
24,649<br />
26,080<br />
-<br />
22,447<br />
12,185<br />
9,810<br />
2,678<br />
1,916<br />
2,201<br />
1,851<br />
-<br />
712<br />
1,222<br />
-<br />
-<br />
9,658<br />
6,962<br />
26,007<br />
45,854<br />
4,492<br />
4,769<br />
5,416<br />
4,900<br />
1,654<br />
1,880<br />
4,153<br />
3,999<br />
69,434<br />
32,691<br />
4,120<br />
6,126<br />
11,511<br />
2,138<br />
2,704<br />
2,881<br />
7,386<br />
1M<br />
(%)<br />
OP<br />
0.0 551<br />
-0.7 687<br />
-1.8 3,510<br />
-2.1 15,796<br />
0.0 950<br />
-0.9 1,210<br />
-3.1 939<br />
0.0 -<br />
-1.1 1,648<br />
-0.2 1,339<br />
-0.2 1,844<br />
-0.6 542<br />
0.0 1,024<br />
-0.0 1,102<br />
-0.9 499<br />
-0.5 8,420<br />
-0.9 6,670<br />
0.0 5,946<br />
-0.6 5,220<br />
0.0 4,348<br />
0.0 2,334<br />
0.0 1,360<br />
0.0 1,076<br />
0.0 2,240<br />
0.0 2,948<br />
0.0 (448)<br />
0.0 1,366<br />
0.0 1,334<br />
0.0 563<br />
0.0 828<br />
0.0 488<br />
0.0 221<br />
-5.8 761<br />
-11.2 450<br />
1.7 764<br />
-12.4 367<br />
0.0 366<br />
-7.1 265<br />
-3.2 362<br />
0.0 213<br />
0.0 887<br />
0.3 2,676<br />
0.4 1,062<br />
3.1 1,747<br />
-1.1 3,183<br />
-2.2 313<br />
-1.2 566<br />
-0.3 418<br />
-0.3 285<br />
0.1 70<br />
0.0 301<br />
0.0 282<br />
0.3 263<br />
-0.3 4,056<br />
0.0 1,857<br />
-0.6 1,266<br />
0.0 661<br />
-0.5 127<br />
-0.6 477<br />
0.9 395<br />
0.0 359<br />
0.1 382<br />
2013.1Q(E) 2013.2Q(E) 2013.3Q(E)<br />
2013(Annual) EPS Rev ision(1M)<br />
2013(Annual)<br />
1W<br />
(%)<br />
1M<br />
(%)<br />
NP<br />
0.0 0.0 208<br />
-0.1 2.0 616<br />
0.0 2.7 3,050<br />
0.0 -7.1 3,282<br />
0.0 0.0 551<br />
0.0 -4.6 554<br />
0.0 -27.2 270<br />
0.0 0.0 -<br />
-1.2 -3.4 1,243<br />
1.0 3.1 1,177<br />
1.0 -0.1 1,289<br />
-8.2 -13.2 341<br />
0.0 0.0 525<br />
-0.2 -0.8 929<br />
-10.7 -10.7 254<br />
-1.1 -1.5 6,058<br />
0.0 -1.1 4,891<br />
0.1 0.1 4,270<br />
-0.4 3.7 3,490<br />
-2.9 -2.9 3,200<br />
0.0 0.0 1,829<br />
-0.3 -0.4 1,030<br />
0.0 0.2 800<br />
0.0 0.0 3,232<br />
0.0 -0.8 2,225<br />
0.0 0.0 1,443<br />
0.0 0.0 1,008<br />
0.0 -0.0 933<br />
0.0 -13.3 490<br />
0.0 -1.2 591<br />
0.0 0.0 328<br />
0.0 -23.0 293<br />
-0.5 -11.9 561<br />
-5.8 -28.9 304<br />
4.3 13.6 584<br />
-20.1 -42.7 290<br />
0.0 -19.7 289<br />
-1.8 -24.8 223<br />
0.5 -0.1 371<br />
0.0 0.0 223<br />
0.0 -2.4 672<br />
0.0 0.5 2,006<br />
2.1 2.7 653<br />
-2.1 -3.5 925<br />
0.0 18.5 762<br />
-7.0 -7.0 318<br />
0.0 -0.4 309<br />
0.0 5.7 259<br />
0.0 0.0 307<br />
0.0 -4.4 60<br />
0.0 0.0 235<br />
0.0 0.0 210<br />
0.0 1.3 203<br />
-1.7 -1.7 2,717<br />
0.0 0.0 1,274<br />
0.0 -0.7 951<br />
0.0 -0.5 454<br />
-12.3 -18.8 147<br />
0.0 -0.7 466<br />
-0.1 -0.7 285<br />
0.0 3.3 305<br />
0.0 0.1 207<br />
1M<br />
(%)<br />
Sales<br />
0.0 70,910<br />
-3.5 33,220<br />
-2.8 28,034<br />
-18.8 296,248<br />
-0.0 10,429<br />
-2.3 31,634<br />
-53.9 23,398<br />
0.0 -<br />
-4.1 29,644<br />
-2.2 69,407<br />
-0.7 34,107<br />
-7.6 25,904<br />
0.0 23,858<br />
-4.5 27,125<br />
-15.2 9,706<br />
-1.4 34,943<br />
-1.7 33,703<br />
0.2 38,319<br />
-1.6 28,955<br />
-3.8 23,722<br />
0.0 11,331<br />
-0.8 5,617<br />
-0.5 4,412<br />
5.2 -<br />
-0.6 42,755<br />
-3.8 25,983<br />
0.0 25,831<br />
0.0 27,556<br />
-12.2 -<br />
-0.9 22,448<br />
0.0 12,735<br />
-11.0 9,535<br />
-6.5 2,662<br />
2.8 1,986<br />
7.2 2,240<br />
-36.1 1,917<br />
-13.7 -<br />
-21.0 771<br />
0.0 1,304<br />
0.0 -<br />
0.0 -<br />
0.6 10,310<br />
3.1 6,074<br />
0.4 26,624<br />
1.1 47,795<br />
-10.6 4,961<br />
-1.1 5,824<br />
0.9 6,370<br />
0.0 4,650<br />
-3.4 2,577<br />
0.0 2,264<br />
0.0 4,505<br />
7.3 4,299<br />
-3.1 69,910<br />
0.0 30,945<br />
-0.7 3,976<br />
-0.5 5,815<br />
-11.7 12,466<br />
-0.5 2,059<br />
-1.8 2,908<br />
3.6 2,761<br />
2.5 7,899<br />
1M<br />
(%)<br />
OP<br />
0.0 707<br />
-1.8 508<br />
-2.4 3,593<br />
-1.4 15,428<br />
0.0 1,133<br />
-0.3 1,496<br />
-1.6 1,273<br />
0.0 -<br />
-1.8 1,796<br />
-0.9 1,522<br />
-0.4 2,203<br />
-0.2 734<br />
0.0 1,126<br />
-0.0 1,388<br />
-0.8 520<br />
-0.7 8,115<br />
-1.2 6,699<br />
0.0 5,705<br />
-0.8 5,488<br />
0.0 3,620<br />
0.0 2,562<br />
0.0 1,310<br />
0.0 1,049<br />
0.0 1,581<br />
0.0 3,266<br />
0.0 (91)<br />
0.0 1,695<br />
0.0 1,442<br />
0.0 654<br />
0.0 926<br />
0.0 645<br />
0.0 291<br />
-6.8 835<br />
-2.1 560<br />
-2.4 788<br />
-9.0 429<br />
0.0 426<br />
-5.0 345<br />
0.0 396<br />
0.0 177<br />
0.0 930<br />
0.2 2,847<br />
-0.1 670<br />
3.5 1,770<br />
-1.1 3,173<br />
0.8 475<br />
0.1 636<br />
0.1 528<br />
-0.2 225<br />
-0.5 367<br />
0.0 536<br />
0.0 336<br />
0.0 423<br />
-0.2 4,284<br />
0.0 1,802<br />
-1.0 1,249<br />
-0.1 653<br />
0.2 455<br />
0.2 387<br />
1.0 385<br />
0.0 303<br />
-0.4 451<br />
1W<br />
(%)<br />
1M<br />
(%)<br />
NP<br />
0.0 0.0 368<br />
-0.6 -0.9 505<br />
0.0 -8.4 3,495<br />
0.0 11.8 3,198<br />
0.0 0.0 617<br />
0.0 8.5 827<br />
0.0 -10.2 485<br />
0.0 0.0 -<br />
-0.8 -2.9 1,366<br />
-0.2 -0.2 1,141<br />
2.4 1.7 1,551<br />
-5.9 -10.2 429<br />
0.0 0.0 682<br />
0.2 -0.3 1,140<br />
27.1 27.1 250<br />
-1.9 -1.9 5,940<br />
0.0 -1.7 4,890<br />
0.5 0.5 3,927<br />
-0.4 5.3 3,539<br />
-2.6 -2.6 2,629<br />
0.0 0.0 1,911<br />
0.2 0.2 1,002<br />
0.0 0.6 783<br />
0.0 0.1 2,437<br />
0.0 0.1 2,334<br />
0.0 0.0 1,422<br />
0.0 -0.0 1,222<br />
0.0 0.1 1,066<br />
0.0 -1.6 490<br />
0.0 -0.2 651<br />
0.0 0.0 483<br />
0.0 -0.2 394<br />
-0.9 -11.9 581<br />
0.0 -16.3 435<br />
-2.8 -1.2 571<br />
-10.7 -29.2 361<br />
0.0 -12.6 281<br />
-3.3 -17.7 261<br />
0.0 -0.3 348<br />
0.0 0.0 82<br />
0.0 0.0 699<br />
0.0 -0.0 2,178<br />
0.6 0.2 395<br />
-2.1 -6.2 947<br />
0.0 -8.1 911<br />
11.8 11.8 420<br />
0.0 -4.7 281<br />
0.0 1.9 279<br />
0.0 0.0 253<br />
0.0 -1.8 282<br />
0.0 0.0 421<br />
0.0 0.0 254<br />
0.0 0.8 279<br />
-0.9 -0.9 2,705<br />
0.0 0.0 1,297<br />
0.0 -0.7 946<br />
0.0 -0.7 471<br />
-0.7 -0.7 405<br />
0.0 0.4 409<br />
0.0 0.2 273<br />
0.0 1.0 262<br />
0.0 1.9 277<br />
1M<br />
(%)<br />
Sales<br />
-0.0 74,137<br />
0.5 34,476<br />
-6.8 26,254<br />
0.8 296,176<br />
0.0 10,924<br />
5.7 30,219<br />
-27.2 20,183<br />
0.0 -<br />
-2.3 30,461<br />
-10.9 69,454<br />
0.9 35,538<br />
-17.7 26,340<br />
0.0 24,053<br />
6.3 28,065<br />
9.6 9,628<br />
-2.8 35,545<br />
-2.1 34,488<br />
0.9 38,853<br />
-1.8 29,584<br />
-4.7 23,920<br />
0.0 11,567<br />
-0.9 5,772<br />
1.4 4,542<br />
0.1 -<br />
0.1 44,130<br />
-1.9 25,463<br />
0.0 26,106<br />
0.0 27,711<br />
-2.6 -<br />
-0.3 23,293<br />
0.0 12,730<br />
-0.1 9,487<br />
-5.9 2,784<br />
-17.2 2,076<br />
2.8 2,348<br />
-20.1 2,034<br />
-13.7 -<br />
-14.4 790<br />
0.0 1,339<br />
0.0 -<br />
0.0 -<br />
-0.3 10,852<br />
-1.8 6,818<br />
-1.5 28,977<br />
1.5 51,501<br />
62.3 5,343<br />
-14.7 5,812<br />
1.3 6,625<br />
0.0 4,842<br />
-1.9 2,770<br />
0.0 2,082<br />
0.0 4,851<br />
1.1 4,840<br />
-1.7 74,032<br />
0.0 34,820<br />
-0.8 3,805<br />
-1.3 6,000<br />
-2.3 13,631<br />
1.0 1,973<br />
1.0 3,022<br />
1.1 2,668<br />
5.3 9,836<br />
1M<br />
(%)<br />
OP<br />
0.0 854<br />
-0.7 511<br />
-1.6 4,443<br />
-1.0 15,379<br />
0.0 992<br />
-0.3 1,419<br />
-0.6 844<br />
0.0 -<br />
-0.7 1,841<br />
0.6 1,526<br />
-0.1 2,278<br />
0.2 771<br />
0.0 1,196<br />
-0.0 1,492<br />
0.5 551<br />
-0.7 8,003<br />
-1.1 6,530<br />
0.0 6,123<br />
-1.2 5,442<br />
0.0 3,840<br />
0.0 2,344<br />
0.0 1,447<br />
0.0 1,087<br />
0.0 1,395<br />
0.0 2,711<br />
0.0 (57)<br />
0.0 1,618<br />
0.0 1,277<br />
0.0 595<br />
0.0 779<br />
0.0 629<br />
0.0 345<br />
-4.5 923<br />
-3.5 535<br />
-0.7 817<br />
-6.5 520<br />
0.0 362<br />
-2.4 343<br />
0.0 423<br />
0.0 194<br />
0.0 965<br />
0.1 3,136<br />
0.5 841<br />
3.4 2,177<br />
-0.4 3,879<br />
0.7 567<br />
-0.7 821<br />
-0.3 601<br />
-0.2 279<br />
-1.0 413<br />
0.0 302<br />
0.0 391<br />
0.3 468<br />
-0.1 3,982<br />
0.0 2,183<br />
-1.2 834<br />
0.5 277<br />
0.1 665<br />
0.5 335<br />
2.3 353<br />
0.0 355<br />
-0.1 778<br />
1W<br />
(%)<br />
1M<br />
(%)<br />
NP<br />
0.0 0.0 262<br />
-0.2 -0.7 484<br />
0.0 -0.8 3,762<br />
0.0 -14.2 3,799<br />
0.0 0.0 575<br />
0.0 9.3 760<br />
0.0 -0.5 92<br />
0.0 0.0 -<br />
-0.3 -2.0 1,388<br />
6.4 11.9 1,118<br />
-0.5 -1.0 1,621<br />
0.6 -7.3 449<br />
0.0 0.0 715<br />
2.0 1.6 1,253<br />
2.5 2.5 304<br />
-1.3 -1.3 5,853<br />
0.0 -0.2 4,950<br />
0.3 0.3 4,100<br />
-0.3 3.7 3,520<br />
-0.9 -0.9 2,892<br />
0.0 0.0 1,784<br />
0.0 0.0 1,101<br />
0.0 0.6 813<br />
0.0 0.2 2,458<br />
0.0 0.2 2,015<br />
0.0 0.0 1,471<br />
0.0 -0.0 1,180<br />
0.0 -0.0 940<br />
0.0 -1.2 454<br />
0.0 -0.3 569<br />
0.0 0.0 465<br />
0.0 -0.2 388<br />
-0.9 -8.2 654<br />
0.0 -16.9 436<br />
-0.5 0.6 643<br />
-4.8 -24.4 412<br />
0.0 -19.0 275<br />
-1.5 -15.6 271<br />
0.0 0.1 362<br />
0.0 0.0 128<br />
0.0 -0.0 714<br />
0.0 0.7 2,383<br />
-2.0 -2.3 512<br />
-1.9 -3.9 1,119<br />
0.0 7.8 1,190<br />
0.1 0.1 474<br />
0.0 -0.7 499<br />
0.0 -4.4 325<br />
0.0 0.0 289<br />
0.0 -2.2 329<br />
0.0 0.0 253<br />
0.0 0.0 327<br />
0.0 1.4 362<br />
0.0 0.0 2,401<br />
0.0 0.0 1,478<br />
0.0 -0.7 655<br />
0.0 1.8 204<br />
0.0 1.5 575<br />
0.0 0.7 353<br />
0.5 0.7 258<br />
0.0 0.4 302<br />
0.0 -0.8 514<br />
15<br />
1M<br />
(%)<br />
Sales<br />
0.0 286,120<br />
0.9 133,463<br />
-1.2 107,905<br />
-0.7 1,230,633<br />
-0.0 41,165<br />
5.8 123,195<br />
-26.9 87,600<br />
0.0 -<br />
-1.7 118,650<br />
18.5 284,921<br />
-1.0 141,020<br />
-11.1 105,380<br />
0.0 91,983<br />
1.0 109,190<br />
2.6 40,407<br />
-2.3 142,659<br />
-0.6 143,574<br />
-0.3 153,773<br />
-0.7 117,890<br />
-2.5 95,120<br />
0.0 45,656<br />
-0.6 22,780<br />
2.5 17,810<br />
0.1 199,350<br />
0.2 180,210<br />
1.5 85,660<br />
0.0 107,700<br />
0.0 114,347<br />
-2.3 -<br />
-0.3 99,710<br />
0.0 53,350<br />
-0.1 36,621<br />
-0.7 11,121<br />
-18.6 7,978<br />
2.2 9,234<br />
-17.0 8,038<br />
-20.0 6,827<br />
-12.6 3,180<br />
0.0 5,501<br />
0.0 -<br />
-0.0 -<br />
1.1 40,998<br />
-3.7 27,087<br />
-2.6 109,272<br />
6.4 192,180<br />
-1.3 19,892<br />
2.3 21,779<br />
-6.3 23,730<br />
0.0 19,480<br />
-2.4 8,660<br />
0.0 8,418<br />
0.0 17,619<br />
3.8 17,068<br />
-0.5 289,158<br />
0.0 129,210<br />
-0.4 16,619<br />
0.4 24,680<br />
3.0 49,750<br />
0.9 8,273<br />
5.7 12,102<br />
0.5 11,399<br />
-0.1 34,662<br />
1W<br />
(%)<br />
1M<br />
(%)<br />
OP<br />
0.0 -0.3 2,799<br />
-0.3 -1.0 2,277<br />
0.0 0.2 17,020<br />
-0.1 -1.3 67,024<br />
0.0 0.0 4,183<br />
0.0 -1.9 5,810<br />
0.0 -0.6 4,660<br />
0.0 0.0 -<br />
-0.6 -2.3 7,250<br />
0.0 0.1 6,100<br />
0.0 0.0 9,041<br />
0.0 -0.0 2,631<br />
0.0 0.0 4,523<br />
0.0 0.3 5,475<br />
0.7 0.5 2,250<br />
-0.2 -0.2 31,660<br />
0.0 -0.1 25,148<br />
-0.5 -0.6 20,795<br />
-0.1 -0.9 19,119<br />
0.0 -0.2 14,218<br />
0.0 0.0 9,377<br />
-0.4 -0.2 5,119<br />
-0.7 -0.7 3,899<br />
0.0 0.0 5,880<br />
0.0 1.4 11,913<br />
0.0 0.0 (1,076)<br />
0.0 -1.1 6,347<br />
0.0 2.3 5,409<br />
0.0 0.0 2,349<br />
0.0 -0.3 3,449<br />
-0.5 -0.9 2,644<br />
0.0 0.0 1,309<br />
-1.2 -3.5 3,450<br />
-2.5 -12.0 2,371<br />
-3.1 -0.4 3,272<br />
-3.3 -9.4 2,151<br />
-0.5 -1.0 1,554<br />
-2.9 -9.5 1,470<br />
0.0 1.0 1,658<br />
0.0 0.0 838<br />
0.0 0.0 3,870<br />
0.2 -0.2 10,740<br />
0.2 -0.0 3,153<br />
0.0 1.8 7,324<br />
0.0 0.1 13,580<br />
-2.1 -2.1 1,613<br />
0.0 0.7 2,549<br />
-0.4 -0.6 1,695<br />
-0.9 -0.9 1,160<br />
-0.1 -0.1 833<br />
0.0 -0.4 1,435<br />
0.0 0.0 1,115<br />
0.0 0.1 1,260<br />
0.0 -0.1 17,501<br />
0.0 0.1 7,728<br />
0.0 -0.8 4,727<br />
0.0 1.1 2,680<br />
-0.4 -0.7 1,665<br />
-0.2 -0.5 1,640<br />
0.4 1.0 1,627<br />
-0.4 -0.4 1,545<br />
0.0 0.1 2,236<br />
1W<br />
(%)<br />
1M<br />
(%)<br />
NP<br />
0.0 0.0 1,330<br />
-1.3 -1.0 2,137<br />
0.0 -1.8 14,540<br />
-0.5 -6.1 15,519<br />
0.0 0.0 2,950<br />
0.0 -1.9 2,921<br />
0.0 -3.5 1,477<br />
0.0 0.0 -<br />
-0.5 -2.9 5,440<br />
0.0 2.9 4,729<br />
0.0 -0.0 6,411<br />
0.0 -7.0 1,623<br />
0.0 -0.3 2,800<br />
0.1 0.5 4,535<br />
-0.1 -2.1 1,175<br />
-0.5 -0.4 21,750<br />
-0.4 -0.5 18,470<br />
-0.6 -1.1 13,725<br />
-0.2 -0.4 13,775<br />
0.0 -0.8 10,580<br />
0.0 0.0 7,273<br />
-0.5 -0.5 3,827<br />
-0.5 -0.5 2,980<br />
0.0 0.1 9,324<br />
0.0 -0.0 8,960<br />
0.0 0.0 6,264<br />
0.0 -1.4 4,570<br />
0.0 0.0 3,680<br />
0.0 -2.9 1,918<br />
0.0 -1.2 2,544<br />
0.0 0.0 1,921<br />
0.0 -0.1 1,624<br />
-1.5 -7.2 2,430<br />
-3.9 -11.0 1,798<br />
-3.4 0.4 2,510<br />
-11.0 -29.1 1,547<br />
0.5 -14.4 1,103<br />
-3.9 -12.0 1,106<br />
0.0 -0.2 1,482<br />
0.0 0.0 690<br />
0.0 9.6 2,904<br />
0.0 -1.2 8,044<br />
-0.3 -1.9 1,930<br />
-0.9 -4.0 3,810<br />
0.0 1.4 3,910<br />
-0.5 -1.5 1,244<br />
2.7 2.0 1,421<br />
0.0 0.0 998<br />
-2.0 -2.0 1,180<br />
0.0 -0.5 674<br />
0.0 -1.0 -<br />
0.0 0.0 858<br />
0.0 0.4 870<br />
-0.4 -1.2 11,302<br />
0.0 -1.8 5,340<br />
-0.1 -0.0 3,590<br />
0.0 0.9 1,775<br />
-1.7 -3.6 1,410<br />
-0.4 -0.1 1,675<br />
0.3 0.9 1,160<br />
0.3 2.5 1,298<br />
0.0 -1.8 1,366<br />
1W<br />
(%)<br />
1M<br />
(%)<br />
T Up Dn H N<br />
Up<br />
date<br />
P/E P/B ROE<br />
0.0 -6.8 9 0 0 1 8 0 14.0 0.6 4.0<br />
-1.3 -0.4 14 0 2 1 11 -14 7.4 1.0 12.9<br />
0.0 -1.6 9 0 3 3 3 -33 7.9 0.9 10.4<br />
0.1 -0.1 10 1 2 2 5 -20 5.0 0.6 11.8<br />
0.0 0.0 14 0 0 3 11 0 11.3 0.9 8.5<br />
0.0 -1.4 8 2 0 2 4 25 9.5 1.1 11.8<br />
0.0 -7.0 19 0 2 5 12 -11 18.0 1.2 5.9<br />
0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0<br />
-0.6 -3.2 21 3 5 2 11 -24 9.4 2.7 28.0<br />
0.0 0.8 20 2 0 6 12 10 23.1 1.0 4.6<br />
0.2 -0.2 23 2 1 4 16 9 11.3 1.5 13.3<br />
0.7 -3.7 21 1 1 3 15 5 16.8 0.7 4.4<br />
0.0 -0.4 16 0 1 2 13 -6 13.2 1.1 8.0<br />
0.0 1.0 22 3 1 5 13 14 7.8 0.7 9.1<br />
-3.3 -3.3 12 3 0 0 8 25 15.3 0.7 4.8<br />
-0.9 -1.5 21 1 5 1 13 -24 8.9 0.7 8.4<br />
-0.3 -1.3 22 0 3 4 14 -14 7.7 0.6 7.5<br />
0.5 -0.9 18 1 3 1 12 -17 7.3 0.5 7.2<br />
-0.3 -0.2 23 0 3 5 14 -13 6.8 0.6 8.1<br />
0.2 -2.4 16 3 1 1 10 19 7.8 0.5 7.3<br />
0.0 -0.5 9 0 0 1 8 0 6.4 0.5 7.8<br />
-0.8 -2.2 20 2 2 3 13 10 7.5 0.8 11.4<br />
-0.6 0.5 17 1 0 4 12 6 7.6 0.8 11.2<br />
0.0 -1.5 10 0 1 0 9 -10 20.0 0.9 4.8<br />
0.0 0.5 16 3 0 3 9 19 12.2 1.1 10.0<br />
-0.3 1.6 14 1 0 1 11 7 9.6 0.8 8.4<br />
0.0 -0.9 14 1 0 4 9 7 7.0 1.0 16.8<br />
0.0 -2.5 12 0 2 3 7 -17 7.0 1.1 18.0<br />
0.0 -3.5 6 0 1 2 3 -17 7.2 0.8 13.2<br />
0.0 -1.0 15 1 0 5 9 7 5.6 0.8 16.4<br />
0.1 -3.4 12 1 1 4 6 8 6.3 1.1 16.9<br />
0.0 -0.0 5 0 1 0 4 -20 7.8 0.9 11.6<br />
0.0 -4.7 8 1 5 0 2 -63 16.9 1.2 7.2<br />
0.0 -16.7 7 1 2 2 2 -29 21.9 1.0 4.5<br />
-2.0 2.7 5 1 2 0 2 -40 10.8 1.0 9.6<br />
0.0 -27.6 6 0 3 0 1 -50 16.6 0.7 4.4<br />
0.0 -19.4 4 0 1 0 3 -25 17.2 0.5 3.7<br />
0.0 -11.1 8 1 3 1 2 -38 13.4 1.5 12.7<br />
0.0 0.0 7 0 0 3 4 0 11.5 0.8 9.2<br />
0.0 0.0 2 0 0 0 2 0 8.0 0.0 0.0<br />
0.0 -0.1 8 0 2 0 6 -25 15.7 0.7 4.9<br />
0.0 -1.8 14 1 1 3 9 7 12.9 1.9 15.2<br />
-0.6 -3.6 13 5 3 2 3 38 32.2 5.3 17.9<br />
-0.7 -3.9 17 3 7 5 1 -41 12.9 1.6 11.7<br />
0.0 -0.5 9 1 2 3 3 -22 11.6 1.1 9.9<br />
10.2 8.7 1 0 0 0 1 0 19.6 0.9 4.8<br />
0.0 0.1 7 1 1 1 3 14 16.7 1.6 9.6<br />
0.6 -1.1 5 0 1 0 4 -20 19.7 0.9 4.5<br />
-1.3 -1.3 14 0 0 1 13 0 14.9 1.1 8.0<br />
-1.9 -3.1 9 0 0 3 4 0 18.5 2.6 14.4<br />
0.0 2.8 1 0 0 0 1 0 8.8 1.5 17.9<br />
0.0 0.0 1 0 0 0 0 0 13.2 1.6 13.7<br />
0.0 0.3 6 1 0 1 4 17 13.1 1.6 15.0<br />
-0.3 -0.3 27 2 2 4 17 7 10.7 0.8 7.4<br />
0.0 -0.7 11 0 2 2 7 -18 11.3 1.0 8.5<br />
0.0 -0.3 25 0 3 3 19 -12 10.4 1.2 12.1<br />
0.0 -2.8 13 1 3 2 7 -23 12.0 0.9 7.6<br />
-2.9 -4.2 13 1 3 2 6 -23 16.1 1.4 9.0<br />
-0.4 -1.4 16 0 1 2 12 -6 9.8 1.5 16.3<br />
0.4 2.0 21 4 0 3 12 19 15.5 3.2 22.8<br />
0.2 2.1 20 1 0 4 15 5 10.1 1.4 17.4<br />
0.0 -4.7 12 1 0 0 10 8 12.7 1.1 8.9<br />
15
이진우, <strong>Quant</strong> Analyst, 3774 1469 zeenu@miraeasset.com <strong>Active</strong> <strong>Quant</strong> <strong>Strategy</strong><br />
정의민, 3774 3976 em.jung@miraeasset.com<br />
Name<br />
1D<br />
Signal Signal 1Q 2013<br />
-1M<br />
Chg. Chg.<br />
Present<br />
1w Analy st Update<br />
(1M)<br />
현대글로비스 ### ### ↓ ↓ -47 6 191,000<br />
현대상선 ### ### ## ## 40 0 14,500<br />
대한항공 ### ### ## ↑ -10 10 40,850<br />
한진해운 ### ### ## ## -38 -13 10,950<br />
CJ대한통운 ### ### ## ## -8 -42 102,000<br />
아시아나항공 ### ### ## ## -50 -11 5,700<br />
STX팬오션 ### ## ## -27 9 4,680<br />
녹십자 ### ### ## ## -40 7 151,000<br />
유한양행 ### ### ## ## -47 7 187,500<br />
동아제약 ### ### ## ## 0 0 124,000<br />
녹십자홀딩스 ### ### ## ## 0 0 17,550<br />
LG생명과학 ### ### ## ## 88 0 58,600<br />
씨젠 ### ### ## ## -29 -57 66,800<br />
한전기술 ### ### ## ↓ -13 -13 90,200<br />
NHN ### ### ↓ ↑ 30 48 266,500<br />
다음 ### ### ↓ ## -43 -9 92,000<br />
엔씨소프트 ### ### ↓ ## -59 -14 157,000<br />
게임빌 ### ### ## ## -75 -5 92,300<br />
컴투스 ### ### ↓ ## -38 14 51,000<br />
SK C&C ### ### ↓ ↓ -22 -33 98,300<br />
다우기술 ### ### ↓ ↓ 0 -100 17,900<br />
강원랜드 ### ### ## ## -25 -6 30,900<br />
호텔신라 ### ### ## ## -41 -24 52,700<br />
현대그린푸드 ### ### ## ## -100 0 17,300<br />
GKL ### ### ## ↑ -53 27 32,300<br />
파라다이스 ### ### ## ## -40 -20 21,050<br />
하나투어 ### ### ## ↑ 22 6 69,200<br />
모두투어 ### ### ## ↓ -6 6 28,300<br />
LG생활건강 ### ### ↓ ↑ -20 20 597,000<br />
아모레퍼시픽 ### ### ↓ ↓ -63 -25 960,000<br />
아모레G ### ### ↓ ↓ 0 -33 395,000<br />
에이블씨엔씨 ### ### ## ## -33 0 82,800<br />
코스맥스 ### ## ## 45,350<br />
삼성테크윈 TRUE ### ↑ ↓ -39 33 63,800<br />
한국항공우주 ### ### ## ## -67 0 25,100<br />
에스원 ### ### ## ## -20 20 61,900<br />
아이마켓코리아### ### ## ## 0 -50 25,300<br />
코웨이 ### ### ## ↓ 80 -20 49,000<br />
LG패션 ### ### ## ## -10 -30 29,900<br />
영원무역 ### ### ↓ ↑ -43 -29 43,050<br />
한섬 ### ### ↑ ↓ -27 36 29,200<br />
휠라코리아 ### ### ## ↑ -43 -29 63,200<br />
신세계인터내셔### ### ## ↓ -14 14 77,700<br />
제일기획 ### ### ## ## -45 9 24,000<br />
스카이라이프 ### ### ## ↓ -24 -24 32,350<br />
SBS ### ### ## ↓ -27 -18 46,200<br />
SBS콘텐츠허브### ### ## ↓ -60 0 15,200<br />
CJ E&M ### ### ## ## 33 11 35,900<br />
CJ CGV ### ### ## ↑ 53 16 49,100<br />
한국전력 ### ### ## ↓ 13 40 29,000<br />
한국가스공사 ### ### ## ## 20 -33 69,200<br />
한전KPS ### ### ## ↑ -18 18 55,900<br />
지역난방공사 ### ### ## ## 83 17 93,500<br />
SK텔레콤 ### ### ↓ ↑ 32 37 180,000<br />
KT ### ### ## ↓ -27 13 35,400<br />
LG유플러스 ### ### ↓ ↓ -24 -29 8,030<br />
SK브로드밴드 ### ### ↓ ↓ -27 27 4,110<br />
Mirae Asset Securities<br />
Price(원)<br />
종가 시가총액 Sales<br />
71,625<br />
22,370<br />
29,760<br />
13,688<br />
23,269<br />
11,121<br />
9,634<br />
15,298<br />
20,911<br />
13,807<br />
8,253<br />
9,714<br />
10,913<br />
34,474<br />
128,260<br />
12,451<br />
34,397<br />
5,124<br />
5,144<br />
49,150<br />
8,031<br />
66,108<br />
20,684<br />
16,903<br />
19,979<br />
19,143<br />
8,038<br />
4,410<br />
93,241<br />
56,120<br />
31,517<br />
9,397<br />
6,164<br />
33,897<br />
24,466<br />
23,521<br />
9,094<br />
37,791<br />
8,743<br />
19,076<br />
7,192<br />
6,281<br />
5,548<br />
27,610<br />
15,459<br />
8,433<br />
3,262<br />
13,619<br />
10,123<br />
186,170<br />
53,481<br />
25,155<br />
10,826<br />
145,342<br />
92,434<br />
35,060<br />
12,164<br />
24,870<br />
19,560<br />
29,915<br />
24,866<br />
7,317<br />
14,545<br />
13,955<br />
1,882<br />
2,096<br />
2,224<br />
-<br />
935<br />
142<br />
2,170<br />
6,772<br />
1,272<br />
1,796<br />
222<br />
242<br />
5,267<br />
472<br />
3,459<br />
4,968<br />
3,307<br />
1,305<br />
1,184<br />
745<br />
365<br />
10,733<br />
8,079<br />
9,818<br />
953<br />
867<br />
6,510<br />
-<br />
2,874<br />
5,158<br />
4,660<br />
3,660<br />
1,618<br />
1,305<br />
1,698<br />
1,999<br />
4,789<br />
1,520<br />
1,450<br />
516<br />
3,610<br />
1,676<br />
145,297<br />
120,361<br />
2,515<br />
10,216<br />
41,830<br />
61,720<br />
28,059<br />
6,066<br />
1M<br />
(%)<br />
OP<br />
-0.9 1,180<br />
-1.4 (595)<br />
-1.4 (446)<br />
-0.2 (70)<br />
-0.6 259<br />
-0.3 188<br />
0.1 (176)<br />
-0.1 209<br />
0.3 122<br />
-5.5 203<br />
0.0 -<br />
-0.1 (8)<br />
-3.2 41<br />
-4.5 440<br />
1.5 1,934<br />
-0.2 261<br />
-1.3 418<br />
-3.6 74<br />
2.0 60<br />
-0.6 384<br />
-7.6 50<br />
-0.2 1,102<br />
-0.8 178<br />
0.0 175<br />
-2.8 400<br />
2.1 274<br />
0.0 123<br />
-2.7 73<br />
-0.7 1,429<br />
-0.4 1,561<br />
0.2 1,940<br />
-3.1 120<br />
-0.5 82<br />
0.7 165<br />
0.0 -<br />
-0.0 388<br />
-2.3 -<br />
0.0 697<br />
-2.8 290<br />
-0.9 238<br />
-1.0 220<br />
0.0 236<br />
0.0 105<br />
0.4 136<br />
-0.9 274<br />
-1.4 10<br />
0.0 82<br />
0.4 109<br />
4.5 212<br />
0.9 10,810<br />
-1.1 7,750<br />
0.5 371<br />
-0.1 1,197<br />
-0.4 5,243<br />
0.2 3,819<br />
1.3 1,349<br />
-0.2 261<br />
2013.1Q(E) 2013.2Q(E) 2013.3Q(E)<br />
2013(Annual) EPS Rev ision(1M)<br />
2013(Annual)<br />
1W<br />
(%)<br />
1M<br />
(%)<br />
NP<br />
-0.2 -0.3 1,089<br />
0.0 0.0 (1,428)<br />
0.0 -381.6 (1,186)<br />
0.0 ##### (1,010)<br />
0.0 -16.0 165<br />
0.0 -22.8 (217)<br />
0.0 0.0 (500)<br />
0.0 -4.5 155<br />
0.0 -1.9 293<br />
0.0 -6.8 156<br />
0.0 0.0 -<br />
0.0 0.0 3<br />
0.0 -14.8 39<br />
0.0 -2.2 376<br />
-0.7 -3.2 1,477<br />
-1.5 -3.2 221<br />
-2.0 -1.7 364<br />
0.0 -4.1 63<br />
-1.1 -0.3 62<br />
-5.9 -5.9 1,065<br />
-19.0 -19.0 39<br />
0.0 -0.7 913<br />
0.0 -1.8 139<br />
0.0 0.0 195<br />
0.0 -0.3 304<br />
0.0 -1.8 240<br />
0.0 0.0 100<br />
0.0 -3.1 57<br />
-0.1 -1.5 969<br />
-0.7 -3.0 1,222<br />
-3.4 -3.4 687<br />
0.0 -8.0 97<br />
0.0 0.8 59<br />
18.4 85.6 100<br />
0.0 0.0 -<br />
0.0 -2.1 282<br />
0.0 0.0 97<br />
0.0 0.0 822<br />
0.0 -4.5 228<br />
-3.9 -7.0 163<br />
0.3 -1.2 189<br />
0.0 1.2 351<br />
0.0 -1.2 91<br />
0.0 -2.5 141<br />
0.0 1.2 220<br />
0.0 -151.5 18<br />
0.0 -1.4 62<br />
0.0 -13.7 72<br />
0.0 6.1 181<br />
0.0 27.8 4,406<br />
0.0 1.1 4,328<br />
0.0 2.7 310<br />
0.0 0.0 783<br />
-3.1 -6.4 4,058<br />
0.0 -4.8 2,753<br />
-2.5 -10.3 803<br />
-2.7 -11.9 139<br />
1M<br />
(%)<br />
Sales<br />
-0.8 26,597<br />
0.0 21,478<br />
0.0 31,563<br />
0.0 28,218<br />
-21.6 8,060<br />
0.0 14,999<br />
0.0 14,660<br />
2.9 2,144<br />
-0.4 2,272<br />
-2.0 2,717<br />
0.0 -<br />
0.0 1,058<br />
-16.7 176<br />
-7.1 2,190<br />
0.1 7,092<br />
-1.2 1,384<br />
-6.8 1,766<br />
-7.3 243<br />
-0.8 262<br />
-12.8 5,838<br />
-15.3 541<br />
0.6 3,397<br />
-3.1 5,587<br />
0.0 3,285<br />
-1.5 1,406<br />
1.3 1,170<br />
0.0 658<br />
-4.8 334<br />
-0.6 11,373<br />
-2.2 7,943<br />
-9.8 9,798<br />
-7.3 1,034<br />
2.6 1,024<br />
25.0 7,789<br />
0.0 -<br />
-0.7 2,887<br />
-18.9 6,352<br />
0.0 4,789<br />
-2.3 3,602<br />
-0.9 3,380<br />
3.4 1,129<br />
-2.7 1,808<br />
-1.0 1,969<br />
0.8 7,031<br />
2.6 1,610<br />
-52.6 2,100<br />
-2.1 652<br />
-1.4 3,886<br />
12.4 1,772<br />
8.1 117,134<br />
2.3 75,144<br />
3.5 3,096<br />
-1.3 5,077<br />
-2.6 42,428<br />
-4.3 62,994<br />
-13.7 29,242<br />
-14.4 6,491<br />
1M<br />
(%)<br />
OP<br />
-0.5 1,298<br />
0.5 (102)<br />
-0.5 840<br />
0.1 719<br />
5.9 357<br />
0.4 552<br />
0.8 46<br />
-0.1 177<br />
0.0 151<br />
2.8 256<br />
0.0 -<br />
0.3 29<br />
1.1 65<br />
-8.9 420<br />
1.9 1,985<br />
-0.1 302<br />
-0.7 397<br />
-3.3 74<br />
3.1 67<br />
0.2 496<br />
-4.8 64<br />
-2.0 1,148<br />
-0.8 290<br />
0.0 179<br />
-0.8 453<br />
1.4 265<br />
0.0 68<br />
-3.1 42<br />
0.0 1,302<br />
0.0 1,028<br />
-0.4 1,310<br />
-2.5 120<br />
-1.3 102<br />
2.1 442<br />
0.0 -<br />
-0.3 363<br />
4.1 -<br />
0.0 726<br />
-2.4 390<br />
0.4 744<br />
-1.4 177<br />
-0.2 293<br />
0.0 150<br />
0.7 464<br />
-0.7 316<br />
-1.8 315<br />
0.0 110<br />
0.6 249<br />
2.9 229<br />
1.2 (2,942)<br />
-1.4 2,395<br />
0.7 471<br />
0.9 (44)<br />
-0.5 5,559<br />
-0.0 4,072<br />
0.2 1,324<br />
0.3 313<br />
1W<br />
(%)<br />
1M<br />
(%)<br />
NP<br />
0.6 1.1 1,181<br />
0.0 0.0 (1,251)<br />
-0.7 -17.1 487<br />
0.0 6.4 (155)<br />
0.0 -3.4 232<br />
0.0 -3.3 197<br />
0.0 0.0 (215)<br />
0.0 -0.1 128<br />
0.0 0.0 148<br />
0.0 -9.4 196<br />
0.0 0.0 -<br />
0.0 -10.7 15<br />
0.0 2.4 52<br />
0.0 -9.9 374<br />
-1.5 -4.3 1,519<br />
-0.0 -1.7 236<br />
2.1 3.8 357<br />
0.0 -2.6 71<br />
0.0 1.4 59<br />
1.3 1.3 1,039<br />
-61.6 -61.6 121<br />
0.0 -2.2 918<br />
0.0 -1.8 204<br />
0.0 0.0 154<br />
0.0 -0.2 357<br />
0.0 -5.4 229<br />
0.0 0.0 59<br />
0.0 -5.1 35<br />
-0.7 -1.4 933<br />
-0.0 -1.4 765<br />
-2.6 -2.6 596<br />
0.0 -9.3 101<br />
0.0 1.3 80<br />
1.1 12.9 352<br />
0.0 0.0 -<br />
0.0 -1.7 275<br />
0.0 0.0 129<br />
0.0 0.0 506<br />
0.0 -2.5 300<br />
0.7 0.6 507<br />
1.4 -5.2 144<br />
0.0 0.9 420<br />
0.0 0.0 124<br />
0.0 5.9 362<br />
0.0 -0.6 250<br />
0.0 -5.8 230<br />
0.0 -1.2 83<br />
0.0 7.0 167<br />
0.0 -0.1 173<br />
0.0 0.0 (5,132)<br />
0.0 -6.3 290<br />
0.0 0.7 389<br />
0.0 0.0 94<br />
0.5 0.2 4,092<br />
-0.3 -0.0 3,023<br />
-1.5 -3.5 748<br />
-1.4 -9.1 187<br />
1M<br />
(%)<br />
Sales<br />
1.0 26,262<br />
0.0 22,910<br />
28.2 34,831<br />
0.0 29,714<br />
-1.8 7,934<br />
3.9 16,617<br />
0.0 14,613<br />
-0.1 2,645<br />
0.6 2,282<br />
-0.5 2,672<br />
0.0 -<br />
-16.7 1,128<br />
-4.8 174<br />
-14.7 2,230<br />
-0.2 7,419<br />
-1.2 1,351<br />
-4.0 1,997<br />
-6.2 261<br />
0.9 276<br />
-7.4 6,234<br />
-4.8 482<br />
-0.9 4,300<br />
-2.0 6,595<br />
0.0 3,502<br />
0.4 1,460<br />
-2.8 1,227<br />
0.0 847<br />
-6.0 465<br />
0.5 12,203<br />
-0.9 7,938<br />
-3.3 9,557<br />
-6.4 1,399<br />
4.7 940<br />
5.3 8,460<br />
0.0 -<br />
-1.3 3,003<br />
-6.5 6,597<br />
0.0 4,852<br />
-2.7 2,992<br />
-0.3 4,129<br />
-1.9 866<br />
-2.4 1,527<br />
0.0 2,023<br />
2.1 6,784<br />
-0.4 1,667<br />
-2.6 1,872<br />
-1.4 530<br />
16.7 3,966<br />
3.8 2,301<br />
0.0 144,775<br />
-38.3 65,457<br />
0.1 2,590<br />
-14.8 3,820<br />
3.0 43,900<br />
1.1 62,816<br />
2.2 29,640<br />
-7.2 6,970<br />
1M<br />
(%)<br />
OP<br />
-0.6 1,229<br />
2.0 454<br />
-0.6 3,046<br />
-0.1 1,653<br />
8.0 408<br />
-0.6 1,298<br />
-0.3 323<br />
-0.1 473<br />
0.0 157<br />
0.8 355<br />
0.0 -<br />
0.6 80<br />
-5.1 50<br />
-4.5 450<br />
2.9 2,238<br />
0.1 274<br />
0.1 476<br />
-2.1 84<br />
2.3 67<br />
0.6 585<br />
3.5 63<br />
0.5 1,578<br />
-0.4 440<br />
0.0 170<br />
0.3 488<br />
0.4 259<br />
0.0 150<br />
-1.9 99<br />
0.1 1,572<br />
-0.1 932<br />
-0.7 1,213<br />
-1.1 184<br />
0.4 71<br />
0.5 519<br />
0.0 -<br />
0.1 382<br />
2.3 -<br />
0.0 735<br />
-1.8 65<br />
0.4 906<br />
0.4 112<br />
-0.2 199<br />
0.0 98<br />
0.5 384<br />
-0.4 326<br />
-0.5 213<br />
0.0 87<br />
0.7 212<br />
1.4 386<br />
1.3 27,564<br />
0.4 (343)<br />
-0.1 264<br />
-0.7 (10)<br />
0.0 5,520<br />
-0.2 4,367<br />
0.0 1,550<br />
0.0 314<br />
1W<br />
(%)<br />
1M<br />
(%)<br />
NP<br />
-0.2 -0.6 1,140<br />
0.0 -7.1 144<br />
-0.3 -9.3 2,143<br />
0.0 1.7 655<br />
0.0 5.9 271<br />
0.0 -10.4 685<br />
0.0 30.4 (29)<br />
0.0 -0.1 330<br />
0.0 1.2 187<br />
0.0 8.4 271<br />
0.0 0.0 -<br />
0.0 14.5 51<br />
0.0 -14.4 46<br />
0.0 0.0 391<br />
0.1 3.5 1,645<br />
-0.4 -1.7 236<br />
-1.3 2.7 441<br />
0.0 -1.0 73<br />
0.0 1.6 67<br />
0.4 -1.1 1,298<br />
-35.8 -35.8 37<br />
0.0 -0.8 1,183<br />
0.0 -0.2 310<br />
0.0 0.0 148<br />
0.0 0.5 398<br />
0.0 -2.9 222<br />
0.0 0.0 124<br />
0.0 -1.6 82<br />
-0.9 -1.7 1,122<br />
-0.1 -2.5 716<br />
-4.1 -4.1 460<br />
0.0 -2.5 150<br />
0.0 -3.6 50<br />
0.8 3.1 477<br />
0.0 0.0 -<br />
0.0 -2.0 287<br />
0.0 0.0 136<br />
0.0 0.0 526<br />
0.0 -8.3 53<br />
0.4 0.4 619<br />
4.7 3.1 108<br />
0.0 2.7 167<br />
0.0 0.0 85<br />
0.0 5.7 297<br />
0.0 -2.8 260<br />
0.0 -2.6 165<br />
0.0 -1.4 66<br />
0.0 9.5 154<br />
0.0 0.7 284<br />
0.0 4.9 19,662<br />
0.0 0.0 (1,720)<br />
0.0 -0.3 231<br />
0.0 0.0 (88)<br />
-0.1 4.0 4,297<br />
0.8 -3.0 3,346<br />
1.5 4.0 988<br />
-2.6 -3.0 214<br />
16<br />
1M<br />
(%)<br />
Sales<br />
-0.3 104,183<br />
0.0 84,770<br />
-9.1 129,170<br />
1.5 110,607<br />
1.8 31,165<br />
-13.6 61,954<br />
0.0 58,470<br />
-0.1 8,888<br />
1.1 9,089<br />
14.4 10,064<br />
0.0 -<br />
12.0 4,408<br />
-16.6 730<br />
0.7 9,305<br />
2.1 29,460<br />
-0.8 5,500<br />
0.3 8,220<br />
-6.3 1,037<br />
-0.7 1,090<br />
0.8 24,490<br />
-50.3 2,200<br />
1.7 15,462<br />
0.2 23,528<br />
0.0 13,330<br />
2.3 5,646<br />
-1.2 4,880<br />
0.0 2,999<br />
1.8 1,515<br />
0.3 45,233<br />
-3.0 31,155<br />
-8.9 38,300<br />
-2.2 5,058<br />
0.6 3,768<br />
3.6 31,660<br />
0.0 19,995<br />
-0.8 11,972<br />
4.0 25,591<br />
0.0 19,140<br />
-11.9 15,200<br />
-0.1 11,755<br />
3.2 5,220<br />
-2.4 7,037<br />
0.0 8,467<br />
1.7 27,853<br />
-2.4 6,530<br />
1.8 7,661<br />
-1.3 2,180<br />
14.1 16,018<br />
2.8 7,497<br />
10.0 543,650<br />
0.0 363,751<br />
-2.0 11,371<br />
0.0 29,470<br />
2.6 172,506<br />
-2.0 252,171<br />
2.9 116,255<br />
4.6 26,809<br />
1W<br />
(%)<br />
1M<br />
(%)<br />
OP<br />
0.0 -0.6 4,838<br />
0.0 0.2 (165)<br />
-0.2 -0.5 4,696<br />
-0.1 -0.1 3,260<br />
0.0 2.6 1,448<br />
0.0 -0.0 2,835<br />
0.0 0.4 584<br />
0.0 -0.5 912<br />
0.0 -0.1 581<br />
0.0 -1.4 1,090<br />
0.0 0.0 -<br />
0.0 0.4 223<br />
0.0 -3.9 249<br />
0.0 -1.0 1,931<br />
0.1 3.2 8,640<br />
-0.1 -0.0 1,142<br />
0.0 0.5 2,258<br />
0.0 0.6 339<br />
-0.1 1.9 258<br />
-0.0 -0.1 2,235<br />
1.9 1.9 260<br />
0.0 -0.4 5,250<br />
0.0 -0.6 1,360<br />
0.0 0.0 655<br />
0.0 -0.7 1,797<br />
0.0 0.6 1,040<br />
0.1 0.1 438<br />
-0.3 -1.5 255<br />
-0.0 -0.0 5,328<br />
0.0 -0.3 3,900<br />
-0.2 -0.2 4,980<br />
0.0 -0.7 645<br />
0.0 -1.4 323<br />
-0.6 1.2 1,601<br />
0.0 0.0 1,341<br />
0.0 -0.1 1,542<br />
0.0 2.3 590<br />
0.0 -2.0 2,950<br />
0.0 -1.9 1,337<br />
0.4 -0.3 2,156<br />
-0.4 -1.8 919<br />
0.6 0.8 1,003<br />
-0.0 -0.1 520<br />
0.0 2.1 1,591<br />
0.1 -0.4 1,210<br />
-0.0 -1.7 746<br />
0.0 0.9 360<br />
0.0 0.7 880<br />
0.2 1.7 974<br />
-0.1 0.3 41,100<br />
0.0 1.1 13,462<br />
-0.0 0.1 1,597<br />
0.0 1.8 2,579<br />
-0.0 0.0 21,306<br />
-0.0 0.0 14,698<br />
0.1 0.1 5,630<br />
-0.1 0.1 1,240<br />
1W<br />
(%)<br />
1M<br />
(%)<br />
NP<br />
-0.2 -0.3 4,660<br />
0.0 -242.3 (272)<br />
-2.3 -10.9 2,630<br />
2.4 2.9 (779)<br />
0.0 -9.5 969<br />
0.0 -5.8 1,020<br />
0.0 28.1 (426)<br />
0.0 -2.3 671<br />
0.0 -0.7 890<br />
0.0 -0.7 797<br />
0.0 0.0 -<br />
0.0 4.3 160<br />
0.0 -10.1 207<br />
0.0 -1.1 1,585<br />
-0.3 0.3 6,700<br />
-0.1 -0.7 975<br />
-1.3 -4.9 2,010<br />
0.0 0.8 296<br />
-0.3 1.5 260<br />
-0.1 -1.5 4,710<br />
-39.5 -39.5 250<br />
0.0 -1.1 4,113<br />
0.0 -1.1 923<br />
0.0 -0.3 602<br />
0.0 -0.1 1,389<br />
0.0 -0.4 879<br />
0.0 0.3 360<br />
-0.3 -2.1 207<br />
-0.1 -0.6 3,688<br />
0.0 -5.4 3,020<br />
-4.4 -4.4 1,733<br />
0.0 -1.5 517<br />
0.0 -5.3 245<br />
1.3 12.1 1,540<br />
0.0 0.0 -<br />
0.6 -1.1 1,213<br />
0.0 -8.5 501<br />
0.0 -1.9 2,328<br />
0.0 -2.1 1,049<br />
0.9 0.0 1,477<br />
-3.1 -6.4 736<br />
1.1 2.1 878<br />
-1.6 -1.6 454<br />
0.0 3.8 1,240<br />
0.0 -1.4 968<br />
0.0 -9.1 584<br />
0.0 -1.6 239<br />
0.0 1.1 658<br />
0.0 1.3 790<br />
-1.1 10.0 17,302<br />
0.0 -1.9 4,489<br />
0.0 1.7 1,400<br />
0.0 6.0 1,550<br />
-0.3 0.1 15,899<br />
-0.7 -2.7 11,792<br />
-0.8 -5.4 3,083<br />
-2.3 -2.2 752<br />
1W<br />
(%)<br />
1M<br />
(%)<br />
T Up Dn H N<br />
Up<br />
date<br />
P/E P/B ROE<br />
-0.2 0.3 17 1 1 1 14 6 16.1 3.5 22.7<br />
0.0 0.0 5 0 0 0 5 0 23.2 4.2 -38.7<br />
3.2 -10.0 21 2 2 8 8 10 11.5 1.1 7.6<br />
0.0 0.0 16 1 2 1 12 -13 N/A 1.2 -7.0<br />
0.0 -18.7 12 2 5 2 2 -42 24.0 1.0 3.9<br />
0.0 -16.1 18 0 2 2 14 -11 10.9 1.1 10.4<br />
0.0 0.0 11 1 0 0 10 9 N/A 0.6 -3.0<br />
0.0 -0.8 15 1 1 0 13 7 22.8 2.0 9.8<br />
0.0 0.3 15 1 0 2 12 7 23.2 1.6 7.8<br />
0.0 1.6 2 0 0 0 0 0 9.1 0.0 9.8<br />
0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0<br />
0.0 2.4 8 0 0 1 7 0 61.6 3.7 5.9<br />
0.0 -12.1 7 0 4 1 2 -57 52.0 14.6 36.3<br />
-0.8 -2.2 8 0 1 1 4 -13 21.6 6.8 34.3<br />
0.3 1.9 27 13 2 7 3 48 19.1 4.6 27.9<br />
0.0 -0.3 23 1 2 2 18 -9 12.8 2.3 17.8<br />
0.0 -2.6 22 2 3 2 14 -14 17.1 2.4 17.7<br />
0.0 0.1 20 0 1 5 13 -5 17.3 4.3 28.2<br />
0.0 -1.9 21 3 2 2 13 14 12.7 3.4 24.4<br />
-2.0 -5.7 9 1 3 2 3 -33 10.4 1.8 17.7<br />
-24.2 -24.2 1 0 1 0 0 -100 32.1 1.5 17.8<br />
0.0 -0.4 16 0 1 1 14 -6 16.1 2.6 16.4<br />
0.0 -1.1 17 1 4 0 12 -24 22.1 2.4 13.2<br />
0.0 0.1 2 0 0 1 1 0 27.2 1.3 5.0<br />
0.1 0.2 15 4 1 3 7 27 14.4 4.5 37.8<br />
0.0 -1.7 15 2 3 1 9 -20 20.6 2.6 14.6<br />
0.1 0.3 18 1 0 0 17 6 21.7 4.3 24.3<br />
-0.5 -2.4 17 1 1 1 13 6 16.7 3.7 23.4<br />
0.1 -0.1 15 3 1 4 7 20 28.7 7.8 26.3<br />
-0.2 -4.9 16 2 4 2 8 -25 21.9 2.7 12.1<br />
-0.9 -0.9 3 0 1 0 2 -33 20.3 1.9 8.8<br />
0.0 -0.7 6 0 0 2 4 0 16.3 4.2 29.8<br />
0.0 -0.1 10 2 1 2 4 20 25.2 6.4 26.8<br />
-3.3 4.4 18 6 1 2 6 33 22.0 1.9 9.1<br />
0.0 0.0 3 0 0 0 3 0 28.3 2.5 9.1<br />
0.0 -1.1 5 1 0 1 3 20 19.4 2.6 14.5<br />
0.0 -9.8 2 0 1 0 0 -50 18.2 2.3 15.5<br />
-7.7 -7.0 5 0 1 1 3 -20 15.8 3.8 27.4<br />
0.0 -1.7 10 1 3 1 5 -30 8.4 0.9 10.9<br />
1.0 0.1 7 1 2 0 3 -29 12.8 2.1 19.5<br />
-2.2 -2.1 11 4 1 2 3 36 9.8 0.9 10.8<br />
3.5 4.1 7 1 2 0 4 -29 7.2 1.3 19.4<br />
-1.2 0.5 7 1 0 1 4 14 11.6 1.4 10.7<br />
0.0 2.3 11 1 1 1 8 9 22.3 2.9 15.4<br />
-0.6 -1.7 17 1 4 5 5 -24 16.0 3.6 24.8<br />
-0.6 -6.2 11 0 2 2 7 -18 14.1 1.4 10.6<br />
-0.0 -2.5 5 0 0 2 3 0 11.3 2.0 21.3<br />
0.0 3.5 9 1 0 1 7 11 20.7 1.1 5.1<br />
0.6 2.6 19 3 1 2 13 16 14.3 1.9 16.9<br />
-2.0 -0.5 15 6 4 5 0 40 10.8 0.4 3.5<br />
0.0 -3.4 15 2 5 6 2 -33 11.9 0.7 5.2<br />
0.1 2.4 11 2 0 3 6 18 18.8 4.2 23.3<br />
0.0 3.0 6 1 0 0 5 17 7.0 0.6 10.3<br />
0.4 1.2 19 7 3 4 3 37 9.1 1.1 12.2<br />
-0.6 -2.7 15 2 2 4 5 13 7.8 0.7 9.6<br />
-1.0 -6.0 17 2 5 2 7 -29 11.4 1.0 8.0<br />
-1.0 3.7 15 4 3 2 5 27 16.2 1.3 6.0<br />
주 1: 2 분기 OP 상향→연간 NP 상향으로 이어진 종목 선호(Signal 1 일, 1 주로 구분)<br />
주 2: Analyst Update(1M)란 최근 1 개월간 담당 애널리스트들이 해당종목에 대해 실적 업데이트를 한 비율을 말함. 이익추정의 감익, 증익 등의 정도를 판단하는 기준으로 70% 이상이면 대부분 이익전망이 주가에 반영됐다고 판단. 반면 30% 이하일 경우 이익전망<br />
변동이 향후 커질 수 있음을 시사(주가 미반영)<br />
자료: Dataguide, 미래에셋증권 리서치센터<br />
16
이진우, <strong>Quant</strong> Analyst, 3774 1469 zeenu@miraeasset.com <strong>Active</strong> <strong>Quant</strong> <strong>Strategy</strong><br />
정의민, 3774 3976 em.jung@miraeasset.com<br />
3. Liquidity Signals<br />
Name<br />
Price chg(1W) Signal<br />
Liquidity Strength(1W) 밀접도 Correlation(3M)-수급연동성 Strength(STD) Strength(revised) - 수급지배력<br />
ITC FGN 정/역배열<br />
ITC<br />
FGN 기관(ITC) 매매동향(억원) 외국인(FRN) 매매동향(억원)<br />
Dow n UP<br />
Weight(L/S)<br />
ITC FGN<br />
Bull/<br />
Bear<br />
Strength<br />
(±2STD)<br />
GC/ DC<br />
60MA 120MA<br />
ITC<br />
Sell BUY<br />
FGN<br />
Sell BUY<br />
ITC<br />
추세 거래<br />
Present -1M<br />
FGN<br />
Present -1M<br />
1W<br />
ITC FGN 1W<br />
ITC(%)<br />
1M -1M 1W<br />
FGN(%)<br />
1M -1M<br />
1W 1M 3M 6M 1W 1M 3M 6M ITC FGN ITC 1W 1M 3M 6M FRN 1W 1M 3M 6M 1D 1W 1M 3M 1D 1W 1M 3M ITC<br />
삼성전자 || Short |||||||| |||||||||| FGN FGN (0.00) (0.14) 0.64 0.82 1.6 -1.4 21.2 5.4 (0.4) (26.0) (10.8) 7.5 ↑ ↓ + + + + + - - - - - 894 3,707 5,930 4,366 -200 -4,596 -13,677 -14,799 1.7 (0.3) 7 119<br />
SK하이닉스 || |||| |||||| ITC FGN 0.89 0.74 0.89 0.40 -0.8 1.2 (10.8) 1.2 6.0 15.2 13.8 10.2 ↑ ++ - + ++ + + + + + + -180 -489 532 36 676 707 4,131 6,144 0.1 1.6 78 17<br />
LG전자 || || ||||| FGN ITC 0.80 0.43 0.85 0.08 -0.4 0.9 (5.7) 6.7 11.5 13.0 5.0 1.4 ↑ - - + + + + + + + - 58 -211 906 2,372 141 532 1,006 1,345 (0.3) 1.7 113 11<br />
삼성전기 ||| Long ||||| |||| ITC ITC 0.29 0.88 0.23 (0.62) 0.9 -0.9 14.9 15.2 (0.8) (10.1) (12.1) (2.7) + + + + + - - - - + 55 332 1,043 831 -30 -200 -740 -1,085 0.6 (0.2) 43 109<br />
삼성SDI Short ||||| ITC ITC 0.91 0.90 (0.40) (0.71) -0.8 -0.2 (14.9) (11.5) (7.5) (1.3) (1.5) (5.1) ↓ + - - - - - -- + + + -49 -158 -462 -1,874 19 -8 35 687 0.3 (0.2) 60 108<br />
LG이노텍 || Short ||||||| || FGN FGN (0.24) 0.21 0.67 0.51 1.3 -0.4 19.7 5.7 8.5 (5.6) (12.4) (15.8) ↑ ↓ + + + + + ++ - - - - 2 186 184 375 -5 -26 -190 -571 0.0 0.1 85 87<br />
대덕전자 | ||||||| ||| FGN FGN 0.42 0.34 0.45 (0.60) -1.0 0.8 (18.6) (0.3) (6.6) 9.0 7.9 0.2 - - + - - -- + + + - -3 -35 34 3 5 19 67 86 (0.2) (0.4) 105 122<br />
LG디스플레이 | ||| ||| ITC FGN 0.37 (0.35) (0.06) 0.70 -0.6 0.5 (9.4) 0.5 9.3 7.7 4.2 (9.7) - - + + + -- + + - - -37 -221 169 2,599 92 159 617 -2,719 (0.1) (0.5) 93 130<br />
현대차 | ||||||| ||||||||| FGN ITC (0.02) (0.74) 0.51 0.85 1.4 -1.6 19.4 6.6 (2.9) (23.9) (5.8) 3.4 ↑ + + + + + - - -- - -- 314 677 1,151 3,079 75 -823 -547 -2,964 1.8 (2.3) 5 182<br />
기아차 || || ||||| ITC ITC 0.42 0.88 0.27 0.68 0.6 0.7 7.2 6.8 10.4 12.9 (1.9) (6.1) -- + + + - + + - - - 234 261 1,124 1,131 -59 475 -245 -3,910 (0.2) 0.8 106 41<br />
현대모비스 Long ||||||| ||||||| ITC ITC 0.74 0.33 0.53 0.46 1.2 -1.3 17.6 6.6 0.4 (19.4) (3.1) 17.8 ↑ + + + + + ++ - - - + 83 438 646 3,520 -12 -504 -209 -1,506 1.5 (0.2) 12 106<br />
한국타이어 Long |||||||| ||||||||||| FGN FGN 0.03 0.19 0.57 (0.06) -0.8 0.9 (21.0) (2.9) (10.2) 27.5 10.6 12.3 ↑ - - - - - + + + + + -89 -195 -109 -57 100 227 346 557 (0.8) 1.3 148 23<br />
현대위아 | Long |||| FGN ITC 0.50 0.90 0.70 (0.47) -0.5 -0.2 (10.3) 8.2 (6.9) 0.8 2.2 5.7 ↑ -- - + - - + + + + + 36 -64 443 -1,677 13 7 108 245 (0.8) 0.3 149 75<br />
만도 |||||| ||||| ||||| ITC FGN 0.61 0.36 (0.08) 0.34 -0.6 -0.8 (12.8) (2.4) 11.0 (14.4) (8.3) (6.0) ↓ - - - + + -- - - - - 16 -71 -80 148 -64 -58 -131 -369 (0.3) (2.0) 112 177<br />
한라공조 ||||||| |||| ||||||| ITC FGN 0.80 0.58 (0.09) (0.29) -0.4 0.6 (10.9) (8.5) 9.0 17.8 18.4 (8.5) ↑ ++ - - + - + + + + + 8 -25 -62 20 5 46 142 119 0.4 0.8 53 43<br />
넥센타이어 | || |||| ITC ITC 0.96 0.97 0.04 0.73 -0.2 1.0 (5.0) 10.0 (0.8) 12.3 (0.8) (12.5) - - + - - + + - - - -12 -24 176 -35 8 34 -14 -458 (0.2) 1.5 99 19<br />
금호타이어 Long | ITC ITC 0.42 (0.54) 0.02 0.49 0.0 0.0 3.5 7.4 8.0 (0.6) (5.9) (6.6) ↑ + + + + + - - - - - -12 10 76 284 3 -2 -14 -113 1.3 (0.2) 18 111<br />
에스엘 || ITC FGN 0.76 0.74 0.52 0.06 -0.4 -0.2 (7.1) (0.5) 5.1 (1.4) (5.6) 2.5 - -- + + - + - - + + 7 -16 45 42 2 -10 -56 35 (1.4) 1.0 167 32<br />
세방전지 | Long ||||||||||||||| ||||||||| ITC ITC 0.48 (0.57) 0.44 0.85 1.6 -1.3 37.9 15.4 2.1 (24.6) (3.2) (2.0) ↑ ↓ + + + + + ++ - + - - 0 14 25 37 0 -5 0 -29 1.0 0.9 26 37<br />
LG화학 | |||||| ITC ITC 0.91 0.82 0.91 0.25 0.3 -1.2 1.4 (12.7) (7.0) (16.2) (10.4) (4.3) ↓ - + - - - - - - - -- -33 100 -2,499 -4,463 -197 -637 -1,665 -2,313 (0.7) (1.1) 145 152<br />
롯데케미칼 || |||||||| ITC FGN 0.89 0.80 0.74 0.84 0.0 -1.4 0.0 (9.2) 10.6 (20.1) (13.1) (4.3) -- + - - - - - - - + -73 138 -1,150 -335 -38 -709 -1,400 -948 (1.4) (0.9) 168 145<br />
OCI |||| || ||| ITC FGN 0.54 0.85 (0.23) 0.16 -0.4 -0.7 (6.4) (1.9) (6.5) (9.9) (2.0) 8.5 - - - + + - - - + + -4 -54 -63 122 -133 -190 -181 656 (1.5) (0.4) 172 125<br />
제일모직 | Short ||| ||| ITC ITC 0.93 0.93 0.74 0.59 -0.4 -0.7 (8.8) (15.2) 2.6 (8.0) (6.5) (14.4) ↓ ++ - - - - ++ - - - - -12 -117 -623 -866 -4 -112 -376 -923 1.4 0.3 13 79<br />
금호석유 |||| ||||| |||||||| ITC FGN 0.94 0.75 0.39 0.43 0.7 -1.8 14.5 0.3 (13.0) (20.4) (10.5) (0.0) -- + - - - - - - - - 19 231 -46 -671 -16 -212 -314 -161 (0.2) (1.5) 98 168<br />
한화케미칼 | || | ITC ITC 0.73 0.79 (0.32) (0.06) -0.3 0.4 (5.2) 9.6 (0.9) 4.5 0.7 9.3 - -- + + + + + - - + -12 -15 420 760 17 17 -63 -25 (1.2) 1.2 163 24<br />
락앤락 | ||| FGN FGN 0.75 0.86 0.79 0.65 -0.2 -0.5 (2.8) 3.5 (2.1) (8.0) 7.1 10.4 -- - + + + ++ - + + + -8 -16 117 334 6 -46 143 530 (0.5) 0.4 122 66<br />
코오롱인더 |||| Short |||||||| |||| ITC ITC 0.92 0.70 (0.93) (0.04) -1.1 0.5 (20.0) (12.5) (9.1) 10.5 8.2 13.5 ↑ - - - - - + + + + + -15 -44 -156 -316 -2 25 105 340 (1.9) 1.6 179 15<br />
SKC ||||| Short ||| ||| ITC ITC 0.87 0.94 (0.35) (0.44) -0.4 -0.8 (8.0) (7.9) (20.7) (8.0) (2.5) 2.2 ↓ - - - - - - - ++ + + -33 -21 -135 -700 -23 -18 4 42 (1.0) (0.1) 151 100<br />
삼성정밀화학 | ||||| || ITC ITC 0.80 0.93 0.59 0.82 0.8 -0.6 14.1 1.3 (4.7) (7.2) (1.0) (9.7) ↓ -- + - - + ++ - - - - 9 38 -33 -552 7 -30 -15 -341 (1.0) 2.2 154 6<br />
SK케미칼 Short |||| ||| ITC ITC 0.88 0.50 0.68 0.13 -0.5 0.7 (10.3) (9.5) (3.7) 9.6 1.8 (10.1) + - - - - + + ++ - + -14 -36 -123 -356 4 19 7 -49 0.5 2.0 46 8<br />
휴켐스 | Short ||| | FGN ITC (0.36) 0.00 0.73 0.51 0.3 -0.2 8.0 18.7 (0.9) (4.2) (15.9) (15.7) ↑ ↓ + + + + + - - - - - 3 11 84 75 -1 -12 -76 -98 0.7 (1.3) 37 163<br />
카프로 | Short | FGN FGN 0.28 (0.05) 0.46 (0.34) 0.0 -0.4 (1.1) 3.0 (6.4) (4.7) (13.1) 0.8 ↓ ++ - + - - ++ - - - - 5 -6 36 -35 1 -8 -150 -154 0.4 0.6 55 55<br />
후성 ||| Short ||| || ITC ITC 0.83 0.75 0.45 0.74 -1.0 0.8 (8.0) (8.1) (10.7) 5.1 2.0 1.3 ↓ - - - - - + ++ + - - -0 -10 -32 -90 5 6 6 -1 (0.2) 1.8 97 10<br />
대한유화 | Short SELL | ||||||| FGN FGN 0.34 (0.56) 0.91 0.51 -0.2 -1.3 (3.4) (7.2) (1.3) (19.7) (7.5) (15.9) ↓ ↓ -- - - - - - - - - - 0 -3 -40 -13 -0 -11 -23 -69 (0.7) (0.9) 137 141<br />
KCC | | ||| ITC ITC 0.52 (0.27) (0.00) 0.75 0.2 -0.3 3.3 21.8 (2.3) (7.5) (13.5) (3.4) -- -- + + + ++ - - - - -21 -12 423 413 25 -6 -145 -231 (1.7) 0.9 177 39<br />
한화 || | || FGN FGN 0.13 0.06 0.72 0.71 0.4 -0.7 4.8 4.9 2.0 (5.6) 6.0 4.8 ++ + + + - -- - + + + 0 11 63 118 0 -14 73 93 0.2 (1.1) 68 151<br />
효성 | ||||||| |||| ITC FGN 0.70 0.78 (0.75) (0.59) -1.0 -0.8 (18.2) (6.8) (12.7) (10.9) (18.0) 8.9 ↓ ++ - ++ - + - - - + + 8 -112 -0 -376 -17 -83 -72 341 0.5 (1.3) 45 165<br />
LG하우시스 || Long |||| ||||| ITC ITC 0.73 (0.42) 0.12 0.41 0.3 0.9 11.2 26.6 20.9 14.0 4.0 (10.0) ↑ -- + + + + + + + - + 3 12 188 325 1 16 38 -24 (0.6) 1.6 134 14<br />
SK이노베이션 | Short |||| FGN FGN 0.10 0.52 0.27 0.02 -0.1 -1.1 (1.2) (2.4) 13.7 (12.2) (5.1) (5.2) ↓ -- -- - + + ++ - - - - -13 -30 -282 1,785 -3 -260 -420 -1,814 (0.6) (0.1) 132 96<br />
S-Oil | |||||| ITC ITC 0.47 0.49 0.42 0.19 -0.3 -1.0 (2.8) (10.3) 7.4 (16.3) (0.4) (0.8) - - - - + ++ - - - - 25 -26 -466 -204 -30 -167 -100 -149 (0.8) 0.8 146 40<br />
두산중공업 Short |||||||| ITC ITC 0.89 0.83 (0.65) (0.61) -1.0 -0.3 (20.8) (4.6) (1.6) (2.2) 0.9 (1.4) ↓ - - - - - ++ - ++ + - 7 -85 -82 -149 1 -9 25 19 (2.2) 0.7 182 49<br />
GS |||||| ||||| ITC ITC 0.93 0.80 (0.39) (0.35) -0.9 0.9 (15.6) (17.2) 0.7 14.7 12.1 (6.0) - - - - + + + + + - -36 -101 -658 -950 38 99 390 398 (0.6) 1.0 128 33<br />
POSCO | || FGN FGN 0.12 0.88 0.83 (0.79) -0.1 -0.4 (3.7) (5.1) 4.2 (5.9) (6.8) (1.8) ↓ -- - - + + - - - - + -72 -168 -890 1,065 94 -147 -836 -1,017 (0.8) (0.1) 147 101<br />
현대제철 Short ||| |||||||| FGN FGN 0.15 0.71 0.46 0.43 0.4 -1.6 8.3 1.2 14.1 (22.3) (11.7) (7.5) + + + + + - - - - - -83 67 7 443 -11 -187 -485 -893 0.9 (2.1) 30 178<br />
고려아연 | Short | ITC ITC 0.87 0.95 (0.45) (0.74) 0.0 -0.2 0.3 (4.6) (13.3) (3.1) 1.8 3.6 + - - - - + - - + + 35 -16 -254 -1,360 -21 -67 -12 599 0.2 0.2 67 83<br />
현대하이스코 || Short | |||||| ITC FGN 0.89 0.88 0.88 0.72 -0.3 -0.9 (4.3) (0.2) (23.1) (15.4) (10.2) (3.3) ↓ - - - - - - - - - - -21 -28 -9 -687 -1 -62 -228 -456 (1.6) (0.1) 176 93<br />
세아베스틸 || Long ||| FGN FGN 0.54 0.81 0.73 0.59 0.3 0.1 7.6 (4.8) 2.2 2.2 10.9 10.7 ↑ -- + - + - + + + + + 3 25 -60 6 1 5 100 226 (0.6) 0.7 131 47<br />
동국제강 Short ||||| FGN FGN 0.52 0.15 0.92 0.45 0.1 -0.7 1.4 (2.3) 1.0 (12.9) (10.6) (13.5) ↓ ++ + - - - ++ - - - - -0 2 -15 -11 -2 -13 -54 -148 0.9 0.9 32 38<br />
풍산 ||| Short |||||||| | ITC ITC 0.90 0.95 0.63 0.37 -0.9 0.3 (21.2) (12.0) (5.4) 3.8 1.9 (3.5) ↓ - - - - - ++ + + - + -50 -69 -194 -527 -2 10 8 -32 (1.4) 0.1 170 84<br />
세아제강 ||| ||||||||| ITC ITC 0.55 (0.15) 0.07 0.03 0.8 0.0 23.9 10.2 (2.7) 0.3 0.1 (8.1) + + + + - -- + -- - + -4 9 25 7 1 2 -0 -10 0.1 (1.2) 74 160<br />
LS산전 |||||||| | FGN ITC 0.23 (0.06) 0.59 0.69 -0.9 -0.3 (21.8) (14.0) 1.7 (3.1) 2.8 (2.8) ↓ - - - - - ++ - + - + -33 -73 -173 -80 8 -12 23 -301 (1.5) 0.5 175 63<br />
현대중공업 || | ||||||| ITC FGN 0.91 0.85 0.50 0.33 0.2 -1.2 4.0 1.4 (6.7) (18.7) (14.1) (2.7) + ++ + - - - - - - - 34 73 121 -755 -51 -359 -1,197 -1,783 1.3 (0.3) 15 117<br />
삼성중공업 Short || ||||||| FGN ITC 0.10 0.32 0.35 0.50 -0.6 -1.2 (6.9) (7.7) 13.1 (18.7) (5.2) (6.3) ++ - - + + - - - - - 16 -68 -438 587 -19 -242 -243 -872 1.4 (1.3) 14 166<br />
대우조선해양 | Long ||||| |||||||||||| ITC FGN 0.56 0.93 (0.18) (0.56) 0.6 -2.0 13.2 4.5 7.2 (31.4) (13.9) 1.0 ↑ ↓ + + + + + - - - - - -17 225 260 1,912 -4 -530 -831 -1,289 1.5 (1.8) 11 175<br />
현대미포조선 ||||| ||||||| FGN FGN 0.08 0.47 0.37 0.04 0.6 -1.0 14.1 5.5 0.2 (19.3) (6.4) (2.6) ↑ + + + + - - - - - + 5 52 91 312 -10 -67 -150 -401 1.3 (1.6) 16 171<br />
STX조선해양 | |||| ITC FGN 0.42 0.24 0.29 (0.21) 0.0 -1.1 0.1 0.9 (5.3) (11.6) (6.8) 3.7 -- -- + - - ++ - - - - -0 -0 5 -56 2 -22 -42 -13 (0.2) 1.1 101 25<br />
한진중공업 | Short | |||||| ITC FGN 0.96 0.98 (0.42) (0.92) -0.3 -1.0 (4.7) (5.9) 5.9 (15.8) (7.2) (3.1) ↓ - - - - - - - - - - 7 -7 -56 -230 -4 -16 -65 1 (0.2) (0.4) 102 126<br />
성광벤드 | || ITC ITC 0.24 (0.12) 0.15 0.61 -0.3 -0.1 (6.2) (7.2) (0.7) (2.4) 1.5 0.3 -- - - + + -- - + - - 1 -19 -87 14 2 -16 17 -204 (0.9) (0.3) 150 121<br />
대우인터내셔널 | Short |||||| || FGN ITC (0.09) (0.11) 0.47 0.73 0.7 -0.4 15.8 3.1 14.1 (7.1) (1.5) (11.5) ↓ -- + + + + ++ - - - - -41 158 164 599 18 -68 -57 -828 (0.7) 0.5 143 64<br />
SK네트웍스 ||| Short | || ITC ITC 0.91 0.75 0.90 0.84 -0.1 -0.6 (2.8) (11.1) (11.6) (5.3) 2.0 (6.9) ↓ ++ - - - - ++ - + - - -1 -5 -101 -288 3 -11 29 -78 0.6 0.6 42 58<br />
LG상사 Short ITC ITC 0.92 0.92 0.03 0.01 0.0 0.0 (0.4) (6.0) (4.8) 0.5 2.2 (5.6) ++ - - - - ++ - + + - -2 -18 -228 -648 -3 -2 46 61 1.0 1.0 28 35<br />
Mirae Asset Securities<br />
17<br />
FGN<br />
FGN<br />
17
이진우, <strong>Quant</strong> Analyst, 3774 1469 zeenu@miraeasset.com <strong>Active</strong> <strong>Quant</strong> <strong>Strategy</strong><br />
정의민, 3774 3976 em.jung@miraeasset.com<br />
Name<br />
Price chg(1W) Signal<br />
Liquidity Strength(1W) 밀접도 Correlation(3M)-수급연동성 Strength(STD) Strength(revised) - 수급지배력<br />
ITC FGN 정/역배열<br />
ITC<br />
FGN 기관(ITC) 매매동향(억원) 외국인(FRN) 매매동향(억원)<br />
Dow n UP<br />
Weight(L/S)<br />
ITC FGN<br />
Bull/<br />
Bear<br />
Strength<br />
(±2STD)<br />
GC/ DC<br />
60MA 120MA<br />
ITC<br />
Sell BUY<br />
FGN<br />
Sell BUY<br />
ITC<br />
추세 거래<br />
Present -1M<br />
FGN<br />
Present -1M<br />
1W<br />
ITC FGN 1W<br />
ITC(%)<br />
1M -1M 1W<br />
FGN(%)<br />
1M -1M<br />
1W 1M 3M 6M 1W 1M 3M 6M ITC FGN ITC 1W 1M 3M 6M FRN 1W 1M 3M 6M 1D 1W 1M 3M 1D 1W 1M 3M ITC<br />
LG |||| ||| FGN FGN (0.35) 0.13 0.07 (0.36) 0.5 -0.4 10.3 1.9 (3.5) (8.6) 3.8 5.4 + + ++ - + ++ - + + - -21 62 3 -19 6 -53 237 626 0.0 0.2 84 82<br />
SK Short Ov ersold |||||||| |||||||||||||| FGN FGN 0.06 0.20 0.54 0.06 1.2 -2.2 20.4 5.2 (2.2) (35.4) (10.1) 4.8 + + + + + - - - - - 1 197 143 597 4 -332 -376 -505 0.7 (1.6) 38 170<br />
두산 | ||||||||||| ||||||| ITC FGN 0.02 0.14 (0.05) (0.05) 1.2 -1.1 28.5 0.9 (1.5) (19.4) 6.7 6.1 + + - ++ - - - + + + 7 30 -93 180 -11 -19 145 253 0.6 (0.2) 41 104<br />
LS ||| ITC ITC 0.84 0.87 (0.40) (0.70) -0.1 0.0 (2.2) 10.1 (9.1) (0.7) (6.2) 1.8 ++ - + - + + - - - - -12 -29 176 -98 -4 -12 -146 -15 0.8 1.0 35 36<br />
두산인프라코어 || Short ||||| ITC FGN 0.90 0.85 0.82 0.80 -0.7 -0.1 (12.7) (6.5) (8.5) (1.8) (8.6) (6.2) ↓ -- - - - - ++ - - - + 30 -88 -205 -486 -53 -2 -225 -377 (0.1) 0.3 95 72<br />
두산엔진 || ITC ITC 0.49 (0.22) (0.02) 0.39 -0.1 0.7 (0.8) 4.3 3.2 7.4 2.3 (1.3) - -- + + - + ++ ++ ++ + -1 -1 19 24 -2 9 6 6 (0.5) 3.0 125 1<br />
삼성엔지니어링 |||||| Short | |||||||||| FGN ITC 0.83 0.21 0.85 0.37 -0.2 -1.3 (3.2) (10.3) (1.0) (26.1) (3.8) 5.1 + - - - - - - - - - 24 -79 -343 -497 -280 -560 -734 -927 0.1 (1.5) 81 169<br />
삼성물산 Long Ov erheat |||||||||||||||| ||||||||||| ITC ITC 0.89 0.84 (0.82) 0.02 2.1 -2.3 40.8 17.5 16.7 (28.5) (5.3) (7.3) ↑ + + + + + - - - - + 35 1,148 1,563 3,353 -31 -661 -579 -757 1.6 (1.7) 8 172<br />
현대건설 | |||||| ||||||| ITC ITC 0.84 0.19 (0.51) 0.14 0.9 -1.2 17.4 (9.2) (6.8) (17.5) (1.3) 2.1 + + - - - - - - + + 43 208 -491 -1,671 -56 -186 -112 1,010 0.5 (0.2) 48 112<br />
GS건설 | Short ||| |||||||| FGN FGN (0.18) 0.71 0.59 0.51 0.4 -1.1 9.0 7.1 10.4 (21.6) (13.4) (6.4) ↓ + + + + - - - - - - -4 83 215 339 -4 -209 -441 -778 0.6 (0.9) 40 144<br />
대우건설 Short ||| || ITC ITC 0.88 0.78 0.71 0.40 -0.5 -0.5 (7.9) (11.9) (4.8) (6.2) 2.1 (6.2) ++ - - - - ++ - + - - 4 -14 -115 -236 -6 -4 29 -2 0.2 1.0 65 31<br />
대림산업 | |||| ||| ITC ITC 0.71 0.91 (0.45) 0.07 -0.7 0.5 (11.7) (8.9) 9.0 7.8 2.2 (3.9) ++ - - + ++ + + + - - -30 -97 -297 917 53 82 82 -113 0.5 0.1 47 85<br />
현대산업 | | ITC FGN 0.89 0.85 (0.59) (0.25) -0.3 -0.1 (3.7) (2.1) 3.1 (3.5) 2.5 3.2 + - - + + - -- + - - 2 -8 -30 298 13 -20 30 -90 1.1 (1.0) 23 148<br />
신한지주 | ||||||| FGN ITC 0.48 0.93 0.48 0.76 -0.2 -1.1 (4.0) (3.4) (1.5) (17.5) (3.1) 11.0 ++ - - + + - - - + + 79 -134 -284 516 -112 -620 -527 730 1.2 (0.6) 22 134<br />
KB금융 | | ||||| FGN FGN 0.08 (0.46) 0.39 0.75 -0.1 -0.8 (2.6) 3.4 (3.6) (14.0) (6.5) 0.3 + - + ++ - - - - + + 5 -145 302 65 -68 -404 -625 157 0.5 (1.3) 50 162<br />
우리금융 Long || ||||| ITC ITC 0.75 0.96 (0.46) 0.78 0.3 -0.9 6.1 7.3 8.4 (13.4) (5.3) (2.4) ↑ + + + + + - - - - + 53 78 257 1,447 -72 -125 -178 -280 1.8 (1.7) 4 173<br />
하나금융지주 |||| |||||| FGN ITC (0.75) (0.85) 0.79 0.95 0.7 -0.9 11.6 2.8 (6.9) (17.5) (2.5) 12.2 + + + - ++ - - - + + 46 273 235 -1,684 -71 -381 -222 3,190 1.8 (1.2) 6 159<br />
기업은행 |||| |||| ITC FGN 0.91 0.60 0.01 0.44 -0.5 0.6 (10.6) 7.1 9.5 11.1 9.2 (0.7) ↑ -- - + + + ++ + + + + 17 -67 110 544 -9 62 155 192 (1.4) 1.9 171 9<br />
외환은행 Short ||||||| ||||||||||| FGN ITC (0.27) 0.38 0.43 (0.14) 1.0 -1.3 18.1 18.8 17.9 (29.8) (16.8) (10.4) ↑ ↓ ++ + + + + - - - - - 29 78 335 638 -22 -146 -292 -578 2.9 (1.2) 2 156<br />
BS금융지주 ||| ||||| FGN ITC 0.60 (0.03) 0.87 0.94 -0.6 -0.2 (13.3) 2.0 (7.2) 0.5 (0.7) 23.4 ↑ ++ - + + - -- + - + + -12 -73 70 107 -4 21 -55 431 0.3 (0.9) 58 139<br />
DGB금융지주 | Long |||| |||||||| FGN FGN (0.07) 0.31 0.87 0.89 -0.5 0.4 (12.4) (6.9) (3.8) 20.4 15.0 17.5 ↓ ↑ + - - - - ++ + + + + 3 -37 -74 -33 -1 60 160 288 0.2 (0.1) 70 94<br />
삼성생명 || || FGN ITC 0.77 0.95 0.80 0.94 0.1 -0.5 5.9 6.7 7.4 (6.6) (6.6) 8.4 ↑ -- + + + + ++ - - + + 19 59 173 2,804 12 -63 -331 441 (0.5) 0.2 119 81<br />
삼성화재 ITC FGN 0.65 0.51 (0.54) (0.35) -0.1 -0.2 (2.2) 6.6 19.6 (2.0) (9.3) (15.7) ++ - + + + ++ -- - - - -12 -13 188 2,019 35 -23 -363 -2,057 0.3 0.4 61 70<br />
한화생명 | | |||||||||||||| FGN FGN (0.80) 0.25 (0.69) 0.32 0.1 -1.9 4.3 4.9 8.5 (36.0) (23.8) 2.6 -- + + + + ++ - + + + 1 11 408 481 -5 -104 309 365 (0.7) (0.1) 144 99<br />
동부화재 |||||| Long ||||||||| |||||| ITC ITC 0.17 0.03 (0.00) 0.04 0.8 -0.7 23.1 19.1 (6.4) (16.8) (17.4) (1.8) + + + + + - - - - - 24 79 205 133 19 -53 -213 -269 1.3 (0.2) 19 103<br />
현대해상 | | || ITC ITC 0.71 0.59 0.39 0.03 0.2 0.1 3.7 3.1 (12.9) 7.1 (1.1) (4.9) + ++ ++ + - + ++ - - + 14 5 22 100 11 14 -51 -356 0.4 0.8 52 44<br />
코리안리 | | FGN ITC (0.02) 0.87 0.20 (0.74) -0.2 0.1 (3.8) (15.6) (10.1) 4.7 11.9 10.3 - - - - + -- + + + - -3 -7 -135 -26 2 9 120 73 (0.4) (0.9) 116 143<br />
LIG손해보험 ||| |||| ||| FGN ITC 0.46 0.34 0.52 0.18 -0.4 0.4 (10.4) 14.6 (13.2) 8.4 (10.5) (6.6) + - + + - + + - - - 8 -10 106 77 -8 22 -88 -232 1.0 0.3 29 74<br />
메리츠화재 | | ITC FGN 0.90 0.79 (0.18) (0.09) 0.0 -0.2 1.6 2.5 (27.7) (3.0) (2.7) 1.2 ++ + + - - -- -- - - + -9 29 73 -290 -2 1 -34 -55 (0.0) (0.2) 87 107<br />
동양생명 ||| || FGN ITC 0.48 (0.05) 0.50 0.82 0.2 -0.3 8.0 9.3 (15.8) (5.0) 0.7 15.5 ++ + + + + -- - - + - 0 3 28 12 -0 -2 -5 51 1.3 (0.4) 17 128<br />
삼성증권 | |||| ITC ITC 0.53 0.94 (0.73) (0.38) -0.6 0.0 (12.2) (4.2) 4.4 1.8 3.6 2.5 - - - + + - + + - + -14 -105 -161 1,264 12 30 118 -140 (0.6) (0.9) 133 140<br />
대우증권 || ITC ITC 0.46 0.88 (0.01) 0.75 0.0 -1.0 (1.5) 2.2 (2.1) (6.9) (0.7) 0.2 -- - + + + - -- -- + + 11 -10 46 36 -6 -32 1 147 (0.7) (0.7) 135 135<br />
한국금융지주 Long ||||| ||| ITC ITC 0.16 0.64 0.12 (0.34) 0.5 -0.4 12.9 6.7 3.1 (9.6) (5.2) (1.8) ↑ ↓ + + + + + - - - - - 6 25 64 270 -5 -25 -55 -171 1.5 (1.0) 10 149<br />
우리투자증권 ||||| | ITC ITC 0.62 0.93 (0.57) (0.59) -0.7 0.2 (14.5) (6.9) 7.7 3.5 4.0 (2.9) + - - + + - + + - + -3 -81 -171 346 3 22 97 -113 0.2 (2.2) 69 179<br />
현대증권 ||| ||||||||||||||| ITC FGN 0.55 0.29 0.25 0.60 -0.5 -2.6 (7.5) 1.2 (11.2) (39.8) (14.7) 3.7 - - + - - - - - - - 2 -14 11 -69 -4 -80 -129 -22 (0.1) (1.3) 89 164<br />
키움증권 |||| |||||| |||||||||||| ITC ITC 0.63 0.41 (0.30) (0.29) -0.7 1.0 (16.8) 21.1 (4.6) 31.2 (4.8) 4.4 - - + + - + + - + + -2 -27 167 34 8 54 -10 79 (0.6) 1.4 126 21<br />
미래에셋증권 ||| ||| |||||| ITC ITC 0.87 0.94 (0.88) (0.79) 0.5 -0.9 9.5 23.9 15.4 (15.1) (14.2) (14.7) + - + + + - + - - - 71 -78 172 491 -43 28 -109 -284 3.2 (2.3) 1 181<br />
동양증권 ||| ITC FGN 0.45 (0.70) 0.43 0.85 0.1 -0.8 0.1 (4.9) 0.0 (7.9) (5.3) 2.1 + + - - - - - - + + 0 0 -13 -17 -1 -3 -6 7 0.1 (1.1) 71 153<br />
삼성카드 | |||||| FGN FGN (0.11) (0.09) 0.75 0.57 0.0 0.5 (2.4) (6.3) 7.5 16.5 13.2 4.5 ↓ - -- - - - + + + + - 4 -3 -73 -115 -5 21 121 256 (0.5) 0.8 118 42<br />
KT&G |||||| ||||| FGN ITC 0.22 0.47 0.30 0.27 -1.0 0.5 (16.6) (6.6) 5.3 15.0 4.7 (4.4) ++ - - - + + + + ++ - 3 -198 -480 -420 12 179 335 47 0.1 (0.1) 82 95<br />
오리온 ||||| || || FGN ITC (0.37) (0.28) 0.86 0.37 0.4 -0.4 7.0 10.5 (5.9) (5.7) (2.7) 3.2 -- + + + + ++ - - + ++ -19 52 333 51 -44 -47 -95 167 (1.1) 1.1 161 27<br />
CJ제일제당 ||| Short |||| || ITC ITC 0.45 (0.43) (0.21) 0.72 -0.5 0.2 (10.4) (12.1) (13.9) 5.2 3.2 12.8 ↓ ↑ - - - - - + + + + + -9 -78 -410 -1,141 1 17 47 722 (1.0) (0.0) 152 90<br />
CJ || || FGN ITC (0.70) (0.67) 0.85 0.87 -0.2 -0.2 (5.3) (5.8) (0.3) (0.3) 4.3 1.0 ↓ - - - - - ++ - + + + -39 -36 -234 -617 22 -1 171 517 (0.3) 0.7 111 51<br />
롯데제과 | ||| FGN ITC (0.69) (0.84) 0.78 0.95 0.0 -0.4 (1.2) (10.1) (13.4) (8.0) 6.7 20.9 ++ - - - - -- - + + + 6 -0 -64 -170 -3 -8 36 234 1.2 0.0 21 123<br />
하이트진로 ||||| ||| ||||||| FGN FGN (0.08) 0.80 0.67 0.92 -0.2 0.6 (9.0) (13.9) (12.7) 19.0 19.3 26.7 - - - - + + + + + - -2 -18 -137 -87 16 37 134 538 (0.2) 0.6 108 56<br />
롯데칠성 Short ||| ||| FGN ITC (0.75) 0.21 0.82 0.37 0.3 -0.4 9.3 3.6 10.1 (8.2) (1.6) (10.8) ↑ ++ + + + + ++ - - - - -1 6 14 73 3 -4 -8 -57 0.1 0.6 76 59<br />
농심 | ||| || FGN FGN (0.03) 0.64 0.26 (0.42) -0.4 -0.3 (9.6) 0.3 (25.3) (6.9) 7.5 19.7 - - - - + ++ - + + - 4 -17 -5 -223 2 -20 96 289 (0.3) 0.5 114 62<br />
빙그레 ||| | ||||||||| FGN FGN (0.46) (0.47) 0.60 0.49 -0.2 -0.9 (4.3) 5.7 (5.2) (24.3) (13.3) 8.5 ++ - + - + - - - -- - -2 -14 56 -40 -12 -58 -130 -24 0.1 (1.4) 72 167<br />
동원산업 || Long |||||||||| || FGN ITC 0.10 0.03 0.66 0.11 0.6 0.3 26.3 17.5 6.2 5.7 15.5 (2.5) ↑ + + + + + -- + + + + 2 18 44 109 -2 6 47 24 2.0 (0.5) 3 133<br />
롯데삼강 | |||||| || FGN FGN (0.37) 0.05 0.78 (0.63) -0.6 0.2 (15.7) (4.0) (16.2) 6.6 9.8 4.8 ↓ - - + - - + + + + - 8 -17 -2 -110 14 5 54 46 (1.1) 0.4 158 69<br />
대상 |||||| Long || ITC ITC 0.65 0.51 (0.48) (0.35) 0.2 0.0 6.4 16.8 13.9 (0.4) (7.5) (17.3) ↑ ↓ + + + + + -- -- - - - 11 35 301 798 2 -1 -113 -664 0.4 (0.3) 51 120<br />
오뚜기 || Long |||||| |||||| ITC ITC 0.96 0.45 0.30 0.00 0.5 -0.7 16.1 27.4 (5.1) (15.7) (4.2) 4.0 + + + + + ++ - - + - 7 8 67 76 -1 -6 -10 -1 1.0 0.3 27 78<br />
롯데쇼핑 | Long || || FGN FGN (0.25) (0.61) 0.33 0.69 -0.2 0.1 (5.1) (3.6) (12.0) 5.3 7.5 16.7 ↓ ↑ ++ - - - - -- + + + + 42 -32 -163 -1,464 -40 36 290 1,973 0.3 (0.1) 57 98<br />
이마트 Short ||||||||| |||||| FGN FGN (0.84) (0.59) 0.89 0.83 1.3 -0.8 22.8 7.0 4.5 (16.0) (15.7) (7.0) ↑ ↓ + + + + + - - - - - -4 169 234 347 -0 -97 -459 -609 0.2 (1.1) 62 155<br />
현대백화점 || ||| ITC ITC 0.65 0.22 (0.60) (0.17) -0.3 0.3 (7.0) 4.4 (14.7) 9.3 2.5 10.7 ↑ ++ - + - - + + + + + -49 -46 94 -1,338 65 65 61 1,468 0.2 (0.0) 64 92<br />
신세계 ||||| ITC FGN 0.45 0.49 0.25 0.62 0.2 -0.1 0.8 2.2 5.6 2.1 4.7 (4.8) ↑ -- -- + + - ++ + + + + 10 -4 17 59 -19 5 49 110 (2.1) 1.1 181 26<br />
GS리테일 |||||||| ITC FGN 0.75 0.72 0.45 (0.44) -0.7 -0.4 (22.4) 0.8 0.6 0.9 6.5 6.3 ↑ - - + - + ++ - + + + 9 -52 24 -116 -6 -14 106 282 (0.3) (0.4) 110 127<br />
현대홈쇼핑 Long | ||||| ITC ITC 0.67 0.50 (0.54) (0.32) 0.0 -0.5 4.4 30.1 6.5 (13.8) (24.5) (13.0) ↑ ↓ -- + + + + ++ - - - - 2 8 329 584 -5 -26 -227 -447 (0.7) 0.3 141 73<br />
CJ오쇼핑 | || FGN FGN (0.34) (0.38) 0.74 0.65 -0.4 0.1 (5.7) (7.5) (0.3) 1.0 7.9 5.1 - -- - - + -- -- + + + -3 -12 -96 -242 15 -5 86 403 (1.2) 0.0 162 89<br />
GS홈쇼핑 || Long |||||||||||||||| ||||||||||||||||| FGN ITC (0.84) (0.37) 0.84 0.73 -1.6 1.7 (40.1) (30.7) (23.6) 49.3 29.4 22.0 ↓ ↑ - - - - - + + + + + 1 -137 -430 -672 13 175 427 679 (2.3) 2.3 183 5<br />
롯데하이마트 Long |||| | ITC ITC 0.82 0.72 (0.76) (0.63) 0.1 -0.3 11.1 6.1 26.1 (4.2) (0.8) (6.1) ↑ ↓ + + + + + -- - - - - -0 30 124 956 1 -9 -19 -498 (0.2) (0.5) 100 132<br />
Mirae Asset Securities<br />
18<br />
FGN<br />
FGN<br />
18
이진우, <strong>Quant</strong> Analyst, 3774 1469 zeenu@miraeasset.com <strong>Active</strong> <strong>Quant</strong> <strong>Strategy</strong><br />
정의민, 3774 3976 em.jung@miraeasset.com<br />
Name<br />
Price chg(1W) Signal<br />
Liquidity Strength(1W) 밀접도 Correlation(3M)-수급연동성 Strength(STD) Strength(revised) - 수급지배력<br />
ITC FGN 정/역배열<br />
ITC<br />
FGN 기관(ITC) 매매동향(억원) 외국인(FRN) 매매동향(억원)<br />
Dow n UP<br />
Weight(L/S)<br />
ITC FGN<br />
Bull/<br />
Bear<br />
Strength<br />
(±2STD)<br />
GC/ DC<br />
60MA 120MA<br />
ITC<br />
Sell BUY<br />
FGN<br />
Sell BUY<br />
ITC<br />
추세 거래<br />
Present -1M<br />
FGN<br />
Present -1M<br />
1W<br />
ITC FGN 1W<br />
ITC(%)<br />
1M -1M 1W<br />
FGN(%)<br />
1M -1M<br />
1W 1M 3M 6M 1W 1M 3M 6M ITC FGN ITC 1W 1M 3M 6M FRN 1W 1M 3M 6M 1D 1W 1M 3M 1D 1W 1M 3M ITC<br />
현대글로비스 Short |||||||||||| ||||||| ITC ITC 0.76 0.83 (0.51) (0.63) -1.3 0.9 (31.3) (23.3) (24.0) 19.2 5.0 17.0 ↓ ↑ - - - - - ++ ++ + + + -66 -357 -1,002 -1,961 85 218 226 616 (0.7) 2.4 139 4<br />
현대상선 | | ||||| FGN FGN (0.47) 0.28 (0.36) (0.79) -0.4 -0.8 (3.3) 0.2 3.3 (14.5) (3.9) 0.1 ++ - -- - - - - - + + 3 -17 -5 -49 -43 -69 -98 201 (0.1) (0.2) 92 105<br />
대한항공 || Short |||||||| ITC ITC 0.94 0.36 0.81 0.56 -0.9 0.1 (20.2) (24.6) (9.5) (0.7) (2.6) (0.9) ↓ - - - - - - ++ - - + -65 -138 -875 -1,115 16 3 -72 -104 (1.0) (0.2) 157 110<br />
한진해운 || ||||||||| ITC ITC 0.66 0.59 0.45 (0.31) 0.4 -1.7 7.3 (11.2) (9.5) (23.0) (0.9) (5.3) -- + - - - - - -- - - -6 17 -264 -24 7 -95 -4 -238 (0.7) (1.1) 136 150<br />
CJ대한통운 | |||||||| ITC FGN 0.84 0.67 0.11 (0.76) -0.2 -1.3 (1.2) (6.6) 4.5 (20.6) (11.8) (4.0) ↓ - -- - + + ++ - - - ++ 12 -23 -250 76 -3 -38 -67 -209 (1.0) 1.7 153 13<br />
아시아나항공 | Short ||||||| ITC ITC 0.89 0.54 0.63 0.47 -1.1 0.1 (19.7) (15.4) (15.9) 0.6 0.4 (1.0) ↓ - - - - - + ++ + + - 1 -37 -96 -204 2 1 4 6 (1.1) 0.6 159 54<br />
STX팬오션 ||| | ITC FGN 0.15 0.72 0.05 (0.53) -0.2 0.1 (2.6) 1.6 0.2 (0.6) (4.0) 0.7 ++ - + - - -- -- - - - -1 -16 30 -18 1 -1 -94 -150 0.1 (0.3) 79 114<br />
녹십자 ||| ||||| ITC ITC 0.77 0.40 0.48 (0.24) 0.4 -0.1 13.1 7.7 7.1 1.6 1.9 2.8 + + + + - -- ++ + - + -12 21 89 157 1 3 16 -29 1.6 (0.4) 9 124<br />
유한양행 Long | |||| ITC ITC 0.60 0.72 0.13 (0.27) -0.2 -0.3 2.8 5.3 3.6 (10.9) (1.5) (5.0) ↑ ↓ + + + + + - - - - - 4 5 135 255 2 -32 -8 -79 (0.2) (0.3) 107 113<br />
동아제약 ITC ITC 0.41 0.82 (0.24) (0.04) (12.6) (0.8) (6.0) 2.2 - - - + + - - - - + 0 0 -95 103 0 0 -37 -18<br />
녹십자홀딩스 ||||| Long ||||||||||| | ITC ITC 0.68 (0.79) (0.04) (0.83) 1.0 -0.2 27.9 20.9 21.4 (2.9) 0.9 1.9 ↑ + + + + + ++ - - + + 3 14 23 44 1 -2 -4 19 0.2 0.5 63 65<br />
LG생명과학 ||| | ITC FGN 0.85 0.94 0.85 0.92 -0.6 -0.2 (9.9) (0.4) 12.5 (3.0) (0.4) 0.9 -- -- + + + ++ - + + + 9 -22 9 417 -2 -9 8 154 (2.0) (0.0) 180 91<br />
씨젠 |||||| | FGN ITC 0.16 0.15 0.61 0.48 0.2 -0.1 5.0 2.6 0.7 (1.2) 2.6 (2.4) -- + + + -- -- -- + + + -23 31 150 122 -36 -7 107 64 (0.6) (0.7) 130 137<br />
한전기술 | Long ||||| | ITC ITC 0.92 0.92 0.47 (0.80) 0.6 -0.4 14.3 14.4 12.8 (3.2) 1.9 3.8 ↑ + + + + + + - + + - 18 43 177 728 12 -9 20 24 1.1 0.4 24 68<br />
성진지오텍 |||||||||||| || FGN ITC (0.03) 0.07 0.50 0.67 -1.5 -0.5 (30.5) (8.2) (12.2) (6.3) 2.7 (10.1) ++ - - - - ++ - + - - 0 -8 -8 -8 -0 -2 1 -9 0.8 0.4 34 67<br />
SK가스 || ||||| ||||| ITC ITC 0.73 0.86 (0.65) (0.76) 0.5 0.6 14.1 2.7 (4.8) 12.7 2.6 4.5 -- + ++ - - + + + + + -0 8 2 -31 3 7 4 25 0.0 0.5 86 60<br />
NHN || || ||| FGN FGN (0.91) 0.16 0.94 0.30 -0.3 0.2 (6.9) (7.4) (9.3) 8.5 10.1 14.6 ↓ ↑ ++ - - - + -- + + + - -15 -127 -703 -2,215 -83 195 976 3,190 0.3 (1.2) 56 158<br />
다음 | || FGN FGN (0.33) (0.76) 0.82 0.92 -0.1 0.1 (2.7) 7.4 3.7 7.0 (11.7) (0.1) -- -- + - - ++ ++ - + + -6 -4 80 -263 7 19 -211 345 (0.5) 0.3 123 71<br />
엔씨소프트 ||||||| Short |||||| || FGN ITC (0.03) (0.02) 0.53 0.83 0.9 -0.4 16.9 6.5 1.9 (5.7) (2.0) (5.1) ↓ + + + + - ++ - - - - 29 519 682 1,049 -32 -66 -65 -2,314 1.3 0.1 20 86<br />
게임빌 | ||| ITC ITC 0.87 0.93 (0.62) (0.57) -0.2 -0.7 (2.2) 4.6 (7.0) (8.4) (3.0) 0.3 - - + + - - - - - - 1 -5 156 111 6 -39 -96 -88 (0.3) (1.7) 115 174<br />
컴투스 | | ITC FGN 0.78 0.87 0.46 0.65 0.2 0.3 2.4 (0.9) 4.0 2.7 4.3 (2.9) -- + - + - - + + - - 2 18 -56 81 2 18 193 -101 (0.0) (2.0) 88 176<br />
SK C&C ||||| |||||| ITC ITC 0.35 0.52 (0.24) 0.92 0.7 -1.3 13.4 (0.6) 1.1 (16.3) 0.4 0.8 + + - + + ++ - -- + + 12 44 -87 39 5 -54 -7 102 0.8 0.7 36 52<br />
다우기술 || FGN ITC 0.81 0.84 0.85 0.58 0.1 0.0 2.2 9.7 0.7 1.8 (0.0) 10.8 - -- + + + ++ ++ + + + -0 -1 72 116 -2 2 -1 86 (1.4) 0.6 166 53<br />
강원랜드 | ||| ITC ITC 0.76 0.68 0.01 (0.13) 0.0 -0.6 (1.0) 4.6 (0.6) (9.1) (4.5) 5.0 -- - + + + - - - - + -3 -3 134 469 4 -70 -158 -106 (0.5) (0.3) 120 115<br />
호텔신라 | Long |||||| FGN ITC (0.51) 0.02 0.93 0.54 0.0 0.9 (0.6) 10.9 (10.8) 16.4 9.7 15.8 ↑ -- -- + - - ++ + + + + -17 -7 291 -510 9 124 480 1,302 (1.3) 1.4 164 20<br />
현대그린푸드 | || ||| FGN FGN (0.05) 0.60 0.54 (0.40) 0.2 -0.5 7.1 0.7 (6.7) (8.6) 5.8 7.5 ++ + + - - - - + + + -3 26 106 -326 6 -43 83 453 0.1 (1.0) 80 147<br />
GKL || ||||| ||||||| ITC FGN 0.55 0.63 0.41 (0.25) -0.5 0.7 (12.9) 4.2 (10.0) 19.6 10.1 2.1 ↑ - - + - + + + + + + 21 -70 150 -185 -30 113 228 466 (1.7) 1.6 178 18<br />
파라다이스 Long | ITC FGN 0.91 0.85 0.89 0.37 0.3 -0.2 3.8 6.3 2.5 (1.9) 7.4 7.3 ↑ -- + + + + - - + + + -8 23 185 578 -4 -17 192 336 (0.2) (1.0) 104 146<br />
하나투어 || ||||| ||||| ITC FGN 0.86 0.89 (0.52) (0.80) -0.7 0.5 (13.6) (4.7) 2.7 12.7 9.2 6.1 - - - + + + + + - - -5 -35 -48 502 1 33 143 -183 (1.3) 1.1 165 30<br />
모두투어 | |||||||||||| ||||||| ITC ITC 0.69 0.66 (0.57) 0.50 -1.4 1.3 (32.5) (18.0) 0.2 18.6 8.3 6.4 ↑ - - - - + + + + + + -15 -58 -130 -118 9 28 43 78 (0.4) 0.7 117 45<br />
대교 || Long |||| |||||| ITC FGN 0.52 0.57 (0.48) (0.36) 0.4 -0.7 11.6 24.5 36.5 (16.5) (27.4) (41.7) ↑ ↓ + + + + + - - - - - 1 3 54 102 -1 -4 -58 -101 0.9 (1.2) 31 161<br />
LG생활건강 || Short ||||||||| || ITC ITC 0.54 0.56 0.43 0.77 -1.2 0.2 (23.6) (12.3) (11.1) 6.2 10.9 10.1 ↓ - - - - - ++ + + + - -16 -153 -337 -816 20 26 336 207 (1.5) 0.6 173 57<br />
아모레퍼시픽 ||| Short |||||| ||||||| FGN ITC 0.63 0.45 0.98 0.97 -0.7 -0.6 (16.4) (8.3) (4.1) (18.5) (6.5) (7.9) ↓ - - - - + - - - - - -11 -114 -211 -415 -10 -116 -128 -802 (0.7) (0.2) 142 102<br />
아모레G || Short ||||| |||||| FGN FGN (0.84) (0.79) 0.84 0.87 0.4 -0.6 13.2 8.7 14.7 (16.4) (15.4) (11.6) ↑ ↓ + + + + + ++ - - - - 29 48 139 380 -12 -67 -265 -458 0.1 0.3 75 77<br />
에이블씨엔씨 || Long |||||||||||| ||||||| ITC ITC 0.78 0.71 0.14 0.69 1.7 -1.4 31.4 18.7 (0.8) (19.3) (4.1) 3.3 + + + + + - - - - + -17 242 499 441 -7 -140 -128 -269 0.7 (0.1) 39 97<br />
코스맥스 ||||| ||| ||| ITC ITC 0.91 0.63 0.80 0.33 -0.7 -0.9 (7.9) 4.2 (5.1) (7.7) 0.5 8.1 -- -- + + + - - + + - -53 -24 100 130 -0 -24 63 87 (0.6) (1.1) 127 154<br />
삼성테크윈 | Long |||||| |||| ITC ITC 0.94 0.47 (0.60) (0.16) 0.9 -0.9 15.7 13.5 11.8 (11.6) 1.1 (3.2) ↑ -- + + + + - - - - - 12 110 843 1,332 -4 -76 -31 -447 (0.1) (0.3) 91 118<br />
한국항공우주 ||| |||||| || ITC FGN 0.86 0.85 0.67 0.90 1.1 0.9 16.9 (3.7) 0.1 6.9 (4.8) (2.4) + + + - + + ++ - - - 10 124 43 -48 11 15 -121 -402 0.1 2.7 77 2<br />
에스원 || Short ||| | FGN FGN 0.30 (0.48) 0.90 0.79 -0.2 -0.3 (8.4) (6.7) 2.3 (4.3) (8.4) (6.1) ↓ -- - - - + ++ - - - - 5 -48 -85 -79 -10 -17 -115 -146 (0.5) 0.5 121 61<br />
아이마켓코리아 ||| |||||||| ITC ITC 0.87 0.91 (0.52) (0.75) 0.9 -0.1 21.0 12.3 1.9 1.1 (0.7) 9.4 ↑ + + + - - ++ ++ + + + -16 70 153 -110 19 3 11 260 0.4 1.1 54 29<br />
코웨이 ||| | |||| ITC ITC 0.84 0.95 0.58 0.68 -0.3 0.3 (5.0) 2.4 7.4 10.1 (0.3) 0.6 + - ++ + + -- + + + - 24 -53 5 256 -15 76 52 82 0.9 (0.5) 33 131<br />
LG패션 | Short |||||||| ||||||||||| ITC ITC 0.69 0.76 (0.52) (0.53) -0.8 1.4 (20.9) (19.5) (16.8) 29.7 17.1 16.9 ↓ ↑ - - - - - + + + + + -8 -55 -196 -536 3 90 179 394 (0.5) 2.2 124 7<br />
영원무역 |||| Long ||||||||| |||||||||| ITC ITC 0.83 0.85 (0.79) (0.82) 0.9 -0.9 23.5 12.0 24.6 (25.4) (10.6) (26.7) ↑ ↓ + + + + + - - - - - 12 36 75 532 -5 -39 -64 -478 0.6 (0.7) 44 136<br />
한섬 Long ||| || ITC ITC 0.72 0.68 0.41 (0.39) 0.2 0.4 8.7 13.0 4.2 6.4 1.9 6.5 ↑ -- + + + + - + + + + 1 5 84 52 -1 6 8 61 (0.3) (0.5) 109 129<br />
휠라코리아 || |||||| |||||| FGN ITC (0.14) 0.43 0.56 (0.36) 0.5 0.7 16.4 12.3 6.2 15.5 (3.8) (3.0) ↑ + + + + + ++ + - - - 9 23 60 242 0 15 -33 -164 1.0 0.2 25 80<br />
영원무역홀딩스 ||| ||||||| | FGN FGN 0.80 0.48 0.89 0.79 0.7 -0.3 18.0 1.9 8.3 (5.0) 8.2 19.3 ↑ + + + + + ++ ++ + + - -0 2 2 12 1 0 2 14 0.2 1.7 66 12<br />
신세계인터내셔 ||||||| ||||| ITC ITC 0.81 (0.17) (0.73) (0.51) -0.8 1.2 (18.9) (30.2) (1.2) 12.7 10.5 1.3 ↑ -- - - - + + + + + + -11 -13 -50 -42 3 7 16 20 (0.7) 0.7 140 50<br />
한샘 |||||||||| ||||||||||| FGN FGN 0.65 0.85 0.77 0.54 -0.7 1.0 (25.4) 0.2 16.7 27.6 12.1 9.5 - - + + + + + + + - -5 -5 0 24 5 7 8 13 (1.4) 1.0 169 34<br />
제일기획 | ||||| | FGN ITC (0.89) (0.65) 0.90 0.80 -0.5 0.1 (13.5) (23.9) (28.3) 3.0 8.7 17.4 ↓ ↑ - - - - - + ++ + + + -35 -77 -470 -998 -1 8 157 598 (0.7) 0.7 138 48<br />
스카이라이프 |||| || ||||||| ITC FGN 0.79 0.46 (0.58) 0.41 0.2 0.9 7.5 0.4 (19.4) 18.6 5.4 13.1 ↑ -- + - - -- + + + + + -7 41 -1 -244 5 41 68 260 (0.2) 0.3 103 76<br />
SBS | Long |||| ITC ITC 0.77 0.92 0.5 0.1 11.5 8.6 5.5 0.0 0.0 0.0 ↑ -- + + + + - - - - - 26 22 87 223 0 0 0 0 (0.2) 0.1 96 88<br />
SBS콘텐츠허브 |||| Long ||| ||||| ITC FGN 0.73 0.49 (0.68) (0.29) 0.3 -1.2 8.8 5.4 (1.2) (13.6) (12.3) (4.0) ↑ ↓ + + + + + - - - - - -3 13 33 124 -8 -20 -42 -104 0.1 (0.7) 73 138<br />
CJ E&M || ||| || ITC ITC 0.90 0.93 0.80 0.79 -0.5 0.7 (9.1) (3.6) 2.3 5.2 3.6 5.5 ↑ -- - - + + + + + + + -47 -81 -81 510 26 32 107 320 (1.0) 0.7 156 46<br />
CJ CGV ||||| ||| | FGN ITC (0.96) (0.12) 0.95 (0.10) 0.2 -0.2 8.4 (7.4) (23.8) (2.8) 4.8 20.3 + + - - - - -- + + + 9 18 -162 -398 -0 -12 144 343 (0.1) (0.9) 90 142<br />
한국전력 ||||| Short ||| |||||||||||| FGN FGN (0.17) 0.69 0.66 0.73 0.5 -1.8 8.5 2.5 7.8 (30.9) (7.2) (13.5) ↑ + + + + + - - - - - -27 254 359 3,235 -112 -890 -999 -1,971 0.5 (2.2) 49 180<br />
한국가스공사 |||| ||| ITC FGN 0.79 0.84 0.60 0.61 -0.4 -0.1 (9.4) (5.6) 5.5 (0.6) 10.9 (1.8) ↑ -- - - ++ - ++ - + + + -68 -59 -117 105 28 -6 305 77 (1.1) 1.1 160 28<br />
한전KPS || |||||| | ITC FGN 0.79 0.74 (0.68) (0.62) 0.7 0.0 16.8 (0.3) (17.7) 2.5 (3.1) 7.9 -- + - - - - + + + + 12 95 -26 -403 11 15 39 267 (0.1) (0.3) 94 116<br />
지역난방공사 Long Ov erheat ||||||||||| |||||||||||| FGN FGN (0.92) (0.53) 0.95 0.34 -1.0 2.1 (29.9) (23.5) (6.5) 32.1 39.0 21.0 ↑ ++ - - - + + + + + + 1 -33 -89 -101 3 31 135 173 0.3 1.3 59 22<br />
SK텔레콤 || ||| ||||| ITC FGN 0.42 0.89 0.07 (0.82) -0.5 0.8 (10.0) (8.5) (3.2) 13.8 12.5 4.3 -- - - + + ++ + + + - 32 -174 -663 -6 -33 233 987 902 (1.0) 1.6 155 16<br />
KT |||| ||| | FGN ITC 0.18 (0.31) 0.34 0.35 -0.4 0.3 (8.4) 7.8 (2.3) 4.5 (1.6) (7.2) - - + + + + ++ - - - -97 -188 644 1,727 64 42 -170 -1,048 (1.5) 2.6 174 3<br />
LG유플러스 |||||||| Long ||| ||||||| ITC FGN 0.86 0.96 (0.56) (0.79) 0.3 -0.8 7.8 4.1 12.7 (18.6) (7.7) (3.3) ↑ ↓ + + + + + - - - - - 8 98 151 1,270 -20 -227 -348 -515 0.1 (1.2) 83 157<br />
SK브로드밴드 ||||||||| |||||||||| ITC FGN 0.73 0.61 (0.36) (0.14) 0.1 -2.3 0.4 (9.1) (8.5) (26.0) (9.4) 2.9 -- + - - + - - -<br />
주 1: 밀접도는 추세요인과 거래(수급기여도)로 구분. 추세요인은 외국인과 기관 중 누적순매수와 주가와의 상관계수가 큰 것을 기준으로 함. 거래는 최근 1 개월간의 수급기여도가 큰 주체를 표시<br />
주 2: Strength 는 수급기여도의 주간 평균을 표준편차화(Normalization)한 수치<br />
자료: DataGuide, 미래에셋증권 리서치센터<br />
- + -49 8 -114 19 -11 -48 -66 -36 (0.6) (2.4) 129 183<br />
Mirae Asset Securities<br />
19<br />
FGN<br />
FGN<br />
19
이진우, <strong>Quant</strong> Analyst, 3774 1469 zeenu@miraeasset.com <strong>Active</strong> <strong>Quant</strong> <strong>Strategy</strong><br />
정의민, 3774 3976 em.jung@miraeasset.com<br />
Mirae Asset Securities<br />
<strong>Active</strong> <strong>Quant</strong> <strong>Strategy</strong> 분석 Logic 요약(Earnings & Liquidity)<br />
1. 실적 측면: Analyze the Analyst<br />
컨센서스의 함정을 피하는 방법은 실적전망 자체(추정치의 절대레벨)가 아닌 실적 추정치의 트렌드, 애널리스트를 분석<br />
하는 것임.<br />
1) 컨센서스의 오류(error)<br />
현실적인 이익추정의 트렌드를 파악하기 위해 이익추정의 트렌드를 분기(단기)와 연간 실적전망(장기)을 같이 고려.<br />
2) 컨센서스의 후행성<br />
(1) Analyst Update Ratio, (2)First Mover, Big Mover의 출현 여부 점검<br />
실적 추정치간의 시차가 존재한다는 점, 그리고 이익추정의 업데이트 수준에 따라 선행적, 후행적 업데이트 여부를 판단함.<br />
2. 수급 측면: Solve the liquidity puzzle<br />
수급을 보는 기본 Logic은 '추세'. 수급 추세의 변곡점과 강도변화를 통해 수급개선 여부를 파악.<br />
1) 어떤 수급 주체를 볼 것인가? Reality Check<br />
수급의 주도권(주가 설명력 측면)을 가진 주체를 파악(외국인 vs. 기관)하는 것이 우선. 그리고 해당 종목 수급 주체의 추<br />
세와 강도변화를 통해 수급개선 여부를 판단.<br />
2) 수급 추세 & 강도의 기준은?<br />
수급 추세는 장기 수급 추세와의 골든크로스, 데드크로스 등과 같은 기술적 분석을 통해 중장기 수급 추세 변화의 변곡<br />
점을 파악. 한편, 과열, 과매도 여부는 평균 거래량 대비 쏠림 정도로 판단함.<br />
<strong>Active</strong> <strong>Quant</strong> <strong>Strategy</strong><br />
미래에셋증권의 ‘<strong>Active</strong> <strong>Quant</strong> <strong>Strategy</strong>’<br />
Hot Picks(Most Watch List ) : 이익추정 추가 상향 기대 종목군(최근 1주내 4Q OP & 2013 NP 상향 종목 + 0 < Upd ate ratio ≤ 30%)<br />
최근1달<br />
4Q(E) Change 1W(%)<br />
Change 1W(억원)<br />
2013(E)<br />
Change 1W(%) Change 1W(억원)<br />
Valuation(FY2)<br />
Name 종가<br />
Update(%) Sales OP NP Sales OP NP Sales OP NP Sales OP NP Sales OP NP Sales OP NP P/E P/B ROE<br />
오리온 1,102,000 24 6,069 553 347 0.8 2.7 4.4 45 14 14 27, 290 3, 480 2,030 -0. 1 -0.1 1.0 -33 -2 20 32.4 5.0 18.2<br />
삼성중공업 33,850 25 36,990 2,640 1,946 0.7 1.4 - 246 36 - 150,468 11,320 8,560 - - 0.6 - - 55 9.1 1.3 14.7<br />
Sweet Spot Stocks: 실적전망 상향 진행 종목군( 최근 1주내 4분기 OP & 2013 NP 상향 종목군, Update Ratio > 30%)<br />
최근1달<br />
4Q(E)<br />
Change 1W(%)<br />
Change 1W(억원)<br />
2013(E)<br />
Change 1W(%)<br />
Change 1W(억원)<br />
Valuation(FY2)<br />
Name 종가<br />
Update(%) Sales OP NP Sales OP NP Sales OP NP Sales OP NP Sales OP NP Sales OP NP P/E P/B ROE<br />
48 79,980 3,986 3,234 -0.0 0.6 -0.8 -16 23 -26 309,376 14,880 11,163 0.0 2.1 1.8 62 317 212 11.5 1.1 10.2<br />
LG디스플레이 35,800<br />
삼성전자 1,417,000 31 550,950 80,800 66,246 0.2 1.1 1.2 1,052 912 804 2,246,888 342,660 277,100 0.2 0.8 0.8 3,367 2,518 2,071 8.7 1.5 21.1<br />
한라공조 23,150 33 10,241 971 928 6.5 2.5 14.9 625 24 120 41,820 3,758 2,880 2.6 3.9 0.4 1,053 141 11 8.6 1.5 17.5<br />
- -<br />
- -<br />
- -<br />
- -<br />
- -<br />
- - - -<br />
Warning Signed Stocks: 실적전망 추가 하향 가능 종목군( 최근 1주내 4분기 OP & 2013(NP 하향 종목군, 0 > Update Ratio ≥ -30%)<br />
최근1달<br />
4Q(E)<br />
Change 1W(%)<br />
Change 1W(억원) 2013(E)<br />
Change 1W(%)<br />
Change 1W(억원)<br />
Valuation(FY2)<br />
Name 종가<br />
Update(%) Sales OP NP Sales OP NP Sales OP NP Sales OP NP Sales OP NP Sales OP NP P/E P/B ROE<br />
(17) 1,917 156 0 0.7 -7.0 -5.5 13 -11 8,488 797 0 1.0 -1.1 -2.2 80 -9 7.2 1.0 14.9<br />
대덕전자 10,200<br />
현대중공업 198,000 (30) 140,703 5,564 3,730 -0.3 -0.9 -413 -53 571,370 25,341 17,596 -0.2 -1.9 -2.3 -967 -509 -412 8.6 0.9 9.1<br />
한섬 29,250 (17) 1,807 399 323 -0.2 -0.8 -2.7 -4 -3 -9 5,378 1,016 774 0.0 -1.8 0 -14 8.7 0.9 11.5<br />
SKC 39,000 (30) 7,239 635 409 -0.3 -1.1 -5.0 -22 -7 -23 30,091 2,808 1,894 -0.0 0.1 -1.4 -9 3 -27 7.5 1.1 14.3<br />
풍산 31,750 (20) 8,396 555 315 -0.2 -0.7 -12 -4 31, 267 2, 009 1,072 -0. 3 -0.3 -0.9 -78 -7 -9 8.3 0.8 10.1<br />
현대글로비스 216,000 (29) 25,464 1,210 1,030 -0.0 -0.9 -8 -11 110,150 5,460 4,784 -0.1 -0.1 -0.1 -55 -3 -3 17.0 3.8 23.9<br />
이마트 223,000 (8) 30,318 1,410 792 -0.1 -2.6 -7.7 -36 -40 -66 131,445 8,125 5,525 0.1 0.3 -0.0 144 27 -1 11.3 1.0 9.0<br />
현대백화점 149,500 (27) 4,419 1,238 870 -0.1 -0.0 0.0 -6 -0 0 17,150 5,021 3,637 -0.0 -0 9.6 1.0 12.6<br />
전일 이익추정 상향 종목군 : 전일 4Q OP 상향 & 2013 NP 상향 기업, First, Big Mover(Daily) 출현 여부=> First Mover : 옅은 주황, Big Mover : 짙은 주황, First & Big Mover 의 경우: 빨강으로 표시(종목명)<br />
최근1달<br />
4Q(E)<br />
Change 1W(%)<br />
Change 1W(억원)<br />
2013(E)<br />
Change 1W(%)<br />
Change 1W(억원) Valuation(FY2)<br />
Name 종가<br />
Update(%) Sales OP NP Sales OP NP Sales OP NP Sales OP NP Sales OP NP Sales OP NP P/E P/B ROE<br />
삼성전자 1,417,000 31 550,950 80,800 66,246 0.2 1.1 1.2 1,052 912 804 2,246,888 342,660 277,100 0. 2 0.8 0.8 3,367 2,518 2,071 8.70 1.49 21.10<br />
삼성전기 98,800 29 20,451 1,803 1,321 0.4 0.1 0.1 71 2 1 86, 863 7,235 5,410 -0.5 -0.4 -3.2 -452 -30 -172 14.17 1.67 13.20<br />
전일 이익추정 하향 종목군 : 전일 4Q OP 하향 & 2013 NP 하향 기업, First, Big Mover(Daily) 출현 여부=> First Mover : 옅은 주황, Big Mover : 짙은 주황, First & Big Mover 의 경우: 빨강으로 표시(종목명)<br />
최근1달<br />
4Q(E) Change 1W(%)<br />
Change 1W(억원)<br />
2013(E)<br />
Change 1W(%)<br />
Change 1W(억원)<br />
Valuation(FY2)<br />
Name 종가<br />
Update(%) Sales OP NP Sales OP NP Sales OP NP Sales OP NP Sales OP NP Sales OP NP P/E P/B ROE<br />
기아차 55,800 (75) 123,600 11,010 10,549 -0.0 -1.9 -1.3 -50 -209 -138 510,332 46,504 45,211 -0.1 -0.6 -0.5 -612 -258 -225 5.00 1.14 23.00<br />
Potential Growth Stocks : 4Q OP 전망 하향 불구 2013 실적 상향 종목군( 최근 1주내 4분기 OP 하향조정 & 2013 NP 상향 종목군, 0 < Update ratio ≤ 30% )<br />
최근1달<br />
4Q(E) Change 1W(%)<br />
Change 1W(억원)<br />
2013(E)<br />
Change 1W(%)<br />
Change 1W(억원)<br />
Valuation(FY2)<br />
Name 종가<br />
Update(%) Sales OP NP Sales OP NP Sales OP NP Sales OP NP Sales OP NP Sales OP NP P/E P/B ROE<br />
신세계인터내 90,100 14 2,174 167 146 1.1 -2.7 -3.4 24 -5 -5 8,631 570 519 -1.2 -0.1 1.5 -103 -0 7 12.6 1.4 11.7<br />
LG전자 77,300 20 134,801 2,070 1,944 0.1 -0.2 - 150 -4 - 541,590 16,250 13,740 0.5 0.6 1.4 2,702 99 176 10.2 1.0 9.8<br />
:<br />
- -<br />
Most downgraded Stocks 이익전망 하향 진행 기업( 최근 1주내 4Q OP & 2013 NP 하향으로 이어진 기업 중 Update Ratio < -30%)<br />
최근1달<br />
4Q(E) Change 1W(%)<br />
Change 1W(억원) 2013(E)<br />
Change 1W(%) Change 1W(억원)<br />
Valuation(FY2)<br />
Name 종가<br />
Update(%) Sales OP NP Sales OP NP Sales OP NP Sales OP NP Sales OP NP Sales OP NP P/E P/B ROE<br />
(80) 1,603 66 76 0.2 -15.8 -16.6 3 -12 -14 6,010 229 287 -0.8 -12.7 -24.7 -52 -33 -94 15.5 0.9 7.1<br />
에스엘 13,150<br />
한국항공우주 26,600 (33) 6,325 590 515 -3.0 -20.7 -194 -154 22, 660 2, 000 1,705 -4. 0 -9.7 -15.0 -902 -226 -314 13.4 2.4 18.6<br />
후성 4,770 (67) 552 47 54 -0.6 -13.4 -60.5 -3 -7 -94 2,535 295 254 -0.8 -7.1 -13.5 -20 -23 -37 19.0 2.4 11.9<br />
KCC 280,500 (40) 8,587 406 481 -2.7 -10.3 -23.7 -237 -53 -131 36,231 2,860 2,473 -2.9 -1.4 -5.2 -1,038 -41 -131 11.9 0.6 4.7<br />
키움증권 60,000 (44) 801 401 287 -4.2 -5.7 -7.8 -35 -23 -24 3,449 1,780 1,345 -3.9 -5.6 -5.1 -139 -103 -73 9.9 1.3 14.2<br />
현대제철 76,100 (56) 34,780 2,450 2,105 -0.3 -2.0 -0.1 -121 -50 -2 145,630 11,520 8,140 -0.4 -2.1 -3.1 -573 -240 -264 8.0 0.6 8.2<br />
아시아나항공 5,980 (41) 15,053 567 179 -0.3 -7.2 -5.3 -41 -44 -18 62, 552 3, 640 1,688 -0. 3 -4.6 -3.1 -157 -177 -50 6.9 1.2 16.3<br />
휠라코리아 61,000 (55) 1,979 284 9 -1.2 -0.0 -1,774.9 -23 -0 -148 7,380 1,100 1,086 -0.7 -1.9 -3.0 -55 -21 -34 5.6 1.4 24.0<br />
GS건설 49,850 (70) 26,493 1,031 781 0.1 -1.9 -2.0 24 -20 -17 106,915 4,794 3,596 -0.2 -2.6 -2.5 -182 -127 -92 7.1 0.7 9.0<br />
효성 66,600 (50) 33,624 1,126 669 -2.5 -1.1 4.8 -868 -12 29 136,065 5,208 2,796 -0.7 -1.5 -2.3 -921 -80 -69 8.4 0.7 9.0<br />
Daily <strong>Quant</strong> Signal<br />
(Earnings & Liquidity)<br />
‘Daily <strong>Quant</strong> Package Service’ 제공안내<br />
Weekly <strong>Active</strong> <strong>Quant</strong> <strong>Strategy</strong><br />
(Earnings + Liquidity)<br />
Monthly <strong>Active</strong> <strong>Quant</strong> Portfolio<br />
(Earning + Liquidity + Technical)<br />
발간예정<br />
'퀀트(계량분석)'에 대한 고정관념인 딱딱하고, 무거운 틀을 벗어나 좀 더 <strong>Active</strong>한 접근을 시도한 자료입니다. 보다 현실적이고<br />
직관적인 분석을 통해 투자자 분들께 다가가겠습니다.<br />
본 자료는 발간과 더불어 Daily <strong>Quant</strong> Package Service를 시행하고 있습니다.<br />
이익추정에 대한 색다른 접근을 시도한 Earnings Estimate Tracker는 개별종목에 대한 검색기능, 섹터별 이익 컨센서스 종<br />
합 등 부가적인 기능을 제공합니다. 더불어 수급 분석 파트인 Liquidity Indicator의 경우 개별종목에 대한 특이사항들을 점검<br />
하여 알려 드립니다.<br />
항상 새로운 시도를 통해 투자에 도움이 될 수 있는 아이디어를 제공해 드리도록 노력하겠습니다.<br />
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이진우, <strong>Quant</strong> Analyst, 3774 1469 zeenu@miraeasset.com <strong>Active</strong> <strong>Quant</strong> <strong>Strategy</strong><br />
정의민, 3774 3976 em.jung@miraeasset.com<br />
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자사주<br />
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