Jaarverslag 2010 (Nederlands) - Belfius

Toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening
Geconsolideerde
Beheersverslag
jaarrekening
Vennootschappelijke
jaarrekening
2. BSM rente-, aandelen- en kredietspreadrisico
BSM valt onder de directe beslissings- en controlebevoegdheid van het ALCo Group en van het Funding & Liquidity Committee.
De gevoeligheid meet de verandering in de netto economische waarde van de balans indien de rente over de hele rentecurve met 1 % stijgt.
Voor de berekening van de gevoeligheid wordt de resterende looptijd van de portefeuille tot de volgende interestherzieningsdatum gedefinieerd
op basis van inschattingen van het geobserveerde gedrag van de klanten en niet op basis van de wettelijke terugbetalingsdatum (zie toelichting
12.4).
Bank en verzekeringsmaatschappij
(in miljoenen EUR)
Banken BSM (1)
Sensitiviteit
VaR 10d 99 %
Verzekeringen
Sensitiviteit
Beperkte VaR 10d 99 %
(1) Zonder CLM.
(2) Sensitiviteit voor een wijziging van 1 %.
(3) Aandelenrisico’s worden hieronder verder gedetailleerd.
(4) Sensitiviteit voor een wijziging van 1 basispunt op de AFS-reserve.
(in miljoenen EUR)
Banken BSM (1)
Sensitiviteit
VaR 10d 99 %
Verzekeringen
Sensitiviteit
Beperkte VaR 10d 99 %
184 Dexia Bank België Jaarverslag 2010
2009
Rente (2) aandelen (3) credit spread (4)
1t 2t 3t 4t 1t 2t 3t 4t 1t 2t 3t 4t
(68) (109) 6 (29) (9) (9) (9) (9)
150 161 176 149 41 37 23 10
(48) (53) (77) (99) (11) (10) (12) (11)
85 97 151 149
2010
Rente (2)(3) aandelen (4) credit spread (5)
1t 2t 3t 4t 1t 2t 3t 4t 1t 2t 3t 4t
(17) (44) 59 (148) (9) (8) (9) (8)
34 34 14 94 2,0 0,4 0,4 0,4
(1) Zonder CLM.
(2) Sensitiviteit voor een wijziging van 1 %.
(3) Vanaf 31 december 2010, bedraagt de limiet van de rentegevoeligheid voor BSM 160 miljoen EUR / %.
(4) Aandelenrisico’s worden hieronder verder gedetailleerd.
(5) Sensitiviteit voor een wijziging van 1 basispunt op de AFS-reserve.
22 45 168 84 (12) (10) (11) (10)
102 89 101 116