Jaarverslag 2010 (Nederlands) - Belfius

Value at Risk
VaR (99 % 10 dagen) 2010
Volgens risicofactor
Gemiddelde
Max
Globaal
Gemiddeld
Maximum
Einde periode
Limiet
(1) IR: rente.
(2) FX: wisselkoers.
(3) IR & FX behalve BSM.
(4) EQT: aandelen.
iR (1) &fX (2)
(trading and Banking) (3)
EQt (4)
trading
Toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening
12,6 14,1 17,1 13,2 1,7 2,0 2,5 1,9 15,7 14,8 17,0 14,2 3,3 3,6 3,4 3,7
18,1 25,7 22,1 17,5 2,9 3,8 4,5 4,2 23,7 22,8 22,5 17,8 3,9 3,4 3,8 4,2
De risico’s voor trading, cash- en liquiditeitsbeheer worden opgevolgd via de sensitiviteitslimieten.
Op 31 december 2010 bedroeg de cash- en liquiditeitssensitiviteit 12 miljoen EUR / % tegen een limiet van 90 miljoen EUR / %
35,2
47,3
32,0
85
spread trading overige risico’s
(in miljoenen EUR) 1t 2t 3t 4t 1t 2t 3t 4t 1t 2t 3t 4t 1t 2t 3t 4t
B. de obligatieportefeuille van dexia (alleen banking book – wordt grotendeels afgebouwd – uitgezonderd Bsm)
Uitstaand bedrag
(in miljarden EUR) 2009 2010
Totaal TFM-kredietspreadportefeuille in banking
33 26
Rentegevoeligheid
Het renterisico van de obligatieportefeuille wordt systematisch afgedekt, aangezien de portefeuille het kredietrisico wil ondergaan. Bijgevolg is
de gevoeligheid voor rentewijzigingen erg beperkt.
Gevoeligheid voor kredietspreads
De kredietspreadsensitiviteit geeft de gevoeligheid van de AFS-reserve weer ten gevolge van een spreadstijging met 1 basispunt. Onderstaande
tabel geeft de gevoeligheid voor kredietspread weer van deze obligatieportefeuille (BSM uitgezonderd).
(in miljoenen EUR) 2009 2010
Totaal TFM-kredietspreadportefeuille in banking
(8) (7)
Jaarverslag 2010 Dexia Bank België 183
Beheersverslag
Geconsolideerde
jaarrekening
Vennootschappelijke
jaarrekening