Evli Global - NASDAQ OMX Baltic

More documents

Recommendations

Info

Evli European High Yield Vertybiniai popieriai Kredito reitingas (S&P) Kredito reitingas (Moody) VERTYBINIAI POPIERIAI, KURIAIS VIEŠAI PREKIAUJAMA BIRŽOSE Kiekis/ Nominali vert EUR 2004 MET GRUODŽIO 31 D. INVESTICIJOS Kursas EUR/ Rinkos kaina % Rinkos vert EUR/ vert s poky iai EUR Švedija 6,07% Alfa Laval 15.11.2010 12.125% BBB- Ba1 827.586 114,00 955.991,14 1,13% Ericsson 28.11.2010 6.75% BB Ba2 2.000.000 112,25 2.257.306,63 2,66% Esselte 15.3.2011 7.625% CCC+ Caa1 600.000 88,00 541.343,75 0,64% Preem 31.03.2011 10.625% B- B3 1.250.000 109,50 1.401.953,13 1,65% Olandija 5,66% Ahold 09.05.2008 5.875% BB- Ba3 1.600.000 106,25 1.760.778,08 2,07% Kappa Beheer 15.07.2009 B B2 1.050.000 107,00 1.184.020,83 1,39% LBC 15.05.2014 11.00% CCC+ Caa1 750.000 110,50 839.062,50 0,99% Vendex 01.10.2014 7.875% B B3 1.000.000 100,50 1.022.937,50 1,20% Šveicarija 4,89% ABB 15.01.2008 9.50% BB- Ba2 1.450.000 119,50 1.885.713,11 2,22% Cablecom 15.04.2014 9.375% CCC+ Caa1 1.000.000 111,25 1.132.031,25 1,33% Noma 15.07.2011 9.75% B- B3 1.000.000 108,50 1.133.208,33 1,33% Suomija 4,34% Metso 21.11.2011 5.125% BB Ba1 1.250.000 101,50 1.276.121,58 1,50% Dynea 15.08.2010 12.25% CCC Caa2 900.000 101,50 954.843,75 1,12% Sanitec 15.05.2012 9.00% B- B3 1.300.000 110,50 1.451.125,00 1,71% Airija 4,16% Eircom 15.08.2013 7.25% BB- Ba3 1.000.000 112,00 1.147.187,50 1,35% Eircom 15.08.2013 8.25% BB- B1 400.000 114,00 468.375,00 0,55% JSG Funding 01.10.2012 10.125% B B3 850.000 114,00 990.276,56 1,17% Riverdeep 15.04.2011 9.25% B- B3 350.000 107,00 381.244,79 0,45% Riverdeep 15.04.2011 9.25% B- B3 500.000 107,00 544.635,42 0,64% ekija 1,56% Oskar Mobile 15.10.2011 7.50% B B1 1.200.000 109,00 1.327.250,00 1,56% Norvegija 1,21% Kvaerner 15.06.2011 8.375% BB B2 900.000 113,50 1.024.640,63 1,21% Danija 1,12% Nyco 31.03.2013 11.50% B- B3 800.000 116,50 955.000,00 1,12% Belgija 1,12% Barry Callebaut 15.03.2010 9.25% BB- B1 825.000 113,00 954.507,81 1,12% Ispanija 1,03% Ono 15.05.2014 10.50% CCC- Caa2 250.000 114,00 288.281,25 0,34% Ono 15.07.2010 14.00% CCC- Caa2 500.000 111,25 588.333,33 0,69% Austrija 0,89% Head 01.02.2014 8.50% B B2 750.000 97,00 753.885,42 0,89% VERTYBINI POPIERI VERT IŠ VISO 82.437.382,56 97,07% DERIVATYV KONTRAKTAI Valiut derivatyvai Ateities kontraktai (fju eriai) 1) GBP fju eriai 04.05.2005 9.589.963 115.717,57 0,14% 1) USD fju eriai 04.05.2005 1.436.797 98.251,88 0,12% DERIVATYV KONTRAKT VERT VISO 213.969,45 0,25% PINIGAI IR KITAS TURTAS, NETO 2.277.602,16 2,68% 1) Apsaugos (hedging) tikslais % nuo visos rinkos vert s EVLI EUROPEAN HIGH YIELD 2002 12 31 2003 12 31 2004 12 31 Fondo vert 8.128.340,01 42.520.921,69 84 928 954,17 EUR Grynoji gryn j pajam (angl. yield) (A) investicini vienet turto vert 92,16 104,06 111,85 EUR Grynoji kapitalo prieaugio (angl. growth) (B) investicini vienet turto vert 96,17 113,14 126,73 EUR Gryn j pajam (yield) (A) investicini vienet kiekis cirkuliacijoje 139 110,48 Investiciniai vienetai Kapitalo prieaugio (growth) (B) investicini vienet kiekis cirkuliacijoje 547 391,37 Investiciniai vienetai Investicini vienet savinink skai ius 710 Inv. vnt. savininkai Portfelio apyvartumas 2004 sausis-gruodis 0,53 p.a. BIK (Bendras išlaid koeficientas (angl. Total Expense Ratio (TER)), 2004 sausis-gruodis 0,75 % Komisini , sumok t asocijuotai investicinei bendrovei santykis su visais sumok tais komisiniais, 2004 sausis-gruodis 0,00 % Valdymo monei sumok ti mokes iai už turto valdym 2004 sausis-gruodis 492 868,39 EUR Mokes iai sumok ti depozitoriumui už depozitoriumo paslaugas 2004 sausis-gruodis 35 204,91 EUR Evli Fund Management Company Ltd, Aleksanterinkatu 19 A, P.O. Box 1081, FI-00101 Helsinki, Klient aptarnavimo tarnyba: P-Pn, 9.00.-18.30., +358 (0) 203 20 555 arba sustomerservice@evli.com 7
Evli European Investment Grade 2004 MET GRUODŽIO 31 D. FONDO FAKTAI Fondo kategorija Europos bendrovi obligacij fondas Orientacinis indeksas Fondo pradžia 2001.05.08 Valiuta Euras Fondo valdytojas Mikael Lundström Kompozicija iš Merrill Lynch EMU Non- Financial Corporate indekso (80%) ir Merrill Lynch EMU Financial Corporate indekso (20%) REZULTATAS Fondas Orientacinis indeksas 1 m nuo 0,5% 0,5% 3 m nesiai 2,2% 2,3% 6 m nesiai 4,8% 5,2% 1 metai 6,7% 7,5% 3 metai p.a. 7,2% 7,5% 5 metai p.a. - - Nuo fondo pradžios p.a. 7,0% 7,3% FONDO STATISTIKA Fondas Orientacinis indeksas Nepastovumas 2,2% 2,2% Sharpe koeficientas 2,04 2,43 Trukm Sekimo paklaida (Tracking 4,31 4,64 Error) 0,4% - Informacijos koeficientas -1,90 - DEŠIMT STAMBIAUSI INVESTICIJ % Kredit fuer Wiederaufbau 17.08.2007 4.750% 2,4 Volkswagen 10.03.2008 4.875% 2,3 Citigroup 02.08.2019 5.00% 2,0 Deutsche Telekom 11.07.2006 5.875% 2,0 Vodafone 27.10.2006 5.75% 2,0 Telecom Italia 24.01.2008 5.875% 1,9 ABN Amro 08.09.2009 5.375% 1,8 AXA 15.12.2020 6.75% 1,6 DaimlerChrysler 16.01.2007 5.625% 1,6 SEB 06.06.2012 5.625% 1,5 PORTFELIO VALDYTOJO ATASKAITA Evli European Investment Grade fondas 2004 metais uždirbo 6,7 procento, palyginus su 7,5 procento orientaciniu indeksu. Sektoriai, kurie praeitais metais dav geriausi rezultat reitinguot investicij (investment grade) rinkose, buvo žiniasklaida, energetika ir telekomunikacij sektorius. Automobili pramon uždirbo mažiausias pajamas, ypatingai per antr pusmet . Mes padidinom fondo investicijas automobili pramon s obligacijas antrame pusmetyje. Mes pardav m General Motors obligacijas, kurios buvo viena didžiausi fondo investicij 2004 met vasar .. Per metus mes padidinom bank ir draudimo bendrovi obligacij lyginam j svor . Apsaugos tikslais ir siekdami efektyvesnio portfelio valdymo Evli European Investment Grade investicijose mes naudojome pal kan norm derivatyvus. Mes tikim s, kad subordinuotos bank ir draudimo bendrovi obligacijos*) uždirbs daugiausia 2005 metais, nes šie sektoriai vis dar yra pig s, palyginus su likusia rinka. *) Subordinuotos obligacijos - tai žemesnio prioriteto obligacijos, kuri kupono gr ža d l šios priežasties yra aukštesn negu kit obligacij . REZULTATAS NUO FONDO VEIKLOS PRADŽIOS -5% 05/01 11/01 05/02 11/02 05/03 11/03 05/04 11/04 Evli Fund Management Company Ltd, Aleksanterinkatu 19 A, P.O. Box 1081, FI-00101 Helsinki, Klient aptarnavimo tarnyba: P-Pn, 9.00.-18.30., +358 (0) 203 20 555 arba sustomerservice@evli.com 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Evli European Investment Grade Orientacinis indeksas INVESTICIJOS PAGAL SEKTORIUS % Bankininkyst 25,3 Telekomunikacijos 17,8 Komunaliniai patarnavimai 13,4 Sezonin s vartojimo prek s 10,6 Pagrindin pramon 6,5 Draudimas 5,5 Nesezonin s vartojimo prek s 4,7 Svarbiausios prek s 2,7 Vyriausyb 2,3 Finansai ir investavimas 2,2 Sezonin s paslaugos 2,0 Žiniasklaida 1,3 Technologijos ir elektronika 1,0 Nesezonin s paslaugos 1,0 Energija 1,0 Investavimas 2,5 AKTYV PASISKIRSTYMAS PAGAL KREDITO REITING BBB 38% Kiti Nereitinguoti 3% 2% AAA 6% AA 13% A 38% 8
Page 2 and 3: ! " # " $ # " % " % ! ( ' Evli Fund
Page 4 and 5: Fiksuoto pajamingumo rinkos apžval
Page 6 and 7: Evli European High Yield 2004 M.GRU
Page 10 and 11: Evli European Investment Grade 2004
Page 12 and 13: Evli European Investment Grade 2004
Page 14 and 15: Evli Target Return 2004 MET GRUODŽ
Page 16 and 17: Evli Euro Mix 2004 MET GRUODŽIO 31
Page 18 and 19: Evli Euro Mix 2004 MET GRUODŽIO 31
Page 20 and 21: Evli Global Multi Manager 40 2004 M
Page 22 and 23: Evli Global Multi Manager 75 2004 M
Page 24 and 25: Evli Baltic Equity 2004 MET GRUODŽ
Page 26 and 27: Evli European Smaller Companies 200
Page 28 and 29: Evli European Smaller Companies 200
Page 30 and 31: Evli Global 2004 MET GRUODŽIO 31 D
Page 36 and 37: Evli Greater Russia 2004 MET GRUOD
Page 38 and 39: Evli IT 2004 MET GRUODŽIO 31 D. IN
Page 40 and 41: Evli Nordic TMT 2004 MET GRUODŽIO
Page 42 and 43: Evli Select 2004 MET GRUODŽIO 31 D
Page 44 and 45: Evli USA Quant Index 2004 MET GRUOD
Page 46 and 47: Evli investiciniai fondai - portfel
Page 48 and 49: Evli portfelio valdytojai AXA ROSEN
Page 50 and 51: Rizikos vert (Value-at-Risk (VaR))-

Evli Global - NASDAQ OMX Baltic

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?