Evli Global - NASDAQ OMX Baltic

More documents

Recommendations

Info

Evli USA Quant Index 2004 MET GRUODŽIO 31 D. FONDO FAKTAI Fondo kategorija JAV aukštesni indeks akcij fondas Orientacinis indeksas S&P 500 Index Investavimo pradžia 2003.10.06 Valiuta Euras Fondo valdytojas Evli Investment Management Ltd / AXA Rosenberg REZULTATAS Fondas Orientacinis indeksas 1 m nuo 0,7% 0,8% 3 m nesiai -1,4% -0,9% 6 m nesiai -4,5% -5,2% 1 metai 1,8% 1,1% 3 metai p.a. - - 5 metai p.a. - - Nuo fondo pradžios p.a. 0,1% -0,3% FONDO STATISTIKA Fondas Orientacinis indeksas Nepastovumas 12,8% 12,9% Sharpe koeficientas -0,61 -0,69 Beta 0,99 - Sekimo paklaida (tacking error) 1,1% - Informacijos koeficientas 0,90 - DEŠIMT DIDŽIAUSI INVESTICIJ % Exxon Mobil 3,6 General Electric 2,8 Bank of America 2,3 Microsoft 2,1 Citigroup 2,0 Johnson & Johnson 1,9 Altria Group 1,7 Wal-Mart Stores 1,6 Home Depot 1,5 Pfizer 1,5 PORTFELIO VALDYTOJO ATASKAITA JAV akcij kainos 2004-aisiais tebeaugo, ta iau l tesniu, nei 2004-aisiais, tempu. Akcijos daugiausia pajam uždirbo per paskutinius du met m nesius, kai lapkri io 2 d. respublikon partija aiškia persvara laim jo rinkimus. Pernai S&P indeksas gtel jo devyniais procentais, bet Europos investuotojai neteko didžiosios dalies gr žos d l pasikeitusio valiutos keitimo santykio, nes doleris aštuoniais procentais atpigo euro atžvilgiu. Per metus Evli USA Quant Index fondo vert gtel jo 1,8 procento, palyginus su orientacinio indekso 1,1 procento. S kmingas sektoriaus parinkimas, ypatingai IT programinio sektoriaus menkas lyginamasis svoris ir naftos kompanij didelis lyginamasis svoris, tur jo didžiausi tak fondo teigiamai gr žai. Fondo individualios investicijos, daugiau investuojant Aetna, Autodesk ir Unitedhealth Group, ir mažiau investuojant Viacom, kuris pasirod nekaip, daugiausia padar fondo gr žai pagerinti. Mes 2004- j met gale fondo stipraus lyginamojo svorio pozicijoje laik me naftos pramon , sveikatos ir draudimo sektorius. Mes laik me farmacijos pramon ir IT rangos bei program sektorius menkoje pozicijoje. Fondo beta indeksas buvo žemesnis už rink beta indeks . Mes daugiau investavome akcijas, kurios tur jo kain kilimo potencial . Evli Fund Management Company Ltd, Aleksanterinkatu 19 A, P.O. Box 1081, FI-00101 Helsinki, Klient aptarnavimo tarnyba: P-Pn, 9.00.-18.30., +358 (0) 203 20 555 arba sustomerservice@evli.com 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% REZULTATAS NUO FONDO VEIKLOS PRADŽIOS 10/03 11/03 12/03 01/04 02/04 03/04 04/04 05/04 06/04 07/04 08/04 09/04 10/04 11/04 12/04 Evli USA Quant Index Orientacinis indeksas INVESTICIJOS PAGAL SEKTORIUS Pagrindiniai ištekliai 9,7 % Nesezonin s paslaugos 3,4 % Kita pramon 5,8 % Pagrindin pramon 5,1 % Sezonin s paslaugos 13,7 % Sezonin s prek s 2,8 % Komunalin s paslaugos 3,3 % Informacin s technologijos 14,3 % Finansin s paslaugos 23,7 % Nesezoninis vartojimas 18,3 % 43
Evli USA Quant Index 2004 MET GRUODŽIO 31 D. INVESTICIJOS Vertybiniai popieriai INVESTICINI FOND INVESTICINIAI VIENETAI Akcij fondai Kiekis/ Nominali vert EUR Kursas EUR/ Rinkos kaina % Rinkos vert EUR / vert s poky iai EUR % nuo visos rinkos vert s Airija AXA Rosenberg US Enhanced Index Equity A 4.958.871 8,70 43.141.193,80 99,82% VERTYBINI POPIERI VERT IŠ VISO 43.141.193,80 99,82% PINIGAI IR KITAS TURTAS, NETO 76.534,56 0,18% 2002 gruodžio 31 2003 gruodžio 31 2004 gruodžio 31 Fondo vert - 37.833.334,55 43.217.728,36 EUR Grynoji gryn j pajam (angl. yield) (A) investicini vienet turto vert - 98,44 96,11 EUR Grynoji kapitalo prieaugio (angl. growth) (B) investicini vienet turto vert - 98,44 100,18 EUR Gryn j pajam (yield) (A) investicini vienet kiekis cirkuliacijoje 68.390,57 investiciniai vienetai Kapitalo prieaugio (growth) (B) investicini vienet kiekis cirkuliacijoje 365.792,44 investiciniai vienetai Investicini vienet savinink skai ius 702 investicini vienet savininkai BIK (Bendras išlaid koeficientas (angl. Total Expense Ratio (TER)), 2004 sausis-gruodis 0,50 % Komisini , sumok t asocijuotai investicinei bendrovei santykis su visais sumok tais komisiniais, 2004 sausisgruodis 0,00 % Valdymo monei sumok ti mokes iai už turto valdym 2004 sausisgruodis 252.143,17 EUR Evli Fund Management Company Ltd, Aleksanterinkatu 19 A, P.O. Box 1081, FI-00101 Helsinki, Klient aptarnavimo tarnyba: P-Pn, 9.00.- 18.30., +358 (0) 203 20 555 arba sustomerservice@evli.com 44
Page 2 and 3: ! " # " $ # " % " % ! ( ' Evli Fund
Page 4 and 5: Fiksuoto pajamingumo rinkos apžval
Page 6 and 7: Evli European High Yield 2004 M.GRU
Page 8 and 9: Evli European High Yield Vertybinia
Page 10 and 11: Evli European Investment Grade 2004
Page 12 and 13: Evli European Investment Grade 2004
Page 14 and 15: Evli Target Return 2004 MET GRUODŽ
Page 16 and 17: Evli Euro Mix 2004 MET GRUODŽIO 31
Page 18 and 19: Evli Euro Mix 2004 MET GRUODŽIO 31
Page 20 and 21: Evli Global Multi Manager 40 2004 M
Page 22 and 23: Evli Global Multi Manager 75 2004 M
Page 24 and 25: Evli Baltic Equity 2004 MET GRUODŽ
Page 26 and 27: Evli European Smaller Companies 200
Page 28 and 29: Evli European Smaller Companies 200
Page 30 and 31: Evli Global 2004 MET GRUODŽIO 31 D
Page 36 and 37: Evli Greater Russia 2004 MET GRUOD
Page 38 and 39: Evli IT 2004 MET GRUODŽIO 31 D. IN
Page 40 and 41: Evli Nordic TMT 2004 MET GRUODŽIO
Page 42 and 43: Evli Select 2004 MET GRUODŽIO 31 D
Page 46 and 47: Evli investiciniai fondai - portfel
Page 48 and 49: Evli portfelio valdytojai AXA ROSEN
Page 50 and 51: Rizikos vert (Value-at-Risk (VaR))-

Evli Global - NASDAQ OMX Baltic

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?