Evli Global - NASDAQ OMX Baltic
Evli Global - NASDAQ OMX Baltic
Evli Global - NASDAQ OMX Baltic
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Evli</strong> USA Quant Index 2004 MET GRUODŽIO 31 D.<br />
FONDO FAKTAI<br />
Fondo kategorija JAV aukštesni indeks akcij fondas<br />
Orientacinis indeksas S&P 500 Index<br />
Investavimo pradžia 2003.10.06<br />
Valiuta Euras<br />
Fondo valdytojas <strong>Evli</strong> Investment Management Ltd /<br />
AXA Rosenberg<br />
REZULTATAS<br />
Fondas Orientacinis indeksas<br />
1 m nuo 0,7% 0,8%<br />
3 m nesiai -1,4% -0,9%<br />
6 m nesiai -4,5% -5,2%<br />
1 metai 1,8% 1,1%<br />
3 metai p.a. - -<br />
5 metai p.a. - -<br />
Nuo fondo pradžios p.a. 0,1% -0,3%<br />
FONDO STATISTIKA<br />
Fondas Orientacinis indeksas<br />
Nepastovumas 12,8% 12,9%<br />
Sharpe koeficientas -0,61 -0,69<br />
Beta 0,99 -<br />
Sekimo paklaida (tacking error) 1,1% -<br />
Informacijos koeficientas 0,90 -<br />
DEŠIMT DIDŽIAUSI INVESTICIJ %<br />
Exxon Mobil 3,6<br />
General Electric 2,8<br />
Bank of America 2,3<br />
Microsoft 2,1<br />
Citigroup 2,0<br />
Johnson & Johnson 1,9<br />
Altria Group 1,7<br />
Wal-Mart Stores 1,6<br />
Home Depot 1,5<br />
Pfizer 1,5<br />
PORTFELIO VALDYTOJO ATASKAITA<br />
JAV akcij kainos 2004-aisiais tebeaugo, ta iau l tesniu, nei<br />
2004-aisiais, tempu. Akcijos daugiausia pajam uždirbo per<br />
paskutinius du met m nesius, kai lapkri io 2 d. respublikon<br />
partija aiškia persvara laim jo rinkimus. Pernai S&P indeksas<br />
gtel jo devyniais procentais, bet Europos investuotojai<br />
neteko didžiosios dalies gr žos d l pasikeitusio valiutos<br />
keitimo santykio, nes doleris aštuoniais procentais atpigo euro<br />
atžvilgiu.<br />
Per metus <strong>Evli</strong> USA Quant Index fondo vert gtel jo 1,8<br />
procento, palyginus su orientacinio indekso 1,1 procento.<br />
S kmingas sektoriaus parinkimas, ypatingai IT programinio<br />
sektoriaus menkas lyginamasis svoris ir naftos kompanij<br />
didelis lyginamasis svoris, tur jo didžiausi tak fondo<br />
teigiamai gr žai. Fondo individualios investicijos, daugiau<br />
investuojant Aetna, Autodesk ir Unitedhealth Group, ir<br />
mažiau investuojant Viacom, kuris pasirod nekaip,<br />
daugiausia padar fondo gr žai pagerinti.<br />
Mes 2004- j met gale fondo stipraus lyginamojo svorio<br />
pozicijoje laik me naftos pramon , sveikatos ir draudimo<br />
sektorius. Mes laik me farmacijos pramon ir IT rangos bei<br />
program sektorius menkoje pozicijoje. Fondo beta<br />
indeksas buvo žemesnis už rink beta indeks . Mes<br />
daugiau investavome akcijas, kurios tur jo kain kilimo<br />
potencial .<br />
<strong>Evli</strong> Fund Management Company Ltd, Aleksanterinkatu 19 A, P.O. Box 1081, FI-00101 Helsinki, Klient aptarnavimo tarnyba: P-Pn,<br />
9.00.-18.30., +358 (0) 203 20 555 arba sustomerservice@evli.com<br />
10%<br />
8%<br />
6%<br />
4%<br />
2%<br />
0%<br />
-2%<br />
-4%<br />
-6%<br />
REZULTATAS NUO FONDO VEIKLOS<br />
PRADŽIOS<br />
10/03<br />
11/03<br />
12/03<br />
01/04<br />
02/04<br />
03/04<br />
04/04<br />
05/04<br />
06/04<br />
07/04<br />
08/04<br />
09/04<br />
10/04<br />
11/04<br />
12/04<br />
<strong>Evli</strong> USA Quant Index Orientacinis indeksas<br />
INVESTICIJOS PAGAL SEKTORIUS<br />
Pagrindiniai<br />
ištekliai<br />
9,7 %<br />
Nesezonin s<br />
paslaugos<br />
3,4 %<br />
Kita pramon<br />
5,8 %<br />
Pagrindin<br />
pramon<br />
5,1 %<br />
Sezonin s<br />
paslaugos<br />
13,7 %<br />
Sezonin s<br />
prek s<br />
2,8 %<br />
Komunalin s<br />
paslaugos<br />
3,3 %<br />
Informacin s<br />
technologijos<br />
14,3 %<br />
Finansin s<br />
paslaugos<br />
23,7 %<br />
Nesezoninis<br />
vartojimas<br />
18,3 %<br />
43
Change language