Evli Global - NASDAQ OMX Baltic

Evli Global Multi Manager 75 2004 MET GRUODŽIO 31 D.
FONDO FAKTAI
Fondo kategorija Tarptautinis fond fondas
Orientacinis indeksas Kompozicija iš HEX Portfolio indekso
(154%), Dow Jones STOXX indekso
(30%), S&P 500 indekso (22,5%),
Topix indekso (5,25%), MSCI
Emerging Market Free indekso
(2,25%) ir Citigroup EMU
Government Bond indekso (25%)
Fondo pradžios data 1999 11 16
Valiuta Euras
Fondo valdytojas Peter Lindahl
REZULTATAS
Fondas Orientacinis indeksas
1 m nuo 1,3% 0,9%
3 m nesiai 4,7% 3,8%
6 m nesiai 4,1% 2,9%
1 metai 10,0% 8,2%
3 metai p.a. -1,0% -2,0%
5 metai p.a. -5,3% -3,2%
Nuo fondo pradžios p.a. -1,9% -1,9%
FONDO STATISTIKA
Fondas Orientacinis indeksas
Nepastovumas 8,7% 7,6%
Sharpe koeficientas 0,90 0,80
Beta
Sekimo paklaida (tacking
1,11 -
error) 3,3% -
Informacijos koeficientas 0,55 -
DEŠIMT DIDŽIAUSI INVESTICIJ %
Evli Select B 15,2
Evli Europe Quant Index B 12,6
Evli USA Quant Index B 10,0
Fidelity European Aggressive Fund - EUR 9,2
Evli European High Yield B 5,5
Credit Suisse BF Emerging Europe B - EUR 5,5
Morgan Stanley European Property A - EUR 5,4
MLIIF Latin American A - EUR 4,9
Morgan Stanley Sicav Latin American Equity A - EUR 4,5
Invesco Asian Equity Core A - USD 4,4
AKTYV PASISKIRSTYMAS
Kylan ios rinkos
23,6 %
JAV
12,2 %
Bendrovi
obligacijos
6,8 %
Europa
30,2 %
Vyriausyb s
obligacijos
3,3 %
Pinig rinkos
3,2 %
Kiti fiksuoto
pajamingumo
instrumentai
5,5 %
Suomija
15,2 %
REZULTATAS NUO FONDO VEIKLOS
PRADŽIOS
-40%
11/99 05/00 11/00 05/01 11/01 05/02 11/02 05/03 11/03 05/04 11/04
Evli Fund Management Company Ltd, Aleksanterinkatu 19 A, P.O. Box 1081, FI-00101 Helsinki, Klient aptarnavimo tarnyba: P-Pn,
9.00.-18.30., +358 (0) 203 20 555 arba sustomerservice@evli.com
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
Evli Global Multi Manager 75 Orientacinis indeksas
PORTFELIO VALDYTOJO ATASKAITA
Per paskutin 2004- j ketvirt Enli Global Multi Manager 75
uždirbo 4,7 procento, kai tuo tarpu orientacinis indeksas uždirbo
3,8 procento. Fondo gr ža per visus pernykš ius metus buvo 10,0
procent ir orientacinio indekso gr ža buvo 8,2 procento. Fondo
gr ž teigiamai paveik s kmingas geografinis turto išd stymas ir
s kmingas akcij parinkimas.
S lygojami geografinio išd stymo, mes pirmame pusmety
priskyr me Japonijai vertinam pozicij , bet rugpj t pažeminome
j menkai vertinam . Tatai aiškiai tur jo teigiam efekt fondo
gr žai met paskutin ketvirt , kadangi rinkos labiausiai augo
2004- j paskutin ketvirt . Mes laik me portfelyje menkai
vertinam pozicijoje Lotyn Amerik ir Rusij , taip pat Azij ir
Baltijos šalis.
Paskutin ketvirt savo investicijose mes laik me akcij fondus
vertinamoje pozicijoje, kas tur jo teigiam efekt fond gr žai.
Kaip nauj taikin , mes investavome Evli Greater Russia
fond , kuris ekstensyviai investuoja Rusijos akcijas, ir mes
pasilikome Fidelity Thailand fonde. Mes taip pat pasilikome
Merrill Lynch IIF US Flexible fond , kuris investuoja JAV. JAV
menkas vertinimas atneš portfeliui naud antrame pusmety, kada
doleris nusilpo euro atžvilgiu apytikriai 8 procentais. Europos ir
Suomijos vertinimas met gale buvo arti neutralaus. Fondas
naujai investavo Fidelity European Agressive ir JPMorgan
Fleming Europe Strategic Value. Tokiu b du, mes pasilikome
Fidelity European Growth fonde, kuris investuoja Europoje ir Axa
Rosenberg Pan-European Small Cap Alpha fonde. Siejami
sektoriaus išsid stymo, mes reinvestavome energetikos akcijas
per Merrill Lynch World Energy fond .
Fiksuoto pajamingumo investicijose mes laik me bendrovi
obligacijas vertinamoje pozicijoje ištisus metus, bet paskutiniame
ketvirty mes išmain me Morgan Stanley Emerging Market Dept
indeks , kuris investuoja kylan i rink obligacjas, Credit
Suisse BF Emerging Europe fondus, kurie investuoja Ryt
Europos obligacijas. Mes laik me vyriausybines obligacijas
menkai vertinamoje pozicijoje, ta iau mes pamažinome
menkinim .
20