Evli Global - NASDAQ OMX Baltic
Evli Global - NASDAQ OMX Baltic
Evli Global - NASDAQ OMX Baltic
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Evli</strong> <strong>Global</strong> Multi Manager 40 2004 MET GRUODŽIO 31 D.<br />
FONDO FAKTAI<br />
Fondo kategorija Tarptautinis fond fondas<br />
Orientacinis indeksas Kompozicija iš HEX Portfolio indekso<br />
(8%), Dow Jones STOXX indekso<br />
(16%), S&P 500 indekso (12%), Topix<br />
indekso (2.8%), MSCI Emerging<br />
Market Free indekso (1.2%) ir<br />
Citigroup EMU Government Bond<br />
indekso (60%)<br />
Fondo pradžios data 2002 02 21<br />
Valiuta Euras<br />
Fondo valdytojas Peter Lindahl<br />
REZULTATAS<br />
Fondas Orientacinis indeksas<br />
1 m nuo 1,1% 0,8%<br />
3 m nesiai 3,3% 3,3%<br />
6 m nesiai 4,2% 4,2%<br />
1 metai 7,7% 8,0%<br />
3 metai p.a. - -<br />
5 metai p.a. - -<br />
Nuo fondo pradžios p.a. 2,1% 3,1%<br />
FONDO STATISTIKA<br />
Fondas Orientacinis indeksas<br />
Nepastovumas 4,6% 4,0%<br />
Sharpe koeficientas 1,21 1,47<br />
Beta 1,09 -<br />
Sekimo paklaida (tacking<br />
error) 1,9% -<br />
Informacijos koeficientas -0,17 -<br />
DEŠIMT STAMBIAUSI INVESTICIJ %<br />
<strong>Evli</strong> Euro Government Bond B 28,7<br />
Credit Suisse BF Emerging Europe B - EUR 9,7<br />
<strong>Evli</strong> European Investment Grade B 8,1<br />
<strong>Evli</strong> Select B 7,0<br />
<strong>Evli</strong> European High Yield B 6,5<br />
Fidelity European Aggressive Fund - EUR 6,2<br />
<strong>Evli</strong> Europe Quant Index B 5,6<br />
<strong>Evli</strong> USA Quant Index B 5,5<br />
<strong>Evli</strong> Corporate Bond B 4,0<br />
MLIIF Latin American A - EUR 2,4<br />
Europa<br />
16,7 %<br />
AKTYV PASISKIRSTYMAS<br />
JAV<br />
7,0 %<br />
Kylan ios rinkos<br />
10,0 %<br />
Suomija<br />
7,0 %<br />
Kitos fiksuoto<br />
pajamingumo<br />
investicijos<br />
9,7 %<br />
Pinig rinkos<br />
2,4 %<br />
Bendrovi<br />
obligacijos<br />
18,5 %<br />
Vyriausyb s<br />
obligacijos<br />
28,7 %<br />
REZULTATAS NUO FONDO VEIKLOS<br />
PRADŽIOS<br />
-20%<br />
02/02 05/02 08/02 11/02 02/03 05/03 08/03 11/03 02/04 05/04 08/04 11/04<br />
<strong>Evli</strong> Fund Management Company Ltd, Aleksanterinkatu 19 A, P.O. Box 1081, FI-00101 Helsinki, Klient aptarnavimo tarnyba: P-Pn,<br />
9.00.-18.30., +358 (0) 203 20 555 arba sustomerservice@evli.com<br />
15%<br />
10%<br />
5%<br />
0%<br />
-5%<br />
-10%<br />
-15%<br />
<strong>Evli</strong> <strong>Global</strong> Multi Manager 40 Orientacinis indeksas<br />
PORTFELIO VALDYTOJO ATASKAITA<br />
Paskutin 2004- j ketvirt tiek <strong>Evli</strong> <strong>Global</strong> Multi Manager 40<br />
fondas, tiek orientacinis indeksas uždirbo 3.3 procento. Fondo<br />
pernai met gr ža iš viso buvo 7,7 procento, o orientacinio<br />
indekso gr ža buvo 8 procentai. Fondo metin gr ža buvo<br />
žemesn nei orientacinio indekso pagrindinai d l nuvert jusi<br />
vyriausybini obligacij situacijos, kai tuo tarpu akcij ir<br />
s kming investicin fond pasirinkimai pagerino fondo<br />
santykin gr ž .<br />
S lygojami geografinio išd stymo, mes pirmame pusmety<br />
priskyr me Japonijai verting pozicij , bet rugpj t pažeminome<br />
j menkai vertinam . Tatai aiškiai tur jo teigiam efekt fondo<br />
gr žai met paskutin ketvirt , kadangi rinkos labiausiai augo<br />
2004- j paskutin ketvirt . Mes laik me portfelio menkai<br />
vertinam pozicijoje Lotyn Amerik ir Rusij , taip pat Azij ir<br />
Baltij .<br />
Paskutin ketvirt savo investicijose mes laik me akcij fondus<br />
vertinamoje pozicijoje, kas tur jo teigiam efekt fond gr žai.<br />
Kaip nauj taikin , mes investavome <strong>Evli</strong> Greater Russia<br />
fond , kuris ekstensyviai investuoja Rusijos akcijas, ir mes<br />
pasilikome Fidelity Thailand fonde. Mes taip pat pasilikome<br />
Merrill Lynch IIF US Flexible fond , kuris investuoja JAV. JAV<br />
menkas vertinimas atneš portfeliui naud antrame pusmety, kada<br />
doleris nusilpo euro atžvilgiu apytikriai 8 procentais. Europos ir<br />
Suomijos vertinimas met gale buvo arti neutralaus. Fondas<br />
naujai investavo Fidelity European Agressive ir JPMorgan<br />
Fleming Europe Strategic Value. Tokiu b du, mes pasilikome<br />
Fidelity European Growth fonde, kuris investuoja Europoje ir Axa<br />
Rosenberg Pan-European Small Cap Alpha fonde. Siejami<br />
sektoriaus išsid stymo, mes reinvestavome energetikos akcijas<br />
per Merrill Lynch World Energy fond .<br />
Fiksuoto pajamingumo investicijose mes laik me bendrovi<br />
obligacijas vertinamoje pozicijoje ištisus metus, bet paskutiniame<br />
ketvirty mes išmain me Morgan Stanley Emerging Market Dept<br />
indeks , kuris investuoja kylan i rink obligacjas, Credit<br />
Suisse BF Emerging Europe fondus, kurie investuoja Ryt<br />
Europos obligacijas. Mes laik me vyriausybines obligacijas<br />
menkai vertinamoje pozicijoje, ta iau mes pamažinome<br />
menkinim .<br />
18