Evli Global - NASDAQ OMX Baltic

More documents

Recommendations

Info

Evli Euro Mix 2004 MET GRUODŽIO 31 D. INVESTICIJOS Vertybiniai popieriai Kiekis/ Nominali vert EUR VERTYBINIAI POPIERIAI, KURIAIS VIEŠAI PREKIAUJAMA BIRŽOSE Kursas EUR/ Rinkos kaina % Rinkos vert EUR / vert s poky iai EUR % nuo visos rinkos vert s Ispanijos vyriausyb s VP 4,69% 30.07.2011 5.40% 1.100.000 111,98 1.256.841,92 4,69% Viso 13.522.225,85 50,49% VERTYBINIAI POPIERIAI KURIAIS PREKIAUJAMA KITOSE RINKOSE Banko depozit sertifikatai Handelsbanken 05.01.2005 1.800.000 99,97 1.799.449,10 6,72% OKO 05.01.2005 1.650.000 99,97 1.649.495,00 6,16% Viso 3.448.944,10 12,88% VERTYBINI POPIERI VERT IŠ VISO 26.296.613,23 98,18% DERIVATYV KONTRAKTAI Akcij derivatyvai Ateities kontraktai (fju eriai) 0,07% 2) DJ EURO STOXX 50 2005 Kovas qnty 115/ 3,393,926.00 *) 2.951,24 19.400,00 0,07% Opcion kontraktai 0,06% 2) DJ EURO STOXX 50 2400 „put“ Birželis 2005 qnty -100/ 206,586.80 *) 16,20 -16.200,00 -0,06% 2) DJ EURO STOXX 50 2600 „put“ 2005 Kovas qnty -75/ 143,872.95 *) 7,80 -5.850,00 -0,02% 2) DJ EURO STOXX 50 2800 „put“ 2005 Kovas qnty 100/ -619,760.40 *) 28,00 28.000,00 0,10% 2) DJ EURO STOXX 50 2900 „put“ Sausis 2005 qnty 20/ -153,464.48 *) 14,65 2.930,00 0,01% 2) DJ EURO STOXX 50 2950 „put“ Sausis 2005 qnty 20/ -277,416.56 *) 31,60 6.320,00 0,02% Pal kan norm derivatyvai 0,00% 1) Bund fju eriai 2005 Kovas qnty -10/ -1,048,412.90 *) -900,00 0,00% DERIVATYV KONTRAKT VERT IŠ VISO 33.700,00 0,13% PINIGAI IR KITAS TURTAS, NETO 453.684,49 1,69% 1) Apsaugos tikslais 2) Efektyvumo tikslais *) Atitinkamo turto rinkos vert EVLI EURO MIX 2002 12 31 2003 12 31 2004 12 31 Fondo vert 28.261.110,75 29.109.676,28 26.783.997,72 EUR Grynoji gryn j pajam (angl. yield) (A) investicini vienet turto vert 8,69 9,17 9,12 EUR Grynoji kapitalo prieaugio (angl. growth) (B) investicini vienet turto vert 9,94 10,94 11,36 EUR Gryn j pajam (yield) (A) investicini vienet kiekis cirkuliacijoje 294.888,33 Inv. vienetai Kapitalo prieaugio (growth) (B) investicini vienet kiekis cirkuliacijoje 2.120.227,27 Inv. vienetai Investicini vienet savinink skai ius 425 Savinininkai Portfelio apyvartumas 2004 sausis-gruodis 1,23 p.a. BIK (Bendras išlaid koeficientas (angl. Total Expense Ratio (TER)), 2004 sausisgruodis 1,83 % Komisini , sumok t asocijuotai investicinei bendrovei santykis su visais sumok tais komisiniais, 2004 sausis-gruodis 30,91 % Valdymo monei sumok ti mokes iai už turto valdym 2004 sausis-gruodis 488.091,61 EUR Mokes iai sumok ti depozitoriumui už depozitoriumo paslaugas 2004 sausis-gruodis 22.312,75 EUR Evli Fund Management Company Ltd, Aleksanterinkatu 19 A, P.O. Box 1081, FI-00101 Helsinki, Klient aptarnavimo tarnyba: P-Pn, 9.00.-18.30., +358 (0) 203 20 555 arba sustomerservice@evli.com 17
Evli Global Multi Manager 40 2004 MET GRUODŽIO 31 D. FONDO FAKTAI Fondo kategorija Tarptautinis fond fondas Orientacinis indeksas Kompozicija iš HEX Portfolio indekso (8%), Dow Jones STOXX indekso (16%), S&P 500 indekso (12%), Topix indekso (2.8%), MSCI Emerging Market Free indekso (1.2%) ir Citigroup EMU Government Bond indekso (60%) Fondo pradžios data 2002 02 21 Valiuta Euras Fondo valdytojas Peter Lindahl REZULTATAS Fondas Orientacinis indeksas 1 m nuo 1,1% 0,8% 3 m nesiai 3,3% 3,3% 6 m nesiai 4,2% 4,2% 1 metai 7,7% 8,0% 3 metai p.a. - - 5 metai p.a. - - Nuo fondo pradžios p.a. 2,1% 3,1% FONDO STATISTIKA Fondas Orientacinis indeksas Nepastovumas 4,6% 4,0% Sharpe koeficientas 1,21 1,47 Beta 1,09 - Sekimo paklaida (tacking error) 1,9% - Informacijos koeficientas -0,17 - DEŠIMT STAMBIAUSI INVESTICIJ % Evli Euro Government Bond B 28,7 Credit Suisse BF Emerging Europe B - EUR 9,7 Evli European Investment Grade B 8,1 Evli Select B 7,0 Evli European High Yield B 6,5 Fidelity European Aggressive Fund - EUR 6,2 Evli Europe Quant Index B 5,6 Evli USA Quant Index B 5,5 Evli Corporate Bond B 4,0 MLIIF Latin American A - EUR 2,4 Europa 16,7 % AKTYV PASISKIRSTYMAS JAV 7,0 % Kylan ios rinkos 10,0 % Suomija 7,0 % Kitos fiksuoto pajamingumo investicijos 9,7 % Pinig rinkos 2,4 % Bendrovi obligacijos 18,5 % Vyriausyb s obligacijos 28,7 % REZULTATAS NUO FONDO VEIKLOS PRADŽIOS -20% 02/02 05/02 08/02 11/02 02/03 05/03 08/03 11/03 02/04 05/04 08/04 11/04 Evli Fund Management Company Ltd, Aleksanterinkatu 19 A, P.O. Box 1081, FI-00101 Helsinki, Klient aptarnavimo tarnyba: P-Pn, 9.00.-18.30., +358 (0) 203 20 555 arba sustomerservice@evli.com 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% Evli Global Multi Manager 40 Orientacinis indeksas PORTFELIO VALDYTOJO ATASKAITA Paskutin 2004- j ketvirt tiek Evli Global Multi Manager 40 fondas, tiek orientacinis indeksas uždirbo 3.3 procento. Fondo pernai met gr ža iš viso buvo 7,7 procento, o orientacinio indekso gr ža buvo 8 procentai. Fondo metin gr ža buvo žemesn nei orientacinio indekso pagrindinai d l nuvert jusi vyriausybini obligacij situacijos, kai tuo tarpu akcij ir s kming investicin fond pasirinkimai pagerino fondo santykin gr ž . S lygojami geografinio išd stymo, mes pirmame pusmety priskyr me Japonijai verting pozicij , bet rugpj t pažeminome j menkai vertinam . Tatai aiškiai tur jo teigiam efekt fondo gr žai met paskutin ketvirt , kadangi rinkos labiausiai augo 2004- j paskutin ketvirt . Mes laik me portfelio menkai vertinam pozicijoje Lotyn Amerik ir Rusij , taip pat Azij ir Baltij . Paskutin ketvirt savo investicijose mes laik me akcij fondus vertinamoje pozicijoje, kas tur jo teigiam efekt fond gr žai. Kaip nauj taikin , mes investavome Evli Greater Russia fond , kuris ekstensyviai investuoja Rusijos akcijas, ir mes pasilikome Fidelity Thailand fonde. Mes taip pat pasilikome Merrill Lynch IIF US Flexible fond , kuris investuoja JAV. JAV menkas vertinimas atneš portfeliui naud antrame pusmety, kada doleris nusilpo euro atžvilgiu apytikriai 8 procentais. Europos ir Suomijos vertinimas met gale buvo arti neutralaus. Fondas naujai investavo Fidelity European Agressive ir JPMorgan Fleming Europe Strategic Value. Tokiu b du, mes pasilikome Fidelity European Growth fonde, kuris investuoja Europoje ir Axa Rosenberg Pan-European Small Cap Alpha fonde. Siejami sektoriaus išsid stymo, mes reinvestavome energetikos akcijas per Merrill Lynch World Energy fond . Fiksuoto pajamingumo investicijose mes laik me bendrovi obligacijas vertinamoje pozicijoje ištisus metus, bet paskutiniame ketvirty mes išmain me Morgan Stanley Emerging Market Dept indeks , kuris investuoja kylan i rink obligacjas, Credit Suisse BF Emerging Europe fondus, kurie investuoja Ryt Europos obligacijas. Mes laik me vyriausybines obligacijas menkai vertinamoje pozicijoje, ta iau mes pamažinome menkinim . 18
Page 2 and 3: ! " # " $ # " % " % ! ( ' Evli Fund
Page 4 and 5: Fiksuoto pajamingumo rinkos apžval
Page 6 and 7: Evli European High Yield 2004 M.GRU
Page 8 and 9: Evli European High Yield Vertybinia
Page 10 and 11: Evli European Investment Grade 2004
Page 12 and 13: Evli European Investment Grade 2004
Page 14 and 15: Evli Target Return 2004 MET GRUODŽ
Page 16 and 17: Evli Euro Mix 2004 MET GRUODŽIO 31
Page 20 and 21: Evli Global Multi Manager 40 2004 M
Page 22 and 23: Evli Global Multi Manager 75 2004 M
Page 24 and 25: Evli Baltic Equity 2004 MET GRUODŽ
Page 26 and 27: Evli European Smaller Companies 200
Page 28 and 29: Evli European Smaller Companies 200
Page 30 and 31: Evli Global 2004 MET GRUODŽIO 31 D
Page 36 and 37: Evli Greater Russia 2004 MET GRUOD
Page 38 and 39: Evli IT 2004 MET GRUODŽIO 31 D. IN
Page 40 and 41: Evli Nordic TMT 2004 MET GRUODŽIO
Page 42 and 43: Evli Select 2004 MET GRUODŽIO 31 D
Page 44 and 45: Evli USA Quant Index 2004 MET GRUOD
Page 46 and 47: Evli investiciniai fondai - portfel
Page 48 and 49: Evli portfelio valdytojai AXA ROSEN
Page 50 and 51: Rizikos vert (Value-at-Risk (VaR))-

Evli Global - NASDAQ OMX Baltic

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?