Studijų programos - Matematikos ir Informatikos fakultetas
Studijų programos - Matematikos ir Informatikos fakultetas
Studijų programos - Matematikos ir Informatikos fakultetas
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
FINANSŲ MATEMATIKOS MODELIAI<br />
Dalyko sando kodas<br />
Dalyko sando pavadinimas<br />
Finansų matematikos modeliai<br />
Dėstytojo (-jų) pedagoginis vardas,<br />
Prof. Rimas Norvaiša<br />
vardas <strong>ir</strong> pavardė<br />
Katedra, centras<br />
Ekonometrinės analizės katedra<br />
Fakultetas, padalinys<br />
<strong>Matematikos</strong> <strong>ir</strong> <strong>Informatikos</strong> <strong>fakultetas</strong><br />
Dalyko sando lygis<br />
P<strong>ir</strong>mosios pakopos<br />
Semestras Rudens (7)<br />
ECTS kreditai 4,5<br />
VU kreditai 3<br />
Auditorinės valandos<br />
Viso dalyko 48 val. (4 val/ per sav.)<br />
Paskaitų 48<br />
Pratybos<br />
Kontrolinių darbų 1<br />
Seminarai<br />
Reikalavimai<br />
Matematinė ekonomika.<br />
Dėstomoji kalba<br />
Lietuvių<br />
Dalyko sando tikslai <strong>ir</strong> numatomi Išklausę šį kursą studentai sugeba nusakyti įva<strong>ir</strong>ius finansų rinkos<br />
gebėjimai<br />
matematinius modelius, suvokia <strong>ir</strong> kritiškai vertina esmines tokių<br />
modelių prielaidas, moka matematiškai pagrįsti išvadas bei<br />
prognozuoti rinkos elgesį.<br />
Dalyko sando turinys<br />
Įvadas į finansų ekonomiką, vertybiniai popieriai su fiksuotomis<br />
pajamomis <strong>ir</strong> rizikingi vertybiniai popieriai, išvestiniai vertybiniai<br />
popieriai, racionaliųjų lūkesčių hipotezė. Diskretaus <strong>ir</strong> tolydaus laiko<br />
finansų rinkos modeliai, sąžiningojo lošimo hipotezė, binominis<br />
modelis, geometrinis Wiener’io procesas. Arbitražo teorija, p<strong>ir</strong>moji <strong>ir</strong><br />
antroji fundamentaliosios teoremos, Black- Scholes-Merton formulė.<br />
Pagrindinės literatūros sąrašas<br />
1. M. S. Joshi. The concepts and practice of mathematical finance.<br />
Cambridge, 2003.<br />
2. S. A. Ross. Neoclassical finance. Princeton, 2005.<br />
3. D. Duffie. Dynamic asset pricing theory. Princeton, 1996.<br />
4. F. S. Mishkin. The economics of money, banking, and financial<br />
markets. Seventh edition.<br />
Pearson, 2004.<br />
Papildomos literatūros sąrašas −<br />
Mokymo metodai<br />
Paskaitos, pratybos.<br />
Lankomumo reikalavimai<br />
Ne mažiau kaip 80% paskaitų.<br />
Atsiskaitymo reikalavimai<br />
Egzaminas raštu.<br />
Vertinimo būdas<br />
Paskelbs dėstytojas per p<strong>ir</strong>muosius užsiėmimus.<br />
Aprobuota katedros<br />
2005 m. rugsėjo 1 d. Protokolas Nr.1<br />
Patv<strong>ir</strong>tinta Studijų <strong>programos</strong> komiteto<br />
50
Change language