2009 metinÄ AB Å iauliÅ³ banko ir banko grupÄs ... - Å iauliÅ³ Bankas

More documents

Recommendations

Info

AB ŠIAULIŲ BANKAS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2009M. GRUODŽIO 31 D. (Visos sumos pateiktos tūkst. litų, jei nenurodyta kitaip) FINANSINĖS RIZIKOS VALDYMAS (tęsinys) 3. Likvidumo rizika Likvidumo rizika – tai rizika, kad Bankas nesugebės laiku įvykdyti finansinių įsipareigojimų arba nesugebės gauti finansinių išteklių per trumpą laikotarpį, paimant paskolą ar parduodant turtą. 3.1 Likvidumo rizikos valdymo procesas Likvidumo rizikos valdymas priklauso nuo Banko sugebėjimo padengti finansinių išteklių trūkumą skolinantis iš rinkos bei nuo pačios rinkos likvidumo. Valdant likvidumo riziką, santykinai nedidelis Banko dydis turi ir teigiamų, ir neigiamų savybių. Iš vienos pusės, iškilus likvidumo problemoms, poreikis finansiniams ištekliams yra gana mažas bankinės sistemos atžvilgiu ir dėl to šias problemas lengva išspręsti. Iš kitos pusės, iškilus likvidumo problemoms, Banko sugebėjimas skolintis iš rinkos gali žymiai sumažėti. Dėl šios priežasties Bankas turi reikšmingą skolos vertybinių popierių portfelį, kurio likvidumas yra aukštas. Likvidumo rizikos valdymą reglamentuoja Likvidumo rizikos valdymo tvarka, kurią patvirtino Banko valdyba. Strateginė (iki 6 mėnesių) likvidumo rizika įvertinama analizuojant įvairių likvidumo rodiklių dinamiką. Šių rodiklių sąrašas kartu su rekomenduojamais jų pokyčio limitais pateikti aukščiau minėtoje tvarkoje. Sprendimus, susijusius su likvidumo valdymu, priima Banko Rizikos valdymo komitetas, remdamasis Banko Planavimo ir finansinių rizikų departamento pateikta informacija, arba Banko Valdyba, remdamasi Rizikos valdymo komiteto pateikta informacija. Trumpalaikio likvidumo (iki 10 dienų) rizikos valdymas pagrįstas einamųjų pinigų srautų analize ir prognozėmis. Už tai atsakingas Iždo departamentas. Grupė likvidumo rizikai kontroliuoja naudojant nustatytus rodiklius ir limitus. Likvidumo rizikos valdymui, papildomai prie Lietuvos centrinio banko nustatyto rodiklio, kuris Grupėje 2009 m. gruodžio 31 d. buvo lygus 34,61 (2008 m. – 32,14), Banke 38,23 (2008 m. – 38,75), Grupė taip pat skaičiuoja likvidaus turto nuo viso turto rodiklį. Likvidų turtą, kuris naudojamas minėto rodiklio skaičiavimui, sudaro kituose bankuose ir finansinėse institucijose esančio lėšos, kurių likvidumas trumpesnis nei 3 mėnesiai. 2009 m. gruodžio 31 d. minėtas rodiklis Grupėje buvo 18,41 proc. (2008 m. – 14,17 proc.), o Banko – 18,53 proc. (2008 m. – 14,38 proc.). Rekomenduojama šio rodiklio riba 20%. 2009 m. gruodžio 31 d. Banko rodiklis buvo mažesnis už rekomenduojamą dydį nes Bankas metų pabaigoje negavo numatytų lėšų iš ERPB. Sausio pabaigoje numatyta dalis pasiekė Banką, ir šiuo metu rodiklis yra vykdomas. Mokumo būklės sekimui Grupė ir Bankas stebi likvidžių lėšų pakankamumą įsipareigojimų iki 30 dienų padengimui. Remiantis Grupės likvidumo valdymo politika šis rodiklis (t.y. likvidžios lėšos / įsipareigojimai iki 30 dienų) neturėtų būti mažesnis nei 100%. 2009 m. gruodžio 31 d. šis rodiklis Grupėje ir Banke buvo atitinkamai 121,87 proc. (2008 m. – 80,68 proc.) ir 121,84 proc. (2008 m. –80,67 proc.). Grupė ir Bankas taip pat skaičiuoja 3 mėnesių likvidumo rodiklį ilgalaikės likvidumo rizikos valdymui. Remiantis Grupės likvidumo rizikos valdymo politika šis rodiklis neturėtų būti mažesnis nei 36%. 2009 m. gruodžio 31 d. šis rodiklis Grupėje ir Banke buvo atitinkamai 35,72 proc. (2008 m. – 40,30 proc.) ir 44,25 proc. (2008 m. – 59,56 proc.). 44 iš 144
AB ŠIAULIŲ BANKAS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2009M. GRUODŽIO 31 D. (Visos sumos pateiktos tūkst. litų, jei nenurodyta kitaip) FINANSINĖS RIZIKOS VALDYMAS (tęsinys) 3.2. Neišvestinio finansinio turto pinigų srautai Lentelėje pateikti nediskontuoti pinigų srautai atspindi su įsipareigojimais susijusias tikėtinas išmokas, parodytas sutartyje numatytomis nominaliomis vertėmis kartu su iki sutarties termino pabaigos sukauptomis palūkanomis. Grupė 2009 m. gruodžio 31 d. Įsipareigojimai Iki 1 mėn. Nuo 1 iki 3 mėn. Nuo 3 iki 12 mėn. Nuo 1 iki 5 m. Daugiau nei 5 m. Įsipareigojimai bankams - 39 352 23 105 38 071 123 894 42 786 267 208 Įsipareigojimai klientams - 514 321 394 228 601 480 37 852 698 1 548 579 Išleisti skolos vertybiniai popieriai - - - 4 437 - - 4 437 Specialieji ir skolinimo fondai - 5 599 155 3 155 21 561 1 935 32 405 Įsipareigojimų iš viso (sutarties galiojimo pabaigos datai) - 559 272 417 488 647 143 183 307 45 419 1 852 629 Grupė 2008 m. gruodžio 31 d. Įsipareigojimai Iki 1 mėn. Nuo 1 iki 3 mėn. Nuo 3 iki 12 mėn. Nuo 1 iki 5 m. Daugiau nei 5 m. Įsipareigojimai bankams - 101 662 32 219 123 178 186 236 51 327 494 622 Įsipareigojimai klientams - 516 507 282 684 454 295 30 923 391 1 284 800 Išleisti skolos vertybiniai popieriai - - - 25 752 - - 25 752 Specialieji ir skolinimo fondai - 1 720 228 2 703 27 121 3 447 35 219 Įsipareigojimų iš viso (sutarties galiojimo pabaigos datai) - 619 889 315 131 605 928 244 280 55 165 1 840 393 Bankas 2009 m. gruodžio 31 d. Įsipareigojimai Iki 1 mėn. Nuo 1 iki 3 mėn. Nuo 3 iki 12 mėn. Nuo 1 iki 5 m. Daugiau nei 5 m. Įsipareigojimai bankams - 39 411 14 008 38 071 123 894 42 786 258 170 Įsipareigojimai klientams - 514 258 394 228 601 480 37 852 698 1 548 516 Išleisti skolos vertybiniai popieriai - - - 4 437 - - 4 437 Specialieji ir skolinimo fondai - 5 599 155 3 155 21 561 1 935 32 405 Įsipareigojimų iš viso (sutarties galiojimo pabaigos datai) - 559 268 408 391 647 143 183 307 45 419 1 843 528 Bankas 2008 m. gruodžio 31 d. Įsipareigojimai Neapibrėžti Neapibrėžti Neapibrėžti Neapibrėžti Iki 1 mėn. Nuo 1 iki 3 mėn. Nuo 3 iki 12 mėn. Nuo 1 iki 5 m. Daugiau nei 5 m. Įsipareigojimai bankams - 101 772 23 152 123 178 186 236 51 327 485 665 Įsipareigojimai klientams - 516 512 282 684 454 295 30 923 391 1 284 805 Išleisti skolos vertybiniai popieriai - - - 25 752 - - 25 752 Specialieji ir skolinimo fondai - 1 720 228 2 703 27 121 3 447 35 219 Įsipareigojimų iš viso (sutarties galiojimo pabaigos datai) - 620 004 306 064 605 928 244 280 55 165 1 831 441 Iš viso Iš viso Iš viso Iš viso 45 iš 144
Page 1 and 2: AB ŠIAULIŲ BANKAS NEPRIKLAUSOMO A
Page 3: 3 iš 144
Page 6 and 7: AB ŠIAULIŲ BANKAS FINANSINĖS ATA
Page 8 and 9: AB ŠIAULIŲ BANKAS FINANSINĖS ATA
Page 10 and 11: AB ŠIAULIŲ BANKAS FINANSINIŲ ATA
Page 88 and 89: AB ŠIAULIŲ BANKAS 2009 M. GRUODŽ
Page 94 and 95:
AB ŠIAULIŲ BANKAS 2009 M. GRUODŽ
Page 96 and 97:
Page 98 and 99:
Page 100 and 101:
Page 102 and 103:
Page 104 and 105:
Page 106 and 107:
Page 108 and 109:
Page 110 and 111:
Page 112 and 113:
Page 114 and 115:
Page 116 and 117:
Page 118 and 119:
Page 120 and 121:
Page 122 and 123:
Page 124 and 125:
Page 126 and 127:
Page 128 and 129:
Page 130 and 131:
Page 132 and 133:
Page 134 and 135:
Page 136 and 137:
Page 138 and 139:
Page 140 and 141:
Page 142 and 143:
Page 144:
show all

2009 metinÄ AB Å iauliÅ³ banko ir banko grupÄs ... - Å iauliÅ³ Bankas

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?

2009 metinÄ AB Å iauliÅ³ banko ir banko grupÄs ... - Å iauliÅ³ Bankas