2009 metinÄ AB Å iaulių banko ir banko grupÄs ... - Å iaulių Bankas
2009 metinÄ AB Å iaulių banko ir banko grupÄs ... - Å iaulių Bankas
2009 metinÄ AB Å iaulių banko ir banko grupÄs ... - Å iaulių Bankas
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>AB</strong> ŠIAULIŲ BANKAS<br />
FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS<br />
<strong>2009</strong>M. GRUODŽIO 31 D.<br />
(Visos sumos pateiktos tūkst. litų, jei nenurodyta kitaip)<br />
FINANSINĖS RIZIKOS VALDYMAS (tęsinys)<br />
Grupė<br />
Didmeninė <strong>ir</strong><br />
mažmeninė<br />
prekyba<br />
Finansinis<br />
tarpininkavimas<br />
Nekilnojamas<br />
turtas <strong>ir</strong><br />
nuoma<br />
Žemės ūkis,<br />
medžioklė,<br />
miškininkystė<br />
Viešbučiai <strong>ir</strong><br />
restoranai<br />
Transportas,<br />
sandėliavimas,<br />
susisiekimas<br />
Sveikatos<br />
apsauga <strong>ir</strong><br />
socialinis<br />
darbas<br />
Paskolos<br />
indinidualiems<br />
klientams Kita Iš viso<br />
Gamyba<br />
Statyba<br />
Pinigai <strong>ir</strong> lėšos centriniuose<br />
bankuose 168 708 - - - - - - - - - - 168 708<br />
Paskolos <strong>ir</strong> gautinos sumos iš<br />
bankų 2 214 - - - - - - - - - - 2 214<br />
Paskolos <strong>ir</strong> gautinos sumos iš<br />
klientų: 66 884 214 074 240 722 155 052 108 939 80 295 84 779 25 491 61 809 235 765 160 518 1 434 328<br />
Paskolos <strong>ir</strong> gautinos sumos iš<br />
finansinių institucijų 9 130 - - - - - - - - - - 9 130<br />
Paskolos individualiems<br />
klientams (mažmeninės): - - - - - - - - - 235 765 - 235 765<br />
- Vartojimo paskolos - - - - - - - - - 28 221 - 28 221<br />
- Hipotekinės paskolos - - - - - - - - - 117 931 - 117 931<br />
- Kreditinės kortelės - - - - - - - - - 19 027 - 19 027<br />
- Kitos - - - - - - - - - 70 586 - 70 586<br />
Paskolos verslo klientams: 57 754 214 074 240 722 155 052 108 939 80 295 84 779 25 491 61 809 - 160 518 1 189 433<br />
- SVĮ 39 589 193 885 172 339 155 052 94 270 80 216 84 383 21 994 8 812 - 88 546 939 086<br />
- Didelės įmonės 18 165 20 189 68 326 - 11 496 - - 3 497 48 510 - 14 197 184 380<br />
Centrinė <strong>ir</strong> regioninė valdžia,<br />
kiti administraciniai vienetai - - 57 - 3 173 79 396 - 4 487 - 57 775 65 967<br />
Finansinės nuomos (lizingo)<br />
gautinos sumos iš: 62 6 485 12 345 867 3 723 4 204 555 33 105 4 485 31 235 4 346 101 412<br />
- Individualių klientų - - - - - - - - - 31 235 - 31 235<br />
- Verslo klientų 62 6 485 12 345 867 3 723 4 204 555 33 105 4 485 - 4 346 70 177<br />
Prekybinis turtas: 83 - 2 999 - - - - - - - 12 3 094<br />
- Skolos vertybiniai popieriai - - 2 973 - - - - - - - - 2 973<br />
- Nuosavybės vertybiniai<br />
popieriai 83 - 26 - - - - - - - 12 121<br />
Išvestinės finansinės<br />
priemonės - - - - - - - - - - - -<br />
Pardavimui sk<strong>ir</strong>ti vertybiniai<br />
popieriai 42 023 - 2 910 11 243 - - - - - - 30 060 86 236<br />
- Skolos vertybiniai popieriai 41 737 - - - - - - - - - 29 545 71 282<br />
- Nuosavybės vertybiniai<br />
popieriai 286 - 2 910 11 243 - - - - - - 515 14 954<br />
Investiciniai VP, laikomi iki<br />
išp<strong>ir</strong>kimo - - 3 663 1 420 - - - 1 505 - - 139 453 146 041<br />
- Skolos vertybiniai popieriai - - 3 663 1 420 - - - 1 505 - - 139 453 146 041<br />
Kitas turtas, avansai 240 162 15 195 10 729 - 20 30 106 1 - 292 26 775<br />
Nebalansinės pozicijos,<br />
turinčios kredito riziką:<br />
Finansinės garantijos 1 750 10 307 3 729 626 22 152 54 690 2 093 342 - 8 497 50 240<br />
Akredityvai 2 904 - - - - - - - - - - 2 904<br />
Paskolų išdavimo <strong>ir</strong> kiti su<br />
kreditavimu susiję įsipareigojimai 4 661 12 133 5 632 3 363 11 633 4 383 793 854 608 15 897 12 776 72 733<br />
<strong>2009</strong> m. gruodžio 31 d. 289 529 243 161 287 262 183 300 146 447 88 956 86 847 63 154 67 245 282 897 355 954 2 094 752<br />
2008 m. gruodžio 31 d. 211 895 245 226 305 439 177 929 149 964 99 517 97 905 71 081 62 450 350 132 318 387 2 089 925<br />
2. Rinkos rizika<br />
Grupė prisiima rinkos riziką, kuri apibrėžiama kaip Banko rizika pat<strong>ir</strong>ti nuostolių dėl rinkos parametrų, tokių kaip užsienio<br />
valiutos kurso (valiutos kurso rizika), palūkanų normos (palūkanų normos rizika) ar akcijų (akcijų kainos rizika), nepalankių<br />
svyravimų. Grupei reikšmingiausia iš visų rinkos rizikos rūšių yra palūkanų normos rizika, tuo tarpu kitos rinkos rizikos<br />
rūšys – mažiau reikšmingos.<br />
2.1. Užsienio valiutos kursų svyravimo rizika<br />
Valiutų kursų svyravimo rizikos valdymą reglamentuoja Valiutos kursų svyravimo rizikos valdymo tvarka, kurioje pateiktas<br />
Grupės vykdomų pardavimo <strong>ir</strong> p<strong>ir</strong>kimo sandorių sąrašas. Be to, ši tvarka nustato principus, kurie padeda Grupei sumažinti iki<br />
minimumo jos pat<strong>ir</strong>iamą valiutos kursų svyravimo riziką. Grupė nevykdo jokių spekuliacinių operacijų, dėl kurių iš atv<strong>ir</strong>ų<br />
valiutų pozicijų galima būtų tikėtis gauti pelno pasikeitus valiutos kursui. Banko valdyba tv<strong>ir</strong>tina <strong>ir</strong> reguliariai peržiūri<br />
atv<strong>ir</strong>oms valiutų pozicijoms nustatomus maksimalius limitus Banko filialų, dukterinių įmonių <strong>ir</strong> paties Banko lygyje.<br />
Nustatyti limitai yra mažesni negu Lietuvos <strong>banko</strong> leidžiami limitai. Banko iždo departamentas atsakingas už tai, kaip Grupė<br />
laikosi Valiutos kursų svyravimo rizikos valdymo tvarkos.<br />
Grupė <strong>ir</strong> <strong>Bankas</strong> valdo valiutų kursų svyravimo riziką skaičiuojant atv<strong>ir</strong>ą valiutų poziciją. Atv<strong>ir</strong>a valiutos pozicija (AVP)<br />
lygi iš balansinių <strong>ir</strong> nebalansinių aktyvų atėmus balansinius <strong>ir</strong> nebalansinius įsipareigojimus atsk<strong>ir</strong>a valiuta. Skaičiuojamos<br />
dvi valiutų pozicijos, t.y. trumpa <strong>ir</strong> ilga. <strong>Bankas</strong> taip pat skaičiuoja Bendrą atv<strong>ir</strong>ą poziciją (BAP), kuri lygi didesnei iš atv<strong>ir</strong>ų<br />
atsk<strong>ir</strong>ai sudėtų trumpųjų <strong>ir</strong> ilgųjų pozicijų sumų. <strong>2009</strong> m. gruodžio 31 d. Grupės BAP rodiklis buvo 0,31 proc. (2008 m. –<br />
1,26 proc.) kapitalo, Banko – 0,31 proc. (2008 m. – 0,41 proc.)<br />
40 iš 144
Change language