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Bilancio Semestrale consolidato Note al Bilancio Semestrale consolidato Parte E) Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura A.1.3 Esposizioni per cassa verso banche: valori lordi e netti TIPOLOGIE ESPOSIZIONI / VALORI 144 Relazione Semestrale Consolidata al 30 giugno 2007 · UniCredit Group ESPOSIZIONE LORDA RETTIFICHE SPECIFICHE RETTIFICHE DI VALORE DI PORTAFOGLIO ESPOSIZIONE NETTA AL 30.06.2007 A. ESPOSIZIONI PER CASSA a) Sofferenze 159.052 107.726 3.062 48.264 b) Incagli 42.297 338 2.601 39.358 c) Esposizioni ristrutturate 24.994 23.447 - 1.547 d) Esposizioni scadute - - - - e) Rischio Paese 73.351 X 9.576 63.775 f) Altre attività 174.312.874 X 7.146 174.305.728 TOTALE 174.612.568 131.511 22.385 174.458.672 A.1.6 Esposizioni per cassa verso clientela: valori lordi e netti TIPOLOGIE ESPOSIZIONI / VALORI ESPOSIZIONE LORDA RETTIFICHE SPECIFICHE RETTIFICHE DI VALORE DI PORTAFOGLIO ESPOSIZIONE NETTA AL 30.06.2007 A. ESPOSIZIONI PER CASSA a) Sofferenze 18.081.056 10.420.166 1.076.060 6.584.830 b) Incagli 4.527.219 1.340.750 19.772 3.166.697 c) Esposizioni ristrutturate 2.941.533 1.086.947 18 1.854.568 d) Esposizioni scadute 925.781 135.312 192 790.277 e) Rischio Paese 17.717 X 7.595 10.122 f) Altre attività 571.923.349 X 1.974.095 569.949.254 TOTALE 598.416.655 12.983.175 3.077.732 582.355.748 Informativa relativa ai mutui subprime Per l’informativa relativa ai mutui subprime richiesta da CONSOB con comunicazione n. 7079556 del 30 agosto 2007, si rimanda al capitolo “Altre Informazioni” della Relazione sulla gestione.
Operazioni di cartolarizzazione e di cessione delle attività INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA Nel perseguimento dei principali obiettivi che il Gruppo si propone mediante la realizzazione delle operazioni di cartolarizzazione, relativi all’ottimizzazione del portafoglio crediti tramite la liberazione di capitale regolamentare e l’apporto di nuova liquidità, ottenendo al contempo una maggiore diversificazione delle fonti di funding, nel corso del primo semestre del 2007 sono state poste in essere due nuove operazioni tradizionali: ORIGINATOR UNICREDIT BANCA S.p.A. presso UniCredit Banca S.p.A. - Cordusio RMBS Securitisation - Serie 2007 presso HVB AG - Geldilux - TS - 2007 le cui caratteristiche sono specificate in dettaglio nelle tabelle che seguono. Si precisa che, a seguito della sottoscrizione, da parte degli Originator, di quote dei titoli subordinati emessi dall’Emittente, non si è proceduto alla derecognition delle attività cartolarizzate. NOME CARTOLARIZZAZIONE: CORDUSIO RMBS SECURITISATION – SERIE 2007 Tipologia di operazione: tradizionale Originator: UniCredit Banca S.p.A. Emittente: Cordusio RMBS Securitisation S.r.l. Servicer: UniCredit Banca S.p.A. Arranger: Bayerische Hypo und Vereinsbank AG, London Branch Obiettivi dell'operazione: Liberazione Capitale Regolamentare / Funding / Trasformazione delle scadenze Tipologia delle attività cartolarizzate: Mutui ipotecari su immobili residenziali Qualità delle attività cartolarizzate: in bonis Data del closing: 24.05.2007 Valore nominale del portafoglio: Ammontare al netto delle pre-esistenti riprese/ 3.908.102.838 € rettifiche di valore: 3.908.102.838 € Ricavi o perdite di cessione realizzate: - Prezzo di cessione del portafoglio: 3.908.102.838 € Garanzie rilasciate dalla banca: - Garanzie rilasciate da terzi: - Linee di Credito rilasciate dalla banca: - Linee di Credito rilasciate da terzi: - Altre forme di Credit Enhancements: - Unicredit Banca SpA ha erogato alla società veicolo un mutuo ad esigibilità limitata Altre Informazioni rilevanti: dell’importo di Euro 6.252.965 Agenzie di Rating Ammontare del rischi trasferiti tramite derivati su Fitch /Moody's / Standard & Poor's crediti o altra forma Ammontare e condizioni del tranching: - - ISIN IT0004231210 IT0004231236 - Tipologia Senior Senior - Classe A1 A2 - Rating AAA/Aaa/AAA AAA/Aaa/AAA - Borsa di quotazione Dublino Dublino UniCredit Group · Relazione Semestrale Consolidata al 30 giugno 2007 145 Bilancio Semestrale consolidato
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Operazioni di cartolarizzazione e di cessione delle attività<br />
INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA<br />
Nel perseguimento dei principali obiettivi che il Gruppo si propone<br />
mediante la realizzazione delle operazioni di cartolarizzazione, relativi<br />
all’ottimizzazione del portafoglio crediti tramite la liberazione di<br />
capitale regolamentare e l’apporto di nuova liquidità, ottenendo al<br />
contempo una maggiore diversificazione delle fonti di funding, nel<br />
corso del primo semestre del 2007 sono state poste in essere due<br />
nuove operazioni tradizionali:<br />
ORIGINATOR UNICREDIT BANCA S.p.A.<br />
presso UniCredit Banca S.p.A.<br />
- Cordusio RMBS Securitisation - Serie 2007<br />
presso HVB AG<br />
- Geldilux - TS - 2007<br />
le cui caratteristiche sono specificate in dettaglio nelle tabelle che<br />
seguono.<br />
Si precisa che, a seguito della sottoscrizione, da parte degli<br />
Originator, di quote dei titoli subordinati emessi dall’Emittente, non si<br />
è proceduto alla derecognition delle attività cartolarizzate.<br />
NOME CARTOLARIZZAZIONE: CORDUSIO RMBS SECURITISATION – SERIE 2007<br />
Tipologia di operazione: tradizionale<br />
Originator: UniCredit Banca S.p.A.<br />
Emittente: Cordusio RMBS Securitisation S.r.l.<br />
Servicer: UniCredit Banca S.p.A.<br />
Arranger: Bayerische Hypo und Vereinsbank AG, London Branch<br />
Obiettivi dell'operazione: Liberazione Capitale Regolamentare / Funding / Trasformazione delle scadenze<br />
Tipologia delle attività cartolarizzate: Mutui ipotecari su immobili residenziali<br />
Qualità delle attività cartolarizzate: in bonis<br />
Data del closing: 24.05.2007<br />
Valore nominale del portafoglio:<br />
Ammontare al netto delle pre-esistenti riprese/<br />
3.908.102.838 €<br />
rettifiche di valore: 3.908.102.838 €<br />
Ricavi o perdite di cessione realizzate: -<br />
Prezzo di cessione del portafoglio: 3.908.102.838 €<br />
Garanzie rilasciate dalla banca: -<br />
Garanzie rilasciate da terzi: -<br />
Linee di Credito rilasciate dalla banca: -<br />
Linee di Credito rilasciate da terzi: -<br />
Altre forme di Credit Enhancements: -<br />
Unicredit Banca SpA ha erogato alla società veicolo un mutuo ad esigibilità limitata<br />
Altre Informazioni rilevanti:<br />
dell’importo di Euro 6.252.965<br />
Agenzie di Rating<br />
Ammontare del rischi trasferiti tramite derivati su<br />
Fitch /Moody's / Standard & Poor's<br />
crediti o altra forma<br />
Ammontare e condizioni del tranching:<br />
-<br />
- ISIN IT0004231210 IT0004231236<br />
- Tipologia Senior Senior<br />
- Classe A1 A2<br />
- Rating AAA/Aaa/AAA AAA/Aaa/AAA<br />
- Borsa di quotazione Dublino Dublino<br />
UniCredit Group · Relazione Semestrale Consolidata al 30 giugno 2007 145<br />
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