Fasolo Elisa - Università degli Studi di Padova

SERIE RJ CRB_LOG
Densità
40
35
30
25
20
15
10
5
0
� ISTOGRAMMA
RES RES^2
Statistica test per la normalità:
Chi-quadro(2) = 296,340 p-value = 0,00000
coefficiente errore std. rapporto t p-value
-------------------------------------------------------------alpha(0)
0,000127644 7,39753E-06 17,25 3,88E-062 ***
alpha(1) 0,105872 0,0226915 4,666 3,29E-06 ***
Ipotesi nulla: non sono presenti effetti ARCH
Statistica test: LM = 21,5472
con p-value = P(Chi-Square(1) > 21,5472) = 3,45229e-006
Test per ARCH di ordine 2
coefficiente errore std. rapporto t p-value
------------------------------------------------------------alpha(0)
0,000113113 7,90389E-06 14,31 3,24E-044 ***
alpha(1) 0,0939100 0,0226790 4,141 3,61E-05 ***
alpha(2) 0,114632 0,0227713 5,034 5,25E-07 ***
Ipotesi nulla: non sono presenti effetti ARCH
Statistica test: LM = 46,2992
con p-value = P(Chi-Square(2) > 46,2992) = 8,83613e-011
-0.06 -0.04 -0.02 0 0.02 0.04 0.06
res_crblog
res_crblog
N(0,00027655 0,012373)
Test per ARCH di ordine 1
Densità
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Statistica test per la normalità:
Chi-quadro(2) = 17947,140 p-value = 0,00000
0 0.001 0.002 0.003 0.004 0.005
res2_crblog
res2_crblog
N(0,0001531 0,000331)
44