Fasolo Elisa - Università degli Studi di Padova
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SERIE RJ CRB_LOG<br />
Densità<br />
40<br />
35<br />
30<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
� ISTOGRAMMA<br />
RES RES^2<br />
Statistica test per la normalità:<br />
Chi-quadro(2) = 296,340 p-value = 0,00000<br />
coefficiente errore std. rapporto t p-value<br />
-------------------------------------------------------------alpha(0)<br />
0,000127644 7,39753E-06 17,25 3,88E-062 ***<br />
alpha(1) 0,105872 0,0226915 4,666 3,29E-06 ***<br />
Ipotesi nulla: non sono presenti effetti ARCH<br />
Statistica test: LM = 21,5472<br />
con p-value = P(Chi-Square(1) > 21,5472) = 3,45229e-006<br />
Test per ARCH <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne 2<br />
coefficiente errore std. rapporto t p-value<br />
------------------------------------------------------------alpha(0)<br />
0,000113113 7,90389E-06 14,31 3,24E-044 ***<br />
alpha(1) 0,0939100 0,0226790 4,141 3,61E-05 ***<br />
alpha(2) 0,114632 0,0227713 5,034 5,25E-07 ***<br />
Ipotesi nulla: non sono presenti effetti ARCH<br />
Statistica test: LM = 46,2992<br />
con p-value = P(Chi-Square(2) > 46,2992) = 8,83613e-011<br />
-0.06 -0.04 -0.02 0 0.02 0.04 0.06<br />
res_crblog<br />
res_crblog<br />
N(0,00027655 0,012373)<br />
Test per ARCH <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne 1<br />
Densità<br />
4500<br />
4000<br />
3500<br />
3000<br />
2500<br />
2000<br />
1500<br />
1000<br />
500<br />
0<br />
Statistica test per la normalità:<br />
Chi-quadro(2) = 17947,140 p-value = 0,00000<br />
0 0.001 0.002 0.003 0.004 0.005<br />
res2_crblog<br />
res2_crblog<br />
N(0,0001531 0,000331)<br />
44