Fasolo Elisa - Università degli Studi di Padova
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4.6 – Modello ARMA<br />
DJ UBS_LOG; modello stimato = ARMA (2,2) senza costante<br />
Stime ARMA usando le 1924 osservazioni 01/11/27-09/04/10<br />
Stimato usando il filtro <strong>di</strong> Kalman (MV esatta)<br />
Variabile <strong>di</strong>pendente: UBS_LOG<br />
Errori standard basati sull'Hessiana<br />
coefficiente errore std. rapporto t p-value<br />
-------------------------------------------------------------phi_1<br />
0,771342 0,0252809 30,51 1,87E-204 ***<br />
phi_2 -0,945840 0,0298332 -31,70 1,36E-220 ***<br />
theta_1 -0,796408 0,0173186 -45,99 0,000 ***<br />
theta_2 0,970139 0,0240345 40,36 0,000 ***<br />
Me<strong>di</strong>a della variabile <strong>di</strong>pendente = 0,000180742<br />
Scarto quadratico me<strong>di</strong>o della variabile <strong>di</strong>pendente = 0,0119963<br />
Me<strong>di</strong>a delle innovazioni = 0,000180355<br />
Varianza delle innovazioni = 0,00014271<br />
Log-verosimiglianza = 5788,0544<br />
Criterio <strong>di</strong> informazione <strong>di</strong> Akaike (AIC) = -11566,1<br />
Criterio bayesiano <strong>di</strong> Schwarz (BIC) = -11538,3<br />
Criterio <strong>di</strong> Hannan-Quinn (HQC) = -11555,9<br />
Reale Immaginario Modulo Frequenza<br />
-----------------------------------------------------------<br />
AR<br />
Ra<strong>di</strong>ce 1 0,4078 -0,9439 1,0282 -0,1851<br />
Ra<strong>di</strong>ce 2 0,4078 0,9439 1,0282 0,1851<br />
MA<br />
Ra<strong>di</strong>ce 1 0,4105 -0,9286 1,0153 -0,1838<br />
Ra<strong>di</strong>ce 2 0,4105 0,9286 1,0153 0,1838<br />
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