Versione integrale - Gruppo Banca Carige

B. Informazioni di natura quantitativaCategorie/ValoriImporti nonponderatiImporti ponderati/requisiti31/12/10 31/12/09 31/12/10 31/12/09A. ATTIVITA' DI RISCHIOA.1 Rischio di credito e di controparte 32.089.835 28.144.024 17.474.351 15.433.0541. Metodologia standardizzata 32.053.160 28.100.900 17.467.016 15.422.2082. Metodologia basata sui rating interni (1)2.1 Base2.2 Avanzata3. Cartolarizzazioni 36.675 43.124 7.335 10.846B. REQUISITI PATRIMONIALI DI VIGILANZAB.1 Rischio di credito e di controparte 1.397.948 1.234.644B.2 Rischi di mercato (2) 22.973 30.2891. Metodologia standard 22.973 30.2892. Modelli interni3. Rischio di concentrazioneB.3 Rischio operativo 126.516 124.3511. Metodo base 126.516 124.3512. Metodo standardizzato3. Metodo avanzatoB.4 Altri requisiti prudenzialiB.5 Altri elementi del calcoloB.6 Totale requisiti prudenziali (3) 1.160.577 1.041.964C. ATTIVITÀ DI RISCHIO E COEFFICIENTI DI VIGILANZAC.1 Attività di rischio ponderate 19.342.954 17.366.060C.2 Patrimonio di base / 75% Attività di rischio ponderate (Tier 1 capital ratio) 10,9% 13,0%C.3 Patrimonio di vigilanza incluso TIER 3 / 75% Attività di rischio ponderate (Total capital ratio) 14,7% 16,1%(1) Sono ricomprese le esposizioni relative a strumenti di capitale.(2) Nelle voci "metodologia standard" e "modelli interni" va incluso anche il requisito patrimoniale a fronte del rischio di regolamento.(3) Nel calcolo del totale dei requisiti prudenziali le banche appartenenti a gruppi bancari italiani tengono conto anche della riduzione dei requisiti del 25%.Le banche ed i gruppi bancari che calcolano il requisito patrimoniale per il rischio di credito e di controparte secondo il metodo IRB o quello per il rischio operativo con il metodo AMA,tengono conto anche del previsto floor.526