Versione integrale - Gruppo Banca Carige
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A.2 Portafoglio bancario: valori nozionali di fine periodo e mediA.2.1 Di coperturaAttività sottostanti/Tipologie derivatiTotale 31/12/2010 Totale 31/12/2009Over the counterControparticentraliOver the counterControparticentrali1. Titoli di debito e tassi di interesse 9.403.815 - 6.043.274 -a) Opzioni 401.192 - 126.477 -b) Swap 9.002.623 - 5.916.797 -c) Forward - - - -d) Futures - - - -e) Altri - - - -2. Titoli di capitale e indici azionari 414.826 - 442.829 -a) Opzioni 414.826 - 442.829 -b) Swap - - - -c) Forward - - - -d) Futures - - - -e) Altri - - - -3. Valute e oro - - - -a) Opzioni - - - -b) Swap - - - -c) Forward - - - -d) Futures - - - -e) Altri - - - -4. Merci - - - -5. Altri sottostanti - - - -Totale 9.818.641 - 6.486.103 -Valori medi 8.232.548 - 4.561.873 -502
A. 3 Derivati finanziari: fair value positivo - ripartizione per prodottiFair value positivoAttività sottostanti/Tipologie derivati Totale 31/12/2010 Totale 31/12/2009Over the counterControparticentraliOver the counterControparticentraliA. Portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza 55.210 2 78.133 -a) Opzioni 10.829 - 11.924 -b) Interest rate swap 40.364 - 62.001 -c) Cross currency swap - - - -d) Equity swap - - - -e) Forward 4.017 2 4.208 -f) Futures - - - -g) Altri - - - -B. Portafoglio bancario - di copertura 116.650 - 87.337 -a) Opzioni 12.633 - 13.270 -b) Interest rate swap 104.017 - 74.067 -c) Cross currency swap - - - -d) Equity swap - - - -e) Forward - - - -f) Futures - - - -g) Altri - - - -C. Portafoglio bancario - altri derivati - - - -a) Opzioni - - - -b) Interest rate swap - - - -c) Cross currency swap - - - -d) Equity swap - - - -e) Forward - - - -f) Futures - - - -g) Altri - - - -Totale 171.860 2 165.470 -503
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A. 3 Derivati finanziari: fair value positivo - ripartizione per prodottiFair value positivoAttività sottostanti/Tipologie derivati Totale 31/12/2010 Totale 31/12/2009Over the counterControparticentraliOver the counterControparticentraliA. Portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza 55.210 2 78.133 -a) Opzioni 10.829 - 11.924 -b) Interest rate swap 40.364 - 62.001 -c) Cross currency swap - - - -d) Equity swap - - - -e) Forward 4.017 2 4.208 -f) Futures - - - -g) Altri - - - -B. Portafoglio bancario - di copertura 116.650 - 87.337 -a) Opzioni 12.633 - 13.270 -b) Interest rate swap 104.017 - 74.067 -c) Cross currency swap - - - -d) Equity swap - - - -e) Forward - - - -f) Futures - - - -g) Altri - - - -C. Portafoglio bancario - altri derivati - - - -a) Opzioni - - - -b) Interest rate swap - - - -c) Cross currency swap - - - -d) Equity swap - - - -e) Forward - - - -f) Futures - - - -g) Altri - - - -Totale 171.860 2 165.470 -503
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