Versione integrale - Gruppo Banca Carige

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SEZIONE 2 – RISCHI DI MERCATO2.1 RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE E RISCHIO DI PREZZO – PORTAFOGLIO DINEGOZIAZIONE DI VIGILANZAInformazioni di natura qualitativaA. Aspetti generaliIl profilo di rischio di questa porzione di portafoglio è estremamente prudenziale; il VaR decadalecalcolato al 31/12/2010 risulta pari a 0,7 milioni. Più in dettaglio, tale portafoglio è quasiintegralmente investito in strumenti finanziari a breve e a tasso indicizzato e la duration media ècirca 0,4.A fronte dei titoli ivi ricompresi sono presenti dei contratti derivati a copertura gestionale chetrasformano alcuni titoli a tasso fissi in strumenti “sintetici” a tasso indicizzato, comportando cosìuna diminuzione del rischio di tasso di interesse.B. Processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di tasso di interesse e del rischio diprezzoLa Direzione Risk Management della <strong>Banca</strong> provvede al monitoraggio giornaliero del rischio diinteresse e azionario sul portafoglio di negoziazione di Vigilanza; tale profilo di rischio vienecalcolato secondo l’approccio Montecarlo, con un intervallo di confidenza del 99% e un “holdingperiod” di dieci giorni.Più in dettaglio, l’aggregato oggetto di rilevazione ed analisi giornaliera fa riferimento allaglobalità degli strumenti finanziari (titoli e derivati) a prescindere dalla loro natura contabile (AFSoppure HFT). Su tale aggregato di rischio il Consiglio di Amministrazione ha attribuito allaFinanza un limite decadale massimo di VaR che al 31/12/2010 è pari a 39,7 milioni.Sono di seguito analizzati gli impatti di bilancio, in termini di margine di interesse, di margine diintermediazione, patrimonio e di utile netto, per un movimento negativo della curva di -78 b.p(massimo shock parallelo negativo data la curva dei tassi a dicembre 2010), uno positivo di+200 b.p. e per la realizzazione degli scenari generati dai tassi forward a 6 e 12 mesi. La tabellaseguente riporta l’impatto complessivo e il dettaglio sul portafoglio di negoziazione di Vigilanza (idati sono in milioni di euro):490
-78 bp +200 bp FWD 6 m FWD 12 mMargine di interesse -34,39 86,84 11,37 18,26- di cui Trading book -1,65 4,15 0,54 0,87Margine di intermediazione -27,32 72,18 9,45 15,18- di cui Trading book 7,07 -14,65 -1,92 -3,08Patrimonio netto 35,87 -79,32 -10,39 -16,68- di cui Trading book 1,15 -2,23 -0,29 -0,47Utile -18,49 48,85 6,40 10,28- di cui Trading book 3,67 -7,11 -0,93 -1,49491
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GRUPPO BANCA CARIGEBILANCIO CONSOLI
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PREMESSAI bilanci al 31 dicembre 20
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Integrazione dell’ordine del gior
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I moduli che gli azionisti hanno la
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POTERI DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVIE
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SCHEDA DI SINTESI CONSOLIDATA E IND
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Le condizioni del mercato del lavor
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Delmonte quali Vice Direttori Gener
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RACCOLTA DIRETTA (1) - DISTRIBUZION
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RACCOLTA INDIRETTA (importi in migl
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zione creditoria netta per 414,4 mi
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2009 da ristrutturata ad incaglio;
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SOFFERENZE CLIENTELA (1) - DISTRIBU
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RAPPORTO SOFFERENZE/IMPIEGHI (1) -
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TITOLI DA OPERAZIONI DI CARTOLARIZZ
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ATTIVITA' PER DERIVATI DI COPERTURA
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I RISULTATI ECONOMICIL’utile nett
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INTERESSI PASSIVI (importi in migli
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Gli accantonamenti netti ai fondi p
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ultimi destinati alla concessione d
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Tra le principali iniziative propos
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COMPOSIZIONE DELL' ORGANICOPersonal
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piazze mondiali con un andamento pi
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zioni di Vigilanza prudenziale per
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LE SOCIETA' DEL GRUPPOA. La Capogru
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Le Attività Finanziarie Intermedia
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Come esposto in dettaglio nel parag
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del 6 agosto 2010 che avrebbe perme
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nanziato di 36,6 milioni. I circa 1
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PRINCIPALI RISCHI ED INCERTEZZEEVOL
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Voci dell'attivoTotale Totale31/12/
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATOVociTota
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Esistenze al 31/12/2009Modifica sal
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Negli arrotondamenti delle voci, de
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A.2 - PARTE RELATIVA ALLE PRINCIPAL
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2. ATTIVITÀ FINANZIARIE DISPONIBIL
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Alla chiusura di ogni bilancio annu
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copertura deve essere imputata al C
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L‟attività immateriale viene eli
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4 (compreso il test di adeguatezza)
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la rettifica di valore (impairment)
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A.3 - INFORMATIVA SUL FAIR VALUEA.3
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ATTIVOSEZIONE 1CASSA E DISPONIBILIT
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2.1 Attività finanziarie detenute
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2.3 Attività finanziarie per cassa
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3.3 Attività finanziarie valutate
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4.2 Attività finanziarie disponibi
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SEZIONE 5ATTIVITA’ FINANZIARIE DE
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6.1.2 Di pertinenza delle imprese d
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GenericaSpecificaGenericaSEZIONE 8D
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Partecipazioni in società sottopos
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SEZIONE 12ATTIVITA’ MATERIALI - V
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13.2 Attività immateriali: variazi
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o l’aggregato dei ricavi da servi
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Parametri standardValore limiteCGU
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c) l’effetto fiscale della valuta
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SEZIONE 15ATTIVITA’ NON CORRENTI
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PASSIVOSEZIONE 1DEBITI VERSO BANCHE
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SEZIONE 3TITOLI IN CIRCOLAZIONE - V
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Di seguito si dettagliano i dati ri
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SEZIONE 6DERIVATI DI COPERTURA - VO
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SEZIONE 10ALTRE PASSIVITA’ - VOCE
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un’indagine relativa al settore c
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Ai sensi dell’art.9 del Regolamen
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all’acquisizione del controllo de
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Anno 2005In data 31 dicembre 2010,
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SEZIONE 13RISERVE TECNICHE - VOCE 1
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15.2 Capitale - Numero azioni della
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ALTRE INFORMAZIONI1. Garanzie rilas
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1.1.2 Di pertinenza delle imprese d
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SEZIONE 2LE COMMISSIONI - VOCI 40 E
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DividendiProventi da quote O.I.C.R.
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4.1 Risultato netto dell'attività
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SEZIONE 5IL RISULTATO NETTO DELL’
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SEZIONE 7IL RISULTATO NETTO DELLE A
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CancellazioniAltreCancellazioniAltr
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CancellazioniAltre8.2.1 Di pertinen
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SEZIONE 10SALDO ALTRI PROVENTI E ON
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10.4.2 Ramo danni2. Ramo danniAltri
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11.2 Numero medio dei dipendenti pe
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SEZIONE 12ACCANTONAMENTI NETTI AI F
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13.1.2 Imprese di assicurazioneAtti
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SEZIONE 16UTILI (PERDITE) DELLE PAR
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SEZIONE 20LE IMPOSTE SUL REDDITO DE
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principale di vigilare sulla rispon
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Il modello interno di natura judgem
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SofferenzeIncagliEsposizioniristrut
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Le altre esposizioni comprese nei c
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A.1.7 Gruppo bancario - Esposizioni
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Valore esposizione nettaImmobiliTit
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La Capogruppo svolge l’attività
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Esposizione lordaEsposizione nettaE
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C.2 OPERAZIONI DI CESSIONEC.2.1 Gru
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la prima, con data di efficacia 1 n
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(AFS oppure HFT). Su tale aggregato
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Valuta di denominazione DOLLARO USA
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Informazioni di natura quantitativa
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Valuta di denominazione: Altre valu
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Governi e Banche CentraliAltri enti
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DERIVATI SU CREDITIB.1 Derivati su
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1.3 GRUPPO BANCARIO - RISCHIO DI LI
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Informazioni di natura quantitativa
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R A M O PREMI (€/mgl) INCREMENTO2
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Premi emessiRamo danni NORD CENTRO
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ATTIVITA'FINANZIARIETitoli di capit
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RiservaPositivaRiservaNegativaRiser
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anca scenda al di sotto della perce
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Categorie/ValoriImporti nonponderat
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SEZIONE 4 - L‟ADEGUATEZZA PATRIMO
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SEZIONE 1 - OPERAZIONI REALIZZATE D
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Sindaci, l‟Amministratore Delegat
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La nuova normativa relativa all’I
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Aree geografiche di attività(Impor
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Segmenti di clientela(Importi in mi
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DATI DI SINTESI DEL FONDOPENSIONE A
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PREMESSAPer quanto riguarda il pres
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e +1,5% nei dodici mesi) rappresent
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RACCOLTA INDIRETTA (importi in migl
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stanzialmente allineata a quella di
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2009, dopo il forte aumento del 200
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SOFFERENZE (1) - DISTRIBUZIONE GEOG
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PORTAFOGLIO TITOLI (importi in migl
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Elenco dei principi contabili IAS/I
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2) Interpretazioni (SIC/IFRIC)SIC/I
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