Versione integrale - Gruppo Banca Carige

TITOLI/DERIVATI OPERAZIONI A LEVA(importi in migliaia di euro)controvalori a prezzidi caricoquota % su totaleportafoglio titoliStrumenti a leva non coperti: 124.182 1,32%di credito 46.615 0,50%di cui con rimborso alla pari 45.223 0,48%di tasso 77.567 0,82%di cui con rimborso alla pari 76.076 0,81%Strumenti a leva coperti: 34.199 0,36%di tasso 34.199 0,36%Totale 158.381 1,68%Le esposizioni verso Special Purpose Entities(SPE) sono sostanzialmente ricondubili alle societàveicolo delle cartolarizzazioni realizzate direttamentedal Gruppo.Per quanto riguarda l’esposizione in strumentifinanziari del debito sovrano di Paesi in difficoltà,il Gruppo Carige è esposto per circa 55 milioninei confronti del governo portoghese, per53 milioni nei confronti del governo greco edinfine, per 18 milioni nei confronti del governospagnolo. Non esistono esposizioni né verso ilgoverno irlandese, né verso i paesi arabi, Libiaed Egitto in particolare, interessati dalle recenticrisi politiche e sociali. Complessivamente considerate,queste esposizioni ammontano a 126milioni e rappresentano circa l’1,34% del portafogliotitoli.Il valore nozionale dei contratti derivati èpari a 12.503,1 milioni (di cui 8.220 milioni diderivati di copertura), in aumento del 33,7%nell'esercizio (7,6% nell’ultimo trimestre). I derivatifinanziari, che rappresentano il 99% del totale,sono aumentati nell’anno del 34,8% a12.372,5 milioni (7,7% nell’ultimo trimestre); iderivati creditizi sono diminuiti a 130,6 milioni(-24,4% nei dodici mesi; +0,3% nell’ultimo trimestre).VALORI NOZIONALI DEI CONTRATTI DERIVATI (importi in migliaia di euro)Situazione alVariazione %31/12/10 30/9/10 31/12/09 31/12/08 12/10 12/109/10 12/09Derivati finanziari 12.372.549 11.488.042 9.181.245 6.472.194 7,7 34,8future 740 1.080 - - -31,5 …contratti a termine (1) 668.400 691.909 660.676 728.956 -3,4 1,2swap 10.332.080 9.486.498 7.440.905 4.548.596 8,9 38,9opzioni acquistate 1.210.794 1.146.152 701.172 1.028.597 5,6 72,7altri 160.535 162.403 378.492 166.045 -1,2 -57,6Derivati creditizi 130.560 130.154 172.644 215.153 0,3 -24,4tror - - 161 6.060 … -100,0cds 130.560 130.154 172.483 209.093 0,3 -24,3Totale 12.503.109 11.618.196 9.353.889 6.687.347 7,6 33,7(1) La sottovoce "contratti a termine" comprende le operazioni c.d. "regular way".Il valore dei contratti derivati di copertura (attivitàe passività) è pari a 688,7 milioni (925,6 milionia settembre 2010; 396 milioni a dicembre2009). I controvalori attivi sono pari a 108,3milioni; quelli passivi ammontano a 580,4 milioni.37