Versione integrale - Gruppo Banca Carige

Valuta di denominazione: Altre valuteVoci/Scaglioni temporaliAvistaDaoltre1 giornoa7 giorniDaoltre7 giornia15 giorniDaoltre15 giornia1 meseDaoltre1 mesefino a3 mesiDaoltre3 mesifino a6 mesiDaoltre6 mesifino a1 annoDaoltre1 annofino a5 anniOltre5 anniDurataindeterminataAttività per cassaA.1 Titoli di Stato - - - - - - - - - -A.2 Altri titoli di debito - - - - 1 - - - - -A.3 Quote O.I.C.R. - - - - - - - - - -A.4 Finanziamenti- Banche 3.838 13.584 5.032 20.791 1 - - - - -- Clientela 24.408 1.021 - 1.213 4.017 5.151 255 694 14.109 -Passività per cassaB.1 Depositi- Banche 266 114 - 16.795 - - - - - -- Clientela 11.180 - - - 311 - 65 - - -B.2 Titoli di debito - - - - - - 7.315 - - -B.3 Altre passività - - - - - - - - 5.131 -Operazioni "fuori bilancio"C.1 Derivati finanziari conscambio di capitale- Posizioni lunghe - 4.901 273 - 1.226 647 393 498 - -- Posizioni corte - 2.802 5.221 33.630 9.208 25.958 253 638 - -C.2 Derivati finanziari senzascambio di capitale- Posizioni lunghe - 219 26 - 81 53 158 54 - -- Posizioni corte - 269 - - 75 75 150 75 - -C.3 Depositi e finanziamenti daricevere- Posizioni lunghe - - - - - - - - - -- Posizioni corte - - - - - - - - - -C.4 Impegni irrevocabili aerogare fondi- Posizioni lunghe - 185 - - - - - - - -- Posizioni corte 184 - - - - - - - - -C.5 Garanzie finanziarierilasciate - - - - - - - - - -Operazioni di auto cartolarizzazione poste in essere da Banca CARIGELe operazioni di autocartolarizzazione originate dal Gruppo Banca CARIGE in cui è stata ha sottoscrittala totalità dei titoli emessi dal relativo veicolo (autocartolarizzazioni) non sono state esposte nelle tabelledi Nota Integrativa della Parte E, Sezione C “Operazioni di cartolarizzazione e di cessione delleattività”.A fine 2008 la Capogruppo ha perfezionato un’operazione di autocartolarizzazione concernente unportafoglio di mutui ipotecari in bonis, residenziali e commerciali, per un importo pari a Euro 845milioni circa allo scopo di costituire attività idonee (collateral) ad essere utilizzate per operazioni di pronticontro termine (REPO) presso la Banca Centrale Europea o altra parte terza.In data 16 dicembre 2008 è stato sottoscritto il contratto di cessione del portafoglio selezionato con lasocietà veicolo Argo Mortage 3 S.r.l. ad un prezzo di Euro 852,6 milioni; nello stesso mese la societàveicolo ha emesso n. 2 classi di titoli senior (Classe A e Classe B) quotati alla Borsa del Lussemburgoper complessivi Euro 525,2 milioni (Euro 482,6 milioni di Classe A ed Euro 42,6 milioni di Classe B) euna classe di titoli junior (Classe J) per Euro 327,4 milioni a fronte di un prezzo di cessione quantificatoin Euro 852,6 (pari al valore di libro dei crediti maggiorato del rateo di interessi maturato alla data diefficacia della cessione). I titoli emessi sono stati interamente sottoscritti dalla Capogruppo BancaCARIGE. I titoli di Classe A e di Classe B hanno ottenuto rispettivamente un rating AAA e A da Fitch; laClasse J non ha rating.Nel corso del mese di luglio 2010 è iniziato il rimborso dei titoli di Classe A; alla data del 31/12/2010i titoli di Classe A in circolazione ammontano a 232 milioni di euro. L aprima classe di titoli alla data dichiusura di bilancio costituisce un attivo stanziabile presso le Banche Centrali per operazioni difinanziamento.La Capogruppo, in qualità di servicer, ha incassato Euro 83,9 milioni maturando commissioni diservicing per Euro 0,2 milioni.270