Versione integrale - Gruppo Banca Carige

Inoltre, sempre in tema di controllo del rischio di liquidità strutturale sono stati definiti gliindicatori in termini di gap ratio sulle scadenze oltre l’anno. L’obiettivo è quello di mantenereun profilo di liquidità strutturale sufficientemente equilibrato, ponendo dei vincoli allapossibilità di finanziare attività a medio lungo termine con passività a breve termine (di talilimiti si tiene conto nella programmazione del Budget annuale).Il monitoraggio è affettuato a livello di Gruppo, anche considerando che le politiche diraccolta obbligazionaria adottate prevedono il funding accentrato presso la Capogruppo.Le analisi di scenario previste dal Gruppo Carige attengono a diverse ipotesi di stress analysis,in conformità con quanto previsto dalla circolare 263/2006 di Banca d’Italia (Nuovedisposizioni di vigilanza prudenziale per le banche, Titolo III, Capitolo 1), e considerano ilverificarsi di eventi modificativi di talune poste nelle varie fasce di cui si compone la maturityladder.Le due ipotesi, connesse ad altrettante configurazioni di occurence (frequenza di accadimento)e severity (impatto sulla banca), sono:tensione acuta a livello della singola banca, che necessitano di contromisurestraordinarie, sovente legate ad interventi esterni alla banca stessa (bassa frequenza,alto/altissimo impatto);crisi sistemica, che interessa tutto il mercato (bassa/media frequenza, alto impatto)268