Versione integrale - Gruppo Banca Carige

Governi e Banche CentraliAltri enti pubbliciBancheSocietà finanziarieSocietà di assicurazioneImprese non finanziarieAltri soggettiB.3 Derivati creditizi OTC: fair value lordo negativo - ripartizione per prodottiAttività sottostanti/ Tipologie derivatiFair value negativoTotale31/12/2010TotaleTotale31/12/2009TotaleA. Portafoglio di negoziazione di vigilanza 5.619 4.114a) Credit default products 5.619 4.114b) Credit spread products - -c) Total return swap - -d) Altri - -B. Portafoglio bancario - -a) Credit default products - -b) Credit spread products - -c) Total return swap - -d) Altri - -Totale 5.619 4.114B.4 Derivati creditizi OTC: fair value lordi (positivi e negativi) per controparti - contratti non rientranti in accordi dicompensazioneContratti non rientranti inaccordi di compensazioneNegoziazione di vigilanza - - 25.085 6.102 - - -1) Acquisto protezione - - 25.085 6.102 - - -- valore nozionale - - 23.000 5.000 - - -- fair value positivo - - 375 - - - -- fair value negativo - - 30 702 - - -- esposizione futura - - 1.680 400 - - -2) Vendita protezione - - - - - - -- valore nozionale - - - - - - -- fair value positivo - - - - - - -- fair value negativo - - - - - - -- esposizione futura - - - - - - -Portafoglio bancario - - - - - - -1) Acquisto protezione - - - - - - -- valore nozionale - - - - - - -- fair value positivo - - - - - - -- fair value negativo - - - - - - -2) Vendita protezione - - - - - - -- valore nozionale - - - - - - -- fair value positivo - - - - - - -- fair value negativo - - - - - - -264