Versione integrale - Gruppo Banca Carige
Versione integrale - Gruppo Banca Carige Versione integrale - Gruppo Banca Carige
Governi e Banche CentraliAltri enti pubbliciBancheSocietà finanziarieSocietà di assicurazioneImprese non finanziarieAltri soggettiA.8 Derivati finanziari OTC: portafoglio bancario - valori nozionali, fair value lordi positivi e negativi percontroparti - contratti rientranti in accordi di compensazioneContratti rientranti in accordidi compensazione1) Titoli di debito e tassid'interesse - - 8.734.187 377.822 - - -- valore nozionale - - 8.121.145 370.000 - - -- fair value positivo - - 94.609 - - - -- fair value negativo - - 518.433 7.822 - - -2) Titoli di capitale e indiciazionari - - - - - - -- valore nozionale - - - - - - -- fair value positivo - - - - - - -- fair value negativo - - - - - - -3) Valute e oro - - - - - - -- valore nozionale - - - - - - -- fair value positivo - - - - - - -- fair value negativo - - - - - - -4) Altri valori - - - - - - -- valore nozionale - - - - - - -- fair value positivo - - - - - - -- fair value negativo - - - - - - -A.9 Vita residua dei derivati finanziari "over the counter": valori nozionaliSottostanti/ Vita residuaFino a 1 annoOltre 1 anno efino a 5 anniOltre 5 anniTotaleA. Portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza 1.024.494 1.299.095 570.296 2.893.885A.1 Derivati finanziari su titoli di debito e tassi d'interesse 451.034 876.449 570.296 1.897.779A.2 Derivati finanziari su titoli di capitale e indici azionari 11.966 417.295 - 429.261A.3 Derivati finanziari su tassi di cambio e oro 561.494 5.351 - 566.845A.4 Derivati finanziari su altri valori - - - -B. Portafoglio bancario 1.461.925 3.287.765 5.294.305 10.043.995B.1 Derivati finanziari su titoli di debito e tassi d'interesse 1.047.099 3.287.765 5.294.305 9.629.169B.2 Derivati finanziari su titoli di capitale e indici azionari 414.826 - - 414.826B.3 Derivati finanziari su tassi di cambio e oro - - - -B.4 Derivati finanziari su altri valori - - - -Totale 31/12/2010 2.486.419 4.586.860 5.864.601 12.937.880Totale 31/12/2009 1.970.337 4.022.892 4.222.077 10.215.306262
DERIVATI SU CREDITIB.1 Derivati su crediti: valori nozionali di fine periodo e mediCategorie di operazioniPortafoglio dinegoziazione aifini di vigilanzasu un singolosoggettosu più soggetti(basket)Portafogliobancariosu un singolosoggettosu più soggetti(basket)1. Acquisti di protezionea) Credit default products 95.560 - - -b) Credit spread products - - - -c) Total return swap - - - -d) Altri - - - -2. Vendite di protezioneTOTALE 31/12/2010 95.560 - - -VALORI MEDI 122.816 - - -TOTALE 31/12/2009 162.483 - - -a) Credit default products 25.000 10.000 - -b) Credit spread products - - - -c) Total return swap - - - -d) Altri - - - -TOTALE 31/12/2010 25.000 10.000 - -VALORI MEDI 19.762 10.007 - -TOTALE 31/12/2009 - 10.161 - -B.2 Derivati creditizi OTC: fair value lordo positivo - ripartizione per prodottiAttività sottostanti/ Tipologie derivatiFair value positivoTotale31/12/2010TotaleTotale31/12/2009TotaleA. Portafoglio di negoziazione di vigilanza 2.404 891a) Credit default products 2.404 891b) Credit spread products - -c) Total return swap - -d) Altri - -B. Portafoglio bancario - -a) Credit default products - -b) Credit spread products - -c) Total return swap - -d) Altri - -Totale 2.404 891263
- Page 211 and 212: SEZIONE 22UTILE (PERDITA) D’ESERC
- Page 213 and 214: 213
- Page 215 and 216: 215
- Page 217 and 218: principale di vigilare sulla rispon
- Page 219 and 220: esponsabili di cliente o di segment
- Page 221 and 222: Il modello interno di natura judgem
- Page 223 and 224: SofferenzeIncagliEsposizioniristrut
- Page 225 and 226: Le altre esposizioni comprese nei c
- Page 227 and 228: A.1.7 Gruppo bancario - Esposizioni
- Page 229 and 230: Valore esposizione nettaImmobiliTit
- Page 231 and 232: Esposizione nettaRettifiche valore
- Page 233 and 234: EsposizionenettaRettifichevalorecom
- Page 235 and 236: La Capogruppo svolge l’attività
- Page 237 and 238: Esposizione lordaEsposizione nettaE
- Page 239 and 240: C.1.5. Gruppo bancario - Ammontare
- Page 241 and 242: C.2 OPERAZIONI DI CESSIONEC.2.1 Gru
- Page 243 and 244: la prima, con data di efficacia 1 n
- Page 245 and 246: (AFS oppure HFT). Su tale aggregato
- Page 247 and 248: Valuta di denominazione DOLLARO USA
- Page 249 and 250: 1.2.2 RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE
- Page 251 and 252: Informazioni di natura quantitativa
- Page 253 and 254: Valuta di denominazione: Altre valu
- Page 255 and 256: 1.2.4 GLI STRUMENTI DERIVATIA. DERI
- Page 257 and 258: A. 3 Derivati finanziari: fair valu
- Page 259 and 260: Governi e Banche CentraliAltri enti
- Page 261: Governi e Banche CentraliAltri enti
- Page 265 and 266: Governi e Banche CentraliAltri enti
- Page 267 and 268: 1.3 GRUPPO BANCARIO - RISCHIO DI LI
- Page 269 and 270: Informazioni di natura quantitativa
- Page 271 and 272: 1.4 GRUPPO BANCARIO - RISCHI OPERAT
- Page 273 and 274: R A M O PREMI (€/mgl) INCREMENTO2
- Page 275 and 276: Premi emessiRamo danni NORD CENTRO
- Page 277 and 278: Ramo danniRischiRiserva sinistri31/
- Page 279 and 280: Capitali differiti e rendite Soprav
- Page 281 and 282: RatingstrumentiHTM Finanziamenti e
- Page 283 and 284: 3.3.3. Rischio di PrezzoCi si rifer
- Page 285 and 286: ATTIVITA'FINANZIARIETitoli di capit
- Page 287 and 288: 287
- Page 289 and 290: RiservaPositivaRiservaNegativaRiser
- Page 291 and 292: 2.2 Patrimonio di vigilanza bancari
- Page 293 and 294: anca scenda al di sotto della perce
- Page 295 and 296: 3. Patrimonio di terzo livelloConti
- Page 297 and 298: Categorie/ValoriImporti nonponderat
- Page 299 and 300: SEZIONE 4 - L‟ADEGUATEZZA PATRIMO
- Page 301 and 302: SEZIONE 1 - OPERAZIONI REALIZZATE D
- Page 303 and 304: 303
- Page 305 and 306: Sindaci, l‟Amministratore Delegat
- Page 307 and 308: La nuova normativa relativa all’I
- Page 309 and 310: Aree geografiche di attività(Impor
- Page 311 and 312: Risultato netto gestione finanziari
Governi e Banche CentraliAltri enti pubbliciBancheSocietà finanziarieSocietà di assicurazioneImprese non finanziarieAltri soggettiA.8 Derivati finanziari OTC: portafoglio bancario - valori nozionali, fair value lordi positivi e negativi percontroparti - contratti rientranti in accordi di compensazioneContratti rientranti in accordidi compensazione1) Titoli di debito e tassid'interesse - - 8.734.187 377.822 - - -- valore nozionale - - 8.121.145 370.000 - - -- fair value positivo - - 94.609 - - - -- fair value negativo - - 518.433 7.822 - - -2) Titoli di capitale e indiciazionari - - - - - - -- valore nozionale - - - - - - -- fair value positivo - - - - - - -- fair value negativo - - - - - - -3) Valute e oro - - - - - - -- valore nozionale - - - - - - -- fair value positivo - - - - - - -- fair value negativo - - - - - - -4) Altri valori - - - - - - -- valore nozionale - - - - - - -- fair value positivo - - - - - - -- fair value negativo - - - - - - -A.9 Vita residua dei derivati finanziari "over the counter": valori nozionaliSottostanti/ Vita residuaFino a 1 annoOltre 1 anno efino a 5 anniOltre 5 anniTotaleA. Portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza 1.024.494 1.299.095 570.296 2.893.885A.1 Derivati finanziari su titoli di debito e tassi d'interesse 451.034 876.449 570.296 1.897.779A.2 Derivati finanziari su titoli di capitale e indici azionari 11.966 417.295 - 429.261A.3 Derivati finanziari su tassi di cambio e oro 561.494 5.351 - 566.845A.4 Derivati finanziari su altri valori - - - -B. Portafoglio bancario 1.461.925 3.287.765 5.294.305 10.043.995B.1 Derivati finanziari su titoli di debito e tassi d'interesse 1.047.099 3.287.765 5.294.305 9.629.169B.2 Derivati finanziari su titoli di capitale e indici azionari 414.826 - - 414.826B.3 Derivati finanziari su tassi di cambio e oro - - - -B.4 Derivati finanziari su altri valori - - - -Totale 31/12/2010 2.486.419 4.586.860 5.864.601 12.937.880Totale 31/12/2009 1.970.337 4.022.892 4.222.077 10.215.306262
Change language