Versione integrale - Gruppo Banca Carige

A.4 Derivati finanziari: fair value negativo - ripartizione per prodottiFair value negativoAttività sottostanti/Tipologie derivati Totale 31/12/2010 Totale 31/12/2009Over the counterControparticentraliOver the counterControparticentraliA. Portafoglio di negoziazione di vigilanza 93.911 15 135.127 -a) Opzioni 10.686 - 11.739 -b) Interest rate swap 75.475 - 115.488 -c) Cross currency swap - - - -d) Equity swap - - - -e) Forward 7.750 15 7.900 -f) Futures - - - -g) Altri - - - -B. Portafoglio bancario - di copertura 588.722 - 329.342 -a) Opzioni - - - -b) Interest rate swap 588.722 - 329.342 -c) Cross currency swap - - - -d) Equity swap - - - -e) Forward - - - -f) Futures - - - -g) Altri - - - -C. Portafoglio bancario - altri derivati - - - -a) Opzioni - - - -b) Interest rate swap - - - -c) Cross currency swap - - - -d) Equity swap - - - -e) Forward - - - -f) Futures - - - -g) Altri - - - -Totale 682.633 15 464.469 -258