Versione integrale - Gruppo Banca Carige

A. 3 Derivati finanziari: fair value positivo - ripartizione per prodottiFair value positivoAttività sottostanti/Tipologie derivati Totale 31/12/2010 Totale 31/12/2009Over the counterControparticentraliOver the counterControparticentraliA. Portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza 55.654 2 78.801 -a) Opzioni 10.995 - 12.071 -b) Interest rate swap 40.612 - 62.487 -c) Cross currency swap - - - -d) Equity swap - - - -e) Forward 4.047 2 4.243 -f) Futures - - - -g) Altri - - - -B. Portafoglio bancario - di copertura 120.088 - 90.351 -a) Opzioni 12.746 - 13.280 -b) Interest rate swap 107.342 - 77.071 -c) Cross currency swap - - - -d) Equity swap - - - -e) Forward - - - -f) Futures - - - -g) Altri - - - -C. Portafoglio bancario - altri derivati - - - -a) Opzioni - - - -b) Interest rate swap - - - -c) Cross currency swap - - - -d) Equity swap - - - -e) Forward - - - -f) Futures - - - -g) Altri - - - -Totale 175.742 2 169.152 -257