Versione integrale - Gruppo Banca Carige

Il modello interno di natura judgemental sviluppato per il segmento Large Corporate è statoimplementato nel corso del 2008 nell’ambito delle procedure organizzative ed informatichedelle banche; tale modello è stato messo in produzione a fine 2008.Dal 2009 è stata introdotta la Perdita Attesa (prodotto tra PD, LGD e EAD) quale parametroper la determinazione dell’iter di delibera delle pratiche di fido relative alle contropartiappartenenti ai segmenti retail (Privati e Small business), Corporate (PMI) e Large Corporate.2.3 Tecniche di mitigazione del rischio di creditoLa politica dei crediti della Banca è improntata alla massima attenzione nell’allocazione delcredito, alla selettività delle iniziative e dei prenditori ed al monitoraggio della relazione. Lavalutazione del merito di credito si basa su indicatori statistici e informazioni qualitative volte avalutare la capacità del prenditore di generare risorse finanziarie coerenti con il servizio deldebitoI finanziamenti a medio lungo termine vengono prevalentemente assistiti da garanzieipotecarie e, qualora si delinei un profilo di rischio più rilevante, le linee sono assistite dagaranzie personali (fideiussioni ordinarie ed omnibus) e da Consorzi di Garanzia fidi.Posto che, in tale ottica, vengono acquisite le garanzie personali e reali che di volta in voltasono ritenute più opportune ai fini della mitigazione del rischio di credito, vista l’importanzadei finanziamenti ipotecari sul portafoglio complessivo ed in osservanza del dispostonormativo, è stato messo a punto un processo di monitoraggio del valore dei cespiti ingaranzia.Più dettagliatamente, al fine di una corretta valutazione del grado di copertura deifinanziamenti e dell’ammissibilità delle garanzie per la determinazione dei requisitipatrimoniali, il valore degli immobili ipotecati è oggetto di rivalutazione periodica effettuatasulla base delle informazioni statistiche acquisite da primario istituto specializzato in studisull’economia reale.Tale processo prevede inoltre una nuova perizia nel caso si verifichi una diminuzionesignificativa del valore di mercato del cespite, con lo scopo di attuare gli interventi gestionalipiù opportuni a tutela del credito erogato; analogo processo è operativo sugli immobilioggetto di locazione finanziaria e sui titoli in pegno a fronte di affidamenti concessi allaclientela.2.4 Attività finanziarie deteriorateLa classificazione delle attività deteriorate avviene sulla base di un processo continuo che, apartire dalla concessione iniziale, si esplica in attività di monitoraggio tese alla prontaindividuazione di eventuali anomalie sia per quanto riguarda la conduzione dei rapporti, che221