Versione integrale - Gruppo Banca Carige

deleghe e delle limitazioni fornite dalla Capogruppo mediante specifiche direttive emanate aisensi del Regolamento di Gruppo, istituito in recepimento del dettato normativo.Il decentramento decisionale del processo deliberativo sta incontrando notevoleapprezzamento da parte del mercato.2.2 Sistemi di gestione, misurazione e controlloA fronte del decentramento decisionale, sono state predisposte strutture organizzative centralideputate a verificare la conformità dei livelli di rischio assunto con gli orientamenti strategiciespressi dagli Organi Amministrativi, sia sotto il profilo del merito creditizio delle controparti,che in termini di rispondenza formale a norme comportamentali interne ed esterne.Nel Gruppo Carige il processo di misurazione, gestione e controllo del rischio di credito siesplica in attività di:Credit Risk Management, finalizzate al governo strategico dell’attività creditizia delGruppo, mediante il monitoraggio della qualità del portafoglio sulla base di analisiriguardanti la dinamica degli indicatori di rischio di fonte rating (PD, LGD e EAD)nonché altri fenomeni di interesse con verifica puntuale del rispetto dei limiti previstidalla Normativa di Vigilanza in tema di concentrazione dei rischi ed adeguatezzapatrimoniale a fronte del rischio di credito assunto;carattere operativo, tese al presidio della qualità del credito erogato: nel corso del2008 la Capogruppo ha introdotto uno strumento di monitoraggio operativo delcredito che consente di coniugare i diversi ambiti delle attività di controllo con gliindicatori di rischio elaborati secondo la metodologia IRB al fine di migliorarel’efficienza dell’attività di controllo con una gestione sempre più aderente ai profili dirischio della clientela. Nel 2009 l’utilizzo dello strumento è stato esteso alle banchecontrollate.Tali attività alimentano un sistema di reporting al servizio delle unità aziendali a vario titolodeputate alla supervisione del rischio di credito del Gruppo.I modelli interni di rating sono stati sviluppati dalla Capogruppo su dati storici con riferimentoai segmenti Retail (Privati e Small Business) e Corporate (PMI). Banca Carige ha quindirealizzato modelli di gruppo per la determinazione della probabilità di default (PD), dellaperdita in caso di insolvenza (Loss Given Default – LGD) e dell’esposizione in caso diinsolvenza (Exposure at default – EAD).Le fonti informative utilizzate per la stima della PDafferiscono a tre principali aree di indagine che intervengono in misura diversa nellavalutazione in dipendenza del segmento: informazioni di natura finanziaria (dati di bilancio);informazioni di natura andamentale (dati interni della banca e dati di Centrale dei Rischi),informazioni anagrafiche. Per i segmenti PMI e Large Corporate è operativo il procedimento dioverride del rating statistico che consente di apprezzare eventuali informazioni rilevanti ai fini diuna corretta classificazione della clientela.220