Versione integrale - Gruppo Banca Carige

SEZIONE 5PASSIVITA’ FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE – VOCE 505.1 Passività finanziarie valutate al fair value: composizione merceologica31/12/2010 31/12/2009TipologiaFVFVoperazione/Valori VN FV* VN FV*L1 L2 L3 L1 L2 L31. Debiti verso banche - - - - - - - - - -1.1 Strutturati - - - - X - - - - X1.2 Altri - - - - X - - - - X2. Debiti verso clientela 667.237 667.237 - - 667.237 689.739 689.739 - - 689.7392.1 Strutturati 264.280 264.280 - - X 293.464 293.464 - - X2.2 Altri 402.957 402.957 - - X 396.275 396.275 - - X3. Titoli di debito 1.326.131 1.331.722 - - 1.331.040 615.092 614.227 - - 618.2783.1 Strutturati 416.482 415.166 - - X 566.877 562.789 - - X3.2 Altri 909.649 916.556 - - X 48.215 51.438 - - XTotale 1.993.368 1.998.959 - - 1.998.277 1.304.831 1.303.966 - - 1.308.017LegendaFV = fair valueFV* = fair value calcolato escludendo le variazioni di valore dovute al cambiamento del merito creditizio dell'emittente rispetto alladata di emissioneVN = valore nominale o nozionaleL1 = Livello 1L2 = Livello 2L3 = Livello 3La Banca ha designato al fair value obbligazioni strutturate emesse, esponendo i valori deicontratti derivati di copertura gestionale delle stesse nelle specifiche voci previste nell’ambitodelle tabelle “2.1 – Attività finanziarie detenute per la negoziazione” e “4.1 – Passivitàfinanziarie di negoziazione” della parte B della Nota Integrativa.Il Gruppo ha classificato nella presente voce anche i contratti di investimento emessi dallacompagnia di assicurazione Carige Vita Nuova con rischio di investimento totalmente a caricodegli assicurati.156