Versione integrale - Gruppo Banca Carige

SEZIONE 3TITOLI IN CIRCOLAZIONE – VOCE 303.1 Titoli in circolazione: composizione merceologica31/12/2010 31/12/2009Tipologia titoli/ValoriFair ValueFair ValueValore bilancio Livello 1 Livello 2 Livello 3 Valore bilancio Livello 1 Livello 2 Livello 3A. Titoli1. obbligazioni 9.549.063 8.664.161 487.557 733.034 9.857.706 9.757.188 889 53.9701.1 strutturate 398.464 409.562 - - 10.044 11.839 - -1.2 altre 9.150.599 8.254.599 487.557 733.034 9.847.662 9.745.349 889 53.9702. altri titoli 110.567 - 4.379 106.188 162.171 - 162.171 -2.1 stutturati - - - - - - - -2.2 altri 110.567 - 4.379 106.188 162.171 - 162.171 -Totale 9.659.630 8.664.161 491.936 839.222 10.019.877 9.757.188 163.060 53.970I dati esposti nella tabella precedente sono tutti riferiti al Gruppo Bancario ad esclusione diobbligazioni non strutturate di pertinenza delle Imprese di Assicurazione aventi un valore dibilancio pari a 1.129 migliaia di euro .Dei titoli strutturati esposti nella sottovoce A.1.1 hanno soddisfatto le condizioni previste dalloIAS 39 per lo scorporo dello strumento derivato incorporato due titoli obbligazionariconvertibili aventi un valore di bilancio di 398.464 migliaia di euro e un valore nominale di401.462 migliaia di euro.Il fair value del derivato scorporato è stato esposto nella voce 160 “Strumenti di capitale” per15.784 migliaia di euro, al netto delle relative imposte differite.153