Modelli di portafoglio
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Dal VaR pal Component VaRStima del VaR <strong>di</strong>versificato dell’esposizione j-esima, tramite trevariabili rilevanti: Identificazione <strong>di</strong>mensione dell’esposizione j-esima –<strong>di</strong>minuisce al <strong>di</strong>minuire della <strong>di</strong>mensioneVaR <strong>di</strong>versificato Identificazione composizione geo-settoriale del <strong>portafoglio</strong> – VaR <strong>di</strong>versificato<strong>di</strong>minuisce al <strong>di</strong>minuire della concentrazione nel settore <strong>di</strong> riferimento Identificazione struttura delle correlazioni fra tassi <strong>di</strong> per<strong>di</strong>ta fra segmenti geosettoriali– VaR <strong>di</strong>versificato <strong>di</strong>minuisce quanto minore è la correlazione deltasso <strong>di</strong> insolvenza del segmento <strong>di</strong> riferimento rispetto a quello degli altrisettori in <strong>portafoglio</strong>VaR <strong>di</strong>versificato funzione <strong>di</strong> EAD j, UL j, q i(quota del <strong>portafoglio</strong>a rischio nel segmento i-esimo), ρ i,j, m i(vettore <strong>di</strong> pesi, ognunodei quali è dato dalla proporzione del rischio <strong>di</strong> j attribuibile alsegmento i-esimo)12
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