Экономико-математические методы и модели - Библиотека ...

Для игрока B:⎧⎪⎨⎪⎩∑ϕ = n y j → max,j=1n∑a ij y j ≤ 1 (i = 1, m),j=1y j ≥ 0 (j = 1, n).(16.3)Решая задачу (16.3), находят оптимальный векторȳ ∗ = (y1, ∗ . . . , yj ∗ , . . . , yn)∗и ϕ ∗ = ϕ max , а затемv = 1/ϕ max , qj ∗ = vyj ∗ , (j = 1, n). (16.4)Поскольку задачи (16.1) и (16.3) образуют пару симметричных двойственныхзадач линейного программирования, нет необходимости решатьобе задачи. Получив решение одной из них, достаточно воспользоватьсясоответствием между переменными в канонических записях задач{свободные}} {x 1 . . . x my n+1}. . .{{y n+m}базисные{базисные}} {x m+1 . . . x m+n}y 1 . . .{{y n}свободные.237