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Prospetto degli strumenti derivati<br />

al 31 dicembre 2009<br />

(valori in migliaia di euro)<br />

Sottostanti<br />

Tassi di interesse e t<strong>it</strong>oli di deb<strong>it</strong>o T<strong>it</strong>oli di cap<strong>it</strong>ale e indici azionari Tassi di cambio Cred<strong>it</strong>i Altri valori<br />

Tipologia operazioni<br />

Valore Fair Value Valore Fair Value Valore Fair Value Valore Fair Value Valore Fair Value<br />

nozionale nozionale nozionale nozionale nozionale<br />

Pos. Neg. Pos. Neg. Pos. Neg. Pos. Neg. Pos. Neg.<br />

Derivati non quotati OTC<br />

Derivati finanziari:<br />

- contratti a termine vs terzi<br />

acquisti USD 724.538 3.030 5.677<br />

vend<strong>it</strong>e USD (26.667) 157<br />

- contratti a termine vs terzi<br />

acquisti GBP 783 18<br />

vend<strong>it</strong>e GBP (240) -<br />

- contratti a termine vs gruppo<br />

acquisti USD 27.632 176<br />

vend<strong>it</strong>e USD (725.907) 5.247 3.029<br />

- contratti a termine vs gruppo<br />

acquisti GBP<br />

vend<strong>it</strong>e GBP 240 -<br />

- collar su tassi 210.000<br />

5.732 (783) 18<br />

acquisti<br />

353<br />

vend<strong>it</strong>e<br />

- altri<br />

acquisti<br />

vend<strong>it</strong>e<br />

Totale 210.000 - 5.732 - - - (404) 8.452 8.900 - - - - - -

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