CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM FORMAZIONE - Nel luglio ...
CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM FORMAZIONE - Nel luglio ...
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<strong>CURRICULUM</strong> <strong>VITAE</strong> <strong>ET</strong> <strong>STUDIORUM</strong><br />
<strong>FORMAZIONE</strong><br />
- <strong>Nel</strong> <strong>luglio</strong> 1982 consegue il diploma di maturità scientifica;<br />
- nel novembre 1982 si iscrive al corso di laurea in Matematica della facoltà di Scienze<br />
MM.FF.NN. presso l’Università degli Studi di Bari;<br />
- nel 1987 risulta vincitrice di una borsa di studio CNR per laureandi (bando n. 209.01.45<br />
del 24/06/1986), di cui usufruisce dall’ 01/03/1987 presso il Dipartimento di Matematica<br />
dell’Università di Bari, sotto la direzione del prof. Vincenzo Capasso;<br />
- il 20 marzo 1987 sostiene l’esame di laurea e lo supera con votazione 110/110 e lode,<br />
discutendo la tesi ”Il moto Browniano. Applicazioni a problemi di ottimizzazione globale.”,<br />
relatore prof. V. Capasso;<br />
- la suddetta borsa di studio per laureandi viene prorogata fino al 28/02/1988;<br />
- nel giugno 1987 si iscrive, in qualità di studente regolare, alla scuola SASIAM (School<br />
for Advanced Studies in Industrial and Applied Mathematics), direttore prof. V. Capasso,<br />
presso il Centro Tecnopolis CSATA novus Ortus, VALENZANO (Bari);<br />
- dall’ 01/04/1989 al 30/06/1989 stage di tre mesi presso il centro ECMI (European<br />
Consortium for Mathematics in Industry) Arbeitsgruppe Tecnomatematik - Universität<br />
Kaiserslautern (Germania), direttore prof. Helmuth Neunzert;<br />
- dall’01/11/89 al 02/01/91 ha usufruito, presso la scuola SASIAM e sotto la direzione<br />
del prof. V. Capasso, di una borsa di studio CNR per laureati nelle regioni meridionali<br />
(bando n.224.01.1 del 31/12/88);<br />
- dal 03/01/1991 ricercatore per il settore scientifico disciplinare MAT/06 (ex gruppo<br />
di discipline n.90 ed ex A02B) presso l’Università degli Studi di Bari;<br />
- dal 03/01/1994 è ricercatore confermato presso la stessa Università.<br />
UTERIORI INFORMAZIONI<br />
• Recensore per Mathematical Reviews.<br />
• Referee per la rivista Journal of Multivariate Analysis.<br />
• Membro dell’U.M.I. (Unione Matematica Italiana), del G.N.A.M.P.A. (Gruppo Nazionale<br />
per l’Analisi Matematica, la Probabilità e le loro Applicazioni) e dell’I.S.I. (International<br />
Statistical Institute).<br />
• Dall’ 1 novembre 2005 è referente di sede per l’U.M.I.<br />
• È stata eletta componente della commissione giudicatrice per la procedura di valutazione<br />
comparativa a n.1 posto di Ricercatore per il S.S.D. A02B presso la Facoltà<br />
di Scienze dell’Università di Roma “Tor Vergata”, pubblicata sul supplemento alla<br />
Gazzetta Ufficiale - 4 a serie speciale - n.25 del 30/03/1999.<br />
1
2<br />
• È stata eletta componente della commissione giudicatrice per la procedura di valutazione<br />
comparativa a n.1 posto di Ricercatore per il settore scientifico disciplinare<br />
MAT/06 presso la Facoltà di Scienze dell’Università di Torino, IV Sessione 2004.<br />
• È stata eletta componente del Comitato di Area per la Valutazione della Ricerca<br />
(C.A.R.) a.a. 2001-2003, Area Scientifica 01 - Scienze Matematiche e Informatiche.<br />
• Dall’1 marzo 2001 al 26 novembre 2001 è stata responsabile locale per la sede di Bari<br />
del progetto di ricerca nazionale COFIN 1999/2001 “Processi Stocastici a Struttura<br />
Spaziale”, responsabile nazionale prof. Alberto Gandolfi dell’Università Milano-Bicocca.<br />
• Ha partecipato col gruppo di ricerca di Milano (responsabile locale prof. V. Capasso)<br />
al progetto di ricerca nazionale COFIN 2003 “Processi Stocastici a Struttura Spazio-<br />
Temporale e loro Applicazioni”, responsabile nazionale il prof. Alberto Gandolfi. È<br />
stata nominata dal prof. Capasso responsabile del progetto per la sede di Bari.<br />
• Ha partecipato al progetto GNAMPA 2003 dal titolo: Operatori differenziali ellittici<br />
con condizioni generali al bordo ed applicazioni ad equazioni di evoluzione, responsabile:<br />
prof.ssa Silvia Romanelli.<br />
• Partecipa al progetto di ricerca industriale 2008 dal titolo ”Sensori e micro-lavorazioni<br />
Laser per le applicazioni motoristiche e manifatturiere”, responsabile scientifico prof.<br />
Gaetano Scamarcio del Dipartimento Interateneo di Fisica dell’Università di Bari. Tale<br />
progetto è della durata di 24 mesi e rientra nell’ambito dell’accordo di Programma<br />
Quadro in materia di ricerca scientifica nella Regione Puglia.<br />
ATTIVITÀ SCIENTIFICA<br />
L’attività di ricerca è stata rivolta all’approfondimento e allo sviluppo delle seguenti<br />
tematiche:<br />
1) Applicazione della teoria dei processi stocastici di punto alla modellizzazione di<br />
sistemi a struttura spazio-tempo. Utilizzo di metodologie statistiche parametriche e<br />
non-parametriche per processi stocastici per la determinazione di stimatori di parametri<br />
incogniti, che intervengono nel modello stocastico costruito, e per la verifica dell’adeguatezza<br />
del modello stesso. Studio delle proprietà asintotiche degli stimatori tramite la<br />
Teoria delle Martingale.<br />
Applicazioni a processi di cristallizzazione e a processi di nascita e crescita più generali.<br />
2) Studio di processi stocastici indicizzati da punti del piano o da insiemi più generali<br />
con particolare attenzione alla Teoria delle Martingale a più indici.<br />
3) Studio di processi di diffusione generati da operatori ellittici differenziali del secondo<br />
ordine, possibilmente degeneri, con condizioni al bordo generali (Wentzell). Sono stati<br />
analizzati due aspetti:<br />
(1) studio delle proprietà analitiche dei semigruppi di Markov associati agli operatori<br />
ellittici considerati;<br />
(2) determinazione di stimatori dei parametri incogniti caratterizzanti i processi di<br />
diffusione considerati. In particolare, è stata approfondita l’analisi di metodologie<br />
statistiche molto recenti per processi di diffusione ergodici, che coinvolgono
anche la Teoria delle Martingale, cercando di estendere la loro applicazione anche<br />
a processi di diffusione non ergodici.<br />
Applicazione a modelli noti della Finanza Matematica.<br />
4) Generalizzazione della formula di Itô a processi diffusivi anticipativi. Applicazioni<br />
alla Finanza Matematica.<br />
5) Studio di problemi di stima legati a modelli stocastici di tempi di primo passaggio<br />
quando il processo stocastico sottostante è un processo diffusivo dipendente da parametri<br />
incogniti. Applicazioni a modelli neuronali.<br />
Attività di ricerca svolta in collaborazione con:<br />
1) prof. Vincenzo Capasso, Università di Milano;<br />
2) prof. Marcello De Giosa, prof. Silvia Romanelli, dott. Alberto Lanconelli,<br />
Università di Bari.<br />
3) prof. Laura Sacerdote, dott. Maria Teresa Giraudo, Università di Torino;<br />
4) prof. Jerome A. Goldstein, Università di Memphis (USA);<br />
5) prof. B. Gail Ivanoff, Università di Ottawa (Canada);<br />
6) prof. Ely Merzbach, Università di Bar-Ilan, Ramat-Gan (Israele);<br />
7) prof. Michael Sørensen, prof. Susanne Ditlevsen, Università di Copenhagen<br />
(Danimarca).<br />
3<br />
ESPERIENZE ALL’ESTERO<br />
<strong>Nel</strong> Maggio 2000 è stata ospite del prof. Ely Merzbach presso il Department of<br />
Mathematics and Computer Science dell’Università di Bar-Ilan, Ramat-Gan, Israele.<br />
Durante il suo soggiorno in Israele ha svolto attività di ricerca scientifica con il prof. E.<br />
Merzbach sui processi di punto a più indici.<br />
<strong>Nel</strong>l’ottobre 2003 è stata ospite della prof.ssa B.Gail Ivanoff presso il Department of<br />
Mathematics and Statistics dell’Università di Ottawa, Ontario, Canada. Durante il suo<br />
soggiorno in Canada ha svolto attività di ricerca scientifica con la prof.ssa Ivanoff sui<br />
processi di rinnovamento indicizzati da punti nel piano.<br />
CONVEGNI E SEMINARI<br />
I risultati ottenuti nell’attività di ricerca svolta sono stati presentati ai<br />
seguenti convegni e seminari:<br />
• Convegno ECMI ’93, 7th Conference of the European Consortium for Mathematics<br />
in Industry, Montecatini Terme 2-6 marzo 1993.<br />
• Convegno ISI, 49th Session of the International Statistical Institute, Firenze 25 agosto<br />
- 2 settembre 1993.<br />
• Workshop su ”Free boundary problems and polymer solidification”, Trento 26-27<br />
novembre 1993.
4<br />
• Seminario dal titolo “Modelli stocastici e problemi di inferenza per processi di<br />
cristallizzazione di polimeri” tenuta nell’ ambito dei Seminari di Probabilità e Statistica<br />
Matematica organizzati dal Dipartimento di Matematica dell’Università di Milano, 9<br />
giugno 1994.<br />
• Convegno nazionale del progetto MURST 40% “Calcolo Stocastico e Processi Stocastici”,<br />
Levico Terme 19-21 settembre 1994.<br />
• Workshop “Mathematical Models in Polymer Industry”, 2-4 novembre 1995, Dipartimento<br />
di Matematica, Università di Milano.<br />
• Convegno nazionale del progetto MURST 40% “Problemi non lineari nell’analisi e<br />
nelle applicazioni fisiche, chimiche e biologiche. Aspetti analitici, modellistici e computazionali”,<br />
4-6 <strong>luglio</strong> 1996, Montecatini Terme.<br />
• “International Workshop on Computational Issues for Stochastic Processes”, Cremona<br />
2-5 settembre 1996.<br />
• Seminario dal titolo “Un’introduzione a processi stocastici nel piano” tenuta nell’ambito<br />
dei Seminari di Probabilità e Statistica Matematica organizzati dal Dipartimento di Matematica<br />
dell’Università di Milano, 26 maggio 1997.<br />
• “International Workshop on Multiparameter Stochastic Processes”, Bari 31 gennaio -<br />
3 febbraio 1999.<br />
• Primo Convegno del Progetto di ricerca nazionale COFIN 1999/2001 “Processi Stocastici<br />
a Struttura Spaziale”, Verona 19-20 aprile 2000;<br />
• Seminario dal titolo “Intensities for two-parameter jump processes”, tenuto presso il<br />
Department of Mathematics and Computer Science dell’Università di Bar-Ilan, Ramat-<br />
Gan, Israele, 14 maggio 2000.<br />
• Convegno “ECMI 2000, 11th Conference of the European Consortium for Mathematics<br />
in Industry”, 25-28 Settembre 2000, Torre Normanna, Altavilla Milicia (Palermo).<br />
• Secondo Convegno del Progetto di ricerca nazionale COFIN 1999/2001 “Processi<br />
Stocastici a Struttura Spaziale”, Milano 28-30 Ottobre 2001.<br />
• XXII Conference in Harmonic Analysis, 2-7 Giugno 2002, Isole Tremiti. Conferenza<br />
dal titolo “A Martingale approach to estimate Feller diffusion processes with Wentzell<br />
boundary conditions”.<br />
• 5th Conference ESMTB (European Society of Mathematical and Theoretical Biology),<br />
Milano 2-6 Luglio 2002. Conferenza dal titolo “Martingale estimating functions for Feller<br />
diffusion processes generated by degenerate elliptic operators”.<br />
• 6th World Congress of the Bernoulli Society and 67th Annual Meeting of the Institute<br />
of Mathematica, Barcellona 26-31 Luglio 2004. Conferenza dal titolo “A Martingale<br />
estimating approach for two parameter diffusion processes”.<br />
• 2nd International Workshop on Functional Analysis Methods in Economics and Finance,<br />
Cetraro (Cosenza) 7-9 Luglio 2005. Conferenza dal titolo “Statistical Inference<br />
for diffusion processes generated by (degenerate) elliptic operators with Wentzell boundary<br />
conditions”.<br />
• 22nd IFIP TC 7 Conference on System Modeling and Optimization, Politecnico di<br />
Torino 18-22 Luglio 2005. Conferenza dal titolo “Estimation problems for diffusion<br />
processes generated by two parameters degenerate elliptic operators”.<br />
• Second International Conference of Applied Mathematics, Plovdiv (Bulgaria) 12-17<br />
Agosto 2005, conferenza su invito dal titolo “Diffusion processes generated by degen-
erate elliptic operators and their statistical inference by estimating functions methods”.<br />
• Seminario dal titolo “Problemi di stima per i parametri incogniti in processi di<br />
diffusione generati da operatori ellittici degeneri”, Torino 17 maggio 2006, Dipartimento<br />
di Matematica, Università di Torino.<br />
• Joint Meeting Mathematics and its Applications, Torino 3-7 Luglio 2006, conferenza<br />
su invito dal titolo “Alternatives approaches to estimate diffusion processes”.<br />
• XVIII Congresso dell’Unione Matematica Italiana (UMI), 24-29 Settembre 2007, Bari,<br />
comunicazione dal titolo “Generatori di semigruppi di Feller con coefficienti dipendenti<br />
da parametri e stimatori ottimali”.<br />
• 7th World Congress in Probability and Statistics, Singapore 14-19 <strong>luglio</strong> 2008, conferenza<br />
su invito dal titolo “Asymptotic behavior and rate of convergence of the parameter<br />
estimators for the Ornstein-Uhlenbeck and Feller diffusions. Application to<br />
neuronal models”.<br />
• XXXII Convegno A.M.A.S.E.S., Trento 1-4 Settembre 2008, comunicazione dal titolo<br />
“Semigruppi di Feller e funzioni di stima con applicazioni alla Finanza Matematica”.<br />
5<br />
ATTIVITÀ ORGANIZZATIVA<br />
1) Incontro con i Giovani Matematici, 2-3 maggio 1994, I.R.M.A.-C.N.R., Bari.<br />
2) “Course/Workshop on Counting Processes and Applications”, 16-18 gennaio 1995,<br />
Dipartimento di Matematica, Università di Milano.<br />
3) Incontro con i Giovani Matematici (seconda edizione), 17-18 maggio 1995, Dipartimento<br />
di Matematica, Università di Bari.<br />
4) “International Workshop on Multiparameter Stochastic Processes”, 31 gennaio - 3<br />
febbraio 1999, I.R.M.A.-C.N.R., Bari.<br />
5) Corso C.I.M.E. su “Spatial Stochastic Processes”, direttore del corso prof. E.<br />
Merzbach, Martina Franca (Taranto), 1-8 <strong>luglio</strong> 2001.<br />
6) Minicorso - Workshop su ”Interplay between (C 0 )-Semigroups and PDEs: Theory<br />
and Applications”, 22-26 settembre 2003, Dipartimento di Matematica, Università di<br />
Bari.<br />
Relativamente al suddetto Minicorso-Workshop, ha contribuito alla redazione scientifica<br />
del volume: Proceedings of the International Minicourse-Workshop “Interplay between<br />
(C 0 )-semigroups and PDEs: theory and applications”, Bari, 22-26 Settembre 2003, S.<br />
Romanelli, R.M. Mininni, S. Lucente eds., Aracne, Roma, 2004.<br />
7) XVIII Congresso dell’Unione Matematica Italiana, Bari 24-29 settembre 2007.