CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM FORMAZIONE - Nel luglio ...

CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM
FORMAZIONE
- Nel luglio 1982 consegue il diploma di maturità scientifica;
- nel novembre 1982 si iscrive al corso di laurea in Matematica della facoltà di Scienze
MM.FF.NN. presso l’Università degli Studi di Bari;
- nel 1987 risulta vincitrice di una borsa di studio CNR per laureandi (bando n. 209.01.45
del 24/06/1986), di cui usufruisce dall’ 01/03/1987 presso il Dipartimento di Matematica
dell’Università di Bari, sotto la direzione del prof. Vincenzo Capasso;
- il 20 marzo 1987 sostiene l’esame di laurea e lo supera con votazione 110/110 e lode,
discutendo la tesi ”Il moto Browniano. Applicazioni a problemi di ottimizzazione globale.”,
relatore prof. V. Capasso;
- la suddetta borsa di studio per laureandi viene prorogata fino al 28/02/1988;
- nel giugno 1987 si iscrive, in qualità di studente regolare, alla scuola SASIAM (School
for Advanced Studies in Industrial and Applied Mathematics), direttore prof. V. Capasso,
presso il Centro Tecnopolis CSATA novus Ortus, VALENZANO (Bari);
- dall’ 01/04/1989 al 30/06/1989 stage di tre mesi presso il centro ECMI (European
Consortium for Mathematics in Industry) Arbeitsgruppe Tecnomatematik - Universität
Kaiserslautern (Germania), direttore prof. Helmuth Neunzert;
- dall’01/11/89 al 02/01/91 ha usufruito, presso la scuola SASIAM e sotto la direzione
del prof. V. Capasso, di una borsa di studio CNR per laureati nelle regioni meridionali
(bando n.224.01.1 del 31/12/88);
- dal 03/01/1991 ricercatore per il settore scientifico disciplinare MAT/06 (ex gruppo
di discipline n.90 ed ex A02B) presso l’Università degli Studi di Bari;
- dal 03/01/1994 è ricercatore confermato presso la stessa Università.
UTERIORI INFORMAZIONI
• Recensore per Mathematical Reviews.
• Referee per la rivista Journal of Multivariate Analysis.
• Membro dell’U.M.I. (Unione Matematica Italiana), del G.N.A.M.P.A. (Gruppo Nazionale
per l’Analisi Matematica, la Probabilità e le loro Applicazioni) e dell’I.S.I. (International
Statistical Institute).
• Dall’ 1 novembre 2005 è referente di sede per l’U.M.I.
• È stata eletta componente della commissione giudicatrice per la procedura di valutazione
comparativa a n.1 posto di Ricercatore per il S.S.D. A02B presso la Facoltà
di Scienze dell’Università di Roma “Tor Vergata”, pubblicata sul supplemento alla
Gazzetta Ufficiale - 4 a serie speciale - n.25 del 30/03/1999.
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• È stata eletta componente della commissione giudicatrice per la procedura di valutazione
comparativa a n.1 posto di Ricercatore per il settore scientifico disciplinare
MAT/06 presso la Facoltà di Scienze dell’Università di Torino, IV Sessione 2004.
• È stata eletta componente del Comitato di Area per la Valutazione della Ricerca
(C.A.R.) a.a. 2001-2003, Area Scientifica 01 - Scienze Matematiche e Informatiche.
• Dall’1 marzo 2001 al 26 novembre 2001 è stata responsabile locale per la sede di Bari
del progetto di ricerca nazionale COFIN 1999/2001 “Processi Stocastici a Struttura
Spaziale”, responsabile nazionale prof. Alberto Gandolfi dell’Università Milano-Bicocca.
• Ha partecipato col gruppo di ricerca di Milano (responsabile locale prof. V. Capasso)
al progetto di ricerca nazionale COFIN 2003 “Processi Stocastici a Struttura Spazio-
Temporale e loro Applicazioni”, responsabile nazionale il prof. Alberto Gandolfi. È
stata nominata dal prof. Capasso responsabile del progetto per la sede di Bari.
• Ha partecipato al progetto GNAMPA 2003 dal titolo: Operatori differenziali ellittici
con condizioni generali al bordo ed applicazioni ad equazioni di evoluzione, responsabile:
prof.ssa Silvia Romanelli.
• Partecipa al progetto di ricerca industriale 2008 dal titolo ”Sensori e micro-lavorazioni
Laser per le applicazioni motoristiche e manifatturiere”, responsabile scientifico prof.
Gaetano Scamarcio del Dipartimento Interateneo di Fisica dell’Università di Bari. Tale
progetto è della durata di 24 mesi e rientra nell’ambito dell’accordo di Programma
Quadro in materia di ricerca scientifica nella Regione Puglia.
ATTIVITÀ SCIENTIFICA
L’attività di ricerca è stata rivolta all’approfondimento e allo sviluppo delle seguenti
tematiche:
1) Applicazione della teoria dei processi stocastici di punto alla modellizzazione di
sistemi a struttura spazio-tempo. Utilizzo di metodologie statistiche parametriche e
non-parametriche per processi stocastici per la determinazione di stimatori di parametri
incogniti, che intervengono nel modello stocastico costruito, e per la verifica dell’adeguatezza
del modello stesso. Studio delle proprietà asintotiche degli stimatori tramite la
Teoria delle Martingale.
Applicazioni a processi di cristallizzazione e a processi di nascita e crescita più generali.
2) Studio di processi stocastici indicizzati da punti del piano o da insiemi più generali
con particolare attenzione alla Teoria delle Martingale a più indici.
3) Studio di processi di diffusione generati da operatori ellittici differenziali del secondo
ordine, possibilmente degeneri, con condizioni al bordo generali (Wentzell). Sono stati
analizzati due aspetti:
(1) studio delle proprietà analitiche dei semigruppi di Markov associati agli operatori
ellittici considerati;
(2) determinazione di stimatori dei parametri incogniti caratterizzanti i processi di
diffusione considerati. In particolare, è stata approfondita l’analisi di metodologie
statistiche molto recenti per processi di diffusione ergodici, che coinvolgono

anche la Teoria delle Martingale, cercando di estendere la loro applicazione anche
a processi di diffusione non ergodici.
Applicazione a modelli noti della Finanza Matematica.
4) Generalizzazione della formula di Itô a processi diffusivi anticipativi. Applicazioni
alla Finanza Matematica.
5) Studio di problemi di stima legati a modelli stocastici di tempi di primo passaggio
quando il processo stocastico sottostante è un processo diffusivo dipendente da parametri
incogniti. Applicazioni a modelli neuronali.
Attività di ricerca svolta in collaborazione con:
1) prof. Vincenzo Capasso, Università di Milano;
2) prof. Marcello De Giosa, prof. Silvia Romanelli, dott. Alberto Lanconelli,
Università di Bari.
3) prof. Laura Sacerdote, dott. Maria Teresa Giraudo, Università di Torino;
4) prof. Jerome A. Goldstein, Università di Memphis (USA);
5) prof. B. Gail Ivanoff, Università di Ottawa (Canada);
6) prof. Ely Merzbach, Università di Bar-Ilan, Ramat-Gan (Israele);
7) prof. Michael Sørensen, prof. Susanne Ditlevsen, Università di Copenhagen
(Danimarca).
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ESPERIENZE ALL’ESTERO
Nel Maggio 2000 è stata ospite del prof. Ely Merzbach presso il Department of
Mathematics and Computer Science dell’Università di Bar-Ilan, Ramat-Gan, Israele.
Durante il suo soggiorno in Israele ha svolto attività di ricerca scientifica con il prof. E.
Merzbach sui processi di punto a più indici.
Nell’ottobre 2003 è stata ospite della prof.ssa B.Gail Ivanoff presso il Department of
Mathematics and Statistics dell’Università di Ottawa, Ontario, Canada. Durante il suo
soggiorno in Canada ha svolto attività di ricerca scientifica con la prof.ssa Ivanoff sui
processi di rinnovamento indicizzati da punti nel piano.
CONVEGNI E SEMINARI
I risultati ottenuti nell’attività di ricerca svolta sono stati presentati ai
seguenti convegni e seminari:
• Convegno ECMI ’93, 7th Conference of the European Consortium for Mathematics
in Industry, Montecatini Terme 2-6 marzo 1993.
• Convegno ISI, 49th Session of the International Statistical Institute, Firenze 25 agosto
- 2 settembre 1993.
• Workshop su ”Free boundary problems and polymer solidification”, Trento 26-27
novembre 1993.

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• Seminario dal titolo “Modelli stocastici e problemi di inferenza per processi di
cristallizzazione di polimeri” tenuta nell’ ambito dei Seminari di Probabilità e Statistica
Matematica organizzati dal Dipartimento di Matematica dell’Università di Milano, 9
giugno 1994.
• Convegno nazionale del progetto MURST 40% “Calcolo Stocastico e Processi Stocastici”,
Levico Terme 19-21 settembre 1994.
• Workshop “Mathematical Models in Polymer Industry”, 2-4 novembre 1995, Dipartimento
di Matematica, Università di Milano.
• Convegno nazionale del progetto MURST 40% “Problemi non lineari nell’analisi e
nelle applicazioni fisiche, chimiche e biologiche. Aspetti analitici, modellistici e computazionali”,
4-6 luglio 1996, Montecatini Terme.
• “International Workshop on Computational Issues for Stochastic Processes”, Cremona
2-5 settembre 1996.
• Seminario dal titolo “Un’introduzione a processi stocastici nel piano” tenuta nell’ambito
dei Seminari di Probabilità e Statistica Matematica organizzati dal Dipartimento di Matematica
dell’Università di Milano, 26 maggio 1997.
• “International Workshop on Multiparameter Stochastic Processes”, Bari 31 gennaio -
3 febbraio 1999.
• Primo Convegno del Progetto di ricerca nazionale COFIN 1999/2001 “Processi Stocastici
a Struttura Spaziale”, Verona 19-20 aprile 2000;
• Seminario dal titolo “Intensities for two-parameter jump processes”, tenuto presso il
Department of Mathematics and Computer Science dell’Università di Bar-Ilan, Ramat-
Gan, Israele, 14 maggio 2000.
• Convegno “ECMI 2000, 11th Conference of the European Consortium for Mathematics
in Industry”, 25-28 Settembre 2000, Torre Normanna, Altavilla Milicia (Palermo).
• Secondo Convegno del Progetto di ricerca nazionale COFIN 1999/2001 “Processi
Stocastici a Struttura Spaziale”, Milano 28-30 Ottobre 2001.
• XXII Conference in Harmonic Analysis, 2-7 Giugno 2002, Isole Tremiti. Conferenza
dal titolo “A Martingale approach to estimate Feller diffusion processes with Wentzell
boundary conditions”.
• 5th Conference ESMTB (European Society of Mathematical and Theoretical Biology),
Milano 2-6 Luglio 2002. Conferenza dal titolo “Martingale estimating functions for Feller
diffusion processes generated by degenerate elliptic operators”.
• 6th World Congress of the Bernoulli Society and 67th Annual Meeting of the Institute
of Mathematica, Barcellona 26-31 Luglio 2004. Conferenza dal titolo “A Martingale
estimating approach for two parameter diffusion processes”.
• 2nd International Workshop on Functional Analysis Methods in Economics and Finance,
Cetraro (Cosenza) 7-9 Luglio 2005. Conferenza dal titolo “Statistical Inference
for diffusion processes generated by (degenerate) elliptic operators with Wentzell boundary
conditions”.
• 22nd IFIP TC 7 Conference on System Modeling and Optimization, Politecnico di
Torino 18-22 Luglio 2005. Conferenza dal titolo “Estimation problems for diffusion
processes generated by two parameters degenerate elliptic operators”.
• Second International Conference of Applied Mathematics, Plovdiv (Bulgaria) 12-17
Agosto 2005, conferenza su invito dal titolo “Diffusion processes generated by degen-

erate elliptic operators and their statistical inference by estimating functions methods”.
• Seminario dal titolo “Problemi di stima per i parametri incogniti in processi di
diffusione generati da operatori ellittici degeneri”, Torino 17 maggio 2006, Dipartimento
di Matematica, Università di Torino.
• Joint Meeting Mathematics and its Applications, Torino 3-7 Luglio 2006, conferenza
su invito dal titolo “Alternatives approaches to estimate diffusion processes”.
• XVIII Congresso dell’Unione Matematica Italiana (UMI), 24-29 Settembre 2007, Bari,
comunicazione dal titolo “Generatori di semigruppi di Feller con coefficienti dipendenti
da parametri e stimatori ottimali”.
• 7th World Congress in Probability and Statistics, Singapore 14-19 luglio 2008, conferenza
su invito dal titolo “Asymptotic behavior and rate of convergence of the parameter
estimators for the Ornstein-Uhlenbeck and Feller diffusions. Application to
neuronal models”.
• XXXII Convegno A.M.A.S.E.S., Trento 1-4 Settembre 2008, comunicazione dal titolo
“Semigruppi di Feller e funzioni di stima con applicazioni alla Finanza Matematica”.
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ATTIVITÀ ORGANIZZATIVA
1) Incontro con i Giovani Matematici, 2-3 maggio 1994, I.R.M.A.-C.N.R., Bari.
2) “Course/Workshop on Counting Processes and Applications”, 16-18 gennaio 1995,
Dipartimento di Matematica, Università di Milano.
3) Incontro con i Giovani Matematici (seconda edizione), 17-18 maggio 1995, Dipartimento
di Matematica, Università di Bari.
4) “International Workshop on Multiparameter Stochastic Processes”, 31 gennaio - 3
febbraio 1999, I.R.M.A.-C.N.R., Bari.
5) Corso C.I.M.E. su “Spatial Stochastic Processes”, direttore del corso prof. E.
Merzbach, Martina Franca (Taranto), 1-8 luglio 2001.
6) Minicorso - Workshop su ”Interplay between (C 0 )-Semigroups and PDEs: Theory
and Applications”, 22-26 settembre 2003, Dipartimento di Matematica, Università di
Bari.
Relativamente al suddetto Minicorso-Workshop, ha contribuito alla redazione scientifica
del volume: Proceedings of the International Minicourse-Workshop “Interplay between
(C 0 )-semigroups and PDEs: theory and applications”, Bari, 22-26 Settembre 2003, S.
Romanelli, R.M. Mininni, S. Lucente eds., Aracne, Roma, 2004.
7) XVIII Congresso dell’Unione Matematica Italiana, Bari 24-29 settembre 2007.