Il sistema bancario italiano - Etudes économiques du Crédit Agricole

Il mercato bancario italiano e l’evoluzione normativa di Basilea 3
ANDREA FERRETTI &
GIUSEPPE QUAGLIA
TAVOLA 1. Nuovi standard (%) e timeline di basilea 3 (BIS, annex 2 - 12 sett. 2010)
Ambito di intervento 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Coefficenti di leva finanziara
Monitoraggio Sviluppo parallelo Migra-
A (Leverage Ratio)
autorità annuncio del parametro – zione –
di vigilanza previsto per il 01/01/2015 al Pillar 1
B Coefficiente minimo di patrimonio di
– – 3,5 4,0 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
prima qualità
Cuscinetto di conservazione del
C
– – – – – 0,625 1,25 1,875 2,50
capitale
D B + C – – 3,5 4,0 4,5 5,125 5,75 6,375 7,0
E Deduzioni dal patrimonio primario – – – 20 40 60 80 100 100
(Tier 1)
F Coefficiente minimo di patrimonio – – 4,5 5,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
primario (Tier 1 Ratio)
G
Coefficiente patrimoniale totale – – 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
(Total Capital Ratio)
H C + G – – 8,0 8,0 8,0 8,625 9,25 9,875 10,5
Strumenti di capitale cui viene tolta
I la qualifica di patrimonio primario – – Eliminati in dieci anni a partire dal 2013
principale
L Coefficiente di liquidità di breve termine (Liquidity Coverage Ratio)
(1) – – – (2) – – – –
Coefficiente di finanziamento stabile
M nel medio-lungo termine – (1) – – – – – (2) –
(Net Stable Funding Ratio)
Note : L’entrata in vigore delle misure è fissata per ogni anno all’1° gennaio (in grigio i periodi di transizione).
(1) Inizio del perlado di osservazione
(2) Introduzione standard minimo.
Fonte : Il Sole 24 Ore, rielaborazione EY
BIS Press release 12.09.10, Annex 2 “Phase-in arrangements”
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