lez 1_ processi stocastici

Processo Stocastico
Un processo stocastico { X ( t),
t T}
è:
un insieme di variabili casuali, (per ogni t, X(t) e’ una variabile casuale)
una variabile casuale che evolve nel tempo
L’insieme T degli indici e lo spazio X degli stati possono essere continui o discreti.
• Processi stocastici a tempo continuo
• Processi stocastici a tempo discreto
• Processi stocastici a stati continui
• Processi stocastici a stati discreti
{ X ( t),
t > 0}
{ X ( t),
t = 0,1,... }
{ , n = 0,1,... }
X n
E. Messina
Metodi Computazionali
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Processo Stocastico
X(t) = Valore di una caratteristica del sistema al tempo t, ovvero valore di
una variabile casuale che descrive lo stato del sistema al tempo t
X(t)
X(t)
X(t)
numero di visitatori di una pagina web al tempo t
numero di visitatori di una pagina web fino al tempo t
numero di prodotti venduti fino al tempo t
X(t)
valore di un portafoglio di titoli al tempo t
E. Messina
Metodi Computazionali
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