Corso di Alta Formazione in Finanza Quantitativa - Department of ...
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orso <strong>di</strong> <strong>Alta</strong> <strong>Formazione</strong> <strong>in</strong> F<strong>in</strong>anza <strong>Quantitativa</strong><br />
STRUTTURA DEL CORSO<br />
MODULI DEL CORSO<br />
Il <strong>Corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Alta</strong> <strong>Formazione</strong> si articola <strong>in</strong> 5 mesi <strong>di</strong> aula da novembre<br />
2011 a maggio 2012.<br />
Le lezioni comprensive <strong>di</strong> esercitazioni, laboratori <strong>in</strong> aula <strong>in</strong>formatica,<br />
sem<strong>in</strong>ari hanno luogo il giovedì e venerdì, dalle ore 9 alle ore 18, e il<br />
sabato, dalle ore 9 alle ore 13.<br />
L’<strong>in</strong>segnamento è organizzato secondo criteri propedeutici atti a<br />
sviluppare gradualmente contenuti e metodologie, anche con case<br />
stu<strong>di</strong>es e progetti a gruppi.<br />
I contenuti sono ripartiti <strong>in</strong> moduli.<br />
1. FONDAMENTI<br />
Il modulo <strong>in</strong>tende fornire le competenze base per l’utilizzo dello<br />
strumento quantitativo <strong>in</strong> f<strong>in</strong>anza: calcolo delle probabilità, processi<br />
stocastici, statistica, valutazione <strong>di</strong> non arbitraggio, econometria,<br />
meto<strong>di</strong> numerici, strumenti <strong>di</strong> programmazione.<br />
• Statistica, Probabilità e Processi Stocastici per la F<strong>in</strong>anza<br />
• Teoria dell’asset pric<strong>in</strong>g: valutazione non arbitraggio, albero<br />
b<strong>in</strong>omiale, Black&Scholes, opzioni americane, prodotti esotici,<br />
cenni volatilità stocastica e processi con salto<br />
• Meto<strong>di</strong> Numerici e Strumenti <strong>di</strong> Programmazione per la F<strong>in</strong>anza<br />
• Econometria dei mercati f<strong>in</strong>anziari<br />
2. GESTIONE DEI PORTAFOGLI<br />
Il modulo <strong>in</strong>tende coprire tutti gli aspetti legati all’utilizzo dello<br />
strumento quantitativo nella gestione dei portafogli. Costruzione<br />
della frontiera dei portafogli me<strong>di</strong>a-varianza, problemi <strong>di</strong> stima,<br />
metodo Black&Litterman, asset allocation <strong>di</strong>namica, portafoglio<br />
<strong>in</strong>surance, CPPI, analisi <strong>di</strong> selezione dei titoli basate sui fondamentali,<br />
gestione total return, gestione market neutral, gestione fon<strong>di</strong> hedge,<br />
analisi tecnica, performance attribution.<br />
• Gestione <strong>di</strong> portafogli I: asset allocation statica, costruzione<br />
frontiera<br />
• Gestione dei portafogli II: asset allocation <strong>di</strong>namica, portfolio<br />
<strong>in</strong>surance, analisi tecnica, performance attribution<br />
• Analisi dei fondamentali: modelli multifattoriali, corporate f<strong>in</strong>ance,<br />
capm, apt<br />
• Selected topics: gestione a benchmark, gestione total return, market<br />
neutral<br />
• Prodotti f<strong>in</strong>anziari assicurativi
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