Corso di Alta Formazione in Finanza Quantitativa - Department of ...
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<strong>Corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Alta</strong> <strong>Formazione</strong><br />
<strong>in</strong> F<strong>in</strong>anza <strong>Quantitativa</strong><br />
2 a EDIZIONE<br />
MILANO<br />
NOVEMBRE 2011 - MAGGIO 2012<br />
In collaborazione con
<strong>Corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Alta</strong> <strong>Formazione</strong> <strong>in</strong><br />
F<strong>in</strong>anza <strong>Quantitativa</strong><br />
NOVEMBRE 2011 - MAGGIO 2012<br />
orso <strong>di</strong> <strong>Alta</strong> <strong>Formazione</strong> <strong>in</strong> F<strong>in</strong>anza <strong>Quantitativa</strong><br />
CONTESTO FORMATIVO<br />
A seguito del processo <strong>di</strong> <strong>in</strong>tegrazione e <strong>di</strong> liberalizzazione dei mercati<br />
f<strong>in</strong>anziari, gli <strong>in</strong>terme<strong>di</strong>ari f<strong>in</strong>anziari (bancari, non bancari,<br />
assicurativi) hanno ampliato il loro raggio <strong>di</strong> azione giungendo ad<br />
operare <strong>in</strong> un ampio <strong>in</strong>sieme <strong>di</strong> mercati con prodotti via via più<br />
complessi. Questo ha portato all’impiego sempre più significativo<br />
degli strumenti quantitativi <strong>in</strong> f<strong>in</strong>anza. Una tendenza che non è stata<br />
messa <strong>in</strong> <strong>di</strong>scussione dalla crisi f<strong>in</strong>anziaria che ha anzi rilanciato la<br />
necessità <strong>di</strong> efficaci strumenti per il controllo dei rischi. Numerosi<br />
sono i casi <strong>di</strong> impiego dello strumento quantitativo <strong>in</strong> f<strong>in</strong>anza. Tre<br />
esempi rendono l’idea del loro utilizzo.<br />
I Nella gestione dei patrimoni si fa sempre più ricorso a tecniche<br />
statistiche e matematiche che <strong>in</strong>tendono <strong>di</strong>versificare i portafogli<br />
ottimizzandone la composizione rispetto a obiettivi <strong>di</strong> rischioren<strong>di</strong>mento.<br />
II L’<strong>in</strong>novazione f<strong>in</strong>anziaria è oramai un settore <strong>in</strong> grande<br />
espansione con la produzione <strong>di</strong> strumenti f<strong>in</strong>anziari e assicurativi<br />
sempre più s<strong>of</strong>isticati che permettono <strong>di</strong> operare al meglio per gestire<br />
il rischio e per prendere posizione sui mercati. Dai classici prodotti<br />
derivati sui titoli azionari (opzioni cosiddette pla<strong>in</strong> vanilla valutate<br />
tramite la famosa formula <strong>di</strong> Black&Scholes) si è passati a prodotti<br />
esotici e a prodotti derivati che permettono <strong>di</strong> operare rispetto al<br />
rischio tasso <strong>di</strong> <strong>in</strong>teresse, cambio, cre<strong>di</strong>to. La valutazione <strong>di</strong> questi<br />
prodotti necessita dell’utilizzo <strong>di</strong> strumenti matematici anche assai<br />
complessi. III La moderna regolazione bancaria e assicurativa permette<br />
agli <strong>in</strong>terme<strong>di</strong>ari <strong>di</strong> operare <strong>in</strong> qualunque mercato a con<strong>di</strong>zione che<br />
l’operatore sappia valutare e gestire <strong>in</strong> modo efficace i rischi che si<br />
assume (come previsto dagli accor<strong>di</strong> Basilea II, Solvency II). Per questo<br />
si rende necessario che l’<strong>in</strong>terme<strong>di</strong>ario sappia valutare il rischio dei<br />
prodotti e mettere <strong>in</strong> atto le strategie <strong>di</strong> copertura più opportune.<br />
Il <strong>Corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Alta</strong> <strong>Formazione</strong> <strong>in</strong> F<strong>in</strong>anza <strong>Quantitativa</strong> <strong>in</strong>tende fornire<br />
competenze per operare <strong>in</strong> questi ambiti (gestione dei portafogli,<br />
valutazione <strong>di</strong> titoli derivati, gestione del rischio) ed altri ancora. Il<br />
<strong>Corso</strong> ha l’obiettivo <strong>di</strong> formare delle solide basi ma anche dare<br />
strumenti utili per operare concretamente <strong>in</strong> questi ambiti. La sua<br />
peculiarità è <strong>di</strong> promuovere e privilegiare la capacità degli studenti a<br />
muoversi con competenza <strong>in</strong> questi settori, imparando anche aspetti<br />
implementativi e pratici <strong>di</strong>rettamente da operatori dei mercati. Una<br />
parte significativa del corso verrà svolta <strong>in</strong> laboratorio. Oltre ai<br />
docenti del Dipartimento <strong>di</strong> Matematica del Politecnico <strong>di</strong> Milano,<br />
che presenta una notevole esperienza <strong>di</strong> ricerca e <strong>di</strong>dattica <strong>in</strong> questo<br />
ambito, il corso si avvale della docenza <strong>di</strong> accademici provenienti da<br />
primarie università italiane e <strong>di</strong> operatori dei mercati f<strong>in</strong>anziari dalla<br />
ben nota competenza.
OBIETTIVI<br />
METODOLOGIA DIDATTICA<br />
DESTINATARI<br />
Il corso copre un ampio spettro <strong>di</strong> competenze nell’ambito della<br />
f<strong>in</strong>anza quantitativa curando sia aspetti metodologici sia applicativi.<br />
Il corso è orientato a formare <strong>di</strong>rettamente delle figure pr<strong>of</strong>essionali e<br />
a fornire delle competenze utili per affrontare problemi concreti<br />
nell’ambito della f<strong>in</strong>anza quantitativa.<br />
I <strong>di</strong>versi moduli del corso curano anche pr<strong>of</strong>ili metodologici/teorici, ma<br />
sono soprattutto orientati ad affrontare temi e problemi che nascono<br />
nel mondo dell’<strong>in</strong>terme<strong>di</strong>azione e più <strong>in</strong> generale della f<strong>in</strong>anza.<br />
L’au<strong>di</strong>ence potenziale del corso è formata da due figure tipo:<br />
• studenti laureati (<strong>di</strong> I e II livello) <strong>in</strong> economia, <strong>in</strong>gegneria, fisica,<br />
matematica ed altre <strong>di</strong>scipl<strong>in</strong>e, che <strong>in</strong>tendono seguire un corso<br />
<strong>in</strong>tensivo per acquisire una formazione nell’ambito della f<strong>in</strong>anza<br />
quantitativa <strong>in</strong> vista dell’<strong>in</strong>serimento nel mondo del lavoro;<br />
• operatori già <strong>in</strong>seriti nel mondo f<strong>in</strong>anziario che <strong>in</strong>tendono<br />
completare ed arricchire la loro formazione alla ricerca <strong>di</strong> nuove<br />
opportunità lavorative.<br />
Il corso <strong>in</strong>tende formare operatori dei mercati f<strong>in</strong>anziari orientati<br />
pr<strong>in</strong>cipalmente alle seguenti specializzazioni:<br />
• gestione <strong>di</strong> portafogli<br />
• valutazione <strong>di</strong> titoli derivati<br />
• traders <strong>in</strong> derivati<br />
• sales <strong>di</strong> titoli derivati<br />
• gestione del rischio<br />
• progettazione supporti <strong>in</strong>formatici per le applicazioni f<strong>in</strong>anziarie<br />
• consulenza f<strong>in</strong>anziaria<br />
• uffici tesoreria <strong>di</strong> gran<strong>di</strong> imprese<br />
• private bank<strong>in</strong>g<br />
• strutturazione <strong>di</strong> prodotti assicurativi<br />
• compliance-au<strong>di</strong>t.<br />
Operatori specializzati <strong>in</strong> questi ambiti possono trovare una<br />
collocazione lavorativa nel mondo degli istituti <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to, fon<strong>di</strong> comuni<br />
<strong>di</strong> <strong>in</strong>vestimento, compagnie <strong>di</strong> assicurazioni, fon<strong>di</strong> pensione, società <strong>di</strong><br />
consulenza, s<strong>of</strong>tware house specializzate nel mondo della f<strong>in</strong>anza.
orso <strong>di</strong> <strong>Alta</strong> <strong>Formazione</strong> <strong>in</strong> F<strong>in</strong>anza <strong>Quantitativa</strong><br />
STRUTTURA DEL CORSO<br />
MODULI DEL CORSO<br />
Il <strong>Corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Alta</strong> <strong>Formazione</strong> si articola <strong>in</strong> 5 mesi <strong>di</strong> aula da novembre<br />
2011 a maggio 2012.<br />
Le lezioni comprensive <strong>di</strong> esercitazioni, laboratori <strong>in</strong> aula <strong>in</strong>formatica,<br />
sem<strong>in</strong>ari hanno luogo il giovedì e venerdì, dalle ore 9 alle ore 18, e il<br />
sabato, dalle ore 9 alle ore 13.<br />
L’<strong>in</strong>segnamento è organizzato secondo criteri propedeutici atti a<br />
sviluppare gradualmente contenuti e metodologie, anche con case<br />
stu<strong>di</strong>es e progetti a gruppi.<br />
I contenuti sono ripartiti <strong>in</strong> moduli.<br />
1. FONDAMENTI<br />
Il modulo <strong>in</strong>tende fornire le competenze base per l’utilizzo dello<br />
strumento quantitativo <strong>in</strong> f<strong>in</strong>anza: calcolo delle probabilità, processi<br />
stocastici, statistica, valutazione <strong>di</strong> non arbitraggio, econometria,<br />
meto<strong>di</strong> numerici, strumenti <strong>di</strong> programmazione.<br />
• Statistica, Probabilità e Processi Stocastici per la F<strong>in</strong>anza<br />
• Teoria dell’asset pric<strong>in</strong>g: valutazione non arbitraggio, albero<br />
b<strong>in</strong>omiale, Black&Scholes, opzioni americane, prodotti esotici,<br />
cenni volatilità stocastica e processi con salto<br />
• Meto<strong>di</strong> Numerici e Strumenti <strong>di</strong> Programmazione per la F<strong>in</strong>anza<br />
• Econometria dei mercati f<strong>in</strong>anziari<br />
2. GESTIONE DEI PORTAFOGLI<br />
Il modulo <strong>in</strong>tende coprire tutti gli aspetti legati all’utilizzo dello<br />
strumento quantitativo nella gestione dei portafogli. Costruzione<br />
della frontiera dei portafogli me<strong>di</strong>a-varianza, problemi <strong>di</strong> stima,<br />
metodo Black&Litterman, asset allocation <strong>di</strong>namica, portafoglio<br />
<strong>in</strong>surance, CPPI, analisi <strong>di</strong> selezione dei titoli basate sui fondamentali,<br />
gestione total return, gestione market neutral, gestione fon<strong>di</strong> hedge,<br />
analisi tecnica, performance attribution.<br />
• Gestione <strong>di</strong> portafogli I: asset allocation statica, costruzione<br />
frontiera<br />
• Gestione dei portafogli II: asset allocation <strong>di</strong>namica, portfolio<br />
<strong>in</strong>surance, analisi tecnica, performance attribution<br />
• Analisi dei fondamentali: modelli multifattoriali, corporate f<strong>in</strong>ance,<br />
capm, apt<br />
• Selected topics: gestione a benchmark, gestione total return, market<br />
neutral<br />
• Prodotti f<strong>in</strong>anziari assicurativi
3. VALUTAZIONE PRODOTTI DERIVATI<br />
Il modulo fornisce competenze per la valutazione <strong>di</strong> titoli derivati. Si<br />
coprono le quattro pr<strong>in</strong>cipali asset classes: equity, tasso, cambio,<br />
cre<strong>di</strong>to. Il modulo parte dalle nozioni base <strong>di</strong> valutazione <strong>in</strong> assenza <strong>di</strong><br />
opportunità <strong>di</strong> arbitraggio per arrivare a coprire la valutazione <strong>di</strong><br />
prodotti complessi (esotici, cartolarizzazioni, ecc.) o <strong>in</strong> contesti <strong>di</strong><br />
mercato complessi (volatilità stocastica, salti).<br />
• Option pric<strong>in</strong>g: pla<strong>in</strong> vanilla, volatilità stocastica, processi con salti,<br />
exotic options<br />
• Modelli dei tassi <strong>di</strong> <strong>in</strong>teresse e derivati<br />
• Derivati del cre<strong>di</strong>to<br />
• Derivati foreign exchange<br />
• Programmazione C++ per l’<strong>in</strong>gegneria f<strong>in</strong>anziaria<br />
4. TRADING<br />
Il modulo <strong>in</strong>tende fornire le competenze per operare nei mercati <strong>di</strong><br />
riferimento delle <strong>di</strong>verse asset classes curando la gestione del book e<br />
le problematiche relative alla copertura delle posizioni.<br />
• Equity+Commo<strong>di</strong>ties<br />
• Derivati Tassi+Bond<br />
• Cre<strong>di</strong>to+Controparte<br />
• Foreign<br />
5. RISK MANAGEMENT<br />
Il modulo <strong>of</strong>fre competenze riguardo alla gestione del rischio partendo<br />
dai fondamenti (VAR, stima, metodo Delta-Normal, backtest<strong>in</strong>g, ecc.)<br />
affrontando anche aspetti implementativi. Ci si concentra poi sulle<br />
problematiche connesse alla gestione del rischio negli <strong>in</strong>terme<strong>di</strong>ari<br />
bancari e negli <strong>in</strong>terme<strong>di</strong>ari assicurativi (rischio <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to, rischio<br />
controparte, ecc.).<br />
• Risk management: fondamenti e rischio <strong>di</strong> mercato-tasso<br />
• Global risk, rischio operativo, rischio controparte<br />
• Rischio <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to<br />
• Solvency II: La valutazione del requisito <strong>di</strong> capitale <strong>di</strong> un’impresa <strong>di</strong><br />
assicurazione<br />
• IAS e hedge account<strong>in</strong>g<br />
• Basilea II/III<br />
• Rischio <strong>di</strong> mercato<br />
Ogni modulo prevede una componente <strong>di</strong> teoria e <strong>di</strong> applicazioni che si<br />
avvale anche del contributo significativo da parte <strong>di</strong> operatori attivi nei<br />
mercati f<strong>in</strong>anziari. Si prevede <strong>di</strong> curare sia la parte teorica-formativa che<br />
la parte implementativa tramite un <strong>in</strong>sieme <strong>di</strong> co<strong>di</strong>ci <strong>in</strong>formatici pronti<br />
per l’uso.
orso <strong>di</strong> <strong>Alta</strong> <strong>Formazione</strong> <strong>in</strong> F<strong>in</strong>anza <strong>Quantitativa</strong><br />
DIREZIONE E FACULTY<br />
Direttore del corso<br />
Comitato <strong>di</strong>rettivo<br />
Faculty<br />
Emilio Barucci, POLITECNICO DI MILANO<br />
• Emilio Barucci POLITECNICO DI MILANO<br />
• Marco Bianchetti INTESA SANPAOLO<br />
• Michele Bonollo SGS BANCO POPOLARE<br />
• Gialuca Fusai UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE<br />
• Massimo Mor<strong>in</strong>i BANCA IMI<br />
La faculty è composta da docenti del Politecnico <strong>di</strong> Milano e primarie<br />
università italiane ed europee da alcuni dei più noti esperti e<br />
pr<strong>of</strong>essionisti nel settore dell’<strong>in</strong>vestment bank<strong>in</strong>g.<br />
• Marco Airol<strong>di</strong> MEDIOBANCA<br />
• Nicola Andreis BANCO POPOLARE<br />
• Emilio Barucci POLITECNICO DI MILANO<br />
• Roberto Baviera RONDPOINT<br />
• Marco Bianchetti INTESA SANPAOLO<br />
• Michele Bonollo SGS, BANCO POPOLARE<br />
• Stefano Cavalca ALLIANZ<br />
• Antonio Castagna IASON ltd<br />
• Silvia Dell’Acqua EURIZON VITA<br />
• Marco Fuhrman POLITECNICO DI MILANO<br />
• Alessandro Garufi BANCA ALETTI<br />
• Gianluca Fusai UNIVERSITÀ PIEMONTE ORIENTALE<br />
• Maria Luisa Gota AVIVA<br />
• Mihcele Lanza BANCA IMI<br />
• Annalisa Lazz<strong>in</strong>i EURIZON AI SGR<br />
• Mar<strong>in</strong>a Marena UNIVERSITÀ DI TORINO<br />
• Daniele Marazz<strong>in</strong>a POLITECNICO DI MILANO<br />
• Clau<strong>di</strong>o Marsala ALLIANZ<br />
• Massimo Mor<strong>in</strong>i BANCA IMI<br />
• Federico Mosca ARCA SGR<br />
• Matteo Nenc<strong>in</strong>i NORVEGA<br />
• Fabio Nobile POLITECNICO DI MILANO<br />
• Andrea Pallavic<strong>in</strong>i MEDIOBANCA<br />
• Gianni Pola AMUNDI sgr<br />
• Andrea Prampol<strong>in</strong>i BANCA IMI<br />
• Guido Rescia SOPAF CAPITAL MANAGEMENT<br />
• Eduardo Rossi UNIVERSITÀ DI PAVIA<br />
• Roberto Sandei UNICREDIT<br />
• Carlo Sgarra POLITECNICO DI MILANO<br />
• Marcello Terraneo UNICREDIT<br />
• Davide Vella MEDIOBANCA<br />
• Pietro Virgili INTESA SANPAOLO<br />
• Simone Vant<strong>in</strong>i POLITECNICO DI MILANO
Modalità <strong>di</strong> ammissione<br />
Borse <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o<br />
Stage<br />
Cre<strong>di</strong>ti formativi<br />
Coor<strong>di</strong>namento <strong>di</strong>dattico<br />
L’ammissione al <strong>Corso</strong> è riservata a un numero <strong>di</strong> circa 20 persone;<br />
è prevista una selezione basata sulla valutazione <strong>di</strong> curriculum ed<br />
esperienza lavorativa <strong>in</strong> fase <strong>di</strong> colloquio <strong>in</strong><strong>di</strong>viduale.<br />
La quota <strong>di</strong> partecipazione è <strong>di</strong> € 9.000 (esente IVA), da versare <strong>in</strong><br />
due rate.<br />
E’ possibile acquistare ciascun modulo s<strong>in</strong>golarmente.<br />
Sono previste borse <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o a copertura totale o parziale della quota<br />
d’iscrizione, assegnate dal coor<strong>di</strong>namento <strong>di</strong>dattico del <strong>Corso</strong><br />
congiuntamente con le aziende sostenitrici del progetto.<br />
Al term<strong>in</strong>e delle sessioni d’aula i can<strong>di</strong>dati dovranno svolgere uno<br />
stage o project work, ai f<strong>in</strong>i dell’ottenimento del <strong>di</strong>ploma.<br />
E’ prevista la possibilità <strong>di</strong> effettuare stage <strong>in</strong> parallelo all’attività<br />
d’aula.<br />
Il <strong>Corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Alta</strong> <strong>Formazione</strong> <strong>in</strong> F<strong>in</strong>anza <strong>Quantitativa</strong> permette <strong>di</strong><br />
conseguire 45 cre<strong>di</strong>ti formativi rilasciati dal Politecnico <strong>di</strong> Milano.<br />
I cre<strong>di</strong>ti ottenuti possono essere utilizzati per il conseguimento del<br />
titolo <strong>di</strong> Master Universitario <strong>in</strong> Gestione Aziendale e Sviluppo<br />
Organizzativo (PEGASO).<br />
fq@mip.polimi.it<br />
Segreteria Corsi MIP 0223992820<br />
Email: www.mip.polimi.it/f<strong>in</strong>anzaquantitativa
MIP Politecnico <strong>di</strong> Milano<br />
Il MIP, la Bus<strong>in</strong>ess School del Politecnico <strong>di</strong> Milano, è dal 1979 uno dei più prestigiosi Enti <strong>di</strong> <strong>Formazione</strong><br />
manageriale per laureati <strong>di</strong> tutte le <strong>di</strong>scipl<strong>in</strong>e, orientati verso il mondo delle imprese e della pubblica<br />
amm<strong>in</strong>istrazione. Insieme al Dipartimento <strong>di</strong> Ingegneria Gestionale, fa parte della School <strong>of</strong> Management<br />
del Politecnico <strong>di</strong> Milano che accoglie le molteplici attività <strong>di</strong> ricerca e formazione nel campo del<br />
management,dell’economia e dell’<strong>in</strong>dustrial eng<strong>in</strong>eer<strong>in</strong>g.<br />
La School <strong>of</strong> Management ha ricevuto, nel 2007, il prestigioso accre<strong>di</strong>tamento EQUIS. Entrata per la prima<br />
volta nella classifica del F<strong>in</strong>ancial Times delle migliori Bus<strong>in</strong>ess School d’Europa nel 2009, la School <strong>of</strong><br />
Management viene confermata nel 2010 come unica scuola italiana presente nel rank<strong>in</strong>g con tre master:<br />
Executive MBA; MBA Full time; Master <strong>of</strong> Science <strong>in</strong> Ingegneria Gestionale.<br />
Dal Politecnico <strong>di</strong> Milano, il MIP ere<strong>di</strong>ta l’idea della tecnologia come strumento essenziale per creare,<br />
<strong>in</strong>novare e gestire un’azienda.<br />
Lo stretto rapporto che il MIP ha con il mondo delle imprese contribuisce allo sviluppo <strong>di</strong> progetti <strong>di</strong><br />
formazione e <strong>di</strong> ricerca applicata, sempre più vic<strong>in</strong>i alla realtà e alle esigenze del mercato. Strutturato <strong>in</strong><br />
forma <strong>di</strong> Consorzio, il MIP vede affiancati al Politecnico <strong>di</strong> Milano numerose istituzioni nazionali ed alcuni<br />
fra i pr<strong>in</strong>cipali gruppi <strong>in</strong>dustriali privati e pubblici.<br />
QF<strong>in</strong>Lab<br />
QF<strong>in</strong>Lab è il laboratorio <strong>di</strong> F<strong>in</strong>anza <strong>Quantitativa</strong> del Dipartimento <strong>di</strong><br />
Matematica del Politecnico <strong>di</strong> Milano. Il laboratorio si propone come centro<br />
<strong>di</strong> eccellenza su tematiche quali gestione <strong>di</strong> portafogli, gestione del rischio,<br />
pric<strong>in</strong>g <strong>di</strong> strumenti derivati e assicurativi, <strong>in</strong>gegneria f<strong>in</strong>anziaria. Le attività<br />
riguardano la ricerca (QF<strong>in</strong> sem<strong>in</strong>ars, QF<strong>in</strong> Lectures), la formazione (<strong>Corso</strong> <strong>di</strong><br />
Laurea <strong>di</strong> Ingegneria Matematica e Corsi <strong>di</strong> <strong>Alta</strong> <strong>Formazione</strong> <strong>in</strong> collaborazione<br />
con il MIP) e la <strong>di</strong>ffusione <strong>di</strong> conoscenza (QF<strong>in</strong> Colloquia, QF<strong>in</strong> Panel,<br />
collaborazioni e progetti con l’<strong>in</strong>dustria f<strong>in</strong>anziaria).<br />
In collaborazione con<br />
Il Consult<strong>in</strong>g <strong>di</strong> Deloitte, con un fatturato globale <strong>di</strong> oltre 7,5 miliar<strong>di</strong> <strong>di</strong><br />
dollari, è la più grande realtà <strong>di</strong> consulenza manageriale privata e <strong>in</strong><strong>di</strong>pendente<br />
del mondo. In Italia Deloitte Consult<strong>in</strong>g S.p.A. opera con uno staff <strong>di</strong> circa<br />
600 pr<strong>of</strong>essionisti attivi <strong>in</strong> c<strong>in</strong>que uffici e <strong>of</strong>fre servizi che riguardano tutti gli<br />
aspetti della gestione <strong>di</strong>rezionale e operativa. Organizzato per aree <strong>di</strong><br />
competenza <strong>di</strong>scipl<strong>in</strong>are, il Consult<strong>in</strong>g vanta un know-how unico nel campo<br />
della identificazione e gestione dei rischi <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to, operativi e <strong>di</strong> mercatodove,<br />
attraverso un gruppo <strong>di</strong> pr<strong>of</strong>essionisti altamente specializzato, <strong>of</strong>fre la<br />
sua consulenza alle maggiori banche, SGR e società <strong>di</strong> assicurazione <strong>in</strong> Italia e<br />
nel mondo.<br />
Il <strong>Corso</strong> <strong>di</strong> <strong>Alta</strong> <strong>Formazione</strong> <strong>in</strong> F<strong>in</strong>anza <strong>Quantitativa</strong> rientra tra le <strong>in</strong>iziative del Centro “Meto<strong>di</strong><br />
Quantitativi per la F<strong>in</strong>anza”. Il Centro nasce da una collaborazione tra il Dipartimento <strong>di</strong> Matematica<br />
e il MIP con l’obiettivo <strong>di</strong> sviluppare attività post-lauream nell’ambito della F<strong>in</strong>anza <strong>Quantitativa</strong>.<br />
MIP - CONSORZIO PER L’INNOVAZIONE NELLA GESTIONE DELLE IMPRESE E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE<br />
Via Lambrusch<strong>in</strong>i, 4C - Buil<strong>di</strong>ng 26/A Tel. 02-23992820 www.mip.polimi.it<br />
20156 Milano Fax 02-23992844 segreteria@mip.polimi.it