•GUIDA ECONOMIA 07-08 - Università degli studi di Udine

programmi sede di Udine
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mento di una posizione. Aspetti critici del
VaR: misure di rischio coerenti e CVaR
(Conditional VaR). Il VaR di posizioni con
rendimento normale. Delta-normal VaR
per portafogli di attività azionarie, obbligazionarie
e con posizioni in valuta estera.
Delta-gamma-theta VaR di opzione call
europea standard su un’attività azionaria.
Portafoglio di opzioni e azioni: individuazione
dei momenti del rendimento del
portafoglio e determinazione del percentile
secondo la metodologia di Johnson.
Delta-gamma-theta VaR di opzione call
europea standard su un’attività obbligazionaria.
Misurazione del rischio di credito:
la struttura del modello del Comitato
di Basilea (Basilea 2).
Bibliografia
Testi consigliati
- Appunti a cura del docente.
Letture consigliate
- K. DOWD, Beyond Value at Risk the New
Science of Risk Management, Wiley, Chichester.
- P. JORION, Value at Risk. The New Benchmark
for Controlling Market Risk, Irwin,
Chicago.
MODELLI DI IMPRENDITORIALITÀ
E BUSINESS
Prof. Andrea Moretti
Il programma sarà presentato all’inizio del
corso
MODELLI STASTISTICI +
LABORATORIO STATISTICO
Prof. Giovanni Fonseca
Obiettivi formativi
L’obiettivo del corso è di approfondire la
conoscenza delle tecniche inferenziali e
di introdurre alla modellazione statistica.
Programma del corso
Il corso è strutturato in due parti. Gli
argomenti sono i seguenti:
Prima parte: L’inferenza di verosimiglianza
Richiami di algebra lineare e di calcolo
delle probabilità. Le procedure inferenziali
basate sulla funzione di verosimiglianza.
Elementi di teoria asintotica della
verosimiglianza.
Seconda parte: Modelli di regressione
I modelli di regressione lineare e l’analisi
della varianza. Cenni ai modelli per conteggi
e proporzioni.
Bibliografia
Testi di riferimento: per la parte di teoria
- L. PACE, A. SALVAN, Introduzione alla Statistica
II: Inferenza, verosimiglianza,
modelli, Cedam, Padova, 2001.
Per la parte di laboratorio
- P. BORTOT, L. VENTURA, A. SALVAN, Inferenza
Statistica: applicazioni con S-PLUS e
R, Cedam, Padova, 2000.
Testi di consultazione
- G. CICCHITELLI, Probabilità e Statistica,
seconda edizione, Maggioli Editore,
2001.
- S. IACUS, G. MASAROTTO, Laboratorio di
Statistica con R, McGraw-Hill, 2003.
Una parte delle lezioni si svolgerà in laboratorio,
dove verrà introdotto il software
statistico R e verranno svolte analisi relative
agli argomenti trattati in classe.
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
Prof. Daniel Pittino
Prof.ssa Cristiana Compagno
Obiettivi formativi
Il corso ha l’obiettivo di fornire agli studenti
gli strumenti per comprendere,
interpretare e gestire le dinamiche di
comportamento individuale e collettivo e
i processi di cambiamento all’interno
delle organizzazioni.
Il programma si articola su due moduli: il