â¢GUIDA ECONOMIA 07-08 - UniversitÃ degli studi di Udine

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84 programmi sede di Udine il problema della prevedibilità. Il programma software iDMC servirà ancora come valido strumento ausiliario del corso. Propedeuticità Il Modulo 1 è propedeutico al Modulo 2. Conoscenza delle nozioni matematiche insegnate in un tipico corso di Matematica Generale e di Statistica I nelle Facoltà di Economia; capacità di usare in modo disinvolto programmi software. Sono desiderabili ma non indispensabili nozioni elementari di sistemi dinamici (equazioni alle differenze finite e differenziali ordinarie). Sono soprattutto importanti la curiosità intellettuale e la capacità di apprendere nuove idee e metodi di indagine. Bibliografia - Appunti del docente distribuiti in rete. Un buon testo di riferimento per le nozioni di matematica generale, ad esempio: - C.G. BAROZZI, C. CORRADI, Matematica Generale per le Scienze Economiche, Il Mulino, Bologna, 1999 (o edizione più recente). - A. MEDIO, M. LINES, Nonlinear Dynamics: a Primer, Cambridge University Press, 2001. Modalità d’esame Prova scritta o, quando ne esistano i presupposti, svolgimento di un esercizio di applicazione del programma iDMC. METODI NUMERICI PER LA FINANZA Prof. Antonino Zanette Programma del corso Introduzione a Scilab. Modello discreto di Cox-Ross Rubinstein. Algoritmi per il calcolo del prezzo di opzioni in modelli discreti. Introduzione ai processi stocastici nel continuo. Il moto browniano, il moto browniano geometrico, equazioni differenziali stocastiche, lemma di Ito. Modello continuo di Black-Scholes. Principio di valutazione neutrale al rischio. Formula di Black-Scholes. Metodi Monte Carlo per opzioni europee. Simulazione di variabili aleatorie uniformi, gaussiane. Metodo della funzione di ripartizione. Calcolo di speranze matematiche. Tecniche di riduzione della varianza. Metodi ad albero per opzioni europee e americane. Algoritmo binomiale e trinomiale. Calcolo delle greche. Implementazione numerica degli algoritmi. Assicurazione di portafoglio. Opzioni esotiche: opzioni a barriera, opzioni asiatiche, opzioni lookback. Bibliografia Testi consigliati - Appunti a cura del docente. Letture consigliate - J. HULL, Introduzione ai mercati dei futures e delle opzioni, Il Sole 24 ore Libri. - E. AGLIARDI, R. AGLIARDI, Mercati finanziari: analisi stocastica delle opzioni, McGraw-Hill. METODI STATISTICI PER LA VALUTAZIONE Prof.ssa Michela Battauz Obiettivi formativi Il corso si propone di introdurre lo studente alla problematica della misurazione oggettiva basata sul modello di Rasch e sue estensioni. Programma del corso Il modello di Rasch dicotomico. Proprietà del modello di Rasch: sufficienza e oggettività specifica. Metodi di stima: massima verosimiglianza condizionata, massima verosimiglianza congiunta e massima verosimiglianza pair-wise.
programmi sede di Udine 85 Analisi della bontà di adattamento dei dati al modello: indici di adattamento delle domande e dei soggetti, funzionamento differenziato delle domande in sottogruppi di soggetti. Il modello di Rasch con risposta ordinale. Affidabilità e validità delle misure. Casi di studio. Bibliografia - D. ANDRICH, Rasch Models for Measurements, Sage Publications, London, 1988. Testi di consultazione - G.H. FISCHER, I.W. MOLENAAR (eds.), Rasch Models. Foundations, Recent Developments, and Applications, Springer-Verlag, Berlin, 1995. METODOLOGIE E DETERMINAZIONI QUANTITATIVE D’AZIENDA 1 Prof. Eugenio Comuzzi Obiettivi formativi Il corso si propone di approfondire il tema della misurazione e del governo del valore e della performance aziendale. In particolare, si vuole fornire in maniera sufficientemente strutturata i principi, le metodologie e gli strumenti che guidano il management aziendale nella determinazione e nel governo del valore e della performance d’impresa. Programma del corso 1. La misurazione della performance e del valore aziendale. Alcune considerazioni preliminari I significati di misurazione, di performance e di valore. Un possibile processo di misurazione della performance e di determinazione del valore. Le condizioni di contesto per lo svolgimento dei processi. 2. La misurazione della performance e del valore aziendale mediante l’utilizzo di modelli unidimensionali e multidimensionali I modelli unidimensionali e multidimensionali per la valutazione della performance aziendale. Analisi delle principali proposte, della loro portata segnaletica, dei limiti e delle potenzialità. 3. La misurazione della performance aziendale mediante l’utilizzo di modelli fondati sul valore I modelli per la misurazione della performance fondati sul valore. Il concetto di valore, di valore economico e di metavalore. La determinazione del valore delle aziende, delle aree strategiche d’affari. La determinazione del valore in ipotesi di cessione e acquisizione. 4. La misurazione e il governo della performance aziendale mediante l’utilizzo di modelli unidimensionali, multidimensionali e modelli fondati sul valore in contesti di complessità La complessità: caratteri e strumenti di trattamento. I modelli unidimensionali e multidimensionali per la valutazione della performance aziendale e per la determinazione del valore in condizioni di complessità. 5. Il laboratorio formativo I casi aziendali, lo sviluppo di project works, parlano i protagonisti d’azienda. Propedeuticità Economia Aziendale, Ragioneria 1. Ragioneria 2 (consigliato). Bibliografia Riferimenti bibliografici e letture Il materiale di supporto, le letture integrative, i documenti, i casi aziendali e i siti internet specifici saranno comunicati dal docente all’inizio e durante lo svolgimento del corso. Alcuni materiali sono consultabili nel sito www.eugeniocomuzzi.it Modalità d’esame L’esame prevede una prova scritta e una prova orale eventuale. Potranno essere
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