â¢GUIDA ECONOMIA 07-08 - Università degli studi di Udine
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78 programmi sede di Udine Matematica Finanziaria, Cedam, Padova, 2007. Letture consigliate - F. CACCIAFESTA, Lezioni di matematica finanziaria classica e moderna, terza edizione riveduta e ampliata, Giappichelli, Torino. MATEMATICA FINANZIARIA CP Prof. Flavio Pressacco Programma del corso - Richiami sui processi stocastici Processi di alternativa semplice. Processo di frequenza assoluta di successo. Processo di guadagno cumulato. Processo binomiale moltiplicativo. Passaggio al continuo. Processo di Wiener. Processo log-normale. - Cenni su equazioni differenziali stocastiche Processi di diffusione. Equazioni differenziali stocastiche. Differenziale totale stocastico. Lemma di Ito. - Mercati finanziari di alternativa semplice Mercati uniperiodali. Dominanza fra attività e portafogli in mercati uniperiodali. Assenza di opportunità di arbitraggio. Probabilità neutrale al rischio. Retta caratteristica di un mercato uniperiodale. La scelta del numerario. Martingale e mercatone deflazionato. - Prezzamento in assenza di opportunità di arbitraggio su mercati di alternativa semplice Il prezzo come valore attuale atteso. - Rischio di prezzo e rischio di tasso sui mercati finanziari Mercati multiperiodali (mercatoni) e assenza di opportunità di arbitraggio. Mercatoni del I, II e III tipo. Prezzamento di attività con rischio di prezzo in mercatoni del I e del II tipo. Prezzamento di attività con rischio di tasso in mercatoni del III tipo. - Teoria delle opzioni standard Opzioni plain vanilla, Put, Call, Americane e Europee. Saldo a scadenza di una posizione in opzioni. Equazione fondamentale della teoria delle opzioni. Parità Put-Call per opzioni europee. Supporto e valore intrinseco per opzioni Call e Put. Componenti del prezzo di un’opzione Europea. Il valore del tempo. Premio o pedaggio di int. Opzioni Americane. Esercizio prematuro di opzioni Americane. - Prezzamento di opzioni in assenza di opportunità di arbitraggio Prezzamento di opzioni Europee su mercatoni di alternativa semplice del I tipo. Una formula compatta. Il metodo backward. Prezzamento di opzioni Americane su mercatoni di alternativa semplice del I tipo. Il metodo backward. Convenienza all’esercizio prematuro. La formula di Black-Scholes. - Opzioni sui tassi di interesse Cap, Floor, Swap, Collar. Alberi binomiali per i tassi di interesse e mercatoni del III tipo. Cenni su prezzamento di attività sensibili al rischio di tasso e opzioni sui tassi in mercatoni di alternativa semplice del III tipo. Bibliografia - J. HULL, Opzioni, futures e altri derivati, Il Sole 24 Ore, 2000. - Dispense a cura del docente disponibili on line.
programmi sede di Udine 79 MATEMATICA GENERALE (CdL EA, EAI) Prof. Luciano Sigalotti Obiettivi formativi Il corso si propone di fornire gli strumenti necessari per seguire gli altri corsi quantitativi del percorso di studio. Prerequisiti Conoscenza delle strutture algebriche dei numeri naturali, interi, razionali e reali. Elementi di calcolo letterale. Equazioni e disequazioni algebriche e irrazionali. Sistemi lineari 2x2. Nozioni di base di geometria analitica nel piano. Programma del corso - Sintesi contenuti Funzioni continue e limiti. Calcolo differenziale. Calcolo integrale. Calcolo con funzioni a due variabili. - Programma dettagliato Insiemi di numeri reali. Maggiorante, minorante, massimo, minimo, estremo superiore ed inferiore. Proprietà di estremo superiore e inferiore. Classi separate e contigue. Intervalli di R. Intorno di un punto. Intorni di + ∞, - ∞, ∞. Le nozioni di punto interno, esterno, di frontiera, di accumulazione e isolato. Insiemi aperti e chiusi. Elementi di calcolo combinatorio. Disposizioni semplici e con ripetizioni. Permutazioni. Combinazioni semplici. Funzioni. Applicazioni. Dominio, condominio, legge. Applicazioni suriettive, iniettive, biunivoche. Applicazione inversa. Grafico. Rappresentazioni geometriche. Il grafico dell’inversa. Funzione costante, identica, segno, valore assoluto. Operazioni tra funzioni reali. Funzioni limitate. Massimo e minimo relativo e assoluto, estremo superiore ed inferiore di una funzione. Funzioni monotone, pari, dispari, periodiche. Funzioni razionali intere e fratte, radici n-esime, funzioni trigonometriche e loro inverse. Funzioni esponenziale e logaritmo. Continuità e limiti. La continuità in un punto. Limite finito in un punto. Legame tra limite e continuità in un punto. Limiti destro e sinistro. Discontinuità eliminabili e prolungamenti per continuità. Intorni di infinito. Limiti all’infinito e limiti infiniti. Unicità del limite, permanenza del segno, confronto. Limiti di somma, prodotto, reciproca, composta e di funzioni monotone. Forme indeterminate. Continuità della somma, del valore assoluto, dell’opposta, del prodotto, del quoziente, dell’inversa, della composta. Continuità delle funzioni elementari. Teoremi sulle funzioni continue su intervalli: teorema degli zeri, dei valori intermedi, di Weierstrass. Infiniti e infinitesimi. Definizioni, confronto e ordini. Asintoti. Derivate. Derivabilità in un punto e funzione derivata. Retta tangente. Derivabilità e continuità in un punto. Regole di derivazione di somma, prodotto, reciproca e quoziente. Derivata della composta e dell’inversa. Derivate delle funzioni elementari. Proprietà locali di crescenza, decrescenza, massimo e minimo e legame con la derivata. Approssimante lineare e differenziale. I teoremi di Rolle, Lagrange e Cauchy. Corollari del teorema di Lagrange. Studi di funzione. Teorema sul limite della derivata. Funzioni convesse e concave su intervalli e condizioni sufficienti. Teorema di de L’Hopital e sue applicazioni. Convessità e concavità locali e punti di flesso. Approssimazione locale di una funzione con polinomi. Formula di Taylor-Peano e sue applicazioni. Formula di Taylor-Lagrange. Valutazioni approssimate di funzioni. Integrali. Integrali indefiniti. Regole di integrazione indefinita per parti e per sostituzione. Integrale di alcune funzioni razionali. Nozione di integrale definito. Proprietà dell’integrale definito. Teorema
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MATEMATICA GENERALE<br />
(CdL EA, EAI)<br />
Prof. Luciano Sigalotti<br />
Obiettivi formativi<br />
Il corso si propone <strong>di</strong> fornire gli strumenti<br />
necessari per seguire gli altri corsi<br />
quantitativi del percorso <strong>di</strong> <strong>stu<strong>di</strong></strong>o.<br />
Prerequisiti<br />
Conoscenza delle strutture algebriche dei<br />
numeri naturali, interi, razionali e reali.<br />
Elementi <strong>di</strong> calcolo letterale. Equazioni e<br />
<strong>di</strong>sequazioni algebriche e irrazionali.<br />
Sistemi lineari 2x2. Nozioni <strong>di</strong> base <strong>di</strong><br />
geometria analitica nel piano.<br />
Programma del corso<br />
- Sintesi contenuti<br />
Funzioni continue e limiti. Calcolo <strong>di</strong>fferenziale.<br />
Calcolo integrale. Calcolo con<br />
funzioni a due variabili.<br />
- Programma dettagliato<br />
Insiemi <strong>di</strong> numeri reali. Maggiorante,<br />
minorante, massimo, minimo, estremo<br />
superiore ed inferiore. Proprietà <strong>di</strong> estremo<br />
superiore e inferiore. Classi separate<br />
e contigue. Intervalli <strong>di</strong> R. Intorno <strong>di</strong> un<br />
punto. Intorni <strong>di</strong> + ∞, - ∞, ∞. Le nozioni <strong>di</strong><br />
punto interno, esterno, <strong>di</strong> frontiera, <strong>di</strong><br />
accumulazione e isolato. Insiemi aperti e<br />
chiusi.<br />
Elementi <strong>di</strong> calcolo combinatorio. Disposizioni<br />
semplici e con ripetizioni. Permutazioni.<br />
Combinazioni semplici.<br />
Funzioni. Applicazioni. Dominio, condominio,<br />
legge. Applicazioni suriettive,<br />
iniettive, biunivoche. Applicazione inversa.<br />
Grafico. Rappresentazioni geometriche.<br />
Il grafico dell’inversa. Funzione<br />
costante, identica, segno, valore assoluto.<br />
Operazioni tra funzioni reali. Funzioni<br />
limitate. Massimo e minimo relativo e<br />
assoluto, estremo superiore ed inferiore<br />
<strong>di</strong> una funzione. Funzioni monotone,<br />
pari, <strong>di</strong>spari, perio<strong>di</strong>che. Funzioni razionali<br />
intere e fratte, ra<strong>di</strong>ci n-esime, funzioni<br />
trigonometriche e loro inverse. Funzioni<br />
esponenziale e logaritmo.<br />
Continuità e limiti. La continuità in un<br />
punto. Limite finito in un punto. Legame<br />
tra limite e continuità in un punto. Limiti<br />
destro e sinistro. Discontinuità eliminabili<br />
e prolungamenti per continuità.<br />
Intorni <strong>di</strong> infinito. Limiti all’infinito e<br />
limiti infiniti. Unicità del limite, permanenza<br />
del segno, confronto. Limiti <strong>di</strong><br />
somma, prodotto, reciproca, composta e<br />
<strong>di</strong> funzioni monotone. Forme indeterminate.<br />
Continuità della somma, del valore<br />
assoluto, dell’opposta, del prodotto, del<br />
quoziente, dell’inversa, della composta.<br />
Continuità delle funzioni elementari.<br />
Teoremi sulle funzioni continue su intervalli:<br />
teorema <strong>degli</strong> zeri, dei valori interme<strong>di</strong>,<br />
<strong>di</strong> Weierstrass. Infiniti e infinitesimi.<br />
Definizioni, confronto e or<strong>di</strong>ni. Asintoti.<br />
Derivate. Derivabilità in un punto e funzione<br />
derivata. Retta tangente. Derivabilità<br />
e continuità in un punto. Regole <strong>di</strong><br />
derivazione <strong>di</strong> somma, prodotto, reciproca<br />
e quoziente. Derivata della composta e<br />
dell’inversa. Derivate delle funzioni elementari.<br />
Proprietà locali <strong>di</strong> crescenza,<br />
decrescenza, massimo e minimo e legame<br />
con la derivata. Approssimante lineare<br />
e <strong>di</strong>fferenziale. I teoremi <strong>di</strong> Rolle,<br />
Lagrange e Cauchy. Corollari del teorema<br />
<strong>di</strong> Lagrange. Stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> funzione. Teorema<br />
sul limite della derivata. Funzioni convesse<br />
e concave su intervalli e con<strong>di</strong>zioni sufficienti.<br />
Teorema <strong>di</strong> de L’Hopital e sue<br />
applicazioni. Convessità e concavità locali<br />
e punti <strong>di</strong> flesso. Approssimazione locale<br />
<strong>di</strong> una funzione con polinomi. Formula<br />
<strong>di</strong> Taylor-Peano e sue applicazioni. Formula<br />
<strong>di</strong> Taylor-Lagrange. Valutazioni<br />
approssimate <strong>di</strong> funzioni.<br />
Integrali. Integrali indefiniti. Regole <strong>di</strong><br />
integrazione indefinita per parti e per<br />
sostituzione. Integrale <strong>di</strong> alcune funzioni<br />
razionali. Nozione <strong>di</strong> integrale definito.<br />
Proprietà dell’integrale definito. Teorema