•GUIDA ECONOMIA 07-08 - Università degli studi di Udine

programmi sede di Udine
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Bibliografia
I sussidi didattici verranno suggeriti
durante lo svolgimento del corso.
ECONOMETRIA 1
Prof.ssa Laura Rizzi
Obiettivi formativi
Il corso si propone di fornire un’introduzione
all’econometria, offrendo agli studenti
gli strumenti necessari per la formulazione
e la stima dei modelli di
regressione lineari, sia bivariati sia multivariati.
Nel corso verranno approfonditi i
criteri di stima dei minimi quadrati e di
massima verosimiglianza.
Durante il corso gli studenti avranno
anche l’opportunità di apprendere le problematiche
relative alla specificazione dei
modelli, le implicazioni delle violazioni
alle assunzioni classiche, i test per verificare
sia la bontà di adattamento del
modello sia restrizioni al modello stesso.
In altri termini questo corso consente
l’apprendimento degli aspetti di base
dell’analisi econometrica, i quali costituiscono
oltretutto punto di partenza per
approfondimenti e sviluppi di tematiche
che verranno trattate nei corsi successivi
di econometria.
Agli studenti si richiede comunque una
buona conoscenza dell’algebra matriciale
e dell’inferenza statistica, nonché della
lingua inglese.
Programma del corso
1. Introduzione all’econometria e richiami
- Effetti causali ed esperimenti.
- Fonti e tipi di dati.
- Richiami di probabilità.
- Richiami di statistica.
2. Elementi fondamentali dell’analisi di
regressione
- Regressione lineare con un singolo
repressore.
- Il criterio di stima dei minimi quadrati.
- Inferenza sui parametri del modello.
- Regressione lineare con regressori multipli.
- Verifica di ipotesi congiunte.
- Verifica di restrizioni singole su diversi
coefficienti del modello.
- Funzioni di regressione non lineari.
- Valutazione di studi basati sulla regressione
multipla.
3. Ulteriori sviluppi dell’analisi di regressione
- Regressione con dati panel.
- Regressione con variabile dipendente
binaria.
Il corso prevede anche esercitazioni in
aula computer con il software Stata 9.
Bibliografia
Potranno essere messi a disposizione i
lucidi presentati a lezione, tuttavia si ritiene
necessario considerare come riferimento
per la preparazione il libro di testo:
- J.H. STOCK, M.W. WATSON, Introduzione
all’econometria, edizione italiana a cura di
F. PERACCHI, Pearson Prentice Hall,
2005.
Modalità d’esame
L’esame consiste in una prova scritta con
eventuale orale o applicazioni integrative,
a discrezione del docente.
ECONOMETRIA 2
Prof.ssa Laura Rizzi
Obiettivi formativi
Il corso ha come obiettivo l’apprendimento
delle problematiche metodologiche
inerenti la stima dei modelli di regressione
lineare e l’acquisizione degli strumenti
di base per l’analisi delle serie storiche.
In particolare parte del corso è dedicata
all’introduzione ed approfondimento
dell’analisi delle serie temporali di tipo
economico, parte ad approfondimenti
sull’analisi di regressione ed alla regres-