â¢GUIDA ECONOMIA 07-08 - Università degli studi di Udine
â¢GUIDA ECONOMIA 07-08 - Università degli studi di Udine â¢GUIDA ECONOMIA 07-08 - Università degli studi di Udine
28 programmi sede di Udine sione lineare semplice: stima dei parametri; rappresentazione grafica; bontà di adattamento. Esercizi vari Tutti gli argomenti trattati saranno corredati da alcuni esempi ed esercizi specifici. Bibliografia - S. BORRA, A. DI CIACCIO, Statistica, Metodologie per le scienze economiche e sociali, McGraw-Hill, 2004. Testi di consultazione - L. PAGANI, Lezioni di Elementi di informatica e analisi dei dati, seconda edizione, Forum, Udine, 2003. - G. BONOLLO, Applicazioni statistiche con Excel, Franco Angeli, Milano, 2001. - B.J. DRETZKE, K.A. HEILMAN, Statistics with Microsoft Excel, Prentice Hall, NJ, 1998. - L. PACE, A. SALVAN, Introduzione alla Statistica, Cedam, Padova, 1996. - L. PAGANI, Complementi ed esercizi di statistica descrittiva, seconda edizione, Cisalpino Istituto Editoriale Universitario, Bologna, 1997. ANALISI DELLE SERIE TEMPORALI Prof. Luca Grassetti Programma del corso Studio approfondito dell’analisi di dati campionati ad intervalli fissi nel tempo. Elementi di base: caratteristiche tipiche delle serie temporali (in particolare, serie finanziarie); funzioni di autocorrelazione globale e parziale, radici singolari e stabilità. Modellistica ARIMA, riassunto. Modelli autoregressivi non lineari: modelli del tipo ‘a soglia’: TAR, SETAR, LSTAR; reti neurali autoregressivi. Modelli dei momenti superiori: modelli della classe ARCH-GARCH per la varianza non-costante. Modelli combinati: ARIMA-GARCH, SETAR-GARCH. Sono previsti esercizi e un progetto per i quali si utilizza il software R. Bibliografia Libro di testo - P.H. FRANSES, D. VAN DIJK, Non-linear Time Series Models in Empirical Finance, Cambridge University Press, 2000. Letture - H. KANTZ, T. SCHREIBER, Nonlinear Time Series Analysis, Cambridge University Press, 2003. - H. TONG, Non-Linear Time Series: a Dynamical Systems Approach, Oxford Univ. Press, 1990. - K. CHAN, H. TONG, Chaos: a Statistical Perspective, Springer-Verlag, 2001. Modalità d’esame Una prova scritta e un progetto. ANALISI SOCIO-DEMOGRAFICA Prof. Marco Breschi Programma del corso Nel corso si discutono le relazioni esistenti tra dinamiche di popolazione e dinamiche socio-economiche. Dopo un breve richiamo all’evoluzione di lungo periodo della popolazione del mondo, il corso si concentra su questioni di stretta attualità: dallo sviluppo sostenibile alle dinamiche future; dalla situazione dei paesi in via di sviluppo alla demografia post-transizionale dell’Europa; dalle migrazioni internazionali agli spostamenti interni; dalle passate alle recenti politiche di popolazione; dalle politiche sociali di welfare all’analisi dei dati demografici; dalla rigidità alla flessibilità del mercato del lavoro. I temi del corso sono trattati sia dal punto descrittivo sia dal punto di vista degli approcci metodologici. In questa ultima prospettiva saranno analizzate le principali indagini sociodemografiche trasversali e longitudinali. I temi trattati arricchiscono il bagaglio delle conoscenze degli studenti interessa-
programmi sede di Udine 29 ti alle dinamiche economiche e sociali di medio-lungo periodo, allo sviluppo sostenibile, alla disuguaglianza, ai mercati internazionali del fattore lavoro, al ruolo delle organizzazioni internazionali. Bibliografia Appunti dalle lezioni e testi consigliati durante lo svolgimento del corso. ANALISI STATISTICA DEI DATI Prof. Gian Pietro Zaccomer Obiettivi formativi Il corso mira a fornire gli elementi teorici di statistica descrittiva, nonché la capacità di applicarli al calcolatore. In particolare, il corso tratta sia gli elementi di base di statistica univariata, con particolare attenzione agli indici di posizione, variabilità e forma, sia alcuni elementi di statistica bivariata, come correlazione e regressione. Programma del corso 1. Gli obiettivi della statistica e definizioni di base La statistica e la variabilità dei dati. La statistica descrittiva e l’analisi dei dati. Le unità statistiche e la popolazione. Definizione e rilevazione dei dati. La qualità dei dati. Le variabili. Le tipologie di analisi. Le serie. Le frequenze e le distribuzioni. Le classi e le seriazioni. La densità di frequenza. L’analisi grafica dei dati. 2. L’analisi univariata La matrice dei dati. Il supporto. Le funzioni di frequenza e di densità di frequenza. La funzione di ripartizione e i suoi valori tipici. Gli indici di posizione: la moda, la mediana, la media aritmetica e le medie potenziate. Gli indici di variabilità: lo scarto quadratico medio, la varianza e la sua scomposizione, il coefficiente di variazione. Gli indici di forma: curtosi e simmetria. 3. Elementi di analisi bivariata Le tavole a doppia entrata. Le distribuzioni congiunte e marginali. La covarianza. Il coefficiente di correlazione lineare. L’interpolazione e la retta di regressione. 4. I fogli elettronici per l’analisi dei dati Elementi di base di un foglio elettronico. La gestione dei file, dei fogli, delle finestre comandi e dei tasti menù. La gestione dell’area di lavoro. L’uso delle matrici. L’impostazione delle formule: le funzione matematiche e statistiche. Il controllo dei risultati: le funzioni logiche. La gestione della visualizzazione e della stampa dei risultati. La gestione elementare del data base: le maschere di caricamento e i filtri per l’estrazione dei dati. L’attivazione di moduli aggiuntivi per l’analisi dei dati. La personalizzazione dell’interfaccia grafica. Note al Programma Il corso è completamente strutturato in un’ottica learning by doing: tutte le lezioni sono svolte in laboratorio. Queste sono costituite da un momento teorico e da una sua applicazione; in tal senso, il quarto punto del programma è completamente distribuito all’interno dell’intero corso. Lo studio dei testi, in associazione ai lucidi forniti dal docente, deve avvenire secondo le modalità specificate a lezione. Bibliografia - F. CRIVELLARI, Analisi statistica dei dati con R, Apogeo, Milano, 2006. - M. MIDDLETON, Analisi statistica con Excel, Apogeo, Milano, 2006. - L. PACE, A. SALVAN, Introduzione alla statistica I - Statistica descrittiva, Cedam, Padova, 2000. - L. PAGANI, Lezioni di elementi di informatica e analisi dei dati, Forum, Udine, 2002. - R. PICCARRETA, M. MEZZETTI, Statistica descrittiva. Esercizi risolti, Egea, Milano, 2002.
- Page 1 and 2: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE Gu
- Page 3 and 4: sommario 3 5 7 7 8 9 14 18 23 25 12
- Page 5: parte generale
- Page 8 and 9: 8 parte generale ORGANIZZAZIONE DID
- Page 10 and 11: 10 parte generale Popolazione e mer
- Page 12 and 13: 12 parte generale Diritto tributari
- Page 14 and 15: 14 parte generale ELENCO ALFABETICO
- Page 16 and 17: 16 parte generale Mazzocco Gian Ner
- Page 18 and 19: 18 parte generale ELENCO ALFABETICO
- Page 20 and 21: 20 parte generale Forme di mercato
- Page 22 and 23: 22 parte generale Sociologia 2 (5)
- Page 25: sede di Udine (I, II e III anno lau
- Page 30 and 31: 30 programmi sede di Udine ANALISI
- Page 32 and 33: 32 programmi sede di Udine CALCOLO
- Page 34 and 35: 34 programmi sede di Udine tuale).
- Page 36 and 37: 36 programmi sede di Udine Il progr
- Page 38 and 39: 38 programmi sede di Udine parte de
- Page 40 and 41: 40 programmi sede di Udine nizzazio
- Page 42 and 43: 42 programmi sede di Udine 18); si
- Page 44 and 45: 44 programmi sede di Udine Per la p
- Page 46 and 47: 46 programmi sede di Udine sione co
- Page 48 and 49: 48 programmi sede di Udine Modalit
- Page 50 and 51: 50 programmi sede di Udine 2. La mi
- Page 52 and 53: 52 programmi sede di Udine che va d
- Page 54 and 55: 54 programmi sede di Udine - La cre
- Page 56 and 57: 56 programmi sede di Udine messe a
- Page 58 and 59: 58 programmi sede di Udine ta, in M
- Page 60 and 61: 60 programmi sede di Udine Un legam
- Page 62 and 63: 62 programmi sede di Udine ECONOMIA
- Page 64 and 65: 64 programmi sede di Udine L’esam
- Page 66 and 67: 66 programmi sede di Udine ragioni
- Page 68 and 69: 68 programmi sede di Udine 9. La fo
- Page 70 and 71: 70 programmi sede di Udine Programm
- Page 72 and 73: 72 programmi sede di Udine Ulterior
- Page 74 and 75: 74 programmi sede di Udine - P. MIN
- Page 76 and 77: 76 programmi sede di Udine 4.5 Gest
28 programmi sede <strong>di</strong> U<strong>di</strong>ne<br />
sione lineare semplice: stima dei parametri;<br />
rappresentazione grafica; bontà <strong>di</strong><br />
adattamento.<br />
Esercizi vari<br />
Tutti gli argomenti trattati saranno corredati<br />
da alcuni esempi ed esercizi specifici.<br />
Bibliografia<br />
- S. BORRA, A. DI CIACCIO, Statistica, Metodologie<br />
per le scienze economiche e sociali,<br />
McGraw-Hill, 2004.<br />
Testi <strong>di</strong> consultazione<br />
- L. PAGANI, Lezioni <strong>di</strong> Elementi <strong>di</strong> informatica<br />
e analisi dei dati, seconda e<strong>di</strong>zione,<br />
Forum, U<strong>di</strong>ne, 2003.<br />
- G. BONOLLO, Applicazioni statistiche con<br />
Excel, Franco Angeli, Milano, 2001.<br />
- B.J. DRETZKE, K.A. HEILMAN, Statistics<br />
with Microsoft Excel, Prentice Hall, NJ,<br />
1998.<br />
- L. PACE, A. SALVAN, Introduzione alla Statistica,<br />
Cedam, Padova, 1996.<br />
- L. PAGANI, Complementi ed esercizi <strong>di</strong> statistica<br />
descrittiva, seconda e<strong>di</strong>zione, Cisalpino<br />
Istituto E<strong>di</strong>toriale Universitario,<br />
Bologna, 1997.<br />
ANALISI DELLE SERIE TEMPORALI<br />
Prof. Luca Grassetti<br />
Programma del corso<br />
Stu<strong>di</strong>o approfon<strong>di</strong>to dell’analisi <strong>di</strong> dati<br />
campionati ad intervalli fissi nel tempo.<br />
Elementi <strong>di</strong> base: caratteristiche tipiche<br />
delle serie temporali (in particolare, serie<br />
finanziarie); funzioni <strong>di</strong> autocorrelazione<br />
globale e parziale, ra<strong>di</strong>ci singolari e stabilità.<br />
Modellistica ARIMA, riassunto.<br />
Modelli autoregressivi non lineari:<br />
modelli del tipo ‘a soglia’: TAR, SETAR,<br />
LSTAR; reti neurali autoregressivi.<br />
Modelli dei momenti superiori: modelli<br />
della classe ARCH-GARCH per la varianza<br />
non-costante. Modelli combinati:<br />
ARIMA-GARCH, SETAR-GARCH. Sono<br />
previsti esercizi e un progetto per i quali<br />
si utilizza il software R.<br />
Bibliografia<br />
Libro <strong>di</strong> testo<br />
- P.H. FRANSES, D. VAN DIJK, Non-linear<br />
Time Series Models in Empirical Finance,<br />
Cambridge University Press, 2000.<br />
Letture<br />
- H. KANTZ, T. SCHREIBER, Nonlinear Time<br />
Series Analysis, Cambridge University<br />
Press, 2003.<br />
- H. TONG, Non-Linear Time Series: a<br />
Dynamical Systems Approach, Oxford<br />
Univ. Press, 1990.<br />
- K. CHAN, H. TONG, Chaos: a Statistical<br />
Perspective, Springer-Verlag, 2001.<br />
Modalità d’esame<br />
Una prova scritta e un progetto.<br />
ANALISI SOCIO-DEMOGRAFICA<br />
Prof. Marco Breschi<br />
Programma del corso<br />
Nel corso si <strong>di</strong>scutono le relazioni esistenti<br />
tra <strong>di</strong>namiche <strong>di</strong> popolazione e<br />
<strong>di</strong>namiche socio-economiche. Dopo un<br />
breve richiamo all’evoluzione <strong>di</strong> lungo<br />
periodo della popolazione del mondo, il<br />
corso si concentra su questioni <strong>di</strong> stretta<br />
attualità: dallo sviluppo sostenibile alle<br />
<strong>di</strong>namiche future; dalla situazione dei<br />
paesi in via <strong>di</strong> sviluppo alla demografia<br />
post-transizionale dell’Europa; dalle<br />
migrazioni internazionali agli spostamenti<br />
interni; dalle passate alle recenti<br />
politiche <strong>di</strong> popolazione; dalle politiche<br />
sociali <strong>di</strong> welfare all’analisi dei dati demografici;<br />
dalla rigi<strong>di</strong>tà alla flessibilità del<br />
mercato del lavoro. I temi del corso sono<br />
trattati sia dal punto descrittivo sia dal<br />
punto <strong>di</strong> vista <strong>degli</strong> approcci metodologici.<br />
In questa ultima prospettiva saranno<br />
analizzate le principali indagini sociodemografiche<br />
trasversali e longitu<strong>di</strong>nali.<br />
I temi trattati arricchiscono il bagaglio<br />
delle conoscenze <strong>degli</strong> studenti interessa-
Change language