Più semplicità . È facile con UniCredit. Bilancio 2009 - UniCredit Group

La gestione dei rischi e le metodologie di controllo a supporto
Rischio di credito
La gestione e il monitoraggio del rischio di credito – definito come probabilità di deterioramento
del merito creditizio della controparte – nonché tutte le attività poste a presidio dello stesso, sono in
capo al Department Crediti, struttura di business che opera avvalendosi di funzioni centrali e di propri
presidi sul territorio e con l’indirizzo/supporto della Retail Italy Network, tramite le strutture di Retail
Italy Network Risks Department in forza di contratto di outsourcing stipulato tra la Banca e la
Capogruppo UniCredit S.p.A.
In particolare, al fine di meglio presidiare la componente di rischio più attinente alle singole
relazioni con la clientela, sono utilizzate logiche ben definite e applicate agli strumenti operativi, sia in
fase di erogazione del credito sia per la gestione successiva delle relazioni stesse.
Le predette “logiche di intervento” consistono nell’attribuire a ciascun cliente un giudizio sintetico
ed omogeneo, rappresentato dal rating e nella definizione di regole gestionali da applicare alle diverse
categorie di rischiosità.
L’erogazione del credito passa quindi attraverso un processo di valutazione del merito creditizio,
differenziato per segmento di clientela (Piccole Imprese e Privati), mentre l’attività sistematica di
sorveglianza è garantita dal processo di monitoraggio andamentale.
In particolare per le Piccole Imprese è operato un monitoraggio mensile delle probabilità di default
calcolate/aggiornate con frequenza mensile ed in modo massivo per le singole controparti mentre per i
Privati, a motivo del maggior grado di standardizzazione che contraddistingue il relativo portafoglio,
lo stesso necessita di un processo automatico di monitoraggio che preveda regole specifiche per
tipologia di prodotto.
La gestione si configura quindi in una serie di attività, supportate da appositi strumenti automatici e
modelli di “scoring andamentali”, che identificano i clienti che presentano ritardi nei pagamenti o
scoperti non autorizzati.
Tali attività sono seguite da specifiche iniziative nell’ambito delle Agenzie e successivamente dalla
struttura dedicata di Customer Recovery della Retail Italy Network Division, in forza della
sottoscrizione di specifico contratto di mandato.
L’analisi del rischio creditizio è basilare per la definizione delle politiche creditizie adottate
dall’Istituto che mirano ad individuare una composizione ottimale dei crediti alla clientela in base a
differenti profili, quali le forme tecniche, la concentrazione, i settori di attività economica e la
distribuzione sul territorio.
Le politiche di gestione, l’operatività, le tecniche, il presidio e il monitoraggio del rischio di credito
adottati dalla Banca sono ampiamente argomentate nella Nota Integrativa - Parte E, Sezione 1 -Rischio
di credito, cui si rimanda per opportuna completezza informativa
Rischi finanziari
La gestione dei rischi finanziari (tasso di interesse, rischio di liquidità e di mercato) è svolta in
Unicredit Banca di Roma dal Department Finanza che si interfaccia e condivide le scelte strategiche e
operative con le omologhe funzioni della Capogruppo e con una omologa struttura del Retail Network
Italy.
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