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convertirle in moneta in caso di necessità. Nello stimare la posizione di liquidità netta viene analizzato il grado di liquidità effettiva delle singole poste di bilancio, al fine di determinare, nel continuo, il profilo dei deficit e dei surplus derivanti dalla contrapposizione delle uscite di cassa alle entrate. La determinazione dell’aggregato di attività liquide nette (gap di liquidità) e, quindi, la corretta individuazione e quantificazione delle attività liquide e delle fonti variabili, deve essere effettuata con riferimento: al valore corrente della posizione netta interbancaria; al valore corrente dei titoli detenuti e alla loro relativa scadenza contrattuale; al valore dei finanziamenti e delle immobilizzazioni; alla scadenza effettiva residua di ognuna delle voci di bilancio, nonché al profilo temporale dei flussi di cassa che queste generano; alla sensibilità delle poste a vista, alle variazioni delle grandezze finanziarie in grado di influenzarne la dinamica (tassi di interesse); alle previsioni circa l’andamento delle suddette grandezze finanziarie nonché alla loro volatilità in un dato orizzonte temporale di riferimento. La misurazione del rischio di liquidità viene effettuata sia in ottica statica (volta ad individuare le effettive tensioni di liquidità che si evincono dalle caratteristiche delle poste di bilancio, attraverso la costruzione, per ogni scaglione temporale individuato, del corrispondente indicatore di gap) sia in ottica dinamica (attraverso tecniche di stima e simulative, volta a definire gli scenari più verosimili a seguito di variazioni delle grandezze finanziarie capaci di influenzare il profilo temporale della liquidità). La misurazione del rischio viene effettuata nel continuo del Department Finanza che produce altresì la reportistica destinata agli Organi ed alle funzioni aziendali coinvolte nel processo di gestione del rischio di liquidità. Controllo dei rischi La fase del controllo dei rischi viene effettuata nel continuo dal Department Finanza, nonchè dal Retail Italy Planning, per verificare il rispetto dei limiti fissati con riferimento agli scostamenti fra attività e passività. In un apposito report, elaborato sulla base dei dati forniti dall’applicativo ALMPRO, viene riassunta la posizione complessiva della banca ed evidenziato, per ogni singola fascia temporale, l’eventuale deficit/avanzo strutturale. Sulla scorta delle risultanze di tale report la capogruppo evidenzia eventuali interventi che potrebbero essere effettuati a ribilanciamento. L’attività di controllo del rischio viene altresì svolta periodicamente da UniCredit Audit S.p.A per verificare: l’adeguatezza e la funzionalità del processo finanziario; il rispetto delle regole e dei criteri deliberati in materia di gestione del rischio; il corretto svolgimento delle attività e dei controlli predisposti a presidio del rischio; l’eventuale presenza di criticità da rimuovere prontamente. A.2.2 Aspetti metodologici Il sistema di “asset & liability management” utilizzato dalla Banca ha la finalità di misurare, oltre che la sua esposizione al rischio tasso di interesse strutturale (cfr. il capitolo dedicato all’illustrazione dei rischi di tasso del banking book), anche quella al rischio di liquidità. 232
Informazioni di natura quantitativa 1. Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e passività finanziarie Valuta di denominazione: Totale valute Voci / scaglioni temporali A vista Da oltre 1 Da oltre 7 giorni giorno a 7 giorni a 15 giorni Da oltre 15 giorni a 1 mese Da oltre 1 mese fino a 3 mesi Da oltre 3 mesi fino a 6 mesi Da oltre 6 mesi fino a 1 anno Da oltre 1 anno fino a 5 anni Oltre 5 anni Durata indeterminata 233 Attività per cassa 8.911.688 76.652 14.182 135.871 1.164.503 666.867 2.106.493 2.809.426 3.065.047 29.533.789 A.1 Titoli di Stato 22 17.228 26.837 40.098 A.2 Titoli di debito 1 102.697 411.605 924.853 A.3 Quote OICR A.4 Finanziamenti 8.911.665 76.652 14.182 135.871 1.044.578 666.867 2.079.656 2.357.723 2.140.194 29.533.789 - Banche 750.519 2.293 1.070 3.221 723.963 301.632 1.599.942 55.149 28.559.155 - Clientela 8.161.146 74.359 13.112 132.650 320.615 365.235 479.714 2.302.574 2.140.194 974.634 Passività per cassa 36.205.707 112.161 167.694 294.652 934.337 1.408.619 601.753 2.433.711 242.620 4.643.381 B.1 Depositi 35.368.994 1.808 4.161 11.330 28.623 53.384 167.034 1.341 4.641.099 - Banche 1.882.389 44.000 162.000 4.163.163 - Clientela 33.486.605 1.808 4.161 11.330 28.623 9.384 5.034 1.341 477.936 B.2 Titoli di debito 51.357 23.290 33.033 71.305 232.520 277.823 245.162 2.429.992 238.951 881 B.3 Altre passività 785.356 87.063 130.500 212.017 673.194 1.077.412 189.557 2.378 3.669 1.401 Operazioni “fuori bilancio” C.1 Derivati finanziari con scambio di capitale - Posizioni lunghe 133 171.343 1.047 559 522.030 33.887 2.680 6.029.426 2.938.398 1 - Posizioni corte 131 138.333 1.046 558 9.519.299 37.413 2.677 45 1 C.2 Derivati finanziari senza scambio di capitale - Posizioni lunghe - Posizioni corte C.3 Depositi e finanziamenti da ricevere - Posizioni lunghe 47.201 - Posizioni corte 24.560 2.453 184 20.004 C.4 Impegni irrevocabili a erogare fondi - Posizioni lunghe 599.677 3.652 24.959 3.312 15.206 408.951 425.143 - Posizioni corte 1.338.670 142.231 C.5 Garanzie finanziarie rilasciate 581.645 5.043
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