Più semplicità . à facile con UniCredit. Bilancio 2009 - UniCredit Group
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2.4 Gli strumenti derivati<br />
A. Derivati finanziari<br />
A.1 Portafoglio di negoziazione di vigilanza: valori nozionali di fine periodo e medi<br />
Totale al 31.12.<strong>2009</strong> Totale al 31.12.2008<br />
Attività sottostanti/tipologie derivati<br />
Over the<br />
<strong>con</strong>ter<br />
Controparti<br />
Centrali<br />
Over the<br />
<strong>con</strong>ter<br />
Controparti<br />
Centrali<br />
1. Titoli di debito e tassi di interesse 21.767 255.851 1.054.286<br />
a) Opzioni 6.586 181.031<br />
b) Swap 15.181 162.292<br />
c) Forward 255.851 710.963<br />
d) Futures<br />
e) Altri<br />
2. Titoli di capitale e indici azionari 7.800 2<br />
a) Opzioni 7.800<br />
b) Swap<br />
c) Forward<br />
d) Futures 2<br />
e) Altri<br />
3. Valute e oro 27.133 20.246<br />
a) Opzioni<br />
b) Swap 27.133 20.246<br />
c) Forward<br />
d) Futures<br />
e) Altri<br />
4. Merci<br />
5. Altri sottostanti<br />
Totale 56.700 255.851 1.074.534<br />
Valori medi 40.447 182.512 766.524<br />
A.2 Portafoglio bancario: valori nozionali di fine periodo e medi<br />
A.2.1 Di copertura<br />
Totale al 31.12.<strong>2009</strong> Totale al 31.12.2008<br />
Attività sottostanti/tipologie derivati<br />
Over the<br />
<strong>con</strong>ter<br />
Controparti<br />
Centrali<br />
Over the<br />
<strong>con</strong>ter<br />
Controparti<br />
Centrali<br />
1. Titoli di debito e tassi di interesse 9.386.952 6.485.909<br />
a) Opzioni<br />
b) Swap 9.386.952 6.485.909<br />
c) Forward<br />
d) Futures<br />
e) Altri<br />
2. Titoli di capitale e indici azionari<br />
a) Opzioni<br />
b) Swap<br />
c) Forward<br />
d) Futures<br />
e) Altri<br />
3. Valute e oro<br />
a) Opzioni<br />
b) Swap<br />
c) Forward<br />
d) Futures<br />
e) Altri<br />
4. Merci<br />
5. Altri sottostanti<br />
Totale 9.386.952 6.485.909<br />
Valori medi 8.880.202 2.161.970<br />
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