Più semplicità . È facile con UniCredit. Bilancio 2009 - UniCredit Group

2.3 Rischio di cambio
Informazioni di natura qualitativa
A. Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di cambio
B. Attività di copertura del rischio di cambio
L’esposizione complessiva al rischio di cambio è tendenzialmente nulla. Tutte le operazioni in divisa ammesse sono gestite attraverso
procedure automatizzate con controparte di Gruppo e sono tendenzialmente pareggiate. Viene accordato un piccolo limite di VAR giornaliero
applicabile unicamente a fronte di posizioni che si generano quotidianamente nell’attività tipica della Banca nei confronti della clientela a
fronte di operazioni che non trovano immediata e puntuale copertura ma comunque destinate al pareggiamento nell'ambito di un brevissimo
arco temporale.
Informazioni di natura quantitativa
1. Distribuzione per valuta di denominazione delle attività, delle passività e dei derivati
Voci Dollari USA Sterline Yen
Valute
Dollari
canadesi
Franchi
svizzeri
Altre valute
A. Attività finanziarie 124.736 862 4.073 1.725 840 455
A.1 Titoli di debito
A.2 Titoli di capitale
A.3 Finanziamenti a banche 113.857 625 807 604 88 436
A.4 Finanziamenti a clientela 10.879 237 3.266 1.121 752 19
A.5 Altre attività finanziarie
B. Altre attività 10.401 3.867 630 1.524 2.384 2.478
C. Passività finanziarie 163.395 4.683 4.648 3.169 3.161 2.906
C.1 Debiti verso banche 48.916 1.390 4.382 1.464 1.307 1.765
C.2 Debiti verso clientela 114.479 3.293 266 1.705 1.854 1.141
C.3 Titoli di debito
C.4 Altre passività finanziarie
D. Altre passività 3.706 83 17 74 52 34
E. Derivati finanziari
- Opzioni
+ Posizioni lunghe
+ Posizioni corte
- Altri derivati
+ Posizioni lunghe 11.976 890 206 20 310 167
+ Posizioni corte 12.038 848 250 21 316 172
Totale attività 147.113 5.619 4.909 3.269 3.534 3.100
Totale passività 179.139 5.614 4.915 3.264 3.529 3.112
Sbilancio (+/−) ( 32.026 ) 5 ( 6 ) 5 5 ( 12 )
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