Più semplicità . à facile con UniCredit. Bilancio 2009 - UniCredit Group
Più semplicità . à facile con UniCredit. Bilancio 2009 - UniCredit Group
Più semplicità . à facile con UniCredit. Bilancio 2009 - UniCredit Group
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
I rischi attuali relativi ai crediti deteriorati vengono attentamente valutati, se<strong>con</strong>do una logica<br />
individuale, monitorando l’esposizione della Banca nei <strong>con</strong>fronti di posizioni anomale classificate nelle<br />
classi di crediti scaduti/s<strong>con</strong>finanti da oltre 90 e da oltre 180 giorni, crediti ristrutturati, incagli,<br />
sofferenze. Tale monitoraggio viene effettuato non soltanto <strong>con</strong> riferimento all’evoluzione dei suddetti<br />
aggregati, ma anche verificando la corrispondenza tra la rischiosità insita nelle suddette posizioni e il<br />
grado di copertura delle stesse attraverso lo stanziamento di adeguati fondi di svalutazione.<br />
I rischi attuali relativi ai crediti in bonis vengono valutati, seguendo una logica di portafoglio e<br />
monitorando l’esposizione della Banca se<strong>con</strong>do le logiche di Basilea 2. La citata rischiosità viene<br />
tenuta sotto <strong>con</strong>trollo nel <strong>con</strong>tinuo, impiegando i parametri di rischio della PD (probabilità di<br />
insolvenza) e della LGD (perdita in caso di insolvenza), ed utilizzando i trend rivenienti da tale analisi<br />
per verificare la coerenza e la sostenibilità delle strategie di sviluppo della Banca.<br />
La sostenibilità dei rischi a livello di portafoglio e la loro coerenza <strong>con</strong> le linee di sviluppo della<br />
Banca e del Gruppo viene verificata regolarmente, presidiando i rischi attuali e monitorando i rischi<br />
potenziali -anche in chiave rischio - <strong>con</strong> l’ausilio del “Tableau de Bord Crediti” prodotto mensilmente<br />
dalla struttura divisionale Risk Strategies and Portfolio Monitoring dello Retail Italy Network Risks<br />
Department. La sostenibilità delle strategie da un punto di vista organizzativo viene effettuata<br />
attraverso la verifica periodica dell’adeguatezza e della funzionalità (efficacia ed efficienza) dei<br />
processi aziendali nell’ambito della predisposizione del più generale sistema dei <strong>con</strong>trolli interni.<br />
Nell’ambito dell’istruttoria della valutazione del merito creditizio i richiedenti fido vengono valutati<br />
sulla base delle informazioni in possesso del valutatore al momento della <strong>con</strong>cessione/rinnovo delle<br />
linee di credito. Le informazioni sono acquisite direttamente presso il cliente e indirettamente<br />
ricorrendo a data-base a livello di sistema bancario e/o di info-provider esterni. Parte delle informazioni<br />
citate viene utilizzata nel sistema di rating.<br />
In fase di erogazione/rinnovo infatti la valutazione della rischiosità avviene tramite utilizzo di<br />
modelli di rating interni e stima della LGD (perdite in caso di insolvenza). I modelli di rating<br />
recepis<strong>con</strong>o informazioni dai Credit Bureau esterni quali Experian e Crif .<br />
La <strong>con</strong>cessione delle linee di credito viene effettuata nel rispetto dei poteri delegati deliberati dal<br />
Consiglio di Amministrazione. Unicredit Banca di Roma è dotata di un sistema di deleghe creditizie,<br />
organizzate a struttura piramidale, che parte dal Consiglio di Amministrazione e scende nella scala<br />
decisionale, attraverso il Comitato Esecutivo, il Comitato Crediti, la Direzione Generale, il Direzione<br />
Crediti, le Direzioni Commerciali, le Direzioni di Territorio e le Agenzie.<br />
Le deleghe creditizie <strong>con</strong>cesse sono in funzione, oltre che del ruolo dell’organo deliberante, anche<br />
della rischiosità della tipologia degli affidamenti e della ponderazione del singolo rating interno di<br />
<strong>con</strong>troparte nel rispetto dei limiti della <strong>con</strong>centrazione dei rischi fissati nelle istruzioni di vigilanza<br />
della Banca d’Italia.<br />
Il <strong>con</strong>trollo andamentale prevede:<br />
• il monitoraggio nel <strong>con</strong>tinuo dei crediti in essere <strong>con</strong> riferimento:<br />
- per la clientela Imprese, all’aggiornamento mensile del rating sulla base delle eventuali nuove<br />
informazioni acquisite (dati di bilancio e dei Credit Bureau esterni, dati comportamentali e<br />
qualitativi) e al manifestarsi di comportamenti particolarmente rischiosi da parte del cliente o dei<br />
suoi collegati;<br />
-per la clientela Privati, all’esito dei crediti scaduti, al comportamento assunto dal debitore nella<br />
gestione dei propri rapporti <strong>con</strong> la Banca ed alle informazioni reperibili da fonti esterne;<br />
• la classificazione dei crediti nel <strong>con</strong>tinuo nelle categorie di rischio, gestionali (all’interno del<br />
portafoglio vivo) e dettate dalle istruzioni di vigilanza (esposizioni scadute e/o s<strong>con</strong>finanti,<br />
ristrutturati, incagli, sofferenze).<br />
Le citate attività vengono svolte determinando l’andamento tecnico di tutti i crediti non classificati a<br />
default. L’andamento tecnico dei singoli rapporti di utilizzo dei fidi in capo alla clientela Imprese è<br />
196